как «хищный» индикатор может помочь трейдеру?
Легендарный трейдер Билл Вильямс, сделавший большой вклад в анализ рынка и разработавший ряд оригинальных инструментов технического анализа, в 1995 году представил трендовый индикатор Аллигатор (Alligator).
Технический индикатор Аллигатор представляет собой не что иное, как обычную комбинацию из трех сглаженных скользящих средних с различными временными интервалами, которые смещены на определенное количество периодов. При этом при построении данных скользящих средних сам автор использует медианную цену.
Построение индикатора
Почему же Вильямс дал этому индикатору такое «хищное» название? Дело в том, что каждая скользящая средняя в нем представляет собой составляющие части пасти аллигатора.
Синяя линяя или 13-периодная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 8 баров, представляет собой челюсть аллигатора. Зубы зверя — это 8-периодная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 5 баров, которая представлена красной линией.
Зеленая линия или 5-периодная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 баров, представляет собой губы аллигатора.
Alligator Teeth = SMMA (Median price, 8, 5)
Alligator Lips = SMMA (Median price, 5, 3)
Билл Вильямс видел связь между поведением рынка и поведением аллигатора. Когда все скользящие средние переплетены, зверь спит. В данном случае переплетение скользящих означает, что рынок пребывает в консолидации. Чем дольше аллигатор спит, тем более голодным он становится. Просыпаясь, хищник выходит на охоту. Поймав добычу, медведя или быка, он раскрывает пасть и начинает есть. Это означает, что на рынке произошел пробой торгового диапазона вниз или вверх, и начинает очерчиваться новый тренд. Расстояние между скользящими средними в этот момент увеличивается.
После того как аллигатор насытился, он теряет к еде интерес. В индикаторе в этот момент сужается расстояние между скользящими средними.
Это начало новой консолидации, и, согласно теории Вильямса, в этот момент трейдер должен фиксировать прибыль и ждать сигналов о начале нового тренда.
Использование индикатора
Так как аллигатор это трендовый индикатор, то не сложно догадаться, что основное его назначение заключается в определения направления, в котором следует заключать сделки. Если вы видите, что скользящие направлены вниз, а синяя линия расположена сверху, то сформировался down-тренд. Если же сверху расположена зеленая линия (губы аллигатора), а скользящие направлены вверх, то перед вами восходящая тенденция.
Также линии можно использовать в качестве уровней стоп приказа. Зачастую используют 13-периодную скользящую среднюю, то есть челюсть зверя. Однако можно использовать и другие скользящие. Все зависит от того, какой риск готов понести трейдер. Если использовать более быструю скользящую среднюю, то инвестор может уменьшить риски, однако есть вероятность, что он может пропустить большую часть тренда и недополучить прибыль.
Стоит отметить, что этот индикатор лучше работает в тренде. Во флэте, то есть когда аллигатор спит, он может давать множество ложных сигналов на покупку или продажу. Именно поэтому для подтверждения сигналов аллигатора необходимо использовать и осцилляторы, например, другие индикаторы Вильямса: AwesomeOscillator или Fractals.
Рассмотрим использование одновременно двух индикаторов Alligator и Fractal. Именно в период флэта зачастую используют эти инструменты. Фрактал вверх (вниз) — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом (низким минимум) и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами (высокими минимумами).
Открытие позиции на покупку происходит на уровне фрактала или выше него в том случае, если фрактал находится выше всех линий аллигатора, а свеча не касается их.
И наоборот, ордер на продажу размещается на уровне фрактала или ниже него в том случае, если фрактал находится ниже всех линий аллигатора, и свеча не касается их.
Читайте также:
— Обучение: Лучшие материалы по техническому анализу
— 5 книг, полезных для инвестора: Торговля и теханализ
— Что такое скользящие средние и как на них заработать?
— Индикатор Полосы Боллинджера или как приручить волатильность
— Заворачиваем цену в «Конверты». Индикатор Envelopes
— Описание индикатора Price Channel
— Индикатор Parabolic SAR — в погоне за переломом тренда
— Индикатор Балансового объема — On Balance Volume (OBV)
Открыть счет
БКС Экспресс
Индикатор Аллигатор: как пользоваться, настройки Alligator
Наверное, название сегодняшней статьи в большей мере напоминает пост для сайта о мире животных, но никак не о финансовых рынках, не говоря уже о бинарных опционах?
Однако виной этому не чересчур бурная фантазия, а очень неадекватное виденье «трейдеров»–писак, которые в погоне за зрительскими симпатиями умудряются находить аналогию между профессиональным инструментом для анализа тренда и рептилией, которая пробудилась ото сна и с бешеным аппетитом набросилась на цену, поглощая ее.
Да, да. Сегодня мы разберёмся с очень интересным и даже, своего рода, хайповым индикатором, из которого многие гуру лепят Грааль своим доверчивым ученикам.
Название его — индикатор Аллигатор (Alligator)…
Индикатор Аллигатор
Аллигатор принято считать творением еще той, старой когорты трейдеров, которые были своего рода первопроходцами в области технического анализа. Он был создан для торговли на фондовом рынке, а творцом этого инструмента стал очень известный трейдер Билл Вильямс (Bill M. Williams).
Кстати, если бы не этот человек, возможно десятки тысяч людей не потеряли бы свои квартиры, машины и семьи, ведь именно его книги стали для многих отправной точкой в инвестиционный мир (Торговый хаос, например).
Но если отойти от злорадства и черного юмора, Билл был одним из первых, кто не только публично декларировал свои доходы от успешной биржевой торговли, но и выпустил книгу, где всё доходчиво разжевал по поводу своей торговой стратегии.
И да, индикатор Alligator был лишь частью системы, но никак не чудо инструментом, как его позиционируют многие писаки и гуру.
Индикатор Аллигатор – это индикатор тренда, который довольно четко фиксирует его изменения, а самое главное — переход в зону флета, чего не делают другие подобные инструменты.
Однако, стоит ещё раз отметить, что в инструменте нет ничего граального, так как Вильямс просто-напросто соединил три скользящих средних с разными периодами расчета между собой.
Индикатор Билла Вильямса находится по умолчанию в любой платформе МТ4, поэтому добавить его на график, без каких либо установок, не составит проблем. Выглядит он следующим образом:
Так как Билл был поэтичным человеком и максимально хотел привлечь внимание читателя к индикатору, каждой из линий он дал довольно причудливые имена.
Так, синюю линию с периодом 13, он прозвал челюстями, красную линию с периодом 8, назвал зубами, а вот зеленую с периодом 5, губами.
Все линии, как уже отмечалось, это обычные MA, со своими сдвигами в будущее на несколько баров. Настройки индикатора Аллигатор на русском, поэтому вы не ошибётесь, в случае перенастройки:
Как пользоваться индикатором Аллигатор
Перешерстив уйму информации по поводу индикатора, у меня, мягко говоря, чуть ли не появился рвотный рефлекс от того, как некоторые гуру советуют его применять.
Если копнуть в историю, вы узнаете, что сам Билл Вильямс описывал принцип работы Аллигатора только на дневных графиках и это при том, что покорял он рынок акций, который более трендовый, нежели валютный. Да и практика показывает, что ниже, чем на четырехчасовом графике с этим крокодилом делать нечего…
Но на каждом втором сайте вы встретите умника, который будет расписывать прибыльную стратегию с аллигатором на М1 и М5 (а иногда и продавать), хотя, по факту, инструмент запаздывает и не может применяться на настолько шумных и изменчивых графиках.
Если же пользоваться индикатором Аллигатор по назначению, то это тот инструмент, который может вам четко ответить на вопрос — в тренде рынок сейчас, флет или же цена корректируется.
Отдаленность линий друг от друга может вам также о многом сказать, например:
- Чем дальше расположены линии друг от друга, тем более сильный тренд вы наблюдаете;
- Если линии сплетаются между собой и находятся очень близко друг от друга – на рынке флет, консолидация и можно ожидать выстрела в любом направлении.
Индикатор Аллигатор для бинарных опционов
Растущим рынок можно назвать лишь в том случае, если челюсти находятся внизу, зубы посредине, а губы в самом верху. Когда все эти три линии выстраиваются в подобном порядке, можно рассматривать позиции на повышение и открывать Call-опцион:
Падающим рынок, исходя из данных Аллигатора можно назвать лишь, если челюсть расположилась в самом верху, зубы посредине, а губы внизу.
Когда линии выстроятся в подобном порядке, мы можем утверждать что на рынке нисходящий тренд и следовательно рассматривать позиции на понижение и открывать PUT-опцион:
Приятной же особенностью являет тот факт, что чем дольше находится цена во флете, тем сильнее она может выстрелить.
Но, кроме всего этого, важно понимать, что сам Билл Вильямс применял Аллигатор с фракталами и парой других осцилляторов.
Поэтому, если сам автор не настолько доверял своему инструменту, неужели вы допустите ошибку, как многие рекомендуют и примените его в одиночку? Надеюсь что нет.
А так — экспериментируйте, тестируйте и обязательно делитесь своим опытом!
Индикатор Аллигатор — описание и настройка.
Индикатор Аллигатор был создан известнейшим трейдером Биллом Вильямсом. Впервые описание данного индикатора спекулянты смогли увидеть в его книге «Торговый Хаос», а так же во второй его книге «Новые Измерения в Биржевой Торговле».
В данных книгах автор подробно рассказывает нам предназначение индикатора, делится его сильными и слабыми сторонами, а также своей стратегией в целом.
Для тех, кто незнаком с данными книгами рекомендую их прочесть, и, наверное, множество вопросов которые у вас накопились за время работы на финансовых рынках, отпадут сами собой.
Лучший брокер 2021 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
Билл Вильямс ассоциировал свое творение с голодным Аллигатором, который жадно поглощает цену. Название подобрано очень громко, в действительности мы имеем дело с тремя скользящими средними, которые построены с определенным смещением в будущее и своими периодами.
Скользящие средние, на которых базируется скрипт, строятся не по ценам закрытия, а по медианной цене. Медианы — среднее значение между минимумом и максимумом свечи.
В данный момент сложно представить торговую платформу, в которой бы не присутствовал данный инструмент. В торговой платформе Meta Trader 4 он присутствует по умолчанию. Для работы с ним в открытом терминале зайдите в раздел индикаторы и откройте подраздел Билла Вильямса. Перетащите индикатор на график и нажмите применить.
Индикатор Аллигатор выглядит так:
Как вы можете увидеть на графике цены, скрипт состоит из трех скользящих средних с периодами 13, 8 и 5.
Скользящая средняя с периодом 13 в настройках называется челюсти. Скользящая средняя с периодом 8 называется зубы, а скользящая с периодом 5 называется губы.
Настройки индикатора Алиггатор выглядят так:
Автор индикатора аллигатор скользящую среднюю с периодом 13 (челюсти) называет линией баланса. Данная линия показывает долгосрочную тенденцию. Если цена находится над линией то тренд бычий, а если под, то тренд медвежий. Остальные две линии показывают краткосрочную тенденцию на рынке.
Автор утверждает, что когда линии пересечены, аллигатор спит и чем дольше он спит, тем голоднее он становится. Если говорить простыми словами, то на рынке в данный момент флет (консолидация) и после прорыва данного диапазона начинается сильное движение. Состояние, когда аллигатор спит выделено квадратом на рисунке ниже:
Считается, что рептилия проснулось, когда линии начинают расширяться и, например, для входа на покупку линии должны быть в таком порядке: сверху зеленая, посредине красная, снизу синяя.
Чем шире пасть аллигатора раскрылась (расстояние между линиями шире) тем сильнее тренд.
Для вводов на продажу линии должны располагаться таким образом: сверху голубая линия, посредине красная, снизу зеленая.
Скрипт никогда не используют в качестве сигнального. Он предназначен для фильтра тренда и определения ситуации в целом. Так же индикатор идеально показывает время выхода с позиции.
Готовая стратегия для опционов — http://forexluck.ru/st-opcion/aligator-opciony
Когда индикатор Аллигатор наелся (тренд ослаб, уходит в боковик), линии индикатора начинают заново переплетаться. В самой стратегии Билла Вильямса автор дожидается открытия пасти, а когда происходит пересечение уровня индикатора фрактал, он вход в позицию. Пример выхода с позиции смотрим на картинке:
Инструмент часто применяется для поиска установки стоп приказа. Стоп приказ обычно ставят возле синей линии (челюсти).
Скрипт может стать помощником в поиске тренда, определения тенденции и помочь с определением стоп приказа.
К сожалению, данный инструмент прибыльный только в связке сигнальным индикатором и не может применяться в одиночку.
Так же вы можете посмотреть видео о применении Индикатора Аллигатор.
Прибыльный советник на базе скрипта — http://forexluck.ru/mt-5/alligatormt5
Торгуем по стратегии Alligator + Fractals — R Blog RU
Сегодня мы рассмотрим одну из популярнейших торговых стратегий на рынке Форекс Alligator + Fractals. Разработана она была известным рыночным психологом и успешным трейдером Биллом Уильямсом в прошлом столетии, но при этом она и сегодня не теряет своей актуальности.
Стратегия Аллигатор и Фракталы (Alligator + Fractals) относится к трендовым стратегиям. Это значит, что в периоды флэта на рынке она не работает.
Стратегия является мультивалютной, но, основываясь на наблюдениях, всё же лучше она себя показывает на инструментах с небольшим спредом. Сюда можно отнести все основные валютные пары и металлы.
На высоковолатильных инструментах могут быть ложные сигналы.
Применяемый таймфрейм может быть любой, но следует учесть, что на малых временных промежутках будет много сигналов, при этом качество их может ухудшится. При торговле на графиках Н4 и выше сигналы будут более качественными, но при этом они будут довольно редкие. Сделка будет отрабатывать несколько дней, а возможно и недель. Размер Стоп Лосса на больших таймфреймах может быть, в некоторых случаях, выше пределов риск-менеджмента. Но и прибыль по отношению к Стоп Лоссу может быть колоссальной.
Индикаторы Fractals и Alligator: основа стратегии
В основе данной стратегии лежат два индикатора, разработанных Биллом Уильямсом, оба они есть в большинстве торговых терминалов по-умолчанию:
- Fractals
- Alligator
Настройки индикатора Fractals
Индикатор Fractals выглядит как стрелочка над Японской свечой или Баром и указывает на экстремум цены. Для образования Фрактала необходимо, чтобы совпали следующие параметры:
- Максимальные значение первых двух свечей увеличиваются.
- Третья свеча имеет максимум выше предыдущих.
- Четвертая и пятая свечи имеют последовательно снижающиеся максимальные значения.
- После этого на экстремуме формируется значок фрактала.
В настройке индикатора можно изменить только размер линии и цвет. Все остальные параметры не подлежат редактированию.
Настройки индикатора Alligator
Индикатор Alligator — это симбиоз Скользящих средних с определёнными настройками. Вид индикатора можно увидеть на рисунке ниже.
Индикатор АллигаторВ базовой настройке по рекомендации разработчика индикатора три скользящие средние обозначены разным цветом и имеют следующие настройки и названия
- Быстрая Скользящая средняя — обозначена зелёным цветом, называется «Губы» и имеет настройки Период 5, Сдвиг 3.
- Средняя скользящая — обозначена красным цветом, называется «Зубы» и имеет настройки Период 8, Сдвиг 5.
- Медленная Скользящая средняя — обозначена синим цветом, называется «Челюсть» и имеет настройки Период 13, Сдвиг 8.
По-умолчанию настройки скользящих средних применяются следующие: - Метод расчёта «Smoothed».
- Применить к «Median Priсe (HL/2) «.
Цветовая схема, толщина линий и периоды скользящих настроены по-умолчанию, но все настройки можно изменить на своё усмотрение.
Правила торговли по стратегии Alligator + Fractals
Открытие сделки на покупку
Теперь разберёмся, как пользоваться данной стратегией и в какой момент открывать позиции. Учитывая, что стратегия является трендовой, на боковых движениях рынка сигналов для торговли она показывать не будет. Но это нам и поможет в дальнейшем.
Наша задача – найти на выбранных парах момент, когда индикатор Alligator находится в боковом движении (это значит, что Alligator спит и не проявляет активных действий), а три Скользящие средние переплетаются между собой. При этом Фракталы будут формироваться как снизу, так и сверху индикатора Alligator.
Изначально в стратегию вложен принцип, что после бокового движения или консолидации цены в течении некоторого времени происходит сильное трендовое движение, цена начинает рост или снижение.
В этом и заключается смысл стратегии — словить большое направленное движение, то есть тренд.
Далее, ждём, когда на рынке начнёт зарождаться движение цены в какую-либо сторону, и Alligator начнёт просыпаться (Скользящие средние начнут двигаться в направлении импульса).
Аллигатор — Движение цены вверхВнимательно следим за двумя последними сформированными Фракталами: они для нас являются ориентиром точки входа в сделку. На рисунке ниже мы видим, что Alligator выходит из сна и начинает движение вверх.
Линия, обозначающая «Губы», пересекает «Зубы» и «Челюсть» снизу вверх. Последний фрактал, назовём его «действительный», сформированный вверху (обозначен цифрой 2), является ориентиром для входа в сделку. Пробой максимального значения действительного фрактала и будет сигналом для входа.
Оптимальным вариантом будет момент, когда текущая цена пробила максимум, и свеча закрылась выше фрактала. Далее устанавливаем Стоп Лосс: для этого мы используем последний фрактал вниз (на рисунке он отмечен цифрой 1).
Как мы видим, уровень для установки Стоп Лосса — ближайшее минимальное значение.
Далее разберёмся с потенциальной прибылью.
Выставление Take Profit
- Применить соотношение потенциального убытка к прибыли как 1:3 (на 1 пункт убытка 3 пункта прибыли).
- Использовать ближайший уровень сопротивления как потенциал для роста цены.
- Не выставлять Тейк Профит, но при этом мониторить открытую позицию с применением Трейлинг Стопа.
- Дождаться сигнала на продажу по индикатору Alligator, зелёная линия («Губы») должна пересечь две другие сверху вниз.
Открытие сделки на продажу
На рынке наблюдается боковое движение цены. Линии индикатора Alligator переплетаются, и фракталы формируются выше и ниже Скользящих средних. После флэта рынок начинает движение вниз, Alligator просыпается и открывает пасть. Зелёная линия (Губы) пересекает линию Зубы и Челюсть сверху вниз. Ждём, когда цена пробьёт минимальное значение последнего действительного фрактала, направленного вниз, и закроется свеча.
Далее открываем позицию на продажу, Стоп Лосс выставляем за последний фрактал, направленный вверх (на рисунке обозначен цифрой 1). Далее ждём развитие торговой ситуации.
Варианты для определения Тейк Профита при сделке на продажу будут точно такие, как и при покупке.
Аллигатор — ПродажаВажные уточнения по определению точек входа в сделки
- Свеча, на которой образовался действительный Фрактал, не должна касаться линий индикатора Alligator. Если свеча, на которой сформировался фрактал, касается индикатора, то такой фрактал считается недействительным и сигнал не торгуется.
- При сделке на покупку график цен должен быть выше индикатора Alligator.
- При сделке на продажу график должен быть ниже индикатора Alligator.
Запись видео «Обзор торговой Стратегии Форекс: Alligator + Fractals»
Предлагаю вам ознакомиться с записью вебинара моего коллеги Евгения Савицкого с обзором торговой стратегии Alligator + Fractals.
Особенности системы
Билл Вильямс, разработчик Alligator, а вместе с ним и другие участники биржи, заявлял, что текущая рыночная ситуация отражает сумму мнений всех трейдеров. Это означает, что для получения информации, необходимой для составления прогнозов, достаточно проанализировать цены.
Для работы с индикатором Alligator нужно понять следующие моменты:
- Как определить направление вектора, вдоль которого движется рынок?
- Как выявить точку разворота на графике бара?
- Как работает веер Alligator?
Веер индикатора включает в себя 3 МА (Moving Average). Их период составляет 5,8 и 13.
Первая средняя сглаженная скользящая имеет сдвиг в будущее на 3 бара, вторая и третья соответственно на 5 и 8 баров. Такая конфигурация формирует «пасть» Аллигатора.
Данный индикатор предоставляет комплексную оценку, включающую в себя несколько временных интервалов. Из этого следует, что появление раскрытой «пасти» указывает на наличие одинаковой тенденции в нескольких фрактальных уровнях.
Однако для получения прибыли на бирже необходимо определить не только направление индикатора, но и тренда на текущем ТФ. Последнее устанавливается по свечным ценам закрытия. Для этого необходимо открыть график «Линия» и, установив начало линии на минимальном показателе, провести ее вдоль восходящего тренда. Полученная таким образом линия демонстрирует наклон тренда.
Выполнять приведенные действия необходимо именно на графиках, демонстрирующие цены закрытия. Причем на графике с барами определить угол наклона даной линии путем указанных манипуляций сложнее в связи с тем, что он демонстрирует множество показателей.
Следующий, и последний этап работы с индикатором – определение момента изменения настроения рынка. Он выявляется на максимумах текущего тренда и указывает направление будущего движения. Восходящую тенденцию показывает свеча с более низким минимумом относительно предыдущей фигуры с ценой закрытия, расположенной выше его половины. Наличие этого сигнала свидетельствует об ослаблении позиции продавцов, что указывает на скорое изменение рыночной тенденции.
Медвежий разворот показывает обратный бар. Он представляет собой свечу, у которой максимум располагается на более высокой точке относительно предыдущей фигуры, а цена закрытия находится ниже ее половины. Такой бар появляется перед разворотом восходящего тренда в нисходящий.
Правила работы с индикатором
Опцион Call следует покупать при наличии следующих обстоятельств:
- линии индикатора направлены вниз;
- текущая цена располагается ниже линий индикатора.
По достижении указанных показателей следует дождаться, пока графики не покажут начало формирования разворота тренда в сторону повышения в точке, расположенной ниже линий индикатора.
Как только на следующем баре цена превышает максимум данного разворота, можно открывать опцион.
Работать с опционом Put можно при наличии следующих условий:
- линии индикатора идут вверх;
- текущая цена располагается выше линий индикатора.
Когда достигнуты указанные показатели, нужно дождаться, пока на графике не появится сигнал разворота тренда в сторону снижения. Бар, свидетельствующий об этом, должен располагаться выше линий индикатора. Если цена на следующем баре проходит через минимум разворота, следует открывать опцион Put.
Описанные стратегии носят долгосрочный характер. Их не рекомендуют применять в операциях с таймфреймом меньше одного часа. Время экспирации всегда устанавливается на одной свече. Это обусловлено тем, что торговля с помощью Alligator ведется против текущего тренда. И разворот на графике может быть коррекцией.
Несмотря на то, что торговля ведется с относительно крупным ТФ, поток сигналов будет достаточно стабильный.
Оптимальным вариантом считается выбор ТФ с Н4 или D1.
Примеры сделок с индикатором Alligator
В качестве примера будет рассмотрена валютная пара USD/CHF с часовым таймфреймом. Вначале определяются направление текущего тренда и линий индикатора. Как только они опускаются вниз, следует дождаться появления сигнала о развороте бычьей тенденции. После того как цена пробивает максимум бара (в рассматриваемом примере это случилось на следующей свече), открывается опцион Call с часовой экспирацией. В результате сделка будет закрыта
Важно отметить, что данная система не исключает вероятность появления ложных сигналов для торговли бинарными опционами. Так, на следующем графике цена, опустившаяся ниже минимума медвежьего разворота, вновь пошла вверх. Это свидетельствует о коррекции тренда. В рамках рассматриваемой стратегии поведения на рынке редко возникают 3 подряд подобные ситуации. Если это произошло, рекомендуется вернуться к начальному объему сделки. Такой подход минимизирует риски.
Индикатор Alligator хорошо работает на дневном графике. Такой таймфрейм рекомендуют новичкам. Он считается наиболее простым и удобным инструментом работы с бинарными опционами. Из-за этого брокеры нередко снижают размер выплат по долгосрочным бумагам, так как дневной график считается более предсказуемым, чем внутридневной.
Выводы
Индикатор Alligator – это эффективный инструмент биржевой торговли, результативность которого многократно доказана. Он демонстрирует тренды в разрезе нескольких временных периодов, благодаря чему трейдер видит общую ситуацию на рынке. Работая с индикатором Alligator, можно своевременно выявлять момент изменения настроений, или смены трендов.
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Скачать индикатор Alligator
Скачать
Отзывы зарегистрированных пользователей (6) FB-отзывыЗубы, челюсти и губы: как торговать с помощью индикатора Аллигатора
Технические индикаторы являются важными инструментами, помогающими трейдерам прогнозировать будущую цену финансовых активов .
Эти индикаторы создаются с использованием сложных статистических формул.
В последние несколько недель мы сосредоточились на том, чтобы поделиться своими знаниями о некоторых распространенных технических индикаторах, таких как индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера. Мы также сосредоточились на некоторых относительно неизвестных индикаторах, таких как канал Кельтнера и канал Дончиана.
В этом отчете мы рассмотрим основы , которые вам необходимо знать об индикаторе William Alligator в дневной торговле
Что такое индикатор Аллигатора?
Индикатор Alligator является одним из нескольких индикаторов, разработанных Биллом Вильямсом . Другие индикаторы, которые он создал, это осциллятор-акселератор, фракталов , осциллятор-аллигатор и индекс облегчения рынка.
Он разработал аллигатора в 1995 году, когда написал свою книгу Торговый хаос: применение экспертных методов для увеличения вашей прибыли .Индикаторы Билла Вильямса встроены в большинство торговых платформ, таких как MetaTrader.
При применении индикатор Alligator имеет три линии . По умолчанию три линии окрашены в красный, синий и зеленый цвета. Красная линия обозначает зуба , а синяя линия — челюсти . Зеленая линия известна как губы . На приведенной ниже диаграмме показано применение Аллигатора Вильямса на графике Microsoft.
Пример William Alligator (График от Tradingview)
Но..Что именно означают эти термины?
Челюсть — это 13-периодная сглаженная скользящая средняя , сдвинутая в будущее на 8 баров.
Зубцы — это 8-сглаженная скользящая средняя , сдвинутая на пять дней в будущее, а губы — это 5-периодная сглаженная скользящая средняя , сдвинутая на 3 бара в будущее.
Сглаженное скользящее среднее — это тип скользящей средней, в котором для расчета используется более длительный период. Когда он рассчитывается, он не относится к фиксированному периоду, а принимает во внимание все имеющиеся данные.Вы вычисляете это, вычитая предыдущую SMA из сегодняшней цены.
Другими типами скользящих средних являются простые, экспоненциальные и взвешенные.
Чтение данных Аллигатора
Ищите тренды
Использование индикатора аллигатора относительно просто. Во-первых, вам нужно посмотреть на график, который либо движется вверх, либо движется вниз . Это неправильно использовать его когда цена актива консолидируется .
Номера индикаторов
Следующим шагом будет просмотр цифр, которые есть в индикаторе. Периоды по умолчанию для челюстей, зубов и губ — 13, 8 и 5. Другие важные числа , на которые следует обратить внимание, — это смены . Смещения челюстей, зубов и губ по умолчанию равны 8, 5 и 3.
В простом, эти сдвиги равны периоды перемещаются в .
Метод
После этого есть метод.Метод по умолчанию обычно сглаженный . Вы можете изменить это на простое, линейно-взвешенное и экспоненциальное.
Наконец, вам нужно проверить, где вы хотите применить эти числа . Это может быть закрытие, открытие, максимум, минимум, медиана, взвешенное закрытие и типичное закрытие.
Мы рекомендуем использовать значения по умолчанию, как показано ниже.
Пример использования индикатора Alligator
Как торговать индикатором Alligator?
Как было сказано выше, индикатор аллигатора имеет три линии.Как и во всех индикаторах с такими линиями, важнее всего следить за кроссоверами . Пересечение — хороший признак разворота.
Как показано ниже, пара EUR/USD развернула свое падение, когда три периода развернулись. Сигнал на покупку обычно появляется, когда три линии разворачиваются, а челюсть остается с правой стороны. Когда цена растет, вы должны следить за тем, как она движется ниже зеленой линии (губы).
Кроссовер в EUR-USD
Аллигатор в следовании за трендом
Другая простая стратегия использования Аллигатора Вильямса находится в тренде после .
Для начала, это простая стратегия, целью которой является покупка финансового актива, который растет, и продажа того, который падает.
Таким образом, в этом случае Williams Alligator поможет вам определить зоны выхода . Когда цена финансового актива растет, бычий тренд останется неизменным, пока он находится в левой части индикатора.
Точно так же медвежий тренд сохранится, если он находится в правой части графика. Таким образом, вы должны начать выходить, когда цена приближается к краям индикатора.
Это та же идея, что и при использовании скользящей средней в тренде, следующем за . Пример этого показан на диаграмме ниже.
William Alligator в следовании за трендом (график Tradingview)
Alligator и MACD
Другим способом использования индикатора аллигатора является использование его вместе с индикатором MACD .
Объединив индикатор с MACD, вы уменьшите вероятность ложного пробоя .
В этом случае сигнал на покупку возникает, когда сигнальная линия MACD перемещается вправо от гистограммы, как показано ниже.
Как совместить Аллигатор с MACD
Дождаться пробоя
Другая стратегия использования индикатора аллигатора заключается в том, чтобы дождаться крупного прорыва . В период низкой волатильности, , когда три линии расположены близко друг к другу , это обычно является признаком того, что цена совершит значительное движение.
Распространенной аналогией является использование настоящего аллигатора. Когда он спит так долго, он становится голоднее и готов охотиться на быков и медведей.Хороший пример этого показан на диаграмме ниже.
Преимущества использования Alligator
Использование индикатора Alligator дает несколько преимуществ.
Вам не нужно делать расчеты самостоятельно.
Индикатор основан на скользящей средней , которая является одним из наиболее часто используемых индикаторов на рынке.
Инструмент легко интегрируется с другими индикаторами .
Легко определить области расхождений или разворотов.
Резюме
Аллигатор — один из самых популярных индикаторов Билла Вильямса. У него красочные названия, такие как челюсть, губы и зубы. Как трейдер, вы должны потратить время на изучение индикатора.
Вам также следует потренироваться и настроить периоды на демо-счете, чтобы адаптировать его к своей торговой стратегии.
Внешние полезные ресурсы
- Как торговать индикатором Аллигатор на Форекс? — Адмиралмаркетс
- Индикатор Alligator против тройной EMA — Tradingsim
Индикатор Аллигатор или как ловить прибыль с помощью Хищника
Параметры и настройки
Рассмотрим подробнее:
Аллигатор – классический пример торговых сигналов на пробой или разворот от границ диапазона и уровней силы.
Возможны следующие состояния:
«Аллигатор спит»
Все линии двигаются горизонтально, тесно связаны между собой и цена колеблется в узком диапазоне вокруг красного цвета.
Нет торговых сигналов.
Чем длиннее период флета, тем более «голодным» будет просыпаться Аллигатор: сильнее будет ценовой бросок и продолжительнее новый тренд.
«Аллигатор зевает»
Самый быстрый AlligatorsLips (зеленый) опережает активность рынка – в направлении ценового импульса.
Пересечение его ценой считается опережающим сигналом, но открывать сделку не следует.
Постепенно линии выстраиваются в нужном порядке, расстояние между ними увеличивается (открывается период «охоты»).
Тип индикатора в разные периоды рынка
«Аллигатор открывает пасть»
Если интерес участников рынка не ослабевает, то после зеленой начинает реагировать красная линия AlligatorsTeeth, а последней всегда развивается медленная синяя линия AlligatorsJaw.
«Аллигатор засыпает»
Моментом закрытия позиций считается обратное пересечение линий (Аллигатор теряет интерес к «еде») перед разворотом или консолидацией.
Для разворота линии должны пересекаться последовательно в строгом порядке: зеленая-красная-синяя, их взаимное расположение сохраняется в период тренда.
На повороте или переходе во флэт есть обратное пересечение линий, но обязательно – по той же схеме.
Результат?
Момент пересечения ценой всех трех линий будет сильным сигналом для входа в рынок; сделка по откату от AlligatorsTeeth выглядит более рискованной.
Схема формирования торговых сигналов
Для покупки:
цена пробивает ключевую линию снизу вверх и закрывается выше точки пересечения.
Линии должны быть направлены на север и строиться точно по порядку АллигаторыГубы
Пока цена движется выше зеленой линии, тренд бычий.
Сильный сигнал на покупку
Продается:
цена пробивает ключевую линию сверху вниз и закрывается ниже точки пересечения.
Линии должны смотреть на юг и строиться по порядку AlligatorsJaw
Пока цена движется под зеленой линией, тренд нисходящий.
Сильный сигнал на продажу
Диапазон волатильности определяется расстоянием от зеленой до синей линии, а угол наклона позволяет оценить силу нового тренда.
Индикатор Аллигатор: как найти слабый тренд
Индикатор Аллигатор является одним из основных индикаторов тренда. Идея индикатора проста – определить тренд. Билл Вильямс считал, что игроки рынка получают большую часть своей прибыли во время сильных трендов. Когда г-н Вильямс работал над индикатором, он исходил из предположения, что финансовые рынки двигаются в рамках тренда только от 15% до 30% времени, в то время как рынки находятся в боковом диапазоне остальные 70%-85% времени.
Что означает Williams Alligator
Индикатор Alligator представляет собой трендовый индикатор, состоящий из трех линий – сглаженных скользящих средних. Билл Вильямс назвал эти линии баланса скользящих средних . Каждый из них изображает часть пасти аллигатора:
- Челюсть аллигатора (синяя линия) – самая медленная скользящая средняя. Это 13-периодное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров вперед.
- Зубы аллигатора (красная линия) – промежуточная 8-периодная скользящая средняя, сдвинутая на 5 баров в будущее.
- Губы Аллигатора (зеленая линия) – самая быстрая скользящая средняя из трех. Это 5-периодная скользящая средняя, сдвинутая на 3 бара вперед.
Значение индикатора «Аллигатор»
Аллигатор — не единственный индикатор, созданный Биллом Вильямсом. Тем не менее, он известен среди форекс-трейдеров по всему миру. Популярность основана на простоте и доступности. Индикатор легко найти на любой торговой платформе.
Также не нужно менять никакие настройки.Если вы знакомы с другими индикаторами, то знаете, что большинство из них требуют изменения настроек относительно таймфрейма, на котором вы торгуете. Это не относится к индикатору Alligator. Кроме того, легко запомнить сигналы, которые дает индикатор. Просто свяжите индикатор с настоящим аллигатором и представьте этапы его жизни.
Как работает паттерн Аллигатор
Давайте посмотрим, как работает индикатор и какие сигналы он дает.
Основные расчеты
Несмотря на то, что вам не нужно самостоятельно рассчитывать индикатор, стоит знать, каковы правила построения линий.
Как мы уже говорили выше, индикатор имеет три сглаженные скользящие средние с периодами 5, 8 и 13.
Формула проста:
- Средняя цена = (ВЫСОКАЯ + НИЗКАЯ) / 2
- Челюсть аллигатора = SMMA (Средняя цена, 13, 8)
- Зубы аллигатора = SMMA (Средняя цена, 8, 5)
- Губы Аллигатора = SMMA (Median price, 5, 3)
Где:
- HIGH – самая высокая цена слитка
- LOW – самая низкая цена слитка
- SMMA (1, 2, 3) – сглаженная скользящая средняя.А — медианная цена, В — период скользящей средней, С — движение в будущее.
Давайте прочитаем сигналы индикатора Аллигатор
Аллигатор всегда внедряется в любую торговую платформу из-за его простоты. Это один из немногих индикаторов, который может использовать даже новичок.
Название индикатора не случайное. Билл Уильям создал аналогию с аллигатором, чтобы описать поведение рынка в соответствии с фазами распорядка дня аллигатора.Например, время отсутствия тренда или боковых движений относится к спящему аллигатору.
После аллигатор просыпается и ищет свою добычу – это период тренда. Сила тренда зависит от продолжительности боковой торговли, как голод аллигатора зависит от того, когда он спал.
Трейдеры используют этот индикатор для определения отсутствия тренда, периода формирования тренда и его направления.
Отсутствие тренда
Это время, когда наш аллигатор спит, поэтому его челюсти, зубы и губы сомкнуты.В результате все линии Билла Вильямса 3 либо слишком близко друг к другу, либо переплетаются. Посмотрите на диаграмму ниже. Как видите, пара торговалась в боковике, а линии индикатора пересекались. Г-н Уильямс рекомендовал держаться подальше от рынка во время консолидации.
Формирование тренда
Мы можем заметить формирование тренда, когда самая быстрая скользящая средняя (зеленая линия) пересекает две другие линии. Все линии должны двигаться в одном направлении.Сила тренда будет отражать длину бокового движения. Чем больше расстояние между линиями, тем сильнее тренд.
Направление тренда
Ход скользящих средних просто определяет направление тренда. Если они двигаются вниз и расширяются еще больше, это сильный сигнал нисходящего тренда. Если они движутся вверх и расходятся друг от друга, это признак сильного восходящего тренда. Обратите внимание, что все три линии находятся под ценой при восходящем тренде и выше цены при нисходящем тренде.
Тем не менее, трейдеру важнее определиться с направлением на начальных этапах. Вы можете узнать направление тренда по самой быстрой (зеленой) скользящей средней. Если он пересекает другие линии сверху вниз, это сигнал к продаже. Когда он пробивает обе скользящие средние, это сигнал к продаже.
1. Кроссовер.2. Сильный восходящий тренд.
Сила тренда
Силу индикатора можно определить не только по спреду между скользящими средними, но и по взаимодействию цены.Если цена выходит за пределы зеленой линии на короткие промежутки времени, это сигнал о скором завершении тренда.
Чем больше раз цена пробивает зеленую линию, тем слабее становится тренд.
Alligator Indicator против Triple EMA
Если вы являетесь поклонником торговли со скользящими средними и не знакомы с индикатором Alligator, приготовьтесь к приятному сюрпризу. В этой статье мы собираемся провести прямое сравнение индикатора Alligator с тройной EMA (TEMA), чтобы увидеть, какой из них окажется лучше.
Что такое индикатор Аллигатор?
Индикатор Аллигатор — это инструмент для торговли на графике, созданный известным трейдером и писателем Биллом Вильямсом.
Аллигатор используется для подтверждения текущих тенденций и их основного направления. В дополнение к выявлению существующих тенденций, опытные трейдеры также используют индикатор аллигатора для входа в движение против тренда.
Аллигатор состоит из трех скользящих средних. Обратите внимание, что эти скользящие средние — это не просто SMA или EMA; секрет Аллигатора немного сложнее.
Таким образом, продолжайте читать!
Что стоит за Аллигатором?
Индикатор Аллигатор имеет три линии – зеленую, красную и синюю. Зеленая линия следует ближе всего к ценовому действию, красная линия — это среднее значение, а синяя линия — дальше всего от ценового действия.
Посмотрите на изображение ниже для рабочего примера:
Индикатор Аллигатора
Композиция из трех линий
- Зеленая линия представляет собой губы Аллигатора. Это сглаженная скользящая средняя с 5 периодами, смещенная на 3 периода вправо.
- Красный – эта линия представляет зубы Аллигатора. Это сглаженная скользящая средняя с 8 периодами, смещенная на 5 периодов вправо.
- Синий – эта линия представляет собой пасть Аллигатора. Это сглаженная скользящая средняя с 13 периодами, смещенная на 8 периодов вправо.
Выше приведены настройки Bill Williams Alligator по умолчанию, которые, конечно же, можно настроить для соответствия любому стилю торговли.
Какие сигналы подает Аллигатор?
Аллигатор Билла Вильямса состоит из трех стадий:
Аллигатор спит
Признаки спящего Аллигатора — это когда три линии расположены близко друг к другу.Это, конечно, приводит к низкой волатильности, и в эти периоды затишья следует избегать торговли.
Аллигатор просыпается
Обычно это время, когда губы Аллигатора (зеленая линия) пересекают зубы (красная линия) и челюсти (синяя линия). Если губы пересекают две другие линии вверх, у нас пробуждается бычий Аллигатор. Если губы пересекают другие линии нисходящим образом, у нас пробуждается медвежий Аллигатор.
Аллигатор ест
Вот тогда мы тоже должны есть — не бургеры, а прибыль!
Аллигатор мог начать есть после пробуждения.Сигнал для голодного Аллигатора – после завершения стадии пробуждения свеча закрывается ниже или выше трех линий. Это когда мы должны открывать длинную или короткую позицию соответственно.
На изображении ниже показаны три стадии Аллигатора:
Стадии Аллигатора
Это 15-минутный график Facebook с 1 по 6 октября 2015 года.
В синем прямоугольнике Аллигатор спит, и мы должны не открывать никаких позиций.
Розовые круги показывают нам, когда Аллигатор пытается проснуться.В такие моменты мы должны готовиться к длинной позиции.
Развивайте свое торговое 6-е чувство
Больше никакой паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это на своем торговом симуляторе TradingSim.
Когда расстояние между линиями начинает увеличиваться и мы видим бычью свечу, закрывающуюся над зубами и челюстями Аллигатора, открываем длинную позицию.
Теперь, когда мы рассмотрели индикатор Alligator, давайте взглянем на TEMA.
Что такое тройная EMA (ТЕМА)?
Тройная экспоненциальная скользящая средняя, также известная как ТЕМА, представляет собой конфигурацию одной линии на графике. Он трижды сглаживает цену акции, используя формулу EMA, а затем рассчитывает изменение EMA на основе результата за предыдущий день (n-1). Трейдеры используют TEMA для входа и управления сделками на рынках с сильным трендом.
И наоборот, TEMA не является хорошим инструментом, когда рынок колеблется, поскольку дает много ложных сигналов.
Из чего состоит ТЕМА?
Линию ТЕМА можно легко принять за один из многих индикаторов скользящих средних. Не верите мне, посмотрите на изображение ниже:
Тройная экспоненциальная скользящая средняя
Вы можете подумать: «Эй, а это не 10-периодная или 15-периодная SMA?» Неправильно!
Это 15-минутный график Intel за период с 24 по 29 сентября 2015 года. Как вы можете видеть, TEMA отскакивает выше и ниже движения цены. То, что может быть незаметно на графике, это то, что ТЕМА уменьшает отставание, обычно создаваемое другими скользящими средними.
Чисто как грязь, верно? Я надеюсь, что следующее изображение поможет немного прояснить ситуацию.
30-периодная ТЕМА
Я добавил 30-периодную EMA в дополнение к 30-периодной ТЕМА.
Обратите внимание, что отставание TEMA значительно меньше по сравнению со стандартным EMA.
Причину этого можно найти в формуле ТЕМА.
Формула ТЕМА
ТЕМА = (3 * EMA – 3 * EMA (EMA)) + EMA (EMA (EMA))
В жизни большая сложность не всегда приводит к лучшим результатам, но в случае с ТЕМА по сравнению с EMA, это может быть выбросом.
Сглаживание индикатора ТЕМА
Чем больше период ТЕМА, тем больше сглаживание.
Это, конечно, также приводит к дальнейшему запаздыванию торговых сигналов. Таким образом, будьте осторожны при настройке TEMA, поскольку также следует учитывать волатильность и временные рамки. Чем жестче ваша TEMA, тем больше ложных сигналов вы встретите на графике.
Как торговать с TEMA?
С точки зрения сигналов, TEMA действует так же, как стандартное скользящее среднее.Когда цена пробивает ТЕМА вверх, генерируется сигнал на покупку. Когда цена пробивает ТЕМА в медвежьем направлении, генерируется короткий сигнал.
Кроме того, TEMA можно комбинировать с дополнительной скользящей средней для проверки сигналов.
Торговые сигналы TEMA
Выше представлен 15-минутный график Bank of America за период с 26 по 29 сентября 2015 г. Здесь я использовал 20-периодную конфигурацию TEMA.
Ниже приведены торговые сигналы, сгенерированные с помощью TEMA:
- 5 входных сигналов – четыре длинных и один короткий
- 3 ложных сигнала – все длинные
- 2 выигрышных сигнала – один длинный и один короткий
- Прибыль от выигрыша позиции = 1 доллар.02 на акцию
- Убытки = 0,09 долл. США (9 центов) на акцию
- Результат = прибыль в размере 0,97 долл. США на акцию
Это момент, когда вы должны помнить, когда я сказал, что ТЕМА стремится идентифицировать быстрые движения рынка, но в то же время время терпит неудачу во время ранжирования рынков.
Таким образом, настройку ТЕМА следует тщательно выбирать в соответствии с волатильностью рынка, диапазоном графика и стилем трейдера.
Alligator против TEMA
Теперь, когда мы рассмотрели оба индикатора, давайте сравним их:
- Индикатор Alligator отображает три линии, в то время как TEMA имеет только одну линию.
Таким образом, Аллигатор дает больше торговых сигналов, чем ТЕМА. - Поскольку Alligator состоит из большего количества компонентов, чем TEMA, он лучше подходит как автономный индикатор.
- Индикаторная торговая система Alligator, скорее всего, даст вам меньше ложных сигналов по сравнению с TEMA. Причина этого в том, что акции ограничены диапазоном; Аллигатор спит, что ясно говорит: «ДЕРЖИСЬСЯ ОТДЕЛЬНО». В то же время ТЕМА не дает нам сигнала, когда рынок находится в диапазоне, потому что это однолинейная конфигурация.
- Аллигатор отстает больше, чем ТЕМА. Как указывалось ранее, цель ТЕМА состоит в том, чтобы максимально изолировать отставание. Таким образом, ТЕМА дает более ранние сигналы на вход, чем Аллигатор. Это делает ТЕМА более рискованной, чем Аллигатор, поскольку увеличивает количество ложных сигналов. Тем не менее, при осторожном использовании ТЕМА может привести к обнаружению начальных фаз новой тенденции.
- TEMA дает меньшее количество выигрышных сигналов, но эти сигналы приводят к позициям с более высокой прибылью на акцию.
Аллигатор дает большее количество успешных сигналов, но эти сигналы часто приводят нас к позициям, которые охватывают менее половины тренда.
Теперь давайте разыграем обычный торговый сценарий с Аллигатором и ТЕМА по отдельности, чтобы сравнить результаты:
Слишком много торговых сигналов ТЕМА
Ничего себе! Какой хаос! Правда в том, что это то, что вы получите, торгуя с TEMA.
Это 15-минутный график JP Morgan & Chase за период с 21 по 29 сентября 2015 года.Мы применили к графику 20-периодную ТЕМА и получили следующие результаты:
- 24 сигнала на вход – 14 коротких и 10 длинных
- 18 ложных сигналов – 10 коротких и 8 длинных
- 6 хороших сигналов – 4 коротких и 2 длинная
- Прибыль от выигрышных позиций = 4,47 доллара на акцию
- Убытки = 3,35 доллара на акцию
- Результат = прибыль 1,12 доллара на акцию
Теперь мы собираемся использовать тот же график, но применим только индикатор Аллигатора: Alligator Trading Signals
Гораздо понятнее, чем в предыдущем примере, не так ли? Давайте теперь обобщим информацию с этой картинки:
- 5 сигналов на вход – 4 коротких и 1 длинная
- 2 ложных сигнала – оба короткие
- 3 хороших сигнала – 2 коротких и 1 длинная
- Прибыль от выигрышных позиций = 2$.
02 на акцию - Убытки = 0,45 доллара (45 центов) на акцию
- Результат = прибыль 1,57 доллара на акцию
Аллигатор или ТЕМА, вот в чем вопрос!
Думаю, результаты говорят сами за себя.
| Alligator | TEMA | |
| Сигналов (позиция) | 5 | 24 |
| Поддельные Сигналы | 2 | 18 |
| выигрышная позиция | 3 | 6 |
| Общая прибыль | 1 доллар.57 на акцию | 1,12 долл. США на акцию |
С Alligator мы добились лучших результатов, приложив 20 % усилий. Чего мы не показали в приведенном выше примере, так это экономии на комиссионных, которую вы бы получили, используя индикатор Alligator.
Конечно, одного торгового примера недостаточно для объявления победы; тем не менее, уменьшение шума, меньше комиссий и тот факт, что Alligator может работать самостоятельно, — более чем достаточные причины, чтобы поставить его выше TEMA.
В заключение:
- Индикатор Аллигатор состоит из трех скользящих средних – губ, зубов и челюстей Аллигатора.
- Аллигатор подает три сигнала:
- Спящий Аллигатор — это время, когда нам не следует быть на рынке
- Пробуждающийся Аллигатор — это время, когда мы должны быть готовы выйти на рынок
- Поедание Аллигатора — это время, когда мы должно быть в рынке
- TEMA показывает одну кривую линию, которая образована тройной сглаженной формулой экспоненциальной скользящей средней.
- Целью ТЕМА является обнаружение новых тенденций и уменьшение запаздывания торговых сигналов.
- ТЕМА дает нам два сигнала:
- Открывайте длинную позицию, когда цена закрывается выше ТЕМА.
- Открывайте короткую позицию, когда цена закрывается ниже TEMA.
- TEMA генерирует много ложных сигналов, поскольку состоит только из одной строки. Опять же, TEMA более чувствительна к движению цены по сравнению с другими MA.
- ТЕМА дает больше ложных сигналов, чем Аллигатор.
- Аллигатор дает меньше торговых сигналов.
- Аллигатор дает лучшие результаты как отдельный инструмент на графике.
Проверьте свои новые знания
Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи?
получите опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.
— учитесь торговать
Что говорит нам индикатор Аллигатора
Индикатор Alligator использует упомянутые ранее сглаженные скользящие средние 5, 8 и 13.Это все числа Фибоначчи, поэтому вполне логично, что вокруг индикатора будет определенная доля мистики, поскольку многим трейдерам нравится идея использования Фибоначчи.
Челюсть — это сглаженная скользящая средняя из 13, которая сглажена на восемь баров по сравнению с предыдущими значениями. Зубцы представляют собой сглаженную скользящую среднюю 8, которая сглажена на пять баров по сравнению с предыдущими значениями.
Губы имеют сглаженную скользящую среднюю с пятью делениями, которая еще больше сглажена на три деления по сравнению с предыдущими значениями.Это построит зеленую (5) скользящую среднюю, красную (8) скользящую среднюю и синюю (13) скользящую среднюю.
Индикатор ищет конвергенцию/дивергенцию для построения сигналов. Челюсть (синяя) совершает более медленные повороты, чем остальные, а Губы (зеленая) будет самой быстрой скользящей средней в индикаторе. Из-за этого тройные индикаторы используются очень похоже на серверную систему с тремя скользящими средними.Например, если зеленый индикатор пересекает два других вниз, это сигнал к продаже. С другой стороны, если зеленый индикатор пересекает два других вверх, это бычий признак и потенциальный сигнал на покупку.
Билл Вильямс предположил, что нисходящее пересечение произошло, когда аллигатор спал, а восходящее пересечение — это пробуждение аллигатора.
Вероятно, не так важно, называет ли он это так или иначе, потому что это будет следовать во многом тем же правилам, что и система пересечения тройных скользящих средних.В конце концов, это все, но есть некоторые изменения в расчетах, потому что они сглажены.
Если три скользящие средние растянуты, это, как правило, является признаком того, что вы находитесь в тренде и должны поддерживать любую позицию. В приведенном ниже примере вы можете видеть, что скользящие средние переходят от искажения к распространению относительно далеко на первой красной стрелке, они сжимаются, а затем расширяются еще дальше на второй красной стрелке.
На обеих этих стрелках индикатор Аллигатор дает вам понять, что рынок крайне медвежий, и вам следует удерживать короткие позиции.На самом деле, вы даже можете привести аргумент в пользу сжатия между двумя красными стрелками как недостаточного, чтобы вывести вас из исходного положения.
Индикатор, показывающий пару сильных нисходящих трендов, — это первое, что он заметит, но тогда возникает вопрос, проявляете ли вы необычайную осторожность или немного более агрессивны.
Другими словами, Губы, поднимающиеся над Зубами индикатора, или зеленая скользящая средняя, врезающаяся в красную скользящую среднюю между двумя стрелками, могут быть признаком начала фиксации прибыли, если у вас уже нет валютной пары.На данный момент это действительно сводится к вашим личным предпочтениям, и трейдеры будут использовать обе методологии, когда дело доходит до с использованием индикатора Аллигатора Билла Вильямса.
Согласно описанию, которое использует сам Билл Вильямс, есть несколько способов описать происходящее. Когда скользящие средние короткие и изменчивые, он довольно часто будет описывать это либо как рынок спит, либо как аллигатор «» насыщается. ”Когда три скользящих средних начинают расширяться и двигаться в одном направлении, тогда пасть открывается и аллигатор начинает есть. ” На диаграмме чуть ниже вы можете видеть, что есть синие, красные и оранжевые квадраты.
В синих прямоугольниках скользящие средние начинают расширяться и расти, что является очень оптимистичным признаком, в то время как оранжевые прямоугольники показывают изменчивые торговые условия со скользящими средними, что означает, что вы либо находитесь в равновесии на рынке, либо пытаетесь зафиксировать прибыль.
с вашей позиции ранее. Красный прямоугольник — это рот, через который аллигатор снова может поесть, на этот раз двигаясь вниз.
Торговля фракталами
и как использовать Аллигатор
Билл М.Уильямс, доктор философии. считается одним из основоположников современной психологии трейдинга. Еще в 1980-х он выступил с теорией хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и предложил значительно продвинутую торговую систему, которая опередила его время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают его теорию хаоса, индикаторы Уайзмана и торговую систему «Аллигатор» одной из самых сложных систем технического анализа.
В соответствии со своей теорией хаоса доктор Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильное использование индикаторов Wiseman в сочетании с изложенными им правилами составляют основную часть торговой системы Alligator.
Знакомство с торговой системой Аллигатор
Фракталы названы доктором Вильямсом первым измерением его системы технического анализа. Фракталы — это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы Аллигатор.
Торговая система Аллигатор — довольно сложная система, поскольку она использует несколько различных индикаторов Уайзмана в сочетании с некоторыми сложными правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.
Прелесть системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы Wiseman в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и получение правильного представления о продолжающемся тренде или его отсутствии станет детской игрой.
Почему понимание аллигатора является ключом к использованию фракталов
Первый индикатор, который вы должны искать в торговой системе Аллигатор, — это сам Аллигатор.
Индикатор Alligator состоит из трех скользящих средних:
- Синяя линия называется «Челюсть аллигатора» и представляет собой 13-периодную скользящую среднюю средней цены (максимум+минимум/2), смещенную на 8 баров в будущее
- Красная линия называется «Зубы Аллигатора» и представляет собой 8-периодную скользящую среднюю средней цены (максимум+минимум/2), смещенную на 5 баров в будущее
- Зеленая линия называется «Губы Аллигатора» и представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (максимум+минимум/2), смещенную на 2 бара в будущее
Рисунок 1: Расширяющиеся скользящие средние Аллигатора указывают на начало трендового рынка
Когда три скользящие средние расширяются при движении вверх, это сигнализирует о бычьем рынке.С другой стороны, когда скользящие средние расширяются при снижении, это сигнализирует о медвежьем рынке. Очень простой!
По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне около 70 процентов времени, а в тренде лишь около 30 процентов времени.
Поскольку торговая система Alligator в основном является системой следования за трендом, преимущество индикатора Alligator заключается в том, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в боковом диапазоне в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.
Когда скользящие средние Аллигатора сокращаются, это сигнализирует о боковом движении рынка и, согласно правилам системы, вы должны оставаться в стороне и ждать развития следующего тренда.
В торговой системе Аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC), которые используются для масштабирования позиций после того, как система генерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам нужно хорошо понимать, как работает индикатор Fractal.
Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала Аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.
Определение различных типов фракталов и подтверждение достоверности
Визуально фракталы представляют собой крошечные стрелки, направленные вверх и вниз.
В двух словах, восходящий фрактал формируется, когда завершается серия из пяти последовательных периодов времени, и самый высокий МАКСИМУМ формируется в середине с двумя более низкими МАКСИМУМАМИ по обе стороны от среднего бара.Точно так же Нисходящий Фрактал формируется, когда серия из пяти последовательных периодов времени завершается и самый низкий НИЖНИЙ уровень формируется в середине с двумя более высокими НИЖНИМИ уровнями по обе стороны от среднего бара.
Рисунок 2. Фракталы, формирующиеся выше или ниже зубов аллигатора в направлении тренда, действительны
Согласно Торговой Системе Аллигатор, только то, что формируется фрактал вверх или вниз, не означает, что это действительные сигналы! Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору Аллигатора и обращать внимание на Зубы Аллигатора, которые представляют собой красную линию посередине.
Если фрактал вверх формируется над зубами аллигатора, только тогда его следует считать действительным.
Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Однако имейте в виду, что любой восходящий фрактал, сформировавшийся ниже зубов аллигатора, недействителен, и наоборот.
Как торговать фракталами
В то время как теория Хаоса и торговая система Аллигатор представляют собой довольно сложную задачу, торговля фракталами в сочетании с индикатором Аллигатор представляет собой довольно простой процесс.
Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор начнет открывать свою пасть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться. Если индикатор Alligator сигнализирует о восходящем тренде, просто разместите ордер Stop Buy на один тик выше восходящего фрактала в направлении тренда. Точно так же, если индикатор Alligator сигнализирует о спаде, разместите у своего брокера ордер Stop Sell на один тик ниже фрактала вниз.
Рисунок 3.
Во время нисходящего тренда просто разместите стоп-ордер на продажу на один тик ниже минимума фрактального бара
На рисунке 3 мы идентифицировали фрактал вниз с минимумом бара на отметке 1.3965. Как только индикатор Аллигатор подтвердит спад, начав открывать свою Челюсть, в этом сценарии вы можете просто разместить ордер Sell Stop на уровне 1,6934 и подождать, пока цена активирует ваш ордер на вход.
Хотя этот пример имеет дело только с нисходящим трендом, как вы можете себе представить, если вы обнаружите восходящий тренд, все, что вам нужно сделать, это разместить ордер Buy Stop на тик выше максимума фрактального бара. Это так просто!
Суть
В действительности любой рынок под прикрытием ценовых графиков и технических индикаторов представляет собой лишь субъективную психологическую оценку любого данного актива.Билл Вильямс и его коллеги разработали торговую систему на основе теории хаоса и фракталов, чтобы визуально представить общую психологическую ориентацию практически любого рынка, что значительно облегчает жизнь трейдерам.
Как только вы научитесь использовать фракталы в сочетании с направленным трендом, определяемым индикатором Аллигатор, вы можете перейти к изучению всей торговой системы Аллигатор.
Вы, наверное, видели, что наша первая книга вышла на Amazon, и отзывы о ней до сих пор ошеломляющие.Благодарим Вас за отправку исправленного варианта.
Мы сотрудничаем с FxStreet.com, и теперь Edgewonk является официальным информационным партнером нового Трейдера
2017 года.Ценовое действие является одним из самых популярных торговых концепций. Трейдер, который знает, как правильно использовать ценовое действие
Да все верно. Можно торговать по тренду как разворотный трейдер и я дам вам 2
99% трейдеров терпят неудачу, но я считаю, что если вы правильно поймете 8 пунктов из этой статьи, у вас будет
.Люди называют себя «трейдерами», потому что трейдеры торгуют, верно!? Но более подходящим описанием вашей работы было бы
.
Аллигатор | Справка и учебные пособия по диаграммам
Графики
Индикатор Alligator помогает различать трендовые периоды и периоды покоя.Индикатор состоит из трех линий, наложенных на ценовой график, которые представляют собой челюсть, зубы и губы аллигатора. Он указывает на то, что тренд действует и в каком направлении он движется.
Индикатор Аллигатор использует три смещенные скользящие средние для выделения рыночных тенденций, состоящие из следующих значений по умолчанию:
- Челюсть (синяя линия), представляющая 13-периодную скользящую среднюю, смещенную на 8 периодов в будущее.
- Зубы (красная линия), которые представляют собой 8-периодную скользящую среднюю, смещенную на 5 периодов в будущее.
- The Lips (зеленая линия), представляющая 5-периодную скользящую среднюю, смещенную на 3 периода в будущее.
Опции конфигурации
- Jaw Period : Количество периодов сглаженной скользящей средней (SMMA) для использования для линии Jaw.
