Обычно индекс относительной силы rsi равный 25 говорит о рынке: Определение Что из себя представляет индикатор RSI?  — Investing.com

Содержание

Определение Что из себя представляет индикатор RSI?  — Investing.com

Индекс относительной силы (RSI) – является техническим индикатором и используется для определения силы тренда, а также того, является ли рынок перекупленным («медвежьим») или перепроданным («бычьим»). RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и является одним из наиболее популярных технических индикаторов.

Как применяется RSI?

Данный индикатор может принимать значение от 0 до 100. Значение выше 70 обычно демонстрирует перекупленность актива, а ниже 30 – его перепроданность. Перекупленный актив торгуется выше своей справедливой стоимости из-за избыточного спроса, в то время как на перепроданном рынке цены опустились ниже своей справедливой оценки из-за давления продажи.

Чаще всего RSI отображается на отдельном графике выше или ниже графика цены (как, например, на графике акций Apple (NASDAQ:AAPL) по состоянию на 13 ноября 2018 года).

RSI представлен в фиолетовом поле. В данном конкретном случае индикатор отражает распродажу акций, но рынок еще не вступил в стадию перепроданности.

Если инвестор владеет акциями Apple (NASDAQ:AAPL), а RSI достигает зоны перекупленности в 75 (что произошло в августе 2018 года), он может захотеть продать часть своей доли или вовсе закрыть позицию, пока цены выше справедливой рыночной оценки.

С другой стороны, если значение RSI опустится до зоны перепроданности ниже 25, он может докупить акции в ожидании роста цен.

Оптимизация индикатора под конкретные рынки

RSI требует оптимизации для каждого рынка, чтобы определить, подходят ли стандартные значения перекупленности и перепроданности в 70 и 30 соответственно. Это связано с тем, что уровни 80 и 20 могут быть более показательными на одном рынке, а 60 и 40 – на другом.

Ниже приведен график цен Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и его RSI. Можно заметить, что рынок не достиг уровня перекупленности при значении индикатора ниже 80.

Данный случай также является показательным примером дивергенции цен и значений RSI в условиях перекупленности.

В настоящее время индикатор редко опускается ниже 20, что типично для рынков, имеющих тенденцию к росту. При значении ниже 20 можно ожидать, что общий характер рынка станет «медвежьим». В этот момент трейдеры и инвесторы будут искать дивергенцию около значения RSI в 20.

Индикатор также можно использовать для отслеживания того, находятся ли значения выше 50 (средней точки шкалы), что указывает на то, что рынок чаще растет, чем падает. Такой рынок считается «бычьим», поскольку покупатели достаточно заинтересованы в активе, чтобы справиться с давлением распродаж.

Дивергенция

Это ситуация, при которой цены обновляют максимумы, а RSI – нет. Например, представьте, что 1 июня цены на определенную акцию достигли пика в $125 долларов, а RSI достиг отметки 75. 15 июня акции падают до $120, а RSI – до 65. И наконец, 30 июня цена подскакивает до $130, а RSI достигает всего 72.

Именно в этот момент наблюдается дивергенция, поскольку цены, которые покупатели готовы заплатить, опережают импульс. В этом случае акции вряд ли смогут долго удерживаться на отметке $130, и у инвесторов появится причина закрыть длинную позицию или открыть короткую.

Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения (ADX), который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными.

Но когда ADX отражает наличие тренда, на уровни RSI нельзя ориентироваться. Фактически, значения RSI в вышеупомянутом случае подтверждают динамику ADX, пока остаются завышенными.

Расчет RSI

Для расчета данного индикатора обычно используется 14-периодные ряды значений. Однако для определенных рынков более показательными могут быть ряды из 10 или, например, 21 значения.

Если у нас есть ряд из 15 значений:

(1,-2,3,8,2,-3,1,8,2,4,-6,9,-1,6,7)

То RSI0 (для периода со значением 6) рассчитывается следующим образом:

RSI0 = 100 — 100/(1+RS)

RS = Средний прирост* / Средний убыток*

* В зависимости от числа периодов роста и падения

—> Для нашего набора данных:

RS = |((1+3+8+2+1+8+2+4+9+6)/10) / (-2+-3+-6+-1)/4 |= |4,4/-3| = 1,46

RSI0 = 59,35

Расчет RSI1 для 15-го периода:RSI1 = 100-100/(1+RS)

RS = ((Средний прирост X 13)+7)/14 X 1/(((Средний убыток X 13) + 0)/14)

—> Для нашего ряда:RS = 4,49/2,78 = 1,615

RSI1 = 61,76

RSI на сайте Investing. com

Кроме того, Фильтр акций позволяет пользователям устанавливать критерии отбора для RSI или любого другого индикатора во вкладке «Технические индикаторы». Это очень полезно для инвесторов, которые ищут рынки с определенными значениями RSI (например, для покупки на перепроданных рынках).

Investing.com предоставляет 14-периодные значения RSI во вкладке «График» на главной странице каждого актива, например, здесь для Apple (NASDAQ:AAPL). Обязательно выберите предпочтительный интервал времени в верхней части таблицы. Окно RSI можно найти под графиком цен.

Индикатор RSI (Relative Strength Index)-индикатор индекс относительной силы

 

Индикатор RSI (индикатор Relative Strength Index

), который по-русски называют «Индикатор индекс относительной силы» является одним из самых популярных инструментов технического анализа. Его широко применяют на флетовом рынке, поэтому ещё его часто именуют – “осциллятор RSI”.

 

Основная причина широкой популярности индикатора основана на простоте его использования. Создателем и разработчиком является Дж. Уэллс Уайлдер (Welles J.Wilder Jr.) — младший (1978г.).

 
 

 

Осциллятор имеет два основных свойства: измеряет силу рынка и сообщать о перекупленности/перепроданности финансового инструмента (товара, валютной пары, металла, акций и т.д.). Также, существуют и другие способы использования осциллятора, о которых будет сказано ниже.

 

Лучшие результаты индикатор RSI показывает на флетовом рынке (поэтому его и называют осциллятором), однако в некоторых случаях допускается его использование и на трендовом рынке.

 

Для того, чтобы использовать осциллятор RSI в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Relative Strength Index»

 

Получаем окошко с настройками:

 
 

 

Основным параметром осциллятора является «Период». По умолчанию значение «Периода» равно 14 (автор осциллятора рекомендовал использовать именно это значение — как половину цикла на рынке). На сегодняшний день многие трейдеры так же используют более быстрые 5 и 9 — периодные и медленный 25 — периодный RSI.

После нажатия на «ОК» появится окошко с осциллятором ниже графика цены:

 
 

 

На рисунке выше изображена кривая синяя линия – это и есть наш осциллятор RSI. Его значения меняются в диапазоне от 0 до 100.

 
 
 

Расчет формулы — индикатор индекс относительной силы

 

Расчет осциллятора представляет собой отношение среднего значения положительных ценовых изменений (тех свечей/баров, которые закрылись выше предыдущих свечей/баров ) к среднему значению отрицательных ценовых изменений (тех свечей/баров, которые закрылись ниже закрытия предыдущих свечей/баров) за определенный период. Затем, для того чтобы эти значения вошли в диапазон от 0 до 100, используем ниже приведенную формулу:

 

RSI = 100 — (100 / (1 + U / D))

 

где,

 

U — среднее значение положительных ценовых изменений

D — среднее значение отрицательных ценовых изменений

 
 
 

Приведем пример расчёта 14-периодного осциллятора (таймфрейм — день)

 

Первым делом, для расчета 14-периодного осциллятора, необходимо сложить все ценовые приращения (в пунктах) в дни роста за 14-дневный период и разделить сумму на четырнадцать. Затем суммируют все отрицательные изменения цены, отмеченные в дни снижения за 14-дневный период, и де­лят сумму на четырнадцать. После этого, находим относительную силу-RS пу­тем деления среднего положительного ценового изменения на среднее отрицательное. И наконец, подставляем значение RS в выше приведенную формулу расчета осциллятора и по­лучаем значение осциллятора с амплитудой колебаний от нуля до 100 на графике осциллятора.

 
 
 
 

Описание — индикатор RSI

 

Принцип работы и поведения осциллятора основан на двух факторах: теории вероятности и психологии трейдеров.

 

Согласно теории вероятности цена не может бесконечно долго подниматься или опускаться. Рано или поздно она должна пойти в обратном направлении и это ФАКТ!

 

Психология трейдеров основана на поведении людей. Ведь именно люди принимают решение о покупке/продаже товара, основываясь на своем опыте, знаниях или догадках. Именно люди создают состояние, когда цена на товар (валютную пару, акции, металлы и т.д.) является завышенной/перекупленной или заниженной/перепроданной.

 
 

Запомните:
 

— если среднее значение положительных ценовых изменений больше среднего значения отрицательных ценовых изменений  (RS больше единицы) —  то индикатор растет;

— если среднее значение положительных ценовых изменений меньше среднего значения отрицательных ценовых изменений  (RS меньше единицы) —  то индикатор падает.

 
 

Так же необходимо отметить, что чем больше используется значение «Периода» для расчета формулы осциллятора, тем более точными будут результаты.

 
 
 
 

Сигналы индикатор Relative Strength Index

 

Существует несколько основных типов сигналов, которые дает Relative Strenght Index:

 
 
 

 
1.  Зона перекупленности/перепроданности. Вершины и основания.

 

Это основной сигнал, который подает осциллятор Relative Strenght Index на флетовом рынке. Данный сигнал основан на уровнях перекупленности и перепроданности.

 

В настройках осциллятора во вкладке «Уровни» можно задать параметры зон перекупленности и перепроданности (по умолчанию 30 и 70). Смотрите пример ниже:

 
 

 

Под зоной перекупленности подразумевают значение осциллятора выше 70, а под зоной перепроданности подразумевают значение осциллятора ниже 30. Эти значения возможно изменять. Смотрите пример ниже:

 
 

 

На графике выше, в окошке осциллятора RSI изображено «основание/дно» в зоне перепроданности, когда значения осциллятора опустились ниже 30. Так же, в окошке осциллятора показана сформировавшаяся «вершина» в зоне перекупленности, когда значение осциллятора поднялись выше уровня 70.

 

Надо отметить, что очень часто образование вершин и оснований на графике осциллятора опережают образование вершин и оснований на графике цены (это связано со свойством осцилляторов давать опережающие сигналы).

 
 

Правило гласит:
 

Если график осциллятора RSI находится в зоне перекупленности и пересекает уровень перекупленности (70) сверху вниз – то необходимо заключать сделку на продажу.

 

Если график осциллятора RSI находится в зоне перепроданности  и пересекает уровень перепроданности (30) снизу вверх – то необходимо заключать сделку на покупку.

 
 

Приведем еще пример на перепроданном рынке:
 
 

 

На рисунке выше показан пример торговли по валютной паре EUR/USD, когда она снижалась около недели и далее упала практически на 500 пунктов в течение около 2 недель. Уже 09 января валютная пара EUR/USD торговалась ниже уровня 1.2900, в то же время индикатор RSI опустился ниже 30, то есть рынок был перепродан. Далее, график осциллятора начал расти и пересек уровень перепроданности (30) снизу вверх – это был сигнал для заключения сделки на покупку. Позже мы видим, как график цены рос еще несколько дней подряд.

 
 

Рекомендуется устанавливать следующие уровни зон перекупленности и перепроданности:
 

При сильных движениях на рынке (трендовый рынок) — 80 и 20
При спокойном, боковом рынке (флетовый рынок) — 70 и 30

 
 

Замечание:
 

Имейте в виду, что данный тип сигнала дает хорошие результаты только на флетовом рынке. Если Вы работаете на трендовом (направленном) рынке, то сигналы, скорее всего, будут ложными. Приведем пример ниже:

 
 

Ложные сигналы на бычьем (восходящем) тренде

 
 

На рисунке выше показана ситуация, когда график осциллятора несколько раз подряд пересек линию перекупленности (по умолчанию — 70) снизу вверх и обратно. Однако, рынок является трендовым и сигналы подаваемые индикатором Relative Strenght Index являются ложными. Данный пример наглядно показывает что осциллятор RSI не работает на трендовом рынке!

 
 
 

2.  Уровни поддержки и сопротивления

 

Как и график цены, индикатор Relative Strength Index образует уровни поддержки и сопротивления на своем графике. Причем уровни поддержки/сопротивления на графике цены и на графике осциллятора не обязательно должны совпадать. Трактовка уровней и линий поддержки и сопротивления ничем не отличается от их классической трактовки при анализе ценового графика, так их пробитие или отскок от них могут дать хорошие торговые сигналы.

 

Иногда, уровни поддержки/сопротивления графика осциллятора имеют даже более сильный характер по сравнению с графиком цены.

 
 

Прорыв уровня поддержки или сопротивления – «Неудавшийся размах»

 

Данный тип сигнала дает основной сигнал при прорыве уровней поддержки или сопротивления.
 
 

Правило гласит:
 

Повышение графика осциллятора RSI выше уровня предыдущего максимума или понижение графика осциллятора RSI ниже предыдущего минимума говорит трейдеру о скором колебании цен и/или о развороте тренда. Подобное поведение осциллятора RSI называют «Неудавшимся размахом» (двойная вершина с усеченным плечом).

 
 

Пример на покупку – «неудавшийся размах»:
 
 

 
На рисунке выше осциллятор поднялся выше предыдущего пика, что дало сигнал на покупку.
 
 

Пример на продажу – «неудавшийся размах»:
 
 

 

На рисунке выше осциллятор опустился ниже предыдущей впадины, что послужило сигналом на продажу.
 
 

Приведем еще пример:

 
 

 

На рисунке выше представлен пример, когда пробой линии поддержки инструмента индикатор Relative Strength Index произошел раньше пробоя линии поддержки на графике цены. Таким образом, RSI раньше дал сигнал трейдеру о развороте тренда.

 
 
 

3.  Графические модели

 

На графике осциллятора очень часто образуются такие фигуры как: треугольники, вымпелы, голова и плечи, двойное дно и т. д. Работа с этими фигурами и их графический анализ идентичен работе с фигурами на графике цены.

 

Образование различных фигур является сигналом о скором изменении в направлении цены, которые в обязательном порядке необходимо учитывать каждому трейдеру. Причем замечено, что образование фигур разворота и продолжения тренда на графике осциллятора чаще всего поступают раньше, чем аналогичные сигналы на ценовом графике и более того, иногда при этом, образование фигур на графике цены вообще не видно.

 
 

Приведем примеры фигур «Голова и плечи» и «Перевернутая голова и плечи».
 
На рисунке ниже показан пример, когда индикатор индекс относительной силы сформировал три последовательных впадины, причем, средняя вершина, находится глубже двух соседних. То есть образовалась фигура «Перевернутая голова и плечи».
 
 

 

В данном случае точки «c» и «e» являются уровнями сопротивления и их пробитие в точке «g» является хорошим сигналом для покупки торгового инструмента (валютной пары, акции, товара и т. д.). Так же обратите внимание, что в данном случае фигура «Перевернутая голова и плечи» выступает в роли фигуры продолжения тренда.

 

На рисунке ниже представлен еще один пример, когда осциллятор сформировал три последовательных вершины, причем, средняя вершина, находится выше двух соседних.

 
 

 

В данном случае точки «c» и «e» являются уровнями поддержки и их пробитие в точке «g» является хорошим сигналом для продажи торгового инструмента (валютной пары, акции, товара и т.д.). Так же обратите внимание, что в данном случае фигура «Голова и плечи» выступает в роли фигуры разворота тренда.

 
 

Замечание:  
 

Для фильтрации сигналов, поступающих от индикатора RSI, многие трейдеры используют трендовый индикатор ADX. Так, сигналы от RSI являются истинными только при снижении индикатора ADX, который говорит о слабости текущего тренда.

 
 
 

4.  Дивергенция

 

Так же как и на графике цены, на графике осциллятора RSI может образоваться «Медвежья дивергенция» и «Бычья дивергенция», которые являются одними из самых сильных сигналов о развороте тренда. Они обычно образуются в основаниях/вершинах, когда тренд ослаб и готов развернуться или хотя бы перейти в боковое движение.

 

Под дивергенцией понимают расхождение, которое образуется при достижении ценой нового максимума/минимума, который не подтверждается на графике осциллятора. На графике ниже представлен пример медвежьей и бычьей дивергенций:

 
 

 
 

Рассмотрим подробней…
 
 
Бычья дивергенция
 

Образование Бычьей дивергенции дает трейдеру сигнал на покупку. Бычья дивергенция возникает в ситуации, когда цены падают до нового минимума, а осциллятор RSI, наоборот, показывает более высокий минимум, по отношению к предыдущему (ну или хотя бы идет горизонтально). В данном случае, необходимо покупать, как только осциллятор начнет движение вверх от второго (более высокого) минимума. При этом, защитный уровень Стоп-Лосс рекомендуется устанавливать ниже последнего локального минимума цен.

 
 

 
 
 

Усиливающий сигнал:
 

Особенно сильным сигнал будет в случае, если на графике осциллятора, первый минимум лежит ниже линии перепроданности (ниже 30) а второй минимум находится уже выше линии перепроданности (выше 30). Смотрите на пример ниже:

 
 

 
 
 

Образование двойной бычьей дивергенции

 

Иногда, на графике образуется дивергенция, которая имеет более сильный характер по сравнению с обычной дивергенцией, – это так называемая «Двойная бычья дивергенция»:

 
 

 

«Двойная бычья дивергенция» формирует на графике цены три последовательных впадины, каждая из которых ниже предыдущей, в то же время график осциллятора соответственно формирует три последовательных впадины, каждая из которых выше предыдущей.

 

Графический анализ «Двойной бычьей дивергенции» аналогичен обычной «Бычьей дивергенции».

 
 

Медвежья дивергенция
 

Образование Медвежьей дивергенции дает трейдеру сигнал на продажу. Медвежья дивергенция возникает в ситуации, когда график цены растет до нового максимума, а график осциллятора наоборот, идет вниз (или хотя бы идет в горизонтальном направлении). Смотрите на рисунок ниже:

 
 

 

В данном случае, необходимо продавать, как только осциллятор начнет движение вниз от второго минимума (точка «b»). При этом, защитный уровень Стоп-Лосс рекомендуется устанавливать выше последнего локального максимума цен.

 
 
 

Усиливающий сигнал:
 

Особенно сильным сигнал будет в случае, если на графике осциллятора, первый более высокий максимум лежит выше линии перекупленности (выше 70) а второй максимум лежит уже ниже линии перекупленности (ниже 70). Смотрите на пример ниже:

 
 

 
 
 

Образование двойной медвежьей дивергенции

 

По аналогии с «Двойной бычьей дивергенцией» иногда на графике образуется «Двойная медвежья дивергенция», которая так же имеет более сильный характер по сравнению с обычной дивергенцией. Смотрите рисунок ниже:

 
 

 

В случае «Двойной медвежьей дивергенции» график цены образует три последовательные вершины, каждая из которых выше предыдущей (график цены идет вверх), в то же время график осциллятора соответственно формирует три последовательных вершины, каждая из которых ниже предыдущей (график осциллятора идет вниз).

 

Графический анализ «Двойной медвежьей дивергенции» проводится так же как и анализ «Медвежьей дивергенции».

 
 
 

5.  Пересечение центральной линии

 

Если предыдущие четыре сигнала осциллятора относились в основном к сигналам для флетового рынка, то данный тип сигнала в основном предназначен для работы на трендовом рынке. В данном случае сигналом для заключения сделок является пересечение центральной линии индикатора RSI. Под центральной линией подразумевают линию, которая находится в окошке осциллятора RSI (горизонтальная линия посередине осциллятора) на уровне равным значению 50.

 
 

Правило гласит:
 

Пересечение осциллятором ее центральной линии (уровень 50) на трендовом рынке снизу вверх говорит о существовании восходящего тренда и наоборот, пересечение осциллятором на трендовом рынке ее центральной линии (уровень 50) сверху вниз говорит о нисходящем тренде. Момент пересечения центральной линии (50) является сигналом для открытия сделок.

 
 

Замечание:
 
Данная стратегия дает очень много ложных сигналов на флетовом рынке! Приведем пример формирования нисходящего тренда на графике ниже:
 
 

 

На рисунке выше показано, что в начале график начал формировать медвежий тренд (нисходящий тренд). Далее мы ждем, когда осциллятор пересечет центральную линию (горизонтальная пунктирная линия 50) сверху вниз, чтобы убедиться что тренд действительно медвежий. После пересечения линией осциллятора RSI центральной линии (синий кружок) необходимо открыть сделку на продажу.

 

Работа с  восходящим (бычьим) трендом проходит по аналогичному сценарию, только наоборот.
 
 

Совет:
 

Запомните! Чем меньше значение «Параметра» осциллятора тем более чувствительным становиться осциллятор. Например, RSI(9) является более чувствительным и быстрым, чем RSI(14), при этом RSI(14) дает меньше ложных сигналов. Поэтому основная задача трейдера это подобрать правильное значение «Параметра» для осциллятора для конкретного временного графика (таймфрейма).

 

По умолчанию стандартным периодом для индикатора является значение 14. Но все зависит в основном от выбранного периода времени на графике (таймфрейма). Так значение «Периода» равное 14 соответствует часовому, 4-х часовому и дневному графикам. При этом зоны перекупленности/перепроданности будут равны 70/30 или 75/25.

 

Для долгосрочной торговли (недельный и месячный таймфрейм) значение «Параметра» для осциллятора рекомендуется ставить 25. Значение для зон перекупленности/перепроданности обычно ставят на уровень 70/30.

 

Для более мелких таймфреймов (1 мин, 5 мин, 15 минут) значение «Параметра» можно уменьшить до 9 . Значение для зон перекупленности/перепроданности при этом можно выставить на уровень 80/20.

 
 
 

Вывод: Осциллятор RSI

 

Чтобы понять важность  данного инструмента тех. анализа приведем несколько его положительных сторон:

 

Индикатор RSI является любимым средством большинства профессиональных трейдеров. Индикатор индекс относительной силы входит практически во все торговые терминалы брокеров (в некоторых терминалах он называется – осциллятор RSI). Изучение технического инструмента – индикатор Relative Strength Index обязательно входит в программу обучения валютному трейдингу, что так же говорит само за себя.

Похожие темы:

7.3. Количественные методы технического анализа

Учебники по экономике

7.3. Количественные методы технического анализа

  Избавиться от субъективности инструментов графических способов технического анализа позволяют количественные способы, в основе которых лежит сравнение рассчитанных по определенным математическим формулам количественных значений с текущей ценой. Такое сравнение позволяет определить состояние рынка и на основании этого принимать решения о выполнении операций по покупке или продаже ценных бумаг.
  В зависимости от того, какую ситуацию на рынке необходимо оценить, инструменты количественного способа технического анализа делятся на две основные группы — индикаторы и осцилляторы. Значения индикаторов следуют за тенденцией: график изменения индикатора в основном повторяет движение тенденции, а пересечение им графика цены дает сигнал о возможном изменении ее направления. Осцилляторы, в свою очередь, помогают определить моменты перелома тенденций.
  Индикаторы.
  Индикаторы вырабатывают торговые сигналы. Эти сигналы могут появляться и исчезать в процессе торгов. До тех пор, пока торговый период, на котором строится индикатор (час, день, неделя и т.п.), не закрыт — сигнал (если он выработан) считается неподтвержденным. Такой сигнал может исчезнуть при незначительном движении цены в другую сторону. После закрытия периода, выработанный и не исчезнувший сигнал называется подтвержденным.
  Самым известным индикатором является скользящее среднее значение. Этот индикатор отображает среднее значение цен закрытия в течение определенного количества интервалов времени (дней, часов, недель и т.д.).
  Цель применения данного индикатора состоит в том, чтобы определить время начала новой тенденции, а также предупредить о ее завершении или повороте. Скользящие средние предназначены для отслеживания процессов развития тенденций, их можно рассматривать как искривленные линии тренда. Однако скользящее среднее не предназначено для прогнозирования движений на рынке, поскольку оно всегда следует за динамикой рынка, а не опережает ее. Этот показатель всегда следует за движениями цен на рынке и сигнализирует о начале новой тенденции, но только после того как она появилась.
  Построение скользящих средних представляет собой специальный метод сглаживания ценовых показателей.
  Существует несколько типов скользящих средних:
  — простая скользящая средняя (Moving Average — MA) — при построении всем ценам за рассматриваемый период уделяется одинаковое значение;
  — взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average- WMA) — каждой из цен рассматриваемого промежутка присваивается определенный вес;
  — экспоненциальная скользящая средняя (Exponental Moving Average — EMA) — большее значение придается последней цене.
  Простое скользящее среднее или среднеарифметическое значения вычисляется по формуле:

  где Pi — цена i-го дня;
  n — порядок скользящей средней.
  Обычные периоды для дневных графиков: n = 3, 5, 9, 10, 12, 15, 21, 25, 50, 100, 150, 200.
  Для недельных графиков выбирается порядок, равный 8, 32 или 52.
  Полученное значение простой скользящей средней показывает среднее значение данных для того порядка, который был выбран при ее расчете. Так, 5-дневная простая скользящая средняя (порядок равен 5) показывает среднюю цену за последние 5 дней, 10-дневная (порядок равен 10) — за последние 10 дней и т.д. На основании полученных значений строится график простой скользящей средней, который сопоставляется с графиком цены.
  Взвешенное скользящее среднее значение рассчитывается по следующей формуле:

  где Wi — вес i-го компонента цены. Веса, присваемые ценам в вышеприведенной формуле, могут выбираться произвольно. Выбор весов зависит от характера динамики исследуемой ценной бумаги. Веса могут возрастать линейно или экспоненциально. В случае линейно взвешенной
  скользящей средней Wi = i.
  Построению и простой и взвешенной скользящих средних присущи два недостатка. Первый из них проявляется в том, что при расчете их значений учитываются только те цены, которые охвачены выбранным порядком. Второй недостаток заключен в самом принципе расчета средних значений — при продвижении расчета на один интервал времени значение скользящей средней реагирует на изменение цены дважды: первый раз значение скользящей средней изменится при включении в нее нового значения цены, второй раз — при выбытии этого значения из порядка скользящей средней.
  Снять эти недостатки, т.е. обеспечить возможность учета всех предшествующих текущему дню цен таким образом, что каждое новое значение скользящей средней не будет дважды реагировать на включение в нее новых значений, позволяет расчет экспоненциальной скользящей средней.
  Формула вычисления этого вида скользящего среднего выглядит следующим образом:

  где EMAi — текущее значение экспоненциальной средней;
  EMAi-1 — предшествующее значение экспоненциальной средней;
  Pt — текущее значение цены;
  К — коэффициент сглаживания, значения которого определяют по формуле:

  где n — порядок средней.
  Несмотря на несколько формул расчета скользящего среднего значения, анализ рынка осуществляется по общим для них правилам.
  Общие правила анализа скользящих средних сводятся к следующему:
  — восходящей тенденции соответствует такое положение, когда график скользящей средней находится ниже графика цены; нисходящей тенденции — график скользящей средней находится выше графика цены;
  — пересечение графика цены графиком скользящей средней снизу вверх — свидетельство нисходящей тенденции; пересечение графика цены графиком скользящей средней сверху вниз — свидетельство восходящей тенденции.
  На практике обычно используются графики с двумя или тремя скользящими средними с различными периодами осреднения. На рис.28 представлен пример использования пересечений экспоненциальных скользящих средних с периодами n =10, 20, 50.

Рис. 28. Пример построения графиков скользящих средних

  Индикаторы — основной инструмент подтверждения тенденции, хотя в некоторых ситуациях они сигнализируют и о смене ее направления. При всех их достоинствах — простота построения и высокая достоверность — им присущи и определенные недостатки. Во-первых, индикаторы — инструменты, которые дают запаздывающие сигналы, т. е. подтверждают уже сложившуюся ситуацию на рынке. Во-вторых, они применяются только для анализа явно выраженных восходящих или нисходящих тенденций, а при спокойном развитии рынка — горизонтальной тенденции — их применение нецелесообразно. На горизонтальных участках графика цена так часто меняет направление за короткие временные интервалы, что определить начало и окончание таких коротких движений невозможно.
  Осцилляторы.
  В отличие от индикаторов, которые являются инструмента продолжения тенденции, осцилляторы — инструменты определения изменения ее направления. Основное предназначение осцилляторов — отразить такое состояние рынка, при котором дальнейшее повышение или понижение цены вряд ли возможно. Состояние рынка, когда растущая цена достигает предела роста, определяют как состояние перекупленности, а когда падающая цена достигает предела снижения — состояние перепроданности. Именно в определении таких состояний рынка и заключается основное предназначение осцилляторов как инструментов количественного способа технического анализа. Если значение осциллятора находится внутри полосы перекупленное то это — свидетельство предстоящего изменения восходящей тенденции. Если значение осциллятора лежит в полосе перепроданности, то это — свидетельство предстоящего изменения нисходящей тенденции.
  Осцилляторы работают на боковых трендах, чего не скажешь об индикаторах. Наилучшие результаты осцилляторные методы дают в сочетании с другими, особенно трендовыми.
  Важным элементом анализа рынка с помощью осцилляторов является сравнение направления графика цены с графиком осциллятора, т. е. выявление расхождений в их направленности или дивергенций. Расхождения могут быть положительными и отрицательными. Положительное расхождение возникает тогда, когда график осциллятора не подтверждает падения, зафиксированного на графике, цены. Отрицательные расхождения проявляются в том, что график осциллятора не подтверждает отмеченного подъема цены.
  Все осцилляторы классифицируют на две группы:
  1. осцилляторы, значения которых изменяются вокруг определенной средней линии. Такие осцилляторы достаточно просты в построении, в основе определения их значений лежит сравнение текущей цены закрытия с ценой закрытия несколько дней назад;
  2. осцилляторы, в которых текущая цена сопоставляется с прошлая ценя закрытия, а также с максимальной и минимальной ценами, которые были достигнуты в определенном интервале времени.
  Простейшим примером осцилляторов, относящихся к первой группе, является осциллятор «Момент» (Momentum).
  Момент или количество движения, движущая сила — довольно распространен, так как очень прост в употреблении и обладает свойством «опережающего индикатора». Момент может быть использован для демонстрации направления тренда, а также давать сигналы о наступлении фазы перекупленности или перепроданности, что позволяет находить применение, как в трендовых стратегиях, так и контртрендовых.
  Осциллятор рассчитывается как разность цен закрытия в рассматриваемом периоде и N периодов тому назад:

  где Pi — цена в рассматриваемом периоде; Pi-n — цена N дней назад.
  Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике, где нулевая линия служит опорной.

Рис. 29. 35-тидневный Момент на дневных графиках ОАО «Ростелеком»

  Положительное значение Момента свидетельствует об относительном росте цен на рынке, хотя цена может еще продолжать расти, снижение в данной ситуации Момента до нуля будет говорить о возможном приближении изменения тренда, а спад ниже базового значения о том, что рынок «потерял Момент» и начинается снижающийся тренд. Если момент используют в качестве индикатора следования за трендом, то его наиболее важные сигналы генерируются в точках пересечения нулевой линии. Когда происходит пересечение снизу вверх, то момент является бычьим. Пересечение сверху вниз — момент медвежий. Период момента (значение «дней») используют в диапазоне от 10 до 40 дней.
  Анализ значений осцилляторов второй группы проводится в двух направлениях. Во-первых, это фиксация попадания значений осциллятора в полосу перекупленности или перепроданности. Большинство осцилляторов имеет полосу перекупленности в интервале от 70 до 100, а полосу перепроданности интервале от 0 до 30. Это значит, что если значение осциллятора превысило 70, то цены на рынке могут достигнуть своего максимума, после чего последует изменение восходящей тенденции на нисходящую. В случае если значение осциллятора стало меньше 30, то это сигнал о достигнутом пределе падения цен, после чего последует смена нисходящей тенденции на восходящую. Во-вторых большое внимание уделяется также анализу расхождений между движением графика цены и графика осциллятора. Положительное расхождение возникает когда график осциллятора не подтверждает падения, зафиксированного на графике цены. Графически это проявляется в достижении графиком цены нового спада, при этом графике осциллятора точка нового спада находится выше значения предыдущего спада. Отрицательные расхождения проявляются когда график осциллятора не подтверждает отмеченного подъема цены. Графически это проявляется в достижение графиком цены нового пика, а на графике осциллятора точка нового пика находится ниже значения предыдущего пика.
  Индекс относительной силы (RSI — relative strength index) является, наверное, самым популярным из осцилляторов данной группы. Индекс дает надежные сигналы перекупленности и перепроданности, а также производит модели долгосрочной дивергенции, которые могут быть использованы для выявления основных пиков и впадин. RSI может применяться как в качестве механизма получения дохода, так и инструмента тонкой настройки рыночных вхождений, получаемых в результате сигналов прочих методов. Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. Значения 30 и 70 рекомендуется использовать при боковом тренде, а при ярко выраженных бычьем или медвежьем трендах обычно используют значения 20 и 80.

Рис. 30. Индекс относительной силы (RSI)

  Стохастический осциллятор (Stochastic oscillator), предназначен для использования на нетрендовых рынках. Он достаточно точно оценивает краткосрочную тенденцию в условиях бокового тренда, существующего в более крупном масштабе. Т.е., если торговля идет в широком коридоре цен стохастический осциллятор сигнализирует о наступлении и развитии фазы движения от одного его края к другому.
  В стохастическом анализе используются две кривые: процент К и процент D.
  Главная линия процента К вычисляется по следующей формуле:

  где Pt — текущее значение цены закрытия;
  Hmax n — значение максимальной цены, зафиксированное в течение выбранного интервала времени;
  Lmin n — значение минимальной цены, зафиксированное в течение выбранного интервала времени;
  N — временной интервал, внутри которого выбираются Nmax n и Lmin n
  Вторая линия — процент D — это скользящая средняя линии процент K . Расчет процента D производится по формуле:

  Линия процента K формирует так называемый быстрый стохастик порядка 5; линия процента D — медленный стохастик порядка 3. Кривая процента K изображается на графиках непрерывной линией, а более «медленная» кривая процента D — пунктирной.
  Для графика осциллятора также определены полосы перекупленности и перепроданности. График строится по шкале от 0 до 100, имеет по две линии перекупленности и перепроданности: для быстрого стохастика полоса перекупленности определена диапазоном от 70 до 100, перепроданности — от 30 до 0, а для медленного стохастика — соответственно от 85 до 100 и от 15 до 0.

Рис. 31. Быстрый и медленный стохастики для дневных баров ОАО «Ростелеком»

  В данной главе рассмотрены лишь основные классические модели технического анализа. На самом деле аналитиками на сегодняшний день разработано множество технических методов принятия инвестиционных решений. Использование различных приемов и методов технического анализа в конечном итоге направлено на создание трейдером собственной механической торговой системы, которая бы в полной мере удовлетворяла его инвестиционным предпочтениям. Но следует помнить, что универсальных технических индикаторов, как и механических торговых систем не существует. Поэтому при разработке стратегии помимо использования технических моделей необходимо учитывать и фундаментальные факторы.

Контрольные вопросы

  1) В чем заключается сущность технического анализа?
  2) Сравните методы фундаментального и технического анализа. В чем заключаются их основные преимущества и недостатки?
  3) Перечислите способы технического анализа и покажите, в чем заключается разница между ними.
  4) Какие виды цен применяются в техническом анализе? Как они отображаются графически?
  5) На каких принципах основывается применение способов технического анализа? Перечислите их и дайте им краткую характеристику.
  6) Какие виды тенденций используют в техническом анализе?
  7) Какие графики строятся при применении графического способа технического анализа? Что лежит в основе их построения? Как изображаются на графике значения объема?
  8) Что такое поддержка и сопротивление? Как они отображаются графически?
  9) Дайте определение графической ценовой модели. Какие виды моделей вы знаете? В чем состоит отличие моделей перелома от моделей продолжения?
  10) Какие положения применяются при построении моделей перелома и какие — при построении моделей продолжения?
  11) Перечислите основные модели перелома и модели продолжения.


Индикатор RSI — Полное руководство, Примеры и Стратегии

Как использовать индикатор Уэллса Уайлдера в трейдинге – Индекс относительной силы. Примеры, стратегии и исследования.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) – один из самых популярных индикаторов, использующихся в трейдинге. Это классический осциллятор, он оценивает состояние рынка и в сочетании с рядом фильтров дает надежные разворотные сигналы. Применение в торговле RSI не ограничивается рынком Форекс, это универсальный индикатор – он подходит и для фондового, и для товарного рынков. RSI предельно прост, но перед его использованием желательно все же разобраться в принципе работы осциллятора.

Как работает индекс относительной силы

Индикатор был создан Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder) в 70-х годах. Работа над осциллятором была завершена во второй половине 70-х, а в 1978 году появилось подробное описание RSI в книге Уайлдера «New Concepts in Technical Trading Systems».

С того времени порядок расчета не менялся, осциллятор рассчитывается по тому же принципу, что и 40+ лет назад.

Что показывает RSI? Его работа сводится к определению состояния рынка – находится он в перепроданности или перекупленности. Шкала RSI фиксирована и его линия всегда остается в диапазоне 0…100, экстремальные значения практически никогда не достигаются.

Состояние рынка определяется по положению линии.

В зависимости от волатильности для каждого инструмента подбирается граница зоны перекупленности/перепроданности. Например, если для EURUSD индекс относительной силы находится в диапазоне 70…100, то считается, что рынок перекуплен, если в области 0…30 – перепродан.

Как работает Relative Strength Index?

Всё сводится к сравнению усредненного значения положительных (Up) и отрицательных (Down) изменений:

  • Положительным считается такое изменение цены, при котором цена Close текущей свечи больше чем котировки на закрытии предыдущей. Closei > Closei-1.
  • Отрицательное изменение цены – обратная ситуация, Closei < Closei-1.

В настройках индикатора указывает период, на этом отрезке оцениваются Up и Down изменения котировок, затем они усредняются и рассчитывается значение осциллятора. Формула расчета показателя индикатора:

На затяжных бычьих трендах второй компонент формулы стремится к нулю, поэтому линия осциллятора может надолго задержаться в зоне максимумов. При доминировании продавцов ситуация зеркальная – второй компонент формула растет, поэтому линия RSI уходит в зону перепроданности.

Может использоваться разная методика сглаживания. Есть версии с применением экспоненциального мувинга, есть аналоги с простой МА. Независимо от типа Moving Average, принцип работы индекса относительной силы не меняется.

У индикатора RSI нет ограничений по рынкам.

Уайлдер активно работал с фьючерсами, но практика показала, что его разработка подходит и под Форекс, товарный рынок, криптовалюты. Его можно использовать на любом рынке, где котировки определяются соотношением спроса и предложения.

Как применять RSI в трейдинге

Опираясь на рекомендации Уайлдера, все сведется к зонам перекупленности/перепроданности и дивергенциям. Но со временем появились нестандартные приемы, как применять в торговле RSI.

Выход из зоны перепроданности/перекупленности. Может стать началом нового тренда или как минимум коррекции.

  • Дивергенции и конвергенции – это мощный разворотный сигнал.

Графические фигуры. На линии осциллятора могут формироваться стандартные паттерны графического анализа, например, Голова и плечи или треугольники. На графике такие модели отсутствуют.

Графические построения на индексе относительной силы. К построениям относятся и трендовые линии, и горизонтальные уровни поддержки/сопротивления.

В работу берутся сигналы, возникающие при пробое трендовой линии или горизонтального уровня. Иногда это происходит до того, как соответствующий пробой сформируется на графике.

Неудавшийся размах. Модель формируется, когда линия RSI оказывается в зоне перепроданности или перекупленности и не может обновить предыдущий экстремум, а после этого проваливается ниже предыдущего отката.

На восходящем рынке появляется фигура, напоминающая М, на медвежьем – латинскую W с несимметричными правой и левой частями.

При трендовых движениях уровень 50 может выступать в роли ориентира, на котором завершается коррекция.

Если в рамках нисходящего тренда линия осциллятора выходит из зоны перепроданности и начинает расти, то есть вероятность, что при достижении отметки 50 откат завершится. Сигнал не относится к высоконадежным.

Комбинация индекса относительной силы с другими индикаторами, за счет этого получаем некий гибридный индикатор. По такой логике можно создать, например, Bollinger Bands + RSI или RSI + Moving Averages.

В первом случае полосы Боллинджера будут строиться не по ценам закрытия свечей, а по линии осциллятора, во втором по тому же принципу будут рассчитываться скользящие средние.

Характер движения указывает на состояние рынка. При нисходящем тренде линия осциллятора практически никогда не задерживается надолго над зоной 60-70.

На растущем рынке при коррекциях осциллятор часто оформляет отбой от поддержки на уровне 40 и при обновлении трендового экстремума достигает зоны 70-80. Если наблюдаются многократные пробои уровня 40, то бычий тренд затухает.

Перечисленные приемы можно комбинировать друг с другом и с другими индикаторами.

Установка и настройки

Этот индикатор входит в число стандартных инструментов МТ4, МТ5 и большинства других торговых платформ. В МТ5 он находится в разделе с осцилляторами, а добавить индикатор на график можно 2 способами:

  1. Из окна «Навигатор», в нем отображается полный список доступных индикаторов, советников, скриптов. Нужно выбрать осциллятор и с зажатой левой кнопкой мыши перетащить его на график. Откроется окно с настройками, после нажатия на «Ok» индикатор появится в «подвале» – отдельном окне под графиком.
  2. Через меню «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> Relative Strength Index. Как и в предыдущем случае откроется окно с параметрами.

Индикатор рассчитывается в режиме онлайн, как только меняется котировка тут же пересчитывается последнее показание осциллятора. Перерисовки нет, показания меняются только на текущей свече, на истории положение линии не меняется.

Через настройки можно влиять на любой аспект работы осциллятора.

Трейдер может изменить такие параметры индекса относительной силы как:

  • Период – диапазон свечей, на котором будет проводиться расчет.
  • Цена, по которой рассчитываются значения Relative Strength Index. Обычно используют цену Close, но в МТ4, МТ5 доступны цены Open, High, Low, Median, Weighted, Typical. Также RSI может строиться не по ценам, а по показаниям других индикаторов, для этого нужно выбрать пункт «Previous Indicator’s data» или «First Indicator’s data».
  • Ценовая шкала закреплена. Если снять закрепление уровней 0 и 100, то видимая часть шкалы будет меняться в зависимости от показаний.
  • В разделе с уровнями можно добавить любые горизонтальные линии. Указывается значение в диапазоне 0…100 и уровень показывается в поле RSI.

Также трейдер может изменить внешний вид осциллятора. Настраивается тип линии, толщина, цвет. Для удобства можно настроить отображение индикатора только на определенных таймфреймах, при настройках по умолчанию индикатор отображается на всех временных интервалах.

В MetaTrader в качестве стандартного используется период, равный 14. Его можно оптимизировать под свои нужды, чаще всего подходящий период ищется в диапазоне 9…25. Чем меньше его значение, тем резче индикатор реагирует на движения индикатора.

Также в вопросе как настроить индекс относительной силы важно положение уровней. Для инструментов со средней волатильностью используются границы зон на 30 и 70, для более волатильных – 20 и 80.

Таймфреймы для торговли

У RSI нет ограничения по рабочим временным интервалам, осциллятор может использоваться и на М1, и на дневном таймфрейме. Основная сложность при работе с разными таймфреймами заключается в поиске оптимального периода. Нет универсальной настройки под все временные интервалы.

С уменьшением таймфрейма рекомендуется повышать период. Это нужно делать до тех пор, пока большая часть входов в зоны перепроданности/перекупленности не будет приходиться на развороты графика.

На крупных таймфреймах период может понижаться до 8…10.

Сигналы для открытия сделок

Осциллятор генерирует несколько типов сигналов:

Выход из зоны перепроданности или перекупленности.

Например, сигнал на покупку считается сформированным на закрытии свечи, на которой линия вышла из зоны перепроданности.

Дивергенции и конвергенции. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам осциллятора и графика, под конвергенцией – их схождение.

В работу берутся сигналы, при которых хотя бы один экстремум находился в зоне перепроданности/перекупленности, это повышает вероятность разворота. При формировании соседних экстремумов на осцилляторе линия не должна пересекать уровень 50.

Пробой уровня либо трендовой линии. Смысл тот же, что и при пробое уровня/трендовой линии на графике. Например, сигнал на продажу формируется на закрытии свечи, на которой линия индикатора пробивает поддержку.

При построении трендовых линий желательно, чтобы стартовый экстремум RSI находился в одной из зон. Неудавшийся размах – один из вариантов сигналов из этой группы.

Гибрид RSI и полос Боллинджера дает разворотные сигналы, когда осциллятор тестирует нижнюю границу. Если линия пробивает границу Bollinger Bands и выходит за пределы канала, то сигнал усиливается. Это хороший способ, как пользоваться Relative Strength Index.

Это происходит только на резких движениях, после которых повышается вероятность если не разворота, то как минимум отката.

RSI в сочетании со скользящими средними дает сигналы при пересечении мувинга. Сначала цена сглаживается RSI, затем дополнительно сглаживается МА, за счет этого фильтруется большая часть ложных сигналов, но и запаздывание растет.

Этот подход дает новый фильтр, он отсеивает ложные выходы осциллятора из зон.

Важнее всего фильтры. Ни один из перечисленных сигналов не используется сам по себе, показания осциллятора должны подтверждаться.

На роль таких фильтров подходят свечные и графические паттерны, другие индикаторы, оценка состояния рынка на старших таймфреймах. Например, надежность разворотного сигнала повышается, если RSI вышел из перепроданности, при этом график протестировал поддержку со старшего таймфрейма и сформировался разворотный свечной паттерн.

Стратегии с индексом относительной силы

Практически все стратегии используют сигнал в виде выхода линии из зоны перепроданности/перекупленности. Меняется только период и положение границ зон.

RSI + BB + EMA

В этой стратегии используется комбинация 3 индикаторов:

  • ЕМА с периодом 120.
  • Bollinger Bands с отклонением 2 и периодом 20.
  • RSI с периодом 9 и дополнительными уровнями 60 и 40.

Работа ведется на часовом таймфрейме и только при наличии мощного тренда. Состояние рынка идентифицируется с помощью ЕМА, для торговли нужен наклон линии мувинга вверх или вниз.

Сигнал формируется при выполнении 2 условий:

  • Происходит тест границы полос Боллинджера.
  • RSI тестирует поддержку на уровне 40 либо сопротивление на отметке 60. Также в работу берутся сигналы, если на момент тестирования границы ВВ линия осциллятора уходила за обозначенные уровни.

Стоп выносится за ближайший локальный минимум либо максимум. Фиксированный тейк-профит лучше не использовать, по ходу тренда выгоднее собирать сетки прибыльных позиций и закрывать их при подтверждении смены тренда. На сильных движениях может открываться по 5-10 сделок, большая часть из них закрывается с прибылью.

Сигнал для закрытия сетки ордеров – пересечение скользящей средней и затухание тренда. При этом ЕМА движется горизонтально.

Торговля на дивергенциях

В роли фильтра используются горизонтальные уровни, торговля ведется на часовом графике. Из индикаторов нужен только RSI с периодом 14.

Если график тестирует или ложно пробивает поддержку/сопротивление, но при этом формируется конвергенция/дивергенция, то открывается сделка в расчете на разворот. Сигналы генерируются не особо часто, но если работать по нескольким парам, то проблем с частотой торговли не будет.

Несмотря на простоту это полноценная торговая стратегия. Она приносит прибыль без дополнительных фильтров.

Дивергенции и конвергенции

На RSI формируются дивергенции и конвергенции, могут встречаться как обычные, так и двойные, тройные модели. Принцип работы этой конструкции не отличается от схожих паттернов на других индикаторах:

  1. Если на нисходящем тренде минимумы последовательно обновляются, а на RSI Low растут, то формируется конвергенция. Это разворотный сигнал, после него может сформироваться точка входа на покупку.
  2. На растущем рынке формируются дивергенции. График обновляет максимумы, если растущим High на графике соответствуют понижающиеся High на осцилляторе, то это расхождение называют дивергенцией. Паттерн дает сигнал на продажу.

Оба паттерна относятся к разворотным, но не гарантируют разворот тренда. После конвергенции/дивергенции может начаться небольшой откат или консолидация, а затем движение продолжится. Поэтому точки входа этого типа берутся в работу только в сочетании с другими разворотными сигналами.

Об авторе –

Уэллс Уайлдер

Разработчик RSI отличается от большинства известных трейдеров тем, что изначально его профессия не была связана с миром финансов. В начале трудовой деятельности Уайлдер работал инженером-механиком и только позже заинтересовался рынками, стал торговать на бирже.

Еще при жизни он получил всемирное признание. Так, в 1980 году в издании Forbes Уайлдера назвали ведущим техническим аналитиком в мире, публикующим свои работы. Отмечался и вклад трейдера в развитие технического анализа, особо выделяют его «Новые концепции технических торговых систем».

Уайлдер дожил до апреля 2021 года. Помимо существенного вклада в развитие теханализа он создал успешные аналитические компании Trend Research LTD и The Delta Society.

Советы

При работе с RSI рекомендуется:

  • Не торговать только по сигналам осциллятора. Они слишком ненадежны, даже автор этого индикатора дополнял его сигналы другими фильтрами.
  • Адаптировать настройки под конкретный инструмент и таймфрейм.
  • При поиске оптимальных настроек учитывать не только период, но и положение границ зон перепроданности и перекупленности.
  • Комбинировать RSI с другими индикаторами. Имеется в виду создание гибридных инструментов, например, Bollinger Bands, построенных по индексу относительной силы, а не по цене.

Это стандартные советы, но соблюдение перечисленных рекомендаций повышает эффективность работы осциллятора.

Суть Relative Strenth Index сводится к определению состояния рынка, это позволяет трейдеру понять потенциал коротких и длинных позиций. Наряду со Стохастиком RSI относится к самым популярным осцилляторам в мире.

Этот индикатор включен в десятки торговых стратегий, но лучше всего его эффективность доказывает то, что он не утратил популярность за 40+ лет с момента разработки.

Индекс относительной силы вполне может стать основой прибыльной торговой стратегии. Для этого не нужны сверхусилия, достаточно просто соблюдать правила «техники безопасности» и фильтровать сигналы RSI.


#индикаторы #технический анализ Автор: Вадим Белинский

«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»

Индикатор RSI — Примеры и уровни, тренды, фигуры и стратегии

Индикатор RSI входит в число классических для трейдера, ниже мы подробно рассмотрим как им правильно пользоваться и каков его реальный функционал. В статье вы найдете ссылку чтобы скачать индикатор RSI, инструкцию для настроек, а также узнаете поведение индикатора в определённых ситуациях и методику работы с ним.

Что такое RSI

Индикатор RSI (от английского Relative Strength Index) входит в число наиболее часто используемых индикаторов при торговле на финансовом рынке.

RSI (Индекс относительной силы) – это индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.

Этот показатель представляет собой классический осциллятор, в основе расчёта которого лежит соотношение количественных значений роста и падения цены, иначе говоря, длин бычьих и медвежьих баров. Достигая некоторых критических точек, индикатор даёт трейдеру набор сигналов, которые могут быть использованы для входа и выхода из позиции.

RSI простыми словами – это показатель, демонстрирующий, какое движение цены инструмента преобладает в определённом периоде и насколько сильно.

Скачать индикатор RSI

Краткая история

RSI был представлен миру в 1978 году американским исследователем Уэллсом Уайлдером. Впервые исследования по индексу RSI были опубликованы год спустя в журнале Commodities, который сегодня называется Futures.

Спустя некоторое время, описание и применение индикатора были рассмотрены Уайлдером в книге «Новые концепции технических торговых систем» (англ. New concepts in technical trading systems), где автором подробно раскрывается его взгляды на применение индикатора RSI в торговле, его критические значения, сигналы и стратегии, в которых возможно применение индекса. Книга получила признание в финансовом сообществе и RSI стал популярным индикатором при работе с финансовыми инструментами.

Уайлдер является создателем еще нескольких известных индикаторов и книг, ставших настольными для многих трейдеров.

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI демонстрирует значение относительного изменения цены и рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 – 100/(1 + RS).

  • Показатель RS в данном случае представляет собой отношение среднего роста цены к её среднему падению.

Средний рост рассчитывается достаточно просто: необходимо сложить длину всех восходящих свечей и разделить её на общее количество свечей в периоде. Например, если берётся значение за 14 последних дней, то необходимо посчитать общую длину восходящих дневных свечей за период, и разделить его на 14. Аналогичным образом считается среднее снижение цены. Отношение этих двух показателей и будет представлять собой RS.

По сути, RS уже даёт необходимую трейдеру информацию о соотношении движений цены, однако делает это в не самой удобной форме. Остальная часть формулы обеспечивает значение индикатора от 0 до 100, что делает показатель нагляднее и облегчает его интерпретацию.

Как работает индикатор относительной силы, можно посмотреть на живом графике цен онлайн в соседнем посте:

Индикатор RSI на графике

Индикатор RSI представляет собой график, точки значений которого соотнесены по горизонтальной оси времени со значениями графика цены инструмента. Проще говоря, график RSI отрисовывается торговой платформой параллельно с графиком цены.

Стоит добавить, что а основе индикатора RSI рассчитывается ещё один индекс – стохастический индекс относительной силы или Stochastic RSI. Данный показатель представляет собой индикатор индикатора, при расчёте которого за основу берётся не отношение средних движений цен, а непосредственно значение RSI. Таким образом, данный индикатор даёт значительно больше сигналов, однако они нуждаются в проверке другими показателями больше, чем классический индекс относительной силы. Рассчитывается стохастический RSI по следующей формуле: (RSI – минимальный RSI) / (максимальный RSI – минимальный RSI).

Видео мастер-класс об индикаторе относительной силы:

Как настроить индикатор RSI

Настройка расчёта показателя крайне проста. Обычно единственным, что действительно необходимо выбрать трейдеру, является временной интервал, за который рассчитывается значение.

  • Необходимо отметить, что создатель индекса считал оптимальным интервалом 14, однако данное значение не является универсальным.

Лучшим вариантом будет выбор такого значения, при котором показатель будет давать подходящее для трейдера число сигналов, имеющих желаемый уровень надёжности. Единственный совет, который можно дать начинающим использовать данный индикатор – по мере роста таймфрейма, в большинстве случаев, необходимо снижать интервал расчёта RSI, поскольку снижается влияние случайных колебаний графика на результат анализа.

Установка уровней перекупленности и перепроданности целиком зависит от инструмента и таймфрейма, на котором планируется торговать. Классическими считаются уровни 30 и 70.

Некоторые терминалы также дают пользователю возможность выбора цены, по которой будет произведён расчёт. Обычно рекомендуется, если трейдер не осознаёт в полной мере цели и последствий изменения цены расчёта, оставить установленную в настройках по умолчанию цену закрытия, поскольку изначально для классического расчёта RSI использовалось именно это значение. Обычно это все настройки индикатора RSI, которые необходимо выбрать, поэтому разобраться в них не составляет труда.

Как использовать индикатор RSI и его сигналы

RSI является одним из индикаторов, которые дают трейдеру рыночные сигналы, помогающие определять возможные дальнейшие действия. Существует достаточно большое количество вариантов того, как пользоваться и интерпретировать различные сигналы.

Взгляните на скриншот ниже, даже без перевода вам будет понятно, как можно торговать по сигналам индекса относительной силы:

Снижение индекса ниже критических значений часто говорит о перепроданности инструмента и является сигналом на покупку, поскольку существует определённая вероятность перелома тренда. Превышение же графиком верхних значений напротив, говорит о перекупленности и является сигналом к продаже либо фиксации прибыли по бычьим позициям.

В данном случае эта стратегия нередко оказывается эффективной, поскольку экстремумы графика RSI часто немного опережают экстремумы ценового графика, позволяя вовремя среагировать на изменение направления движения цены. Как правило, линии поддержки и сопротивления на графике RSI отслеживаются лучше, чем на ценовом, что позволяет эффективнее реагировать на сигналы.  Стратегия торговли по уровням на графике RSI практически не отличается от аналогичной на ценовом графике, поэтому разобраться, как пользоваться данным методом, способен даже начинающий трейдер.

Уровни индекса относительной силы

Средним или нулевым значением индекса считается 50. В случае если RSI равен 50, средний рост и среднее снижение его цены за выбранный период равны. В этой ситуации можно говорить о боковом движении графика цены без ярко выраженных трендов вверх или вниз на указанном интервале.

Существуют также классические значения, указывающие на перекупленность или перепроданность.

  1. Традиционно свидетельствующим о скором завершении медвежьего тренда является значение индикатора ниже 30. Это значение может варьироваться в зависимости от конкретного инструмента или обстоятельств, однако пересечение графиком этого уровня, как правило, является сигналом к покупке.
  2. Верхним экстремумом графика обычно считается уровень 70. Значение RSI выше 70, как правило, означает сильную перекупленность инструмента и скорый откат цены, а значит, является сигналом к продаже.

Иногда трейдерами устанавливаются другие экстремумы, подходящие для их конкретной стратегии. Сдвиг уровней ближе к среднему значению увеличит количество сигналов, однако сделает их менее надёжными. Удаление уровней от среднего наоборот, уменьшит количество сигналов от индикатора, но сделает их надёжнее.

Тренды RSI

Трендовый анализ при помощи RSI осуществляется так же на основании уровней. Если RSI на протяжении достаточно долгого времени находится выше отметки в 50, или ощутимо большее количество времени находится на уровне выше среднего значения, лишь время от времени пересекая его, не опускаясь ощутимо ниже – цена инструмента демонстрирует достаточно устойчивый бычий тренд. Нахождение значения графика RSI на протяжении определённого периода времени в диапазоне значений от 50 до 70 означает формирование на этом участке уверенного восходящего тренда. Пересечение одного из пороговых значений может свидетельствовать о скором завершении трендового движения.

Формирование нисходящего ценового тренда отражается на графике RSI устойчивым движением значений индекса в диапазоне между 50 и 30. Регулярные пересечения графиком уровня 50 свидетельствуют о боковом движении цены, а падение значения ниже 30 часто свидетельствует о перепроданности инструмента и скорой коррекции цены после медвежьего движения.

Фигуры по индикатору

Важная особенность индикатора в том, что на его графике нередко можно обнаружить графические паттерны, отсутствующие на ценовом графике.

При анализе графика RSI обычно учитывается возникновение следующих паттернов:

  • фигуры вершины и дна;
  • голова и плечи;
  • разворотный паттерн бриллиант;
  • треугольники.

Учёт сигналов, которые дают трейдеру данные фигуры на графике RSI, полностью аналогичен тому варианту, если бы они появлялись на ценовом графике. Формирование подобных фигур происходит нечасто. Наиболее интересной для трейдера можно считать ситуацию формирования одинаковых фигур на графиках цены и индикатора – это повышает надёжность сигнала.

Бывают случаи, когда фигура на ценовом графике отрисовывается нечёткая, что не даёт хорошего рыночного сигнала, в то время как график RSI демонстрирует её достаточно явно, что помогает фиксировать то, что, возможно, ускользнуло от глаз трейдера. В любом случае, анализ возникающих на графике осциллятора фигур аналогичен анализу этих фигур на графике цены.

RSI + MACD

Поскольку RSI достаточно редко используется как самостоятельный индикатор, в качестве подтверждения сигнала индекса можно использовать сигналы MACD (от английского Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Надёжность сигнала кратно увеличивается, если он получен одновременно от двух независимых индикаторов.

Достаточно часто происходит ситуация, когда практически одновременно с пересечением графиком RSI отметки 50, происходит также пересечение скользящих средних. Обычно это сигнал, предупреждающий об окончании текущего трендового движения. Необходимо учитывать, что нередко эти два сигнала поступают не одновременно, а с небольшим расхождением, поэтому, увидев первый из них, нужно быть готовым к появлению второго.

Наилучший эффект данная комбинация даст в том случае, если добавить на график третью скользящую среднюю – по самому графику RSI. Её пересечение ключевых уровней в сочетании с пересечением скользящих средних ценового графика считается очень хорошим рыночным сигналом.

RSI + MA

Индикаторы RSI, MACD, а также простая скользящая средняя отлично дополняют друг друга, однако начинающим трейдерам нередко бывает достаточно сложно следить за таким количеством индикаторов одновременно. В таких случаях можно добавить к RSI наиболее простой индикатор – его собственную скользящую среднюю (англ. MA – Moving Average).

Использование скользящей средней графика RSI сглаживает случайные колебания и позволяет более чётко выявлять трендовые движения цены – даже если сам график RSI будет пересекать порог в 50, это не будет таким сильным сигналом, как пересечение данного порога его скользящей средней, поскольку она нивелирует случайные и слабые колебания, за счёт которых график RSI на непродолжительное время может уходить за системно значимые уровни.

Нередко трейдеры наносят две скользящие средние непосредственно на график RSI, однако для неопытных участников рынка такое одновременное применение RSI и MACD будет еще более сложным, чем в случае с пересечением скользящих средних ценового графика.

Дивергенция

Еще одним достаточно сильным разворотным сигналом, который можно обнаружить на графике RSI, является возникновение дивергенций, или, говоря другими словами, расхождений в поведении ценового графика и индикатора.  Например, в случае, если график цены демонстрирует снижение за определённый период, а RSI при этом продолжает расти, существует вероятность того, что данное движение ценового графика не подкреплено основной динамикой и вскоре будет скорректировано.

Дивергенция

Именно на таких коррекциях цены позволяет заработать стратегия поиска дивергенций на графике индикатора RSI. Действительно сильным данный сигнал можно считать в том случае, если график RSI в этот момент находится за уровнем экстремумов, то есть выше 70 или ниже 30. Такие случаи описывал, в том числе, и сам Уайлдер, рекомендуя относиться к данным сигналам с особой внимательностью.

Стратегии

Существует огромное количество торговых стратегий, включающих в себя работу с индикатором RSI, однако лишь малое количество их можно использовать как самостоятельные. При этом большой популярностью пользуется простейшая стратегия торговли от уровней. Она действительно может быть достаточно эффективной, если верно определить критические уровни для конкретного инструмента, поскольку стандартные 30 и 70 не всегда оказываются оптимальными для условий, в которых происходит торговля.

Полезные статьи:

Одной из популярных стратегий является торговля на откате, после того, как график осциллятора не смог переписать только что достигнутый максимум. Нередко после появления максимума в зоне экстремума на графике следует небольшой откат, после чего значение осциллятора сразу же предпринимает попытку обновить только что достигнутый локальный максимум или минимум.

В случае если этого не происходит, и следующая свеча не дотягивает до максимума или минимума, следует ожидать отката цены обратно, то есть перелома тренда.

Эту стратегию можно считать улучшенным вариантом торговли по уровням графика RSI, поскольку она строится основе данного варианта торговли, однако даёт более надёжные сигналы.

Важно учитывать то, что попытка обновить максимум или минимум происходит практически сразу же, нередко на следующей же свече.

Достаточно часто трейдерами используются способы получения сигналов, аналогичные работе с ценовым графиком, например использование на графике RSI канальных индикаторов. В данном случае торговым сигналом будут считаться выходы графика за пределы канала. При этом дополнительные индикаторы могут быть любыми и построенными любым возможным способом, в зависимости от стратегии трейдера.

Заключение

Индекс относительной силы RSI входит в число самых популярных среди трейдеров индикаторов, позволяющих получать торговые сигналы для повышения эффективности применяемой стратегии. RSI представляет собой осциллятор, демонстрирующий количественное отношения бычьих движений графика цены финансового инструмента к медвежьим за выбранный период.

Данный индикатор является крайне популярным, и именно поэтому он встроен в большинство основных торговых терминалов, что избавляет трейдера от необходимости его дополнительной установки.

Настройка работы этого индикатора крайне проста и занимает считанные секунды.

Возможности применения индекса относительной силы достаточно широки. В некоторых случаях он может применяться самостоятельно, но в большинстве стратегий используется в совокупности с другими индикаторами – скользящими средними, графическими паттернами, линиями Боллинджера и так далее. Существует огромное количество стратегий, в которых применяется разработанный Уэллсом Уайлдером индекс RSI, среди которых практически каждый трейдер может почерпнуть что-то полезное для усовершенствования собственных схем торговли.

Индикатор Индекс Относительной Силы Rsi – NewellProducts Inc

Оглавление статьи

Однако возможен повышенный уровень риска при использовании ТС в торговле криптовалютами или товарным сырьем. Это связано и импульсной волатильностью подобных активов, что провоцирует высокий процент ложных сигналов. Поэтому для работы с данной ТС следует рассматривать в качестве объекта инвестиций исключительно валютные пары или биржевые индексы. Начинающим трейдерам рекомендуется отработать применение тройного RSI на демонстрационном счету. Оптимальным тренировочным периодом является 2-3 недели.

  • Однако для определенных рынков более показательными могут быть ряды из 10 или, например, 21 значения.
  • Если в данный момент вам скользящие средние не нужны, вы смело можете их отключить с помощью параметров Show_MA1 и Show_MA2.
  • Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
  • Помимо этого, есть возможность настройки типа изображения установленных уровней.
  • Выбор конкретных границ перекупленности/перепроданности определяется субъективными предпочтениями.
  • Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий.

Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение rsi что это для торговли. RSI лучше всего работает в ценовом коридоре, который так не любят долгосрочные трейдеры.

Излишняя сложность и перегруженность индикаторами почти всегда не идут на пользу опционным стратегиям. Неудавшийся размах – один из самых сильных сигналов на разворот тенденции, в данной временной рамке, который способен генерировать индикатор RSI. Сущность его сводится к тому, что повторное вхождение в область перекупленности, при отсутствии новых максимумов показанных ценой, генерирует мощный разворотный сигнал. В представленном примере дневного графика пары EUR/USD мы видим, как котировки евро начинают падения в момент теста нисходящей линии тренда на индексе относительной силы.

Закрытие ордера SELL и открытия ордера BUY по коррекции или развороту рекомендуется в момент, когда линия осциллятора покинет зону перепроданности, осуществив восходящее пересечение уровня 30. Когда линия RSI осуществляет восходящее пересечение отметки 70, она попадает в область перекупленности рынка, то есть в диапазон от 70 до 100%. Это свидетельствует о том, что сила покупателей на рынке ослабла и начинает расти активность продавцов. В этом случае необходимо дождаться коррекции нисходящего тренда, либо подождать, пока он развернется в медвежьем направлении.

Принцип Работы И Описание Осциллятора

В представленном примере, на валютной паре GBP/USD мы видим две дивергенции на продажу и на покупку. Ниже сформировалась дивергенция в покупку, опять же цена идет вниз, значения индекса относительной силы этого не подтверждают.

В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По большому счету, знайте, что чем короче ваш временной период, тем более чувствительны ваши данные и тем больше шансов вам стать жертвой неточных расчетов RSI. Ваше значение RSI рассчитывается путем деления среднего коэффициента усиления на средний убыток. В этом сценарии средний прирост такой же, как и все общие коэффициенты, деленные на 14.

Преимущества Индикатора Rsi

Он же является автором и других инструментов, известных трейдерам, к примеру, ADX, ATR, Parabolic SAR. Но, в некоторых случаях вполне можно использовать и другие значения. Вся информация на сайте не является рекомендацией или инструкцией к действию, мы не берем акции apple на себя ответственность за ваши решения. Все материалы являются собственностью интернет-издания tradexperts.ru. Любое копирование запрещено без разрешения администрации. Компания Weltrade 13 лет на рынке и предоставляет брокерские услуги высокго качества .

Также мы хорошо усвоили, что этот индикатор лучше может проявить себя в паре с другими инструментами теханализа или как часть торговой стратегии. Анализируя индикатор RSI, можно сделать вывод, что его сигналы являются важными, когда его кривая находится вне зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что цена может расти или падать, в то время как кривая индикатора все еще топчется в этих зонах. Промежуток от 30 до 70 по шкале индикатора называют «центральной зоной».

Анализ Рынка С Помощью Графиков Ренко

Если же значения RSI достигают области 70 – это говорит о том, что на финансовый инструмент перекуплен на текущий момент и стоит ожидать начала падения. Индикатор RSI (Relative Strength Index – индикатор относительной силы) является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами. Давайте разберемся, что из себя представляет RSI и как его можно использовать в своей торговле.

Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 – наоборот, совсем не имела таких движений за этот период. Кредитная нота Если вы планируете пользоваться этим индикатором в своей торговле, помните, что его сигналы – это вход в рынок против тренда. Стратегия торговли против линии тренда всегда характеризуется повышенной степенью риска, связанной с вероятной коррекцией цены.

Если программа для торговли на форекс позволяет пользователям настраивать индикаторы самостоятельно, стоит воспользоваться этой возможностью. Из описания индикатора понятно, что он работает на сравнении (отношении) средних значений нижних и верхних цен в определенных временных интервалах. Поэтому верхняя граница показателя с числом 100, не что иное, как 100%. У западных трейдеров есть простая стратегия торговли по RSI –Swing Rejection (в переводе колебания качелей). Стратегия работает на покупку и продажу базируется на ряде правил. На графике ниже мы видим растущий график, а RSI показывает снижение. Чем сильнее расхождение линий, тем сильнее сигнал для открытия сделки.

Предположим, что инвестор записывает только три потери в течение 14-дневного периода. Здесь общая сумма этих трех потерь торговой сессии делится на количество торговых сессий RSI (по этому сценарию 14). Индекс RSI поможет выяснить, когда акционеры знают, что их акции перекуплены. В котировки этом случае акционеры вполне могут решить зафиксировать прибыль и продать акции до того, как настроение станет медвежьим, а спрос на акции ослабнет. RSI может обеспечить хороший показатель приблизительно тогда, когда акционер будет продавать акции при сценарим с высоким спросом.

Дивергенция

RSI может предоставить вам техническую информацию о трендах, а также сигналы RSI о покупке и продаже. Поэтому индикатор подойдет для использования как и начинающим, так и профессиональным трейдерам. RSI – один из основных индикаторов технического анализа, и практически все эксперты форекс-трейдинга сходятся во мнении, что он до сих пор полезен и актуален как поставщик торговых сигналов. Успешность трейдинга по RSI stellar курс напрямую зависит от того, какие инструменты работают с ним в комплексе. В связке с правильными индикаторами RSI образует эффективную систему, которую в перспективе можно отточить, внеся изменения в параметры инструментов. Для того, чтобы повысить эффективность торговли, добавим в набор инструментов еще один осциллятор, Стохастик. Отсутствие в ТС трендовых индикаторов компенсируется анализом сразу двух таймфреймов.

Если по индикатору RSI надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Индекса Относительной Силы «от и до» позволит зарабатывать. Индикатор RSI это инструмент, который измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет, так что индекс выражается в диапазоне 0-100. После выполнения указанных действий в окне графика актива добавится новая область с индикатором, представляющим из себя ломаную линию, изменяющуюся в диапазоне от 0 до 100. После вычисления RS можно приступить к вычислению непосредственно RSI. Это делается путем вычитания из 100 частного от деления 100 на сумму единицы и относительной силы.

В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5. Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение. Если анализ графика проводится на временных периодах от Н1 и более, то целесообразно использовать стратегию тройного RSI в комплексе с разворотными паттернами системы Price Action.

Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности.

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2. RSI на более длинном таймфрейме подтверждает сигнал на графике M1 Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать. Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

Аналогично, если RSI находится у значения 70 и продолжает движение вверх, это означает, что цена скоро упадет и стоит готовиться к продаже. Момент пересечения уровня 70 падающей линией индикатора является сигналом к ​​открытию короткой позиции (на sell).

Необходимо сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующий шаг — высчитать средний показатель падающих свечей (в которых цена закрытия ниже, чем цена открытия), путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующий шаг — вычислить относительную силу , разделив среднее значение растущих цен закрытия свечей на среднее значение падающих цен закрытия свечей. Но когда ADX отражает наличие тренда, на уровни RSI нельзя ориентироваться.

Суть эксперимента – тестирование стратегии торговли по индикатору RSI. Как правило, в формулу “попадают” цены закрытия (С – close), но в расчете можно применять цены открытия, OHLC, типичную цену (HLC/3), или же – совершенно другие входящие данные (мы покажем ниже).

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.

На каком таймфрейме лучше использовать индикатор RSI – осциллятор дает меньше ложных сигналов на таймфреймах h5 и D1. На графике мы видим линию относительной силы цены, уровни 0, 30, 70 и 100. В настоящее время некоторые инвесторы используют RSI в течение семи и девяти периодов для краткосрочной торговли. Долгосрочным игрокам, в свою очередь, понравились периоды 21 и 25. Конечно, мы говорим о количестве периодов, выраженных в днях, потому что RSI, был создан только для дневного интервала. Однако уже давно RSI также используется с меньшими интервалами.

Но при всей привлекательности и информативности не стоит опираться только на этот индикатор. Гораздо эффективнее использовать его в комплексе с другими методами или внедрить в торговую стратегию. Когда линия ушла вниз за отметку 30, рынок находится в состоянии перепроданности. Целесообразно открывать сделки на повышение при пересечении линией графика уровня 30 и движении вверх, чтобы получить прибыль от роста цен. При настройке индикатора важно определить частоту периодов. Но трейдер должен подстроить ее под свою стратегию торговли в зависимости от активности рынка валют.

Понятно, что параметр периодов в свойствах RSI для первой пары должен быть меньшим, а для второй пары его придется увеличить. Если проигнорировать корректировку этого параметра, то в обоих случаях индикатор RSI будет подавать много ложных сигналов. RS – это частное среднего значения роста цены закрытия за n-е количество дней и среднего значения снижения цены закрытия за n-е количество дней. Индикатор RSI редко применяется самостоятельно, чаще он идет в паре с другим индикатором или входит в концепцию целой торговой стратегии. Он принесет больше пользы, если им пользоваться, как один из элементов хорошо продуманной торговой системы. RSI и сегодня востребован у большинства трейдеров, учитывающих в своей торговле его сигналы на покупку/продажу. В этой вкладке мы можем изменять параметр периода, цвет кривой индикатора RSI, тип и толщину его линии.

При сильных трендовых движениях уровни o/b и o/s соответственно 80 и 20, а при боковом rsi что это рынке – 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры, как и на графиках цен.

Стратегия «тройной Rsi» — Qrated India

В заключении хочу отметить, что данная стратегия подойдет для начинающих консервативных трейдеров, которым нравится держать сделки подольше. В общем, для начинающего трейдера, данная стратегия будет в самый раз. Конечно, вы можете всячески ее дорабатывать, вам этого никто не запрещает. Нажав на панели инструментов кнопку «Графики», выбрать RSI в окошке с полным списком доступных индикаторов.

Растягиваем сетку Fibo на графике и ждем момента, когда цена вернется в пределы диапазона от 38,2% до 61,8%. Как только свеча закроется под нижней границей указанного диапазона, входим в короткую позицию . Вы можете применять данный инструмент в любых стратегиях работы по индикаторам Macd.

Акции Apple И Пример Заработка На Них Цена Онлайн На Бирже

Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира. При резкой смене направления индикаторной линии в диапазоне между 30 и 70. Этот инструмент входит в число базовых не только в МТ4 и МТ5, но и в терминале LiteForex. Если речь идет о платных модификациях инструмента, то и здесь не стоит принимать поспешное решение – она может оказаться не лучше бесплатной. Сэкономьте деньги – займитесь тестированием других бесплатных индикаторов.

Обычно вы наблюдаете дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это называется паттерном разворота. Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан и цена может в конечном итоге возрасти. После подтверждения разворота можно заключить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что рынок перекуплен и цена может вскоре упасть. Технический анализ – это метод прогнозирования ценовых движений и будущих рыночных трендов путем изучения исторических данных и сравнения их с текущими.

Линейная Регрессия И Rsi Индикатор На Форекс

Индикатор RSItv меняет свой цвет с красного на зеленый и становится выше уровня 50. Линия осциллятора RSI должна пересечь линию RSI сверху. Линия осциллятора RSI должна пересечь линию RSI снизу. первый RSI, который наносим на график, имеет период 12 (на скриншоте он синего цвета). В статье пойдет rsi стратегия речь об одном из множества роботов для торговли на бинарных опционов под названием BinBot. Среди своих многочисленных конкурентов он действительно выделяется в выгодную сторону. В ходе экспериментов мы столкнулись с тем, что стратегия «Тройной RSI» работает не на всех торговых площадках.

Первый на одну свечу таймфрейма, второй на 3 свечи. Но все зависит только от результатов исторического тестирования. Рекомендуем также протестировать стратегию BB RSI для бинарных опционов и форекс. Если сигналы совпали, устанавливаем ордер Buy на точке открытия новой свечи, следующей сразу за сигнальной. Линия RSI направлена вверх, но еще не дошла до границы перекупленности.

И у нас есть хорошая возможность открыть две короткие позиции, когда будут пробиваться первый и второй луч. Здесь тоже неплохая информация, чтобы открыть длинную позицию. А то, что есть отличная возможность войти в рынок у самого его, если можно так выразиться, истока. То есть, когда он только только разворачивается.

Продолжайте Свое Обучение На Форекс

Он же является автором и других инструментов, известных трейдерам, к примеру, ADX, ATR, Parabolic SAR. По мере https://fxglossary.ru/ накопления отзывов и новых способов применения индикатора RSI я буду вносить изменения в текущую версию.

Перед практическим применением системы рекомендуется ознакомиться с базовыми понятиями технического анализа. Стратегия «Тройной RSI» может использоваться на любой валютной паре rsi стратегия и теоретически на любом таймфрейме. Но результаты тестирования на исторических данных показывают, что рекомендуемым наименьшим таймфреймом будет M5, наибольшим M30 и h2.

RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов. Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, rsi стратегия нужно фильтровать сделки направлением тренда. Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки. Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена.

От чего зависит стоимость ценных бумаг eBay и пример заработка. Линия сопротивления В на графике RSI – стремная, малоинформативная. Теперь еще про два типа геометрических сигналов. Я их называю третьим лучом веера и третьим лучом складного метра. Эту штучки-дрючки сами по себе есть предмет изучения, но, быть может, я об этом еще расскажу когда-нибудь.

Если цена идет вниз, а осцилляторная линия – вверх, то будет сильное движение цены вниз. Если цена идет вверх, а осцилляторная линия – вниз, то будет сильное движение цены вверх. Меняйте масштабирование графика, чтобы оценить локальное направление rsi стратегия тренда относительно общего движения. Локальный пик восходящего тренда из предыдущего скрина – это одна из коррекций нисходящего движения цены. Моменты разворота в сторону ее основного движения на коррекциях помогает ловить осциллятор.

Самый простой – кликнуть на значок «Список индикаторов» на верхней панели терминала MT4 и выбрать «Осцилляторы» – «Relative Strength Index». В сегодняшней статье мы разобрали две RSI стратегии на опционах. Одна торговая система достаточно простенькая, другая — немного сложнее. Вы даже можете совместить эти техники в свою собственную стратегию на базе этого замечательного инструмента. Теперь давайте глянем на противоположную ситуацию.

Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию. Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас.

Индекс относительной силы — период 14, уровни 35 и 65. Разворот в зоне перекупленности и пересечение уровня 70 сверху вниз – на открытие короткой позиции. Разворот в зоне перепроданности и пересечение уровня 30 снизу вверх – на открытие длинной позиции. Это опережающий осциллятор, показывающий силу тренда. Используется в качестве подтверждающего сигнала. Лучше тот, с которым у вас выше результативность торговой системы и с которым вам комфортнее работать. Узнать это можно только опытным путем протестировав оба осциллятора на демо-счете и подобрав по ним оптимальные настройки.

Она подойдет для торговли на любых таймфреймах, в том числе и на очень низких вроде M1 или M5. Столбцы rsi стратегия перешли из отрицательной зоны в положительную. Линия RSI дошла до границы зоны перепроданности.

Уоллесом Уайлдером, автором другого известного, базового для МТ4 и МТ5, индикатора ATR. Вообщем, все индикаторы должны находиться в окне RSI, отсюда и название стратегии – «Внутри RSI». Дело не в том корректно это или нет, если наблюдается закономерность сигналов, даже против всяких правил, почему бы не заработать на этом.

  • 100-дневная скользящая средняя RSI 200 – наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.
  • Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних (точки 2 и 6 против 1 и 5).
  • Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50.
  • 100-дневная средняя от RSI 200 показана красным, с горизонтальной линией на уровне 50.
  • Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4.

Мы окажем вам ту помощь, в которой вы нуждаетесь. n – параметр периодов (по умолчанию он равен 14), который трейдер указывает в свойствах индикатора. Если кривая пересекла уровень с отметкой «30» – рынок пребывает в состоянии перепроданности, следует открывать позицию по покупке.

Это говорит об изменении направления тренда в сторону продаж. RSI, наоборот, считается очень шустрым индикатором, который может быстро реагировать на малейшие колебания рынка. Однако из-за этого он часто ошибается, так как принимает обычный рыночный шум за очередной сигнал. Многие инструменты для технического анализа графика являются симбиозом, созданным на основе других, уже известных алгоритмов. Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80-го уровня) и его обе линии разворачиваются вверх на выход из нее. Стохастик находится в зоне перепроданности (ниже 20-го уровня) и обе его линии разворачиваются вверх на выход из нее.

RSI: как использовать индикатор RSI для принятия решений о покупке и продаже акций


Индекс относительной силы (RSI), один из самых популярных технических индикаторов, рассчитывается на основе скорости и направления движения цены акции. Это означает, что индикатор RSI измеряет только внутреннюю силу акции (на основе ее прошлого) и его не следует путать с ее относительной силой, то есть по сравнению с другими акциями, рыночными индексами, отраслевыми индексами и т. д.

Расчет: RSI рассчитывается с использованием двухэтапного процесса.Сначала определяются средние прибыли и убытки за определенный период времени. Например, если вы хотите рассчитать 14-дневный RSI — вы можете рассмотреть любой период времени, но чаще всего используется 14-дневный RSI — предположим, что акции росли в течение девяти дней и падали в течение пяти дней. Абсолютная прибыль (цена закрытия акций в данный день — цена закрытия в предыдущий день) в каждый из этих девяти дней суммируется и делится на 14, чтобы получить среднюю прибыль. Точно так же абсолютные потери за каждый из пяти дней складываются и делятся на 14, чтобы получить средние потери.Соотношение между этими значениями (средний выигрыш / средний проигрыш) известно как относительная сила (RS). Чтобы убедиться, что RSI всегда движется между 0 и 100, позже индикатор нормализуется с использованием приведенной ниже формулы:

RSI = 100 — 100 / (1+RS*) * RS = Средняя прибыль / Средняя потеря

Уровни перекупленности/перепроданности: Значение RSI всегда будет изменяться между 0 и 100; значение будет равно 0, если акции падают все 14 дней, и 100, если цена все дни движется вверх).Это означает, что RSI также можно использовать для определения уровней перекупленности/перепроданности в счетчике. Как предположил Дж. Уэллс Уайлдер, разработчик этого индикатора, большинство технических аналитиков считают значение RSI выше 70 «зоной перекупленности», а ниже 30 — «зоной перепроданности».

Однако инвесторам и трейдерам необходимо корректировать эти уровни в соответствии с присущей скрипту волатильностью. Например, волатильные акции, такие как Reliance Power, могут достигать уровней перекупленности и перепроданности чаще, чем стабильные акции, такие как Hindustan Unilever, если сохраняются уровни 70 и 30.

Неудачные колебания: Основная проблема, с которой сталкиваются краткосрочные трейдеры, использующие индикаторы, заключается в том, что акции могут продолжать двигаться вверх, несмотря на попадание индикатора в зону перекупленности, или продолжать снижаться даже после того, как индикатор достигает зоны перепроданности. . Именно по этой причине Уайлдер разработал для RSI новую концепцию под названием «неудачное колебание». «Медвежий провал» происходит, когда RSI входит в зону перекупленности (выходит выше уровня 70) и снова опускается ниже 70. Другими словами, короткая позиция может быть открыта только тогда, когда RSI пересекает 70 линий сверху.Точно так же «бычье падение» происходит, когда RSI входит в зону перепроданности и выходит из нее. Как положительные, так и отрицательные колебания отказов можно четко увидеть на графике Reliance.

Уайлдер также объясняет возможность неудачного колебания выше 70. В этом случае RSI должен сделать более низкое дно выше 70. В качестве примера рассмотрим, что RSI достигает 76, а затем возвращается к 72, прежде чем снова подпрыгнуть до 78. В этом случае «неудачное колебание выше 70» происходит, когда RSI опускается ниже 72.Таким образом, трейдерам нет необходимости ждать, пока RSI упадет ниже 70. Точно так же может произойти неудачное колебание, если RSI сделает более высокую вершину ниже уровня 30.

Дивергенция: Это правило аналогично правилу дивергенции для других индикаторов, как объяснялось в предыдущих выпусках. Положительная дивергенция возникает, когда RSI формирует более высокое дно, несмотря на более низкий тренд цены акций. Точно так же отрицательная дивергенция возникает, когда RSI начинает падать и формирует более низкую вершину, несмотря на то, что цена акций движется вверх.Это видно на графике Bharti Airtel.

Направление тренда: «Тренд — ваш друг» — это главное правило технического анализа, и инвесторы/трейдеры могут извлечь выгоду, торгуя в направлении тренда. RSI также используется для определения и подтверждения тренда.

Например, он редко падает ниже 40 в случае акции, которая находится в сильном восходящем тренде, и обычно колеблется между уровнями 40 и 80. Такую ситуацию можно увидеть на графике HCL Tech. В таком случае, когда RSI приближается к 40, его можно использовать в качестве сигнала на покупку, а когда он приближается к 80, это может быть сигналом к ​​квадрату.Таким образом, трейдеры не должны открывать короткую позицию на счетчике, который находится в сильном восходящем тренде. Точно так же RSI акции, сталкивающейся с сильным нисходящим трендом, обычно колеблется между 60 и 20, и если он приближается к 60, его можно использовать для коротких продаж.

Индекс относительной силы (RSI): вы хотите изучить его для этих сигналов покупки или продажи

Раскрытие информации: Ваша поддержка помогает поддерживать работу Commodity.com! Мы получаем комиссию за рефералов для некоторых брокеров и услуг, которые мы перечисляем на этой странице. Подробнее…

В этом руководстве объясняется, что показывает трейдерам индекс относительной силы (RSI) в качестве индикатора технического анализа.

Мы изучаем различные функции RSI и то, какие выводы трейдеры могут получить, используя его на графике.

Читайте дальше, чтобы узнать, как определять потенциальные сигналы покупки, продажи и выхода с помощью RSI. Более того, вы можете узнать о расхождениях RSI и о том, как они могут подтверждать желаемые торговые позиции.

Что такое индекс относительной силы?

Индекс относительной силы (RSI) — один из самых популярных инструментов технического анализа.

Это осциллятор, который измеряет силу текущей цены по отношению к предыдущим ценам.

Индикатор RSI может быть универсальным инструментом, его можно использовать для:

  • Генерации потенциальных сигналов на покупку и продажу
  • Отображения условий перекупленности и перепроданности
  • Подтверждения ценового движения
  • Предупреждения о возможных разворотах цены из-за расхождений (EBAY) показывает потенциальные сигналы на покупку и продажу.

    Как определять сигналы покупки и продажи с помощью RSI

    Индекс относительной силы можно использовать для усиления торговых стратегий путем принятия более обоснованных решений о точках входа и выхода из рынка.

    Трейдеры называют это сигналами на покупку и продажу.

    Как читать потенциальные сигналы покупки с RSI

    Трейдер может покупать, когда RSI пересекает линию перепроданности (30).

    На приведенном ниже примере графика вы можете увидеть 6 различных точек, где линия перепроданности золота была пересечена. В этом случае трейдер может счесть выгодным войти в сделку.

    Обратите внимание, что это пример сделки, а не рекомендация.

    Как читать потенциальные сигналы на продажу с RSI

    Трейдер может продавать, когда RSI пересекает линию перекупленности (70).Изменение периода времени индекса относительной силы может увеличить или уменьшить количество сигналов на покупку и продажу.

    На приведенном ниже графике золота показаны два временных периода RSI: 14-дневный (по умолчанию) и 5-дневный.

    Обратите внимание, как в этом примере уменьшение периода времени сделало RSI более волатильным, существенно увеличив количество сигналов на покупку и продажу.

    Трейдер может интерпретировать сигналы покупки и продажи Индекса относительной силы по-другому. Это и то, как интерпретировать расхождения RSI, все содержится на следующей странице.

    Чтение сигналов на покупку и продажу через дивергенцию

    Альтернативный способ, которым Индекс относительной силы (RSI) может давать сигналы на покупку и продажу, приведен ниже:

    • Трейдер может покупать, когда цена и Индекс относительной силы растут и RSI пересекает линию 50 выше.
    • Точно так же трейдер может продавать, когда цена и RSI падают, а RSI пересекает линию 50 ниже.

    Пример этой потенциальной методологии покупки и продажи на основе 50 пересечений линий приведен ниже на графике Wal-Mart (WMT):

    Другой метод использования индикатора RSI для потенциальных сигналов покупки и продажи см. наш гид по Stochastic RSI.Этот метод сочетает в себе как популярный индикатор Стохастик, так и Индекс относительной силы.

    Подтверждения RSI и расхождения

    Еще одно применение индекса относительной силы – попытка подтвердить движение цены и попытаться предупредить о потенциальных разворотах цены посредством расхождений RSI.

    Приведенный выше график фьючерсного контракта E-mini Nasdaq 100 показывает RSI, подтверждающий движение цены, а также предупреждение о будущих разворотах цены.

    Что показывают значения от низкого уровня №1 до низкого уровня №2?

    Цена фьючерсного контракта E-mini Nasdaq 100 значительно переместилась с минимума №1 на минимум №2.

    RSI подтвердил это движение, что, возможно, помогло трейдеру с уверенностью запрыгнуть на борт, когда цена движется вверх.

    Прорыв линии тренда фьючерса e-mini был также подтвержден прорывом линии тренда Индекса относительной силы, предполагая, что ценовое движение, вероятно, закончилось.

    Что показывают значения от низкого уровня № 3 до уровня № 4?

    Было зарегистрировано бычье расхождение между минимумом №3 и минимумом №4. Фьючерс e-mini Nasdaq 100 сделал более низкие минимумы, но RSI не смог подтвердить это ценовое движение, установив только одинаковые минимумы.

    Трейдер может увидеть это расхождение RSI и начать получать прибыль от коротких продаж.

    Что показывает High #1 to High #2?

    Медвежье расхождение произошло, когда фьючерсный контракт e-mini сделал более высокий максимум, а RSI сделал более низкий максимум.

    Это медвежье расхождение предполагает, что цены вскоре могут развернуть тренд.

    Трейдер может подумать о сокращении своей длинной позиции или даже о полной продаже своей длинной позиции.

    Где начать торговать с RSI?

    Если вы заинтересованы в торговле с использованием технического анализа, ознакомьтесь с нашими обзорами этих регулируемых брокеров, чтобы узнать, какие инструменты они предлагают:

    CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча . От 74% до 89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе высокий риск потери своих денег.

    Часто задаваемые вопросы

    Что означает индекс относительной силы?

    Индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор — чтение RSI на графике позволяет измерить силу и заметность существующих ценовых трендов по сравнению с предыдущими ценовыми трендами. RSI также используется для обнаружения сигналов покупки и продажи, расхождений и для определения того, является ли актив перекупленным или перепроданным.

    Кто изобрел RSI?

    Индекс относительной силы был создан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован как технический анализ в рамках его книги «Новые концепции в технических торговых системах» . Книга Уайлдера была опубликована в 1978 году в таких журналах, как Commodities Magazine и Futures Magazine, прежде чем стала одним из наиболее часто используемых технических индикаторов в трейдинге.

    Как рассчитать индекс относительной силы в Excel?

    Чтобы рассчитать RSI в Excel, вам нужен список прибылей и убытков за прошлый период времени, по отношению к которому вы рассчитываете RSI.Создайте 2 столбца excel, перечислите прибыль в другой, а потери — в другую. Рассчитайте средние прибыли и убытки для каждого момента времени, используя эту формулу: 90 140 (Текущее значение + (Предыдущее среднее * (Количество периодов – 1))/Количество периодов. 90 141 Чтобы получить значение относительной силы, разделите среднюю прибыль на средние потери в каждый момент времени

    Какова относительная сила акции

    Индекс относительной силы акции измеряет силу тренда акции в определенном направлении.Поскольку RSI рассчитывается путем деления средней прибыли на средние потери акции за определенный период времени, вы можете получить представление о текущей силе направления акции, а также о вероятности расхождения.

    Дополнительная литература

    Вы можете ознакомиться с другими инструментами технического анализа и руководствами, написанными нашими экспертами:

    Трейдеры, которые ищут рекомендации по типу инструмента для входа на рынок, могут ознакомиться с нашими руководствами по торговле CFD, опционами, криптовалютами, акциями. , форекс и слитки.

    Знакомы с инструментами, но не знаете, чем торговать? Ознакомьтесь с некоторыми из наших справочников по драгоценным металлам, энергоносителям и сельскохозяйственным товарам.

    Что такое RSI? — Определение и расчет индекса относительной силы

    Технический анализ, несомненно, эффективен на волатильном рынке криптовалют. Технические индикаторы разнообразны и многочисленны. Они предназначены для указания точек входа и выхода, перекупленности или перепроданности актива, а также того, достаточно ли сильны бычьи или медвежьи силы, чтобы подтолкнуть цену в определенном направлении.

    «Точки входа и выхода являются жизненно важными элементами торговли и инвестирования, независимо от того, занимаетесь ли вы внутридневной торговлей, свинг-трейдингом или долгосрочными инвестициями. Зачем вообще покупать акции в неподходящее время? К сожалению, есть много участников рынка без обучения, которые делают это каждый день».

    Фред Макаллен,
    Эксперт по графикам и техническому анализу

    Чтобы избежать распространенных торговых ошибок, вам необходимо учиться и тренироваться на исторических данных. Это позволит вам увидеть закономерности и легко обнаружить новые точки входа и выхода.Сегодня мы хотели бы поговорить об одном из самых популярных и широко используемых индикаторов — индексе относительной силы, или RSI.

    Что такое индикатор RSI и как рассчитать RSI

    Значение RSI довольно простое. Это осциллятор, который предоставляет информацию о скорости, изменении и, следовательно, о силе движения цены. Он визуализируется в виде линейного графика, который перемещается между двумя крайними значениями, где 0 указывает на полную перепроданность актива (точка входа), а 100 указывает на полную перепроданность актива (точка выхода).

    Первоначально индикатор индекса относительной силы был описан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году. Сегодня RSI является одним из самых популярных осцилляторов, широко используемых в сочетании с другими индикаторами, такими как MACD и полосы Боллинджера.

    Стандартная настройка для RSI — 14 периодов , , что означает, что RSI оценивает последние 14 свечей (т. е. периоды времени). Осциллятор анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими или медвежьими, и учитывает размер каждой свечи.Чем больше бычьих свечей и чем больше средний прирост, тем выше индекс относительной силы.

    Давайте рассмотрим пример с терминала Xena Exchange. Мы выделили область из 14 свечей, где 13 свечей зеленые (бычьи) и только 1 красная (медвежьи). График индекса RSI в этом случае показывает 85.

    Как использовать индикатор RSI для внутридневной торговли

    Обычно индикатор RSI генерирует сигнал на покупку, если он меньше 30, и сигнал на продажу, если он больше 70.Но на практике высокий RSI просто означает, что бычьих свечей было больше, чем медвежьих, и он никогда не гарантирует, что разворот произойдет немедленно. Давайте рассмотрим пример на графике Xena Exchange BTC/USDT.

    1. Первая область отмечает очень бычий период, с 5 медвежьими свечами и 7 бычьими свечами. RSI этого периода был 84, что сигнализирует о бычьей фазе, потому что быков было больше, чем медведей.
    2. Вторая область включает 6 бычьих свечей и 5 медвежьих свечей, в результате чего RSI равен 60, что сигнализирует об умеренной силе быков, поскольку баланс почти равен с небольшим бычьим избытком.
    3. Третья область включает 6 бычьих свечей и 9 медвежьих свечей. RSI этого периода был 25, что указывает на сильное медвежье движение, потому что здесь господствовали медведи.

    Но, как видите, разворота после того, как индикатор RSI показывает 25, нет — значит, стоит проверять сигналы RSI на покупку и продажу с помощью других индикаторов. RSI хорошо работает с MACD и полосами Боллинджера — давайте подробнее рассмотрим, как они работают.

    Мощная комбинация: индикаторы RSI и MACD

    MACD — или схождение и расхождение скользящих средних — это индикатор импульса, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними, по умолчанию с периодом 12 и 26.MACD генерирует сигналы, когда пересекает сигнальную линию выше (сигнал на покупку) или ниже (сигнал на продажу). Расхождения между индикатором MACD и ценой на графике называются дивергенцией и конвергенцией, в зависимости от того, является ли тренд бычьим или медвежьим. Они действуют как мощный и надежный сигнал MACD для открытия или закрытия позиции.

    Теперь давайте посмотрим, как RSI и MACD работают вместе. На приведенном ниже графике зеленая стрелка показывает, что RSI касается 30, что является сигналом к ​​покупке.Красные стрелки показывают сигналы на продажу.

    На секторе MACD стоит отметить, что синяя линия пересекает красную на первой зеленой стрелке, что является сигналом на покупку. Красный сигнал, с другой стороны, показывает сигнал продажи.

    Торговые стратегии индикатора RSI и полос Боллинджера

    Полосы Боллинджера — мощный индикатор, полностью основанный на статистике: усреднении и стандартных отклонениях. По сути, они состоят из трех линий: скользящей средней и ее значения плюс-минус стандартное отклонение.Таким образом, полосы Боллинджера создают канал, и если цена выходит за его пределы, генерируется сигнал на покупку или продажу.

    Стратегия совместного использования RSI и полос Боллинджера означает вход и выход из позиции, когда оба индикатора показывают перекупленность или перепроданность актива.

    Красные и зеленые цифры на этом графике представляют периоды, которые могут быть хорошими зонами входа или выхода в соответствии с RSI и полосами Боллинджера. Сигналы появляются, когда цена превышает нижнюю или верхнюю линию индикатора полос Боллинджера, а индикатор RSI чрезвычайно высок или низок.

    RSI против стохастического осциллятора

    Стохастический осциллятор — еще один очень популярный торговый индикатор среди профессиональных трейдеров. Он очень похож на индикатор RSI, но есть отличия. Его «нормальное» состояние находится между 20 и 80, и если оно поднимается выше 80 или ниже 20, это указывает на состояние перепроданности или перекупленности. Если его параметр больше 50, это указывает на наличие бычьего импульса, а значение ниже 50 — на медвежий.

    При выборе между RSI и Стохастиком трейдеры должны знать, что RSI более применим и точен на трендовых рынках, а стохастический осциллятор более полезен на боковых или изменчивых рынках.

    Что такое Stoch RSI?

    Stoch RSI является индикатором индикатора. Он применяет формулу Стохастического осциллятора к данным RSI, а не к стандартным ценовым данным. Он был разработан, чтобы объединить преимущества обоих, но он может иметь короткие отключения от фактического движения цены.

    Понимание индикатора Stock RSI начинается с его зон перекупленности и перепроданности. Если показатель выше 0,8, это сигнал о перекупленности актива, а если ниже 0.2, он перепродан. При использовании Stoch RSI в техническом анализе трейдерам следует быть осторожными, так как этот индикатор крайне волатилен. Это приводит к генерации гораздо большего количества сигналов, поэтому трейдеры могут сглаживать волатильность, применяя, среди прочего, скользящее среднее.

    Итог

    RSI — отличный и мощный инструмент, и в сочетании с другими индикаторами он может генерировать хорошие сигналы на покупку и продажу. Обратите внимание, что использование одного RSI может создать много ложных сигналов, поэтому всегда проверяйте свои предположения. В блоге Xena Exchange вы найдете много других статей, посвященных техническим индикаторам и анализам. Изучайте себя, научитесь читать графики и постоянно совершенствуйте свои торговые навыки. Желаем вам удачной торговой сессии!

    Информация, представленная в этой статье, не является инвестиционным советом.
    Помните, что торговля криптовалютами сопряжена со значительными рисками. Вы можете понести значительные убытки и потенциально можете потерять больше, чем вложили.Ни один инструмент не может гарантировать будущую прибыль или предсказать движение рынка с абсолютной точностью.
    Компания не несет ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в связи с использованием информации, содержащейся в данной статье.

    Что такое индекс относительной силы? Определение индекса относительной силы, значение индекса относительной силы

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Индекс относительной силы (аббревиатура RSI) является одним из наиболее широко используемых осцилляторов импульса в области технического анализа акций. Он был введен Уэллсом Уайлдером в июне 1978 года, и его расчет подробно описан в его книге «Новые концепции в технической торговой системе». Осциллятор импульса измеряет скорость и величину ценовых движений ценной бумаги. RSI сравнивает величину средней прибыли и средних потерь ценной бумаги, чтобы сделать выводы о ее силе и слабости за заданный период времени.

    ОПИСАНИЕ: Относительная сила рассчитывается по формуле

    RSI = 100 – (100/1+RS)

    RS (относительная сила) = среднее значение X дней закрытия вверх / среднее значение X дней закрытия вниз

    Используется Уайлдер 14-дневный RSI, который до сих пор является наиболее часто используемым RSI.Однако аналитик может сам определять количество дней для вычислений.

    Например, предположим, что в течение 14-дневного торгового периода ценная бумага принесла положительную доходность за 9 дней и отрицательную доходность за 5 дней. В этом случае Индекс относительной силы рассчитывается следующим образом:

    1. Рассчитайте абсолютный прирост в каждый из 9 ап-дней. Добавьте абсолютную прибыль каждого дня и разделите на 14. Это даст среднее значение закрытия.

    2. Рассчитайте абсолютные потери за каждый из 5 дней.Добавьте абсолютную потерю каждого дня и разделите на 14. Это даст цифру среднего закрытия вниз.

    3. Разделив среднее значение закрытия или прибыли вверх на среднее значение закрытия или убытка вниз, мы получим относительную силу.

    4. Цифра дополнительно нормализуется с использованием приведенной выше формулы, чтобы убедиться, что она лежит в диапазоне от 0 до 100.

    Для расчета следующего RSI выполняются следующие шаги предыдущую среднюю прибыль на 13 и добавьте сегодняшнюю прибыль, если она есть, и разделите результат на 14.В нашем предыдущем примере мы умножим средний абсолютный прирост за 9 дней и добавим сегодняшний абсолютный прирост (если он есть) и разделим результат на 14.

    прибавьте сегодняшний убыток, если он есть, и разделите результат на 14. В нашем примере мы умножим средние абсолютные убытки за 5 дней, добавим сегодняшний абсолютный убыток (если есть) и разделим на 14.

    3. Следующий шаг включает в себя деление средние выигрыши средними потерями для получения показателя относительной силы.

    4. Наконец, RSI находится по формуле RSI = 100 – (100/1+RS)

    Из индекса относительной силы можно сделать следующие выводы

    1. Уровни перекупленности и перепроданности: RSI указывает на предстоящие развороты или реакция цены ценной бумаги. RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100. Таким образом, значение RSI равное 0 означает, что цена акции падала все 14 торговых дней. Точно так же RSI, равный 100, означает, что цена акции росла все 14 торговых дней.В техническом анализе RSI выше 70 считается зоной перекупленности, а RSI ниже 30 считается зоной перепроданности. RSI можно использовать в качестве опережающего индикатора, поскольку обычно он достигает максимума и минимума раньше рынка, тем самым указывая на неизбежную коррекцию цены ценной бумаги. Уместно отметить, что уровни 70 и 30 необходимо скорректировать в соответствии с присущей данной ценной бумаге волатильностью.

    2. Неудачные колебания: Это также называется пробитием или прорывом поддержки и сопротивления.Неудачные колебания являются признаком надвигающихся разворотов рынка.

    Медвежий провал

    На этом графике RSI касается отметки 70, затем порог зоны перекупленности падает до 60. Это называется точкой отказа. После этого он снова двигается, но поднимается меньше, чем предыдущий максимум 70, тем самым создавая провальный размах. Затем он падает ниже точки провала, создавая медвежий провал. Это действует как сигнал для трейдера открыть короткую позицию по ценной бумаге.

    Бычий провал
    На этом графике RSI касается отметки 30, порога зоны перепроданности, а затем поднимается до 40, точки провала. Затем он снова падает, но падение меньше, чем предыдущее значение 30. Более того, RSI пересекает точку сбоя, чтобы подняться еще выше, тем самым создавая бычий спад. Это действует как сигнал для трейдера открыть длинную позицию по ценной бумаге.

    1. Дивергенция: Дивергенция возникает, когда цена ценной бумаги и RSI ведут себя по-разному.Если цена ценной бумаги снижается или остается неизменной, а RSI растет, это признак дивергенции. Точно так же, когда цена ценной бумаги растет или падает без изменений относительно RSI, это признак дивергенции. Это явный признак скорой коррекции рынка.

    2. Поддержка и сопротивление: В некоторых ситуациях RSI показывает уровни поддержки и сопротивления более четко, чем цена самой ценной бумаги.

    14-дневный RSI цен акций Reliance Power на NSE. Уровень перекупленности установлен выше 70, а уровень перепроданности установлен ниже 30.

    Источник : http://economictimes. indiatimes.com/markets/ Technical-Charts
    Согласно Уайлдеру, RSI, используемый вместе с гистограммой, может дать ключевую информацию аналитику для получения выводов из диаграммы.

    Идентификация тренда с помощью технического индикатора индекса относительной силы (RSI) – концептуальное исследование

    Введение

    Введение в технический индикатор RSI

    Индекс относительной силы (RSI) представляет собой J.Изобретенный Уайлдером импульсный осциллятор, который оценивает изменения цен, измеряя, насколько быстро и в каком направлении они движутся. RSI может быть любым значением от 0 до 100. Согласно автору Дональду Дж. Уайлдеру, RSI считается перекупленным, когда он поднимается выше 70, и перепроданным, когда он падает ниже 30. Существует несколько способов использования точек колебания, расхождений и пересечения центральной линии. производить сигналы. Кроме того, RSI часто используется для обнаружения разворачивающегося тренда. Очень важно обращать внимание на основную тенденцию, чтобы гарантировать правильную интерпретацию данных индикатора.Согласно Констанс Браун, CMT, известному рыночному аналитику, значение RSI, намного превышающее историческое среднее, указывает на бычий тренд, а значение, которое значительно ниже исторического среднего, сигнализирует о медвежьем тренде. 1

    Расчет RSI

    Для упрощения RSI разбит на основные компоненты: RS, средний прирост и средний убыток. Уайлдер предложил 14 периодов в своей книге в качестве длины периода по умолчанию.Если потерь нет, то нет и положительных значений, отражающих их. Для получения начальных оценок среднего выигрыша и среднего убытка используется простое усреднение по 14 периодам:

    1. FAG= Сумма прибыли за последние 14 периодов / 14

    2. FAL= Сумма убытков за последние 14 периодов / 14

    Где FAG=первый средний прирост и FAL=первый средний проигрыш

    Во второй части расчетов он основан на априорных средних значениях и текущих потерях усиления:

    1. AG= [(предыдущее среднее усиление) x 13 + текущее усиление] / 14.

    2. AL= [(предыдущий средний убыток) x 13 + текущий убыток] / 14.

    Где AG=средний прирост и AL=средний убыток

    В этом случае используются методы сглаживания, сравнимые с теми, которые используются для построения экспоненциального скользящего среднего. Помимо повышения точности по мере увеличения времени вычислений показания RSI также становятся более стабильными.2

    Объем исследования

    Несмотря на огромное количество доступной информации о торговле акциями и инвестировании, новые трейдеры и инвесторы часто теряют деньги на фондовом рынке из-за отсутствия знаний о торговле акциями и инвестировании в них с использованием технических индикаторов.Технический индикатор RSI и две стратегии изменения параметров RSI по умолчанию были предметом нашей статьи. Представляя знания о рыночных тенденциях и используя индикатор RSI, эти документы демонстрируют, как находить определенные рыночные тенденции. Эти две стратегии также были применены к графику индекса NIFTY 50, и полученный тренд был изучен с использованием двух модифицированных стратегий RSI, упомянутых в статье.3

    Методология исследования

    Тренды и технический индикатор RSI были двумя наиболее важными темами, которые мы обсуждали в этой статье. Мы использовали торговый сайт view.com, который позволяет трейдерам и инвесторам анализировать графики и применять к ним технические индикаторы. Я собрал все вторичные данные с веб-сайта Yahoo Finance, чтобы определить цену закрытия индексов NIFTY 50. Excel используется для вычисления показаний RSI, и генерируются результирующие вычисления. Поскольку TradingView.com предлагает бесплатные графики, эти новые стратегии RSI можно использовать в наблюдательных исследованиях. Мы описали, как применить технический индикатор RSI к графику, а затем, как анализировать тренд с использованием новой техники RSI, в следующей статье.Чтобы вычислить F-тест, мы сначала оценили доходность обеих стратегий в конкретном году, а затем рассчитали F-статистическое значение и P-значение в Excel.

    Обзор литературы

    Валютный рынок послужил платформой для Бинга Андерсона и Шуюна Ли для изучения эффективности рынка (2015). Если рынок эффективен, RSI не будет прибыльным, что означает, что рынок неэффективен. И наоборот, если рынок неэффективен, то он должен иметь прибыльность, а это означает, что рынок эффективен.Хотя эти исследователи обнаружили, что за последнее десятилетие, когда RSI, равный 30, использовался для обозначения возможности покупки, а

    RSI выше 70 используется для обозначения возможности продажи, RSI не обеспечивает прибыльной торговли, а скорее приводит к небольшим убыткам. Согласно статье, они отмечают, что прибыльность индикатора снижается, когда практикующие специалисты используют хорошо известные технические индикаторы и традиционные конфигурации параметров. Кроме того, совет исследования был также передан практикам, которым посоветовали идти «грунтовым» путем, и ученым, которые сочли выводы исследования применимыми к теории эффективности рынка.5

    Муртадха Альхильфи (2019) сказал в своем исследовании, что одним из способов помочь спекулянтам в принятии правильных торговых решений является использование технического анализа с помощью RSI. Его цель — показать ценность технического анализа, используя RSI для создания спекуляций, прогнозирования будущих изменений на рынке и внесения вклада в процесс принятия важных решений, предоставляя предложения. Использование индекса относительной силы (RSI) позволяет Bank of Baghdad сохранять устойчивую позицию на иракской фондовой бирже.Предложив активное предложение, RSI помог спекулянтам Bank of Baghdad на иракской фондовой бирже. Он вычислил и применил анализ RSI к акциям Bank of Baghdad и обнаружил, что RSI является полезным и эффективным методом технического анализа акций банка. RSI позволяет трейдерам Багдадского банка Иракской фондовой биржи предвидеть рыночные тенденции и прогнозировать будущие цены6.

    Д-р Йогеш Д. Махаджан и д-р Кришнамурти Инумула (2015) использовали технические индикаторы RSI и MACD для анализа компаний в секторах информационных технологий, финансов, автомобилестроения и товаров повседневного спроса (FMCG), зарегистрированных на индийских фондовых биржах, таких как НШЭ.Для повышения эффективности индикаторов MACD и RSI они были смоделированы; моделирование изменило параметры обоих индикаторов. Это исследование эмпирически демонстрирует, что как оптимальные индикаторы MACD, так и оптимальные индикаторы RSI выгодны для создания успешной инвестиционной стратегии, и принимает концепцию, согласно которой оптимизированные индикаторы MACD и RSI гораздо более прибыльны, чем обычная стратегия «купи и держи». Полученные данные показывают, что оптимизация индикаторов MACD и RSI значительно сократила количество торговых сессий.7

    Хинер Алор-Эрнандес, Рубен Посада-Гомес, Гильермо Кортес-Роблес, Алехандро Родргес-Гонсалес, Фернандо Гульдрс-Иглесиас, Рикардо Коломо-Паласиос, Хуан Мигель Гомес-Бербис и Энрике Хименес-Доминго (2010) провели исследование на основе RSI намереваясь разработать системы, способные автоматически инвестировать. Это моделирование фондового рынка было полностью построено с использованием финансовых индикаторов RSI и эвристических методов, поскольку формула была получена с использованием этих методов. Кроме того, исследователи рекомендовали четыре дополнительных исследования, которые могут быть проведены на основе текущих результатов.8

    Адриан Таран-Моросан (2011) изучил один и тот же набор данных, используя как традиционный, так и модифицированный RSI. Он также включил объем торгов в расчетную формулу метода. Наконец, результаты, полученные с использованием традиционной формы индикатора, будут сравниваться с результатами, полученными с использованием модифицированной версии. Он обнаружил, что по сравнению с исходной формой его версия давала большее преимущество, когда использовалась другая, даже противоположная интерпретация. А в альтернативном случае это привело к гораздо большим потерям.Это означает, что исследование указывает на то, что краткосрочные тенденции будут сохраняться, по крайней мере временно. Кажется, что традиционный взгляд неверен, тогда как альтернативное понимание дает положительные результаты. Использование версии RSI, которую мы предлагаем, дает наилучшие результаты.

    Доктор Бхаргави. Р., доктор Шринивас Гумпарти и Анит. R (2017) оценил эффективность краткосрочных инвестиций, рассчитав 14-дневный RSI для выбранных краткосрочных инвестиционных акций и определив, равен ли 14-дневный RSI исходному 14-дневному RSI или превышает его.Они заметили, что инвесторы пострадали из-за неправильного управления портфельными ценными бумагами. Выбор неподходящих ценных бумаг может привести к убыткам инвестора. И для решения этой проблемы они рекомендовали использовать инструмент RSI и включить его в процесс выбора акций. Они обнаружили, что RSI можно использовать для построения портфелей и выбора краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Он точно предсказывает сигналы покупки и продажи для различных акций. Отношение P/E является более точным показателем прибыльности, чем прибыль на акцию.В их исследовании подчеркивался краткосрочный и долгосрочный инвестиционный потенциал двадцати компаний. Они пришли к выводу в результате своего исследования.

    Фируз Камалов и Ихлаас Гурриб (2019) используют улучшенную версию модели индекса относительной силы (RSI) для прогнозирования валютных пар, где одним из инструментов является доллар США. Новая модель (AdRSI) была построена и внедрена с учетом ежедневных данных за 2001–2015 годы. Что касается энергетических рынков, их результаты показывают, что риск был значительным; напротив, годовой риск для китайского юаня был довольно низким.Новая модель AdRSI обеспечила впечатляющее увеличение годовой доходности, уменьшение количества транзакций и значительное увеличение годового риска. Что касается отношения вознаграждения к волатильности, то на первое место вышла инвестиционная стратегия «купи и держи»9, 1

    .

    Необходимость исследования

    Когда мы провели литературный анализ многих статей, мы обнаружили, что аналогичные типы исследований проводились по предмету RSI. Различные авторы обращались к использованию индикаторов RSI на биржевых диаграммах и проводили сравнительное исследование.Кроме того, авторы использовали другие индикаторы RSI и провели исследование. RSI — это индикатор импульса, который дает представление о рыночных тенденциях. Однако исследований на предмет анализа тренда с использованием RSI не проводилось. В результате мы решили написать исследовательскую работу по анализу тенденций с использованием RSI.

    Многие трейдеры и инвесторы теряют деньги на фондовом рынке, используя технические индикаторы. Когда дело доходит до торговли, начинающие трейдеры совершают одну распространенную ошибку: они не следуют рыночному тренду.Иными словами, всякий раз, когда трейдер хочет войти в сделку, трейдеры должны сначала определить, идет ли рынок вверх или вниз. Если есть восходящий тренд, трейдеры должны занять длинную позицию, а если есть нисходящий тренд, трейдеры должны занять короткую позицию. Точно так же, когда дело доходит до краткосрочных трендов, инвесторы тоже допускают ошибки. Анализируя график индекса NIFTY 50 за последние 20 лет, мы смогли разработать два метода определения рыночных тенденций.

    шагов для добавления индикатора RSI на график

    ШАГ-1: Мы объяснили обе стратегии, используя недельные временные рамки, поэтому необходимо выбрать недельные временные рамки.

    Рисунок 1

    (Выбор недельного таймфрейма) (https://in.tradingview.com/)

    Шаг 2: На этом шаге мы должны щелкнуть раздел индикаторов, чтобы добавить RSI на график.

    Рисунок 2

    (Добавление индикатора RSI на график) (https://in.tradingview.com/)

    ШАГ-3: После выбора раздела индикатора в этом выпадающем меню будет показано, что в разделе поиска введите «RSI». Затем выберите индекс относительной силы из встроенных разделов. Затем на график будет добавлен RSI.

    Рисунок 3

    (Поиск и выбор индикатора RSI во вкладке индикатора) (https://in.tradingview.com/)

    После выполнения всех трех шагов появится рисунок 4.

    Рисунок 4

    (График после применения RSI на графике) (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 5

    (RSI по умолчанию на графике) (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 6

    (настройка длины RSI по умолчанию) (https://in.tradeview.com/)

    Рисунок 7

    (Настройка полос RSI по умолчанию (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 8

    (график RSI 50-50) (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 9

    (50-50 настроек стратегии) ​​(https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 10

    (восходящий тренд по стратегии 50-50) (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 11

    (нисходящий тренд по стратегии 50-50) (https://in.
    tradeview.com/)

    Рисунок 12

    (график RSI 60-40) (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 13

    (60-40 настроек) (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 14

    (восходящий тренд по стратегии 60-40) (https://in.tradingview.com/)

    Рисунок 15

    (нисходящий тренд по стратегии 60-40) (https://in.tradingview.com/)

    RSI по умолчанию

    Чтобы помочь инвесторам/трейдерам справиться с различными обстоятельствами, следует заранее установить параметры RSI для достижения целей анализа ситуации.Период RSI по умолчанию составляет 14 дней. Но мы можем использовать RSI для обнаружения условий перекупленности и перепроданности в течение ограниченного периода времени. Поскольку RSI растет, он лучше определяет масштабные рыночные изменения. Изменения цены влияют на поведение RSI в диапазоне (0-100). Верхние/нижние полосы обозначают уровни 70/30 соответственно. Как видно на Рисунке 5 ниже, применение RSI к диаграмме и рисунку дает представление по умолчанию. На Рисунке 6 и Рисунке 7 показаны настройки RSI по умолчанию.

    Стратегия-1 (RSI 50-50)

    Настройки RSI по умолчанию включают 14-периодную длину и верхнюю и нижнюю полосы 70, и мы изменим параметры в этом методе и увидим пример того, как применять эту стратегию на практике.При таком подходе длина останется постоянной; единственное изменение будет в значениях нижней и верхней полос. Вместо существующих значений новые нижняя и верхняя полосы будут иметь значения 50 и 50 соответственно. Мы будем применять эти стратегии на слабом таймфрейме NIFTY 50. Теперь мы узнаем, как использовать подход 50-50 для прогнозирования направления тренда. Выполните следующие шаги, чтобы лучше понять стратегию:

    1. ШАГ 1: Примените новые настройки: верхняя полоса = 50 и нижняя полоса = 50.Глядя на график RSI, можно заметить одну линию, как показано на рисунке 9. Чтобы настроить новые параметры, сделайте это, как показано на рисунке 10.

    2. ШАГ-2: Теперь проанализируйте график RSI, который можно найти под графиком свечей. На этом графике всякий раз, когда значение RSI закрывается выше 50, мы будем считать начало восходящего тренда. И всякий раз, когда значение RSI закрывается ниже 50, мы будем считать начало нисходящего тренда. Рисунок 10 является примером восходящего тренда, в котором восходящий тренд начинается со свечи №1.1, когда RSI закрывается выше 50, и завершается свечой № 2, когда значение RSI близко или ниже 50 соответственно. Аналогично этому, мы можем проанализировать нисходящий тренд на рисунке 11, где свеча № 1 представляет начало нисходящего тренда, а свеча № 2 представляет конец нисходящего тренда, когда значение RSI ниже 50.

    Стратегия-2 (RSI 60-40)

    Аналогично стратегии 50-50, мы сохраним настройку длины по умолчанию в 14 периодов в подходе 60-40.Будут изменены только параметры нижней и верхней полос. Верхняя и нижняя полосы теперь будут 60 и 40 соответственно. Таким же образом, как обсуждалось в разделе 50-50, мы будем применять эти стратегии на слабом временном интервале NIFTY 50. Теперь мы рассмотрим, как использовать стратегию 60-40 для прогнозирования направления тренда. Чтобы лучше понять метод, рассмотрите следующие шаги:

    1. ШАГ 1: Примените обновленные настройки, которые имеют верхнюю полосу = 60 и нижнюю полосу = 40.На графике RSI видно, что есть две линии: верхняя линия со штриховой линией представляет собой верхнюю полосу 60, а нижняя линия с толстой линией представляет собой нижнюю полосу 40, как показано на рисунке 12. Чтобы настроить новый настройки, выполните действия, показанные на рис. 13.

    2. ШАГ-2: Как и в случае со стратегией 50-50, график RSI можно найти под графиком свечей. Когда значение RSI закрывается выше 60, мы считаем, что начался новый восходящий тренд; когда значение RSI закрывается ниже 40, мы считаем, что начался новый нисходящий тренд.На рисунке 14 показан восходящий тренд, в котором восходящий тренд начинается со свечи № 1, когда значение RSI закрывается выше 60, и заканчивается свечой № 2, когда значение RSI закрывается ниже или около 60. Точно так же, как показано на рисунке 15, нисходящий тренд начинается с свеча № 1, когда значение RSI закрывается ниже 40, и заканчивается свечой № 2, когда значение RSI закрывается выше или около 40.

    Как торговать по стратегии 50-50 и 60-40

    1. Как указывалось ранее, если RSI закрывается выше 50 во время восходящего тренда, трейдер или инвестор должен войти в сделку; однако то, как долго трейдер или инвестор должен оставаться в сделке, определяется соотношением риска и вознаграждения и другими критериями, перечисленными ниже в этом разделе; точно так же стратегия 60-40 следует тем же правилам.

    2. Когда трейдер или инвестор входит в нисходящий тренд, когда RSI падает ниже 50, трейдер или инвестор должен решить, как долго оставаться в сделке. Точно так же применима стратегия 60-40.

    3. Что касается наших выводов, мы оценили доходность на основе исторических данных, и хотя, глядя на количество возвратов, кажется, что это был амбициозный доход, тем не менее он дал такой высокий доход. Когда дело доходит до торговли, необходимо заранее установить набор торговых критериев.

    4. Некоторые конкретные правила, которым должны следовать трейдеры, включают в себя: контроль своих эмоций, не чрезмерную торговлю, всегда получение прибыли, управление торговым риском (соотношение риска и вознаграждения), доверие к своему анализу, мониторинг своих сделок, установку стоп-лоссов и подготовку своей сделки. , временные рамки для торговли и цель

    Как протестировать любую стратегию на исторических данных

    Проверка любой стратегии на исторических данных может быть выполнена с помощью процедур, описанных ниже:

    1. Определите специальный параметр для тестирования.

    2. Укажите временной интервал для проверки подхода на графике.

    3. Графики исторических цен можно использовать для поиска потенциальных сделок.

    4. Проанализируйте и запишите сделку по указанным точкам входа и выхода.

    5. Должны быть оценены риск для вознаграждения и чистый доход от проверенных данных.

    Находки

    Чтобы понять разделы результатов, мы должны сначала понять таблицу результатов, как показано в Таблице 1, Таблице 2.Заголовки в таблице следующие, и они одинаковы для обеих таблиц:

    1. ТРЕНД ОТ: Это дата начала восходящего или нисходящего тренда.

    2. ТРЕНД ДО: В этом столбце указывается окончание восходящего или нисходящего тренда.

    3. ИТОГО № ТРЕНДОВ: В этом столбце указано общее количество дней, в течение которых NIFTY 50 находился в определенном тренде.

    4. ТИП ТРЕНДА: Указывает направление тренда, восходящего или нисходящего.

    5. ТРЕНД ОТ ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ: Это цена закрытия в день начала тренда.

    6. ОТ ТРЕНДА К ЦЕНЕ ЗАКРЫТИЯ: Это цена закрытия в день окончания тренда.

    7. ВОЗВРАТ (%): В этом столбце указано общее количество возвратов, генерируемых данной тенденцией.

    Обе стратегии могут быть использованы для наблюдения в природе, поскольку они не требуют больших вычислений. Чтобы изучить эту технику, нужно провести ретроспективное тестирование на любом графике акций или индексов.Чтобы освоить эту стратегию, нужно также изучить множество графиков. Шаги для проведения ретроспективного тестирования любой стратегии подробно описаны выше.

    Что касается результатов подхода 50-50, мы обнаружили, что этот метод обеспечивает наилучшую долгосрочную доходность. Как показано в таблице 1, чем больше продолжительность тренда, тем выше доходность. Тренд может быть нисходящим или восходящим.

    Мы заметили, что подход 60-40 дает очень высокую норму прибыли во время краткосрочного тренда. Как показано в таблице 2, тенденция, продолжавшаяся около двух месяцев (примерно 60 дней), в краткосрочной перспективе привела к очень высокой норме прибыли.

    Таблица 1

    (выводы стратегии 50-50) (обнаружение авторов)

    Тенденция Из

    Тенденция к

    Всего дней тренда

    Тип тренда (ВВЕРХ/ВНИЗ)

    Тренд из Закрытие цена

    Тренд Закрытие цена

    Возврат (%)

    04. 10.2000

    29.05.2000

    49

    ВНИЗ

    1518.65

    1389,65

    -8,49%

    06.05.2000

    07.10.2000

    35

    УП

    1467.2

    1509.75

    2,90%

    17. 07.2000

    28.08.2000

    42

    ВНИЗ

    1397.25

    1394.1

    -0.23%

    18.09.2000

    01.08.2001

    112

    ВНИЗ

    1271,65

    1286,75

    1,19%

    15. 01.2001

    02.12.2001

    25

    УП

    1329.1

    1381,35

    3,93%

    19.02.2001

    11.05.2001

    259

    ВНИЗ

    1320.45

    1004.05

    -23,96%

    19. 11.2001

    04.08.2002

    140

    УП

    1059

    1146,5

    8.26%

    15.04.2002

    11.11.2002

    210

    ВНИЗ

    1100.3

    990,35

    -9,99%

    18. 11.2002

    24.02.2003

    98

    УП

    1020.15

    1063,4

    4,24%

    03.03.2003

    19.05.2003

    77

    ВНИЗ

    1017.1

    967.9

    -4,84%

    26. 05.2003

    05.03.2004

    343

    УП

    1006,85

    1804.45

    79.22%

    05.10.2004

    23.08.2004

    105

    ВНИЗ

    1582,4

    1609

    1,68%

    30. 08.2004

    04.04.2005

    217

    УП

    1634.1

    2031.2

    24,30%

    04.11.2005

    05.02.2005

    21

    ВНИЗ

    1956.3

    1977.5

    1,08%

    05. 09.2005

    22.05.2006

    378

    УП

    1988.3

    3209.35

    61.41%

    29.05.2006

    17.07.2006

    49

    ВНИЗ

    3091,35

    2945

    -4,73%

    24. 07.2006

    19.02.2007

    210

    УП

    3130.8

    3938,95

    25,81%

    26.02.2007

    02.02.2007

    35

    ВНИЗ

    3726.75

    3752

    0. 68%

    04.09.2007

    14.01.2008

    280

    УП

    3917.35

    5705.3

    45,64%

    21.01.08

    16.03.2009

    420

    ВНИЗ

    5383.35

    2807. 05

    -47,86%

    23.02.2009

    01.03.2011

    651

    УП

    3108.65

    5904.6

    89,94%

    01.10.2011

    01.09.2012

    364

    ВНИЗ

    5654,55

    4866

    -13. 95%

    16.01.2012

    23.04.2012

    98

    УП

    5048.6

    5190.6

    2,81%

    30.04.2012

    06.04.2012

    35

    ВНИЗ

    5086.85

    5068,35

    -0,36%

    06. 11.2012

    03.11.2013

    273

    УП

    5139.05

    5872.6

    14,27%

    18.03.2013

    04.08.2013

    21

    ВНИЗ

    5651.35

    5528.55

    -2. 17%

    15.04.2013

    06.03.2013

    49

    УП

    5783.1

    5881

    1,69%

    07.10.2013

    17.07.2013

    7

    ВНИЗ

    5808.4

    5667,65

    -2,42%

    24. 07.2013

    22.07.2013

    28

    УП

    5842.2

    5886.2

    0,75%

    29.07.2013

    09.02.2013

    35

    ВНИЗ

    5677,9

    5680.4

    0.04%

    09. 10.2013

    04.13.2015

    580

    УП

    5850.6

    8606

    47,10%

    20.04.2015

    04.04.2016

    350

    ВНИЗ

    8305.25

    7555.2

    -9,03%

    04. 11.2016

    24/10/2016

    196

    УП

    7850.45

    8638

    10.03%

    11.01.2017

    01.02.2017

    62

    ВНИЗ

    8433.75

    8243.8

    -2,25%

    01. 09.2017

    26.02.2018

    413

    УП

    8400.35

    10458.35

    24,50%

    03.05.2018

    26.03.2018

    21

    ВНИЗ

    10226.85

    10113.7

    -1,11%

    04. 02.2018

    17.09.2018

    168

    УП

    10331.6

    11143.1

    7.85%

    24.09.2018

    18.02.2019

    147

    ВНИЗ

    10930.45

    10791.65

    -1,27%

    25. 02.2019

    07.08.2019

    133

    УП

    10863.5

    11552.5

    6,34%

    15.07.2019

    10.07.2019

    84

    ВНИЗ

    11419.25

    11305.05

    -1,00%

    10. 14.2019

    17.02.2020

    126

    УП

    11661,85

    12080,85

    3.59%

    24.02.2020

    15.06.2020

    112

    ВНИЗ

    11201.75

    10244.4

    -8,55%

    22. 07.2020

    28.12.2020

    189

    УП

    10383

    14018.5

    35,01%

    Стол 2

    (60-40 выводов стратегии) ​​(вывод авторов)

    Тренд из

    Тенденция к

    Всего дней тренда

    Тип тренда (ВВЕРХ/ВНИЗ)

    Тренд из Закрытие цена

    Тренд Закрытие цена

    Возврат (%)

    01. 03.2000

    28.02.2000

    56

    УП

    1599.75

    1656

    3,52%

    05.08.2000

    22.05.2000

    14

    ВНИЗ

    1282,8

    1275.35

    -0,58%

    18. 09.2000

    22.05.2000

    63

    ВНИЗ

    1266,45

    1225.2

    -3.26%

    03.12.2001

    23.04.2001

    42

    ВНИЗ

    1193,55

    1101.3

    -7,73%

    27. 08.2001

    10.08.2001

    42

    ВНИЗ

    1053.75

    960,4

    -8,86%

    02.11.2002

    03.11.2002

    28

    УП

    1159,95

    1169.75

    0,84%

    22. 07.2002

    08.12.2002

    21

    ВНИЗ

    973,5

    979,25

    0.59%

    16.09.2002

    11.04.2002

    49

    ВНИЗ

    969,6

    951,6

    -1,86%

    12. 02.2002

    30.12.2002

    28

    УП

    1069.8

    1089,6

    1,85%

    04.07.2003

    05.05.2003

    28

    ВНИЗ

    949,8

    937.85

    -1,26%

    16. 09.2003

    03.01.2004

    259

    УП

    1100.25

    1869,7

    69.93%

    17.03.2004

    21.06.2004

    35

    ВНИЗ

    1560.2

    1488,5

    -4,60%

    27. 09.2004

    14.03.2005

    168

    УП

    1775.15

    2109.15

    18,82%

    06.13.2005

    10.10.2005

    119

    УП

    2123.4

    2484.4

    17,00%

    11. 07.2005

    05.08.2006

    182

    УП

    2548,65

    3650.05

    43.22%

    28.08.2006

    02.12.2007

    168

    УП

    3435.45

    4146.2

    20,69%

    30. 04.2007

    28.05.2007

    28

    УП

    4117.35

    4297.05

    4,36%

    18.06.2007

    30.07.2007

    42

    УП

    4252.05

    4401.55

    3,52%

    09. 03.2007

    01.07.2008

    126

    УП

    4509.5

    6200.1

    37.49%

    16.06.2008

    14.07.2008

    28

    ВНИЗ

    4347,55

    4092.25

    -5,87%

    22. 09.2008

    03.02.2009

    161

    ВНИЗ

    3985.25

    2620.15

    -34,25%

    05.04.2009

    20.10.2009

    169

    УП

    3620,7

    4947.05

    36,63%

    11. 09.2009

    06.11.2010

    63

    УП

    4998,95

    5252.2

    5.07%

    15.03.2010

    26.04.2010

    42

    УП

    5262,8

    5278

    0,29%

    07. 12.2010

    16.08.2010

    35

    УП

    5393.9

    5530.65

    2,54%

    09.06.2010

    10.08.2010

    63

    УП

    5640.05

    6071.65

    7,65%

    08. 01.2011

    10.03.2011

    63

    ВНИЗ

    5211.25

    4888.05

    -6.20%

    09.01.2012

    28.01.2013

    140

    УП

    5577,65

    5998,9

    7,55%

    10. 14.2013

    28.10.2013

    14

    УП

    6189.35

    6307.2

    1,90%

    03.03.2014

    03.02.2015

    364

    УП

    6526.65

    8937.75

    36,94%

    24. 08.2015

    09.07.2015

    14

    ВНИЗ

    8001.95

    7789,5

    -2.65%

    01.11.2016

    22.02.2016

    42

    ВНИЗ

    7437.8

    7029.75

    -5,49%

    27. 06.2016

    19.09.2016

    84

    УП

    8328.35

    8831.55

    6,04%

    30.01.2017

    18.09.2017

    231

    УП

    8740,95

    9964.4

    14,00%

    10. 03.2017

    20.11.2017

    48

    УП

    9979,7

    10389.7

    4.11%

    12.11.2017

    29.01.2018

    49

    УП

    10333.25

    10389.7

    0,55%

    07. 09.2018

    09.10.2018

    63

    УП

    11018.9

    11515.2

    4,50%

    10.01.2018

    22.10.2018

    21

    ВНИЗ

    10316.45

    10030

    -2. 78%

    03.11.2019

    30.04.2019

    50

    УП

    11426.85

    11712.25

    2,50%

    20.05.2019

    06.10.2019

    21

    УП

    11844.1

    11823. 3

    -0,18%

    29.07.2019

    19.08.2019

    21

    ВНИЗ

    10997.35

    10829.35

    -1,53%

    29.10.2019

    20.01.2020

    83

    УП

    11890. 6

    12248.25

    3.01%

    24.02.2020

    18.05.2020

    84

    ВНИЗ

    11201.75

    9039.25

    -19,31%

    11.02.2020

    28.12.2020

    56

    УП

    12263. 65

    14018.5

    14,31%

    Стол 3

    (возврат стратегии 50-50) (вывод авторов)

    50-50

    Год

    Возврат (%)

    2001

    11.62

    2002

    27,89

    2003

    22,49

    2004

    84. 06

    2005

    25.98

    2006

    62,49

    2007

    30,54

    2008

    46,32

    2009

    47.86

    2010

    89,94

    2011

    13,95

    2012

    17,44

    2013

    7. 07

    2014

    47,1

    2015

    9.03

    2016

    12,28

    20017

    24.5

    20018

    10.23

    20019

    10,93

    20020

    43,56

    Стол 4

    ( 60-40 возврат стратегии) ​​(обнаружение авторов)

    60-40

    Год

    Возврат (%)

    2001

    7. 36

    2002

    16,59

    2003

    5,14

    2004

    71,19

    2005

    23.42

    2006

    60,22

    2007

    66.06

    2008

    76,75

    2009

    15. 55

    2010

    6,2

    2011

    7,55

    2012

    1,9

    2013

    36.94

    2014

    2,65

    2015

    11,53

    2016

    18. 11

    20017

    7.83

    20018

    4,21

    20019

    3.01

    20020

    33,62

    Ниже в Таблице 1 представлена ​​формула для статистической модели, а в Таблице 2 и Таблице 3 представлены фактические расчетные значения для модели.

    Стол 5

    (Формула расчета модели)

    Источник

    Степени свободы (DF)

    Сумма квадратов (СС)

    Среднеквадратичное значение (МС)

    F-Стат

    P-значение

    Между группами

    к — 1

    СБ

    MSb = SSb / (k − 1)

    F = MSb / MSw

    Правый хвост F (k-1, N-k)

    Внутри групп

    Н − к

    СШ

    MSw = SSw / (N − k)

    Всего:

    Н − 1

    SSt = SSb+SSw

    Стол 6

    (фактические расчетные значения в Excel)

    Сводка данных

    Группы

    Н

    Среднее

    Станд. Дев.

    Станд. Ошибка

    Возврат стратегии 50-50

    20

    32.264

    24.5215

    5.4832

    Возврат стратегии 60-40

    20

    23.7915

    25.0518

    5.6018

    Стол 7

    (фактические расчетные значения в Excel)

    Источник

    степеней свободы

    Сумма квадратов

    Среднеквадратичное значение

    F-Стат

    P-значение

    ДФ

    нержавеющая сталь

    МС

    Между группами

    1

    717. 8326

    717.8326

    1.1683

    0,2866

    Внутри групп

    38

    23349.0363

    614.4483

    Всего:

    39

    24066.8688

    Стол 8

    (Вывод F-значения и P-значения) (Вывод авторов)

    Значение F-статистики

    1. 16826

    P-значение

    0,28657

    Были,

    1. Между группами Степени свободы: DF = k − 1, где k — количество групп

    2. Внутри групп Степени свободы: DF = N − k, где N – общее количество субъектов

    3. Всего степеней свободы: DF = N — 1

    4. Сумма квадратов между группами: SSb=∑k i=1ni (xi-x)2, где n i  количество испытуемых в i-й группе

    5. Сумма квадратов внутри групп: SSw=∑k i=1ni-1Si2, где S i — стандартное отклонение i-й группы

    6. Общая сумма квадратов: SSt = SSb + SSw

    7. Среднеквадратичное значение между группами: MSb = SSb / (k − 1)

    8. Среднеквадратичное значение внутри групп: MSw = SSw / (N − k)

    9. F-статистика (или F-коэффициент): F = MSb / MSw

    Теперь мы рассмотрим влияние данных на наши расчетные доходы за определенный год. В таблице 3 показан расчетный доход от стратегии 50-50 за последние два десятилетия, а в таблице 4 показан расчетный доход от стратегии 60-40 за тот же период. Доход рассчитывается в последний финансовый день года. Мы выполнили F-тест и P-значение для этого возврата, чтобы определить его значимость. Мы проверяем значимость, чтобы определить, является ли используемый F-критерий статистически значимым. Как показано в Таблице 7, показаны F-статистическое значение и P-значение для данных обоих методов.В целях анализа P-значения доходности стратегий 50-50 и 60-40 используют стандартное значимое значение 0,05. Мы обнаружили, что обе стратегии имели P-значение выше стандартного уровня значимости 0,05. F-критерий, который мы использовали для этого набора данных, статистически незначим и поэтому не может быть приспособлен ни к одной регрессионной модели.

    Заключение

    Имея представление о техническом индикаторе RSI и двух стратегиях RSI, можно торговать или инвестировать в акции и получать прибыль. Трейдеры теряют деньги, потому что у них нет подходящей стратегии и правил торговли, которым нужно следовать во время торговли. Кроме того, инвестор может потерять деньги на фондовом рынке, полагаясь на технические признаки. В этом случае фундаментальный анализ имеет решающее значение, поскольку инвестор может выбрать компании, которые не являются фундаментально надежными, и, следовательно, потерять деньги, инвестируя в неправильный бизнес. В этом случае технический анализ терпит неудачу, поскольку новые инвесторы постоянно ищут грошовые акции, которые являются одновременно волатильными и управляемыми операторами.Как инвестор, всегда следует придерживаться техно-фундаментального анализа, который включает в себя как технический, так и фундаментальный анализ. Инвесторы должны использовать технический анализ только в том случае, если фундаментальные показатели компании сильны. В этой статье мы объяснили два метода, один из которых обеспечивает высокую норму прибыли в долгосрочной перспективе, а другой — высокую норму прибыли в краткосрочной перспективе. Технический анализ имеет решающее значение для торговли в настоящее время, если трейдер придерживается его простоты и следует всем торговым принципам, изложенным в этой статье.

    Конфликт интересов

    Нет.

    Что такое индекс относительной силы? Определение, расчет и пример

    Индекс относительной силы — это индикатор возможностей покупки или продажи ценных бумаг, таких как акции или товары.

    Содержание

    Что такое индекс относительной силы (RSI)?

    Индекс относительной силы (RSI) показывает, является ли ценная бумага, например акция, перекупленной или перепроданной.Это технический индикатор, который является частью группы мер, известных как осцилляторы импульса, которые определяют, сигнализирует ли движение акции о возможности купить или продать. Еще одним популярным осциллятором, используемым инвесторами и аналитиками, является скользящая средняя.

    Технические индикаторы, в случае цен акций с RSI, имеют очень мало общего с фундаментальными показателями компании (прибыль, выручка и т. д.) и вместо этого сосредоточены исключительно на движении цен акций.

    RSI можно эффективно использовать для любой ценной бумаги или товара, который имеет цену и торгуется ежедневно.Он обычно используется, когда рынки находятся либо в спаде, либо в подъеме и очень быстро движутся в любом направлении. Инвесторы используют индикатор для акций, которые совершали резкие движения вверх или вниз за короткий период, и хотят знать из этого технического анализа, следует ли покупать или продавать. Популярные инструменты и товары, которые можно отслеживать с помощью индекса относительной силы, включают биткойн, золото и серебро.

    Индекс относительной силы = 100 – (100 / [1 + {14-дневный средний прирост / 14-дневный средний убыток} ] )

    Формула индекса относительной силы

    RSI = 100 – (100 / [1 + {14-дневный средний прирост / 14-дневный средний убыток} ] )

    Как рассчитать индекс относительной силы акции

    проводится только в будние дни (с понедельника по пятницу). Однако некоторые инвесторы и аналитики используют другие периоды, например 20 или 30 дней.

    За этот 14-дневный период определите средний прирост цены акции в дни, когда она повышается по сравнению с предыдущим днем, и средний убыток за дни, когда она снижается по сравнению с предыдущим днем. Относительная сила рассчитывается путем деления средней прибыли на среднюю потерю.

    Оттуда введите данные в приведенную выше формулу RSI. Индикатор должен находиться в диапазоне от 0 до 100. Если RSI ниже 30, это означает, что акции упали сильнее, чем должны были (т.е., перепродан) и сигнализирует о возможности покупки. Если он выше 70, это говорит о том, что акции выросли больше, чем должны были (т. е. перекупленность), и сигнализирует о возможности продажи.

    Другими словами, если акция находится в тренде на уровне 30 или ниже, индикатор предполагает разворот, чтобы цена пошла вверх. То же самое относится к акциям с трендом 70 или выше; это признак разворота цены вниз. RSI около 50 не предполагает немедленного движения цены вверх или вниз.

    Как рассчитать RSI на электронной таблице

    Шаг 1 : Соберите данные цен как минимум за 15 дней. В этом примере цена акций Netflix на момент закрытия собирается за 1 год.

    Шаг 2 : Рассчитать ежедневное процентное изменение. (Примечание. Формулы для каждой ячейки показаны в ячейке и в верхней левой области снимка экрана электронной таблицы.)

    Прокрутите, чтобы продолжить

    Термины TheStreet Dictionary

    Шаг 3 : Создайте отдельные столбцы для ежедневных прибыли и убытки.Ячейки для прибыли или потери выделены разными цветами, и это можно настроить с помощью условного форматирования. Столбец потерь должен быть абсолютным значением.

    Шаг 4 : Рассчитайте среднее значение прибыли и убытка за 14 дней из отдельных столбцов прибылей и убытков и запишите среднее значение за 14 дней в строке среднего значения за 14 дней.

    Шаг 5 : Рассчитайте относительную силу, разделив 14-дневный средний прирост на 14-дневный средний убыток. (Примечание: если число отрицательное, это означает, что данные в столбце средних потерь не выражены в абсолютных значениях.)

    Шаг 6 : Рассчитайте индекс относительной силы, введя данные относительной силы в формулу. С наступлением нового торгового дня RSI пересчитывает данные за 14 дней, чтобы включить последнюю цену закрытия.

    Шаг 7 : График данных индекса относительной силы.

    Как интерпретировать индекс относительной силы

    На приведенном выше графике для Netflix данные за 1 год показывают, что было примерно пять случаев, когда акции считались перепроданными и указывали на разворот цены вверх, и четыре раза, когда акции считались перекупленными и указывали на разворот к снижению.Каждый из этих случаев показывает разворот направления после того, как цены пробили один из уровней.

    RSI в формате таблицы данных достаточно, чтобы сказать, является ли ценная бумага перепроданной, перекупленной или нет. Но графическое представление данных дает возможность использовать другие меры для интерпретации относительной силы.

    Если RSI имитирует движение цены ценной бумаги, это называется конвергенцией. И наоборот, дивергенция показывает, что ценная бумага движется в направлении, противоположном тому, что указывает RSI, и это может означать разворот цены.

    Может сформироваться фигура «голова и плечи», которая также укажет на разворот в направлении цены и на покупку или продажу. Отметив в RSI пики выше 70 и впадины ниже 30, можно определить линии тренда в направлении ценной бумаги.

    Каковы ограничения индекса относительной силы?

    Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы, измеряют поведение цены акций, но имеют мало общего с фундаментальными принципами компании.Однако при использовании с другими мерами или показателями, такими как отношение цены к прибыли, RSI может стать дополнительным инструментом для инвестирования и анализа компаний.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Ниже приведены ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые инвесторы задают об индексе относительной силы.

    Почему в индексе относительной силы используются 14 дней?

    14 — это эталонное количество дней, но некоторые инвесторы и аналитики используют другие значения длины дней, например 20 или 30.

    Можно ли использовать индекс относительной силы в фундаментальном анализе?

    RSI измеряет только ценовую эффективность ценной бумаги и не включает фундаментальные показатели. Однако, несмотря на то, что он используется в основном в техническом анализе, RSI может быть дополнительным инструментом при использовании с другими показателями в анализе компании или его можно использовать в торговых стратегиях, таких как короткие продажи.

    Извините, страница, которую вы ищете, не может быть найдена.

    в RouteCollection.php строка 179
    в RouteCollection ->match( object ( Request )) в Router. PHP линия 546
    на Маршрутизатор -> FindRoute ( объект ( запрос )) в Router.php линия 525
    на Маршрутизатор -> DispatchToroute ( объект ( Запрос )) В Router.php линия 511
    на Маршрутизатор -> Отправка ( объект ( Запрос )) В Kernel.php линия 176
    в ядро ​​ — >Illuminate\Foundation\Http\{close} ( объект ( Запрос )) в конвейере .PHP линия 30
    на Трубопровод -> Иллюстрирует \ marting \ {закрытие} ( объект ) ( Запрос )) в PressedsRequest. php линия 30
    в TransformsRequest -> ручка ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в Pipeline.php линия 148
    на уровне на Трубопровод -> Иллюстрирует \ трубопровод \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в конвейере .PHP строка 53
    на на трубопровод -> освещать \ marting \ {закрытие} ( объект ) ( requept )) в Line 30
    на TransformsRequest -> ручка ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в Pipeline. php линия 148
    на уровне на Трубопровод -> Иллюстрирует \ трубопровод \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в конвейере .PHP строка 53
    на Трубопровод -> Иллюстрирует \ marting \ {закрытие} ( объект ) в ValidatePostsize.php линия 27
    в ValidatePostsize -> ручка ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в Pipeline.php линия 148
    на уровне на Трубопровод -> Иллюстрирует \ трубопровод \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в конвейере . PHP линия 53
    на трубопровод -> Иллюстрировать \ moulding \ {закрытие} ( объект ) в CheckFormateNancemode.php линия 46
    в CheckFormateNancemode -> ручка ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в Pipeline.php линия 148
    на уровне на Трубопровод -> Иллюстрирует \ трубопровод \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в конвейере .Линия PHP 53
    на Трубопровод -> Иллюстрирует \ marting \ {закрытие} ( объект ) в Pipeline.
    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены.