Скользящие средние для 5 минутного графика: Скользящие средние: практика

Содержание

Moving Average для минутного графика

МА представляет собой технический инструмент, один из самых результативных в процессе торговли цифровыми опционами. Действительно ли данный алгоритм является универсальным? Можно сказать, что Moving Average близок к этому. Все же существуют стратегии и ситуации на рынке, когда лучше работать с другим инструментом.

Нюансы настройки МА

Всех участников торговли интересует, как правильно настроить торговый алгоритм для разных периодов. Зная ответ на этот вопрос, можно существенно повысить число успешных сделок. О каком секрете нужно знать? Здесь отсутствует какая-либо тайна.

Трейдеру нужно самостоятельно определиться с каким типом и периодом МА ему комфортней всего работать.

Конкретных правил касательно использования данного инструмента в процессе торговли нет.

Чаще всего все зависит от выбранной методики, времени экспирации и мощности волатильности актива, а не только от ТФ.

Обратите внимание, что с выбором периода для МА на минутном графике могут быть проблемы. Чем меньше таймфрейм, тем больше рыночного шума. Это усложняет процесс вычисления тренда.

Классификация МА

Трейдер обязан знать, что есть пару типов МА. Принцип работы одинаковый, отображение среднего значения стоимости за установленный временной интервал. Данный параметр в настройках обозначается периодом.

Когда инвестор выставляет параметр 50, это говорит о том, что алгоритм берет в расчет среднее значение 50-ти последних образовавшихся свечек.

Если говорить о выборе вида для небольших ТФ, нужно отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней. Это самый известный и используемый вариант. Подходит для небольших ТФ, поскольку при вычислении уделяет внимание показателям последних свечек.

Также в настройках алгоритма присутствует пункт «Применить к…». Там можно отыскать следующие опции:

Из названий можно понять, что это параметры, на основе которых образуются показатели индикатора. Для небольших таймфреймов лучше выставлять Close. Почему? Потому что по стоимости завершения формируется классическая скользящая средняя. Вносить изменения в эти параметры нужно тогда, когда требует этого стратегия.

Период можно изменять. Корректировки лучше всего проводить на демонстрационном депозите.

Характерные черты медленной и быстрой МА

Есть три понятия Moving Average: медленная, средняя и быстрая. Этот момент зависит от выставленного периода, но четких ограничений нет.

Можно охарактеризовать МА следующим образом:

  • Быстрая скользящая средняя — это инструмент с периодом не больше 30-ти. Чаще всего повторяется движение стоимости, не сглаживаются небольшие колебания.
  • Средняя МА – это индикатор с периодом не больше 50-ти. Повторяются также движения цены, но медленней, нет реакции на незначительные откаты.
  • Медленная МА – индикатор с периодом больше 50-60. Рисует на графике плавно, чаще всего указывает на мощные тренды. Отсутствует реакция на коррекцию и другие элементы в момент тенденции.

Каковы особенности выбора периода скользящей средней для работы на одноминутном графике? Здесь все зависит от торговой стратегии. Для ТФ небольших размеров лучше выбрать быстрый индикатор. Чаще всего на таймфреймах М5, М1 и ниже работают скальперы на откатах, коррекции.

М1: обзор специфики таймфрейма

Рассматриваемый ТФ считается крайне специфичным. Поэтому торговля на таком таймфрейме подходит не всем спекулянтам.

Инвесторы, начинающие проявлять интерес к бинарному трейдингу, задаются вопросом, нужно ли вообще задействовать трендовые алгоритмы на краткосрочной торговле? Да, следует. Так как львиная доля спекулянтов, пускают в ход турбо-контракты с экспирацией от 1 до 5 минут.

Простые способы применения Moving Average на минутном графике:

  • Применяя одну скользящую, показывающую сторону движения стоимости. Контракты завершаются в момент, когда ценовая формация пересекает ее.
  • Используя пару Мувинг Эверейдж с разными периодами касания и расхождения. В этот период может образоваться сигнал на вхождение в операцию.

Нужно напомнить, что на минутном графике могут возникнуть проблемы в проведении технического анализа. В данном случае отдается предпочтение сигнальным индикаторам.

Проблема других алгоритмов сводится к тому, что на небольших ТФ инструментам свойственно запаздывать. Как быть в такой ситуации? Оптимальный вариант провести анализ на старшем таймфрейме. На старшем ТФ можно вычислить тренд, отыскать точки для входа, а затем продолжить заключать сделки.

На 1-минутном графике реально установить дополнительные инструменты. Эти индикаторы будут подтверждать сигнал.

Вычисление периода МА для минутного ТФ

Разработано достаточно торговых методик, основанных на скользящей средней. Для М1 подходят такие стратегии:

Трейдеров до сих пор интересует вопрос, как грамотно настроить рассматриваемый технический индикатор? Конкретных условий нет. Каждый инвестор должен лично для себя подобрать этот параметр.

Чаще всего спекулянт накладывает на демонстрационном депозите пару полос с отличающимися периодами. После трейдер следит за ними, стараясь распознать сигналы.

Когда тестирование завершилось, инвестор будут распознавать сигналы, полученные за счет использования данного индикатора. Но, при этом далее мы рассмотрим один способ вычисления на демо-счете пару МА на М1, указывающие на тренд более старших таймфреймов.

Метод вычисления периода для Moving Average

Скользящие средние для минутного графика – это эффективный инструмент. Но, трейдеру предстоит научиться работать с ним. Первым делом нужно экспериментировать с параметрами.

Переходим к рассмотрению способа определения периодов для технического индикатора.

Расчет стартует с вычисления: сколько минутных баров могут разместиться в свечках старших ТФ. С полученными данными следует наложить индикаторы. Это говорит о том, что на графике можно применять инструменты с периодами:

Недельный или же месячный таймфрейм расположить не выйдет, поскольку таких опций для выставления в Мувинг Эверейдж нет.

Ранее говорилось, что МА с настройкой Close стабильно движется по направлению к завершению свечки. Стоимость завершения Н4 приравнивается к МА1. Отталкиваясь от этого, выходит что инструмент МА240 на М1 показывает трейдеру сторону направленности стоимости к завершению четырех часов. Получается, что Moving Average 60 показывает тренд к завершению одного часа и т.д.

Данные полосы в момент тестирования помогут сделать правильный выбор периода для технического индикатора. Также этот индикатор будет представлен на графике, в виде уровня поддержи и сопротивления.

Как работать дальше определяет сам трейдер. К примеру, если МА15 пересечет на графике МА30, спекулянт может приобрести контракт колл и т.д.

Особенности выбора периода по рассматриваемому методу

Для кого-то такой вариант торговли может показаться непростым. Из-за того, что на графике чрезмерно большое число инструментов. Но, необязательно выставлять все элементы. Можно остановиться на двух, предоставляющих самые четкие сигналы для завершения операций на краткосрочном ТФ, а другие убрать.

Несмотря на это, определенное время предстоит поработать с графиком.

Используя такую систему, можно вычислить Мувинг Эверейдж для других ТФ.

Не следует формировать методику, основываясь исключительно на двух инструментах этого типа. Оптимальные параметры выбрать нелегко, поэтому можно задействовать дополнительные индикаторы, фильтрующие неверные движения.

Опытные трейдеры понимают график визуально, а МА пускается в ход для подтверждения прогноза.

Заключение

Скользящие средние для М1 могут использоваться спекулянтом. Для этого, потребуется проработать выбранный период индикатора на демо-счете.

Если вы ранее работали с Moving Average на М1, поделитесь своим опытом и достигнутым результатом в комментариях.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Часто от начинающих и даже уже опытных трейдеров можно слышать вопрос о настройке скользящих средних для различных таймфреймов.

И действительно, не всегда легко сразу разобраться, как правильно настроить этот индикатор для h2 или для 15 минутного графика. Давайте же раскроем все секреты и разберемся в параметрах настроек, периодах и некоторых других моментах. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!

Начнем с определения. MA — это трендовый индикатор, отображающий среднее значение цены за определенный интервал времени. Размер этого интервала времени называется период. См. рисунок:

 

Так, скользящая средняя с периодом 200 рассчитывает среднее значение цены, основываясь на 200 последних свечках, а если период будет 14, как на скриншоте, то MA будет нам показывать среднее значение цены, основываясь на 14 последних свечках. Иными словами,

период  — это количество баров, которое учитывается при построении линии.

Обязательно стоит разобрать, что такое метод расчета скользящей средней, на скриншоте  —

метод MA. В нашем примере выбран метод Simple (простой).

Простая скользящая, она же Simple Moving Average или сокращенно SMA — отличается тем, что при расчете в одинаковой степени учитывает все свечки, начиная от первой и заканчивая последней.Следующий вид — Экспоненциальная скользящая средняя, она же Exponential Moving Average, сокращенно EMA. Она отличается от SMA тем, что придает большее значение последним свечкам, нежели первым. Так, если у нас на график установлена экспоненциальная скользящая с периодом 200 то, например, свечи с 1 по 50 будут иметь при расчете наименьшее значение, с 50-100 — более важны, с 100-150 — средней важности и с 150 по 200 — самые важные свечи, которые учитывает EMA. Все значения являются приблизительными и взяты исключительно для понимания общего принципа.

Далее по списку Сглаженная скользящая средняя или Smoothed Moving Average. По сути это разновидность EMA, только формула расчета там несколько другая. Я думаю, нет смысла столь сильно углубляться в технические тонкости, тем более что Smoothed Moving Average применяется весьма редко в виду того, что всем гораздо более привычна EMA.

И последняя в списке Линейно взвешенная скользящая средняя или Linear Weighted Moving Average. Пожалуй, она самая редко применяемая и так же является некой разновидностью EMA и, по сути, отличается лишь тем, что несколько иначе распределяет значение баров, по которым она рассчитывается.

Из этой информации стоит учесть, что

наиболее популярны всего 2 скользящие средние: EMA — самая часто используемая, SMA — применяется реже, но тоже весьма распространена.

Стоит упомянуть параметр «Применить к», в котором по умолчанию выбран пункт Close. Этот параметр отвечает за то, по каким данным будет строиться мувинг. Close — по цене закрытия, Open — по цене открытия, High — хай свечи, Low свечи, средняя цена, взвешенное закрытие. Лезть в эти настройки без четкого понимания зачем не стоит. Классически, мувинги строят по цене закрытия, то есть так, как и выбрано по умолчанию и настраивать тут ничего не нужно.

Понятия «быстрая» и «медленная» скользящие средние

Чем меньше период, тем более чутко и оперативно мувинги реагируют на каждое изменение котировок. Поэтому, мувинги с малыми периодами называют быстрая скользящая средняя.

И наоборот, чем период скользящей средней выше, тем более MA неповоротлива и вовсе не реагирует на какие-то мелкие ценовые колебания. Это — медленная скользящая средняя.

Каких-то четких значений, на которых заканчиваются быстрые и начинаются медленные MA нет, все достаточно условно. К примеру, периоды до ~25 можно считать быстрыми, от 25 до ~50 — середина, ну а от 50 и выше — медленные. Пример на графике ниже. Быстрые MA прямо таки «прилипают» к цене и следуют за ней по пятам, выписывая форекс индикаторы зигзаги. А вот медленные отрисовываются гораздо более плавно.

Есть некоторые торговые стратегии, на основе скользящих средних. К примеру, если одна линия пересекает другую снизу вверх, то это для нас сигнал на покупку, а если наоборот — сверху вниз, то это сигнал на продажу. И здесь роль сыграет период, о котором мы уже говорили ранее. Так как мы уже разобрались, что такое быстрая и медленная скользящие средние, то мы уже можем понять и вот что:

быстрый мувинг сможет дать много сигналов на вход в рынок, так как он тут же реагирует на изменения котировок и следует за ценой по пятам, но среди этих сигналов будет много ложных. Ну а медленная скользящая даст меньше сигналов и чем она медленнее, тем их будет меньше, но точность такого сигнала будет гораздо выше.

Определение тренда по скользящим средним

Поскольку индикатор Moving Average — трендовый то, соответственно, основное его значение есть определение текущего тренда. И действительно, с помощью MA сделать это достаточно просто. Принцип следующий:

если цена находится выше MA — тренд восходящий, если ниже — нисходящий.

При этом, от периода индикатора будет зависеть, какой именно тренд мы определяем: долгосрочный или краткосрочный. Если MA быстрая — она подскажет нам краткосрочный тренд, если медленная — долгосрочный. Если снова обратиться к предыдущему скриншоту, где мы сравнивали, как выглядят MA с различными периодами то можно заметить, что группа из трех быстрых MA многократно показала изменение краткосрочного тренда, чего не скажешь о медленных MA. Они показывают долгосрочный медвежий тренд, который не так то просто сломать.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Плавно подошли к настройке MA. Кстати, советую почитать статью про то, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу, возможно узнаете что-нибудь полезное для себя.

Многие новички ожидают, что есть некие секреты скользящих средних, некие особые настройки и периоды для разных таймфреймов, которые позволят получать сверх точные сигналы. Но, правда заключается в том, что на самом деле каждый использует свои собственные настройки, которые привычны лично ему. Давайте разбирать на примерах.


Трейдер торгует на графике D1. При этом используется 200 дневная SMA в качестве индикатора долгосрочного тренда. Пока 200 SMA не пробита, трейдер ищет сигналы только на покупку — если цена находится выше 200 SMA и только на продажу — если цена ниже. При этом для входа в позицию могут использоваться фигуры продолжения тренда или любая другая стратегия. Вместо SMA с одинаковым успехом может использоваться EMA и период тоже может быть другим. Нет жестких рамок и заранее готовых и выверенных значений. Другой трейдер торгует на часовых графиках и использует скользящие средние для h2. Например, две EMA с периодами 12 (на скриншоте желтая) и 24 (зеленая). Торговая стратегия у этого трейдера следующая: покупать, когда желтая EMA пересекает снизу вверх зеленую. А потом продавать, когда пересечение происходит уже сверху вниз. Есть и такие торговые стратегии форекс. В данном примере трейдер использует скользящие средние для h2 с периодами 12 и 24, но с одинаковым успехом их можно заменить другими, более быстрыми или медленными.

Смотрите видео о настройке скользящих средних!

http://www.youtube.com/watch?v=o_akiemNrTY

Скользящие средние для 15 минутного графика или любого другого могут использоваться такие же, как и для часового, дневного и всех остальных. Все зависит от конкретно вашей торговой стратегии, будь то фигуры разворота тренда или стратегия Трех Экранов, не важно. Периоды мувингов для разных таймфреймов определяются исходя из тестов, например с помощью программы Forex Tester 2, о которой я писал здесь.

Необходимо самому подобрать для себя наиболее подходящую комбинацию скользящих средних. Либо, если вы используете какую-либо готовую торговую стратегию, следовать инструкциям ее автора (или не следовать, дело ваше 😉 )

Чтобы новички совсем уж не терялись, приведу наиболее популярные значения периодов, но еще раз повторюсь, что это не какие-то магические и единственно верные значения как правильно настроить скользящие средние, все можно менять на свой вкус.

Быстрые мувинги: 8; 12; 24; 28

Медленные мувинги: 50; 100; 200; 365

Они могут быть SMA, EMA и др. Могут одинаково успешно использоваться как скользящие средние для 15 минутного графика, h2, D1 и др.

Получается, что секрет скользящих средних в том, что секрета нет.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи — Скользящие средние. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в этом индикаторе и правда ли вы готовы начать торговать по мувингам или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

.

Что такое скользящие средние? Расчет индикатора, стратегии торговли

Скользящие средние считаются одним из самых популярных и простых индикаторов технического анализа. В этой статье разбираемся что это такое, как это рассчитывать и как применять.

Существует огромное количество видов скользящих средних (математики называют скользящими средними все функции, которые работают по сходному признаку), но их объединяет одно — они все работают со средними значениями, причем значение любой скользящей средней определяется из значения исходной функции за предыдущий период.

Давайте на пальцах:

Скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, которые сглаживают колебания и шум, тем самым помогают трейдерам видеть текущий тренд финансовых активов.

Как запустить в терминале Quik

В остальных подобных программах все запускается аналогично.

У вас уже открыт терминал QUIK, открыт график, для которого вы хотите построить скользящую среднюю. Жмем правой кнопкой мыши, выбираем Добавить график (индикатор), и ищем в списке “Moving average”. Выбираем, жмем ОК. Название скользящей средней должно появится в легенде графика.

Чтобы изменить период и способ построения, двойной клик на название скользящей в легенде графика, переходим на вкладку ПАРАМЕТРЫ и настраиваем как нужно.

Типы скользящих средних

Простая скользящая средняя (Simple moving average или SMA) — среднее арифметическое цены бумаги за определенный период.

  • n — количество единичных периодов (например при n=6 на графике с периодом M15 расчет индикатора будет выполнен за предыдущие 1,5 часа)
  • PRICE — текущее значение цены, в настройках индикатора можно выбрать следующие варианты: high, low, open, close, median price ((high+Low)/2), typical price ((high+Low+Close)/3), weighted close ((high+Low+Close+Close)/4) или данные предыдущего индикатора

Допустим, мы хотим рассчитать скользящую среднюю с периодом 5 дней: мы делим весь график Цены на отрезки по 5 дней, и на каждом этом кусочке мы суммируем цену закрытия за каждый из дней и делим на 5.

С периодом 10 дней все тоже самое, только мы разбиваем на кусочки по 10 дней.

У простой скользящей средней много недостатков:

  • запаздывание(увы, будущее туманно)
  • все значения имеют один и тот тоже приоритет, независимо от их давности.

Но последние данные более важны для оценки актива, чем старые и они должны оказывать большее влияние на скользящую среднюю. Чтобы реализовать такую модель, придумали экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential moving average или EMA). Считается она вот так:

  • EMA(i-1) — предыдущее значение
  • F — фактор сглаживания (доля использования значения цен). Коэффициент F выбирается произвольным образом в пределах от 0 до 1, например F=2/(n+1), где n — количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

При таком расчете последним данным уделяется больше внимания, поэтому экспоненциальная скользящая средняя больше реагирует на изменения цен.

Еще два типа: это объёмо-зависимая скользящая средняя(Volume adjusted moving average или VMA) и сглаженная скользящая средняя(Smoothed moving average или SMMA). Формулы для развития кругозора:

  • V(i) — значение объема сделок
  • n — количество единичных периодов
  • P(i) — текущее значение цены
  • SMMA(i-1) — предыдущее значение
  • n — количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

Различия:

  • Если экспоненциальная скользящая средняя ставила новые значения приоритетней старых, то объемно-зависимая скользящая средняя дает больший вес тем значениям цены, по которым были максимальные объемы сделок.
  • Сглаженная скользящая средняя, как видно по названию, сглаживает свои значения и идет более плавно.

Как настроить и использовать в торговой стратегии?

Скользящие средние — это полностью настраиваемый индикатор, вы можете выбрать любой период.
Внимание! В настройке скользящих средних все зависит от вашей торговой стратегии, наш материал о способах настройки Это просто обзорный материал о том, как можно это все настраивать.

  1. Определяем тренд и действуем

Скользящие средние это отстающие показатели, поэтому перелом тренда ими не определить, зато они хорошо подтверждают существующий. Когда ценные бумаги находятся в растущем тренде, то их цена лежит выше возрастающей скользящей средней, а когда тренд убывающий цена, соответственно, находится ниже убывающей скользящей средней.

Действуем просто: скользящая пересекает цену снизу вверх(левая часть графика) — следует покупать, скользящая пересекает цену сверху вниз(правая часть графика) — следует продавать.

Внимание! Это работает только при наличии сильного тренда! Если рынок находится долгом боковике, то нельзя совершать сделки, основываясь на поведении средней скользящей.

2. Поддержка/сопротивление

Зачастую падение/рост цены затормаживается вблизи скользящей средней. Таким образом, можно использовать скользящую среднюю для установки стоп-лоссов или для закрепления цены. Для таких целей используются скользящие с большим периодом(от 50 до 200 дней). Более подробно показано на графиках:

Поддержка

Сопротивление

Очень важное НО! Мы рассказали только о том, что цена затормаживается вблизи скользящей средней. Но предсказать по средней будет ли “отскок” от нее, как на графиках, как бы нам этого не хотелось, мы не можем. Для этого нужно подключать другие индикаторы.

3. Пересечение двух скользящих средних

Если цена сильно “скачет” на небольших промежутках времени(aka волатильна), то лучше брать две скользящие средние с разными периодами и анализировать их пересечение. Выставляем 2 скользящие средние, одна будет “быстрая”(маленький период), другая “медленная”(большой период). Далее принцип такой же, какой описан в п.1, смотрим на график:

Следует покупать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет снизу вверх “медленную”.

Следует продавать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет сверху вниз “медленную”.

Внимание!

  1. Не забываем, что цена должна находится в тренде, иначе скользящие не работают.
  2. Скользящие это запаздывающие индикаторы, поэтому если цена открытия не совпадает с ценой закрытия прошлого дня, на открытии скользящие средние дают ложные показатели.

Скользящие средние дают отличный результат если их комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами (Фрактал, например), которые будут подтверждать или опровергать их гипотезы.

Итоги:

  • Мы познакомились с семейством функций(так это называется в математике) скользящих средних и узнали зачем они нужны
  • Построили скользящие средние в терминале QUIK
  • Узнали как считаются и чем различаются разные типы скользящих средних
  • Узнали как можно применять их в своих стратегиях

Так как скользящие средние это чисто математический инструмент, то он отлично может использоваться роботами

Как использовать Скользящую среднюю для покупки акций? — R Blog RU

Скользящая средняя (Moving Average) давно вошла в мир рыночного анализа и стала незаменимым помощником для большого количества трейдеров. Несмотря на свою простоту, данный индикатор работает практически на всех временных интервалах и с любыми торговыми инструментами.

На основе Скользящей средней разработано множество других индикаторов, которые, по сути, являются визуально измененной Скользящей средней. Индикатор относится к трендовым, и основная его задача — показать направление тенденции, при этом сглаживая все «шумы» и незначительные колебания котировок.

Настройка индикатора

Скользящая средняя (Moving Average) имеет несколько настроек:

  • Период – количество баров, применяемое в расчёте индикатора. Может быть от единицы и выше.
  • Сдвиг – количество баров, на которое будет сдвинут расчёт периода.
  • Метод расчёта – Простая скользящая (SMA), экспоненциальная скользящая (EMA) и взвешенная скользящая (WMA).
  • Применение к цене – цена закрытия, цена открытия, максимальное значение и минимальное значение цены.

Оперируя этими параметрами, трейдер может настроить индикатор на своё усмотрение под конкретный инструмент и условия торговли. Вариантов применения индикатора Скользящая средняя большое количество. Торговля с применением Скользящей средней с большим периодом, как правило, используется для среднесрочной торговли. При торговле внутри дня эффективнее использовать настройки индикатора с периодом меньше ста.

Вид индикатора на графике

В первую очередь, необходимо определить параметры индикатора для торговли. Чем меньше период, тем более чётко Скользящая будет повторять график и двигаться вслед за ценой. На рисунке мы видим EMA 5, то значит, что период для расчёта — 5 последних баров, сдвиг – ноль, применение к цене закрытия.

EMA 5

Если применить задать в настройках период, равный 100, то Скользящая средняя будет двигаться рядом с графиком и периодически пересекать его.

EMA 100

При использовании периода больше 100 индикатор будет дальше отодвигаться от графика и реже будут происходить пересечения с ценой.

EMA 200

Применение индикатора Скользящая средняя для торговли акциями

Исходя из того, что графики акций не сильно отличаются от графиков валютных пар, применять индикатор Скользящая средняя можно без существенных ограничений. Среди участников рынка в ходу поговорка: «Медведи живут под двухсотой скользящей средней, Быки — над ней». Из этого следует, что в долгосрочной перспективе индикатор говорит о продолжении существующей тенденции.

Варианты торговли по индикатору

Рассмотрим несколько вариантов торговли акциями по индикатору Скользящая средняя.

  • Пересечение Скользящих средних
  • Отскок от Скользящей средней
  • Пробой Скользящей средней

Пересечение Скользящих средних

Для торговли можно использовать любой временной интервал, при этом необходимо учесть, что на графиках меньше М5 будет много ложных сигналов. Оптимальным для внутридневной торговли акциями будет график М15.

Порядок действий:

1. Выбираем акции с хорошей волатильностью и объёмом торговли более 500 тысяч за торговую сессию.

2. Наносим на график две Экспоненциальные скользящие средние EMA 8 и EMA 18 (данные настройки даны для примера, исходя из опыта трейдера они могут быть изменены), сдвиг ноль, применение к закрытию.

Возможно применение настроек периода Скользящих с использованием числового ряда Фибоначчи.

EMA 8 и EMA 18 — Покупка

3. Сигналом для открытия позиции в нашем случае будет служить пересечение Скользящих средних: быстрой с периодом 8 (красного цвета) и медленной с периодом 18 (синего цвета).

Позиция на продажу открывается после того, как быстрая скользящая пересечёт медленную сверху вниз. Позиция на покупку открывается после пересечения в обратную стороны: быстрая скользящая должна пересесь медленную снизу вверх.

Торговая стратегия с использованием нескольких Скользящих средних широко распространена среди трейдеров и существует много вариаций её настройки. Стоп Лосс в этих случаях выставляется за ближайшее максимальное значение или за ближайшее минимальное значение. Закрытие позиции производим после пересечения скользящих в обратном направлении.

EMA 8 и EMA 18 — Продажа

Отскок от Скользящей средней

В этом варианте применяют одну Скользящую среднюю с периодом больше пятидесяти (можно использовать и меньший период, но тогда будет много ложных сигналов). Условия отбора потенциальных акций тот же, что и в предыдущем случае.

Наносим на график EMA 200, применяем к закрытию, сдвиг ноль, цвет на своё усмотрение. Дополнительным сигналом для открытия позиции могут служить разворотные свечные комбинации из классического свечного анализа: Молот, Перевёрнутый молот, Падающая звезда, Повешенный, Доджи, Поглощение и Харами.
Условием для открытия позиции будет формирование разворотного паттерна на месте соприкосновения графика со Скользящей средней. В этом случае линия индикатора выступает в качестве поддержки или сопротивления.

Пример для открытия позиции на покупку: котировки после роста формируют откат к уровню поддержки, которым является EMA 200, а после достижения поддержки цена формирует разворотный паттерн Молот. После закрытия свечи можно открывать позицию на покупку. При этом Стоп Лосс выставляется за минимальное значение Молота, а Тейк Профит — на ближайшее максимальное значение.

Позиция на продажу открывается аналогичным образом с той лишь разницей, что цена совершает откат после снижения к Скользящей средней снизу. Необходимо учитывать тот факт, что торговля ведётся в направлении общего тренда.

EMA 200 — Молот

Пробой Скользящей средней

В торговле на пробой Скользящей средней действуют по тем же принципам, как и в торговле на пробой технического уровня поддержки или сопротивления. В данном случае, скользящая выступает как раз одним из этих уровней. Учитывая, что при этом существует вероятность смены общей тенденции движения цены, позиции будут открываться против существующего тренда.

Пример для открытия позиции на покупку: котировки некоторое время находились под Скользящей средней EMA200 и в очередной раз подошли к ней снизу, совершив пробой одной свечой. После закрытия пробойной свечи следующая открылась выше цены закрытия предыдущей, что может служить сигналом для покупки.

Ориентир для Стоп Лосса в данном случае – ближайшее минимальное значение. Как видно по графику, цена сменила тенденцию и приступила к формированию восходящего тренда. Закрываем позицию после пробоя ценой Скользящей средней в обратном направлении.

EMA 200 — Покупка

Плюсы и минусы индикатора Скользящая средняя

Плюсы:

  • Большой спектр настроек.
  • Применятся на всех торговых инструментах.
  • Комбинируется с другими индикаторами.
  • Несколько Скользящих средних применяются как самостоятельная торговая стратегия.

Минусы:

  • Много ложных сигналов на таймфреймах М1 и М5.
  • Запаздывание в сигналах.
  • На боковых движениях даёт некорректные данные.
  • Учитывая частые разрывы в цене на фондовом рынке, даёт погрешности в сигналах.

Заключение

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) и сейчас не потерял популярность и на его основе продолжают разрабатывать всё новые индикаторы. Применение Moving Average в комплексе с другими трендовыми инструментами может повысить шансы на успех в торговле акциями и индексами на фондовом рынке.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD с минимальной комиссией в размере 0,5 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex и открыть счёт.


Материал подготовил

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.


Что такое взвешенная скользящая средняя на форекс. Взвешенное скользящее среднее (WMA) Все мувинги в одном

Moving Average (MA) или скользящая средняя – трендовый индикатор, которые представляет собой кривую линию, которая рассчитывается на основе изменения цены. Соответственно, скользящая средняя является тем помощником трейдера, которая подтверждает тренд. На графике она выглядит как изгибающаяся линия, повторяющая движение цены, но более плавно.

На первом примере видно, как у растущего актива сформировался восходящий тренд, в результате Moving Average подтверждает тренд. Обратная ситуация – нисходящий тренд – представлен на следующем примере.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение МА – это усредненный показатель цены за определенный временной период. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период – основной параметр индикатора, от него зависит, сколько временных отметок будет учитываться при определении параметра скользящей.

Существует 4 основных типа МА:

  1. Простая – Ее значения являются простым средним арифметическим изменений цены.
  2. Экспоненциальная – В этом случае последние значения имеют преобладающий вес. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
  3. Линейно-взвешенная – Последние значения имеют больший приоритет, но вес рассчитывается по геометрической прогрессии.
  4. Сглаженная – Последние значения имеют больший приоритет, при этом учитываются также значения цены, выходящие за рамки периода (их влияние незначительно).

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.

Чтобы настроить индикатор, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на индикатор, выбрать «Свойства»

В дальнейшем окне идут настройки индикатора, где можно выбрать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
  • Применить к (рассчитывать индикатор на основе цены закрытия \ цены открытия и прочее)
  • Также выбирается стиль МА (цвет, толщина)

Также в свойствах можно выбрать отображение на определенных таймфреймах. Например в рамках торговой стратегии необходима только 14 МА на графике h5 и h2, тогда в настройках надо указать соответствующие данные:

В подавляющем большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, ее устанавливают по умолчанию, если в условиях торговой системы не прописано иное. Рассмотрим более подробно виды MA и примеры стратегий.

Виды Moving Average

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (Simple moving average) представляет собой линию, построенную на точках, координаты которых рассчитываются как простое среднее арифметическое предыдущих значений цены. Чем больше период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более сглаженной и отдаленной от графика цены получается скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена за пять дней закрывалась на отметках 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, и 1.6, то значение простой скользящей средней на следующей отметке будет равняться 1,36. Для расчета следующего значения 5-периодичной МА нужно отбросить 1.2 и добавить в формулу цену закрытия на отметке, следующей за 1.6.

Для того, чтобы нанести простую скользящую на график, нужно выбрать инструмент Moving Average в общем списке индикаторов платформы. После этого откроется окно настройки, в котором необходимо выбрать «Simple» в поле «Метод МА». Остальные настройки устанавливаются в зависимости от условий торговой стратегии (далее – ТС).

Простая скользящая средняя – самая популярная из все категорий МА, на ее основе построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы.

Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы.
В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

  • Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать.
  • Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума (или выше максимума) пробойной свечи. Прибыль можно фиксировать как по тейк профиту (например, выставив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп лосса), так и с помощью трейлинг стопа.

Техника Колесницы – довольно старая стратегия, и, хотя в классическом виде она используется без применения осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее инструментами вроде ADX. Колесница показывает отличные результаты в тренде, но для того, чтобы минимизировать входы в рынок в период флета, вполне логично использовать дополнительный фильтрующий индикатор.

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в каждой конкретной точке последние значения цены имеют преобладающий вес над более ранними. Формула расчета EMA довольно сложна, но по сути это значит, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей наибольший вес будет иметь предыдущее значение цены, а цена закрытия 10-й по счету свечки в обратном порядке практически не будет учитываться.

Эта скользящая была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного таймфрейма к другому. Снижение веса показателей цены по мере их удаления решает проблему простой МА, в которой отбрасывание последнего значения может оказать на индикатор большее влияние, чем добавление нового. В результате линия с тем же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА».

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что при ее построении учитываются не только значения цены в рамках заданного периода, но также n-ое количество предыдущих значений. И хотя вес значений цены, находящихся за рамками периода, гораздо меньше веса последних показателей, они также оказывают влияние на конечный результат. Если экспоненциальная и линейно-взвещенная скользящие движутся более плавно и более приближены к графику цены, чем простая МА с тем же периодом, то сглаженный мувинг, наоборот, будет более отдаленным.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим скользящим: период, сдвиг и стиль назначаются по усмотрению трейдера, а в поле «Метод МА» необходимо выбрать «Smoothed».

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с остальными типами мувингов. Она редко используется в торговых стратегиях. В основном сглаженная МА применяется в комплексных автоматических торговых системах, а также входит в состав кастомных индикаторов.

Как торговать с помощью мувингов?

Moving Average – универсальный инструмент. Она подходит для торговли на любых таймфреймах и активах.

Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. Рассмотрим самые основные.

Самая простая и универсальная методика. Так как для анализа используется всего один индикатор, сигналами на открытие позиций будет пересечение ценой скользящей средней:

  1. Если цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – оптимальным решением будет продажа.

Недостаток такого метода – большое количество ложных сигналов. Одна скользящая может помочь поймать большой тренд, однако до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Поэтому необходимо в каждой сделке выставлять жесткий стоп лосс, а прибыли позволять расти, компенсируя предыдущие убытки.

Этот способ похож на предыдущий, только вместо одной МА на график устанавливаются две скользящих с разными параметрами. Сигналами будут уже пересечения мувингов друг с другом:

  1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – рекомендуется продавать.

Как видно из примера, использование второй скользящей позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако более актуальной становится проблема запаздывания – зачастую МА пересекаются тогда, когда половина тренда уже пройдена.

MACD – это осциллятор, построенный на показателях двух мувингов и их взаимодействии. В связке с МА он выполняет роль фильтра.

Алгоритм стратегии МА + MACD следующий:

  1. Рекомендуется открывать сделки на покупку, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбики MACD снизу вверх пересекают линию.
  2. Продажи оптимальны, когда цена пересекает скользящую сверху вниз, а столбики MACD в том же направлении.

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает, и они поступают не синхронно, от входа в сделку лучше отказаться.

Заключение

Базовые методики торговли с МА помогут набраться опыта и отточить трейдерские навыки. Кроме того, для более эффективных результатов потребуется изучить другие индикаторы, и внедрить не которые из них в торговую систему. По-настоящему же большие прибыли поможет принести авторская стратегия, созданная на основе полученного опыта.

Но вам нужно помнить, что торговля связана с существенным риском потери и не подходит для всех инвесторов.

Описанные в этой статье стратегии вы можете лично опробовать на сайте AvaTrade, причем без риска: для каждого нового пользователя в течение 21 дня доступна торговля на демо-счете.

База свинг трейдинга

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

Быстрый переход к главным темам данного поста:

Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

Предназначение moving average:

  • Рынки, на которых используется : фондовый, Форекс, срочный;
  • Инструменты : акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
  • Предпочтительные таймфреймы : от минутного или часового графика до дневного и недельного;
  • Группа : относится к трендовым индикаторам;
  • Как используется : чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

  1. Простая или simple скользящая средняя
  2. И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:


Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:


И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

  1. Период – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
  2. Смещение – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
  3. Цена – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
  4. Другие настройки – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут h5 или h2 и тем более M15, M10, M1.

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

  1. Быстрая MA – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
  2. Медленная скользящая средняя – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

  1. Определение тренда. Это основная функция данного индикатора. Он является запаздывающим, поэтому не прогнозирует начало новой тенденции, а лишь говорит о том, что уже и так видно. Но, это идеальный индикатор для отбора трендовых бумаг при помощи фильтров. Об этом поговорим дальше в статье.
  2. Определение моментума. Это импульс, или скорость, с которой движется цена. Чем ближе к вертикали наклон скользящей средней, тем выше моментум. Если имеются 2 MA: быстрая и медленная, то чем больше между ними расстояние, тем выше моментум. Импульс лучше всего смотреть на MACD, который работает на основе скользящих средних.
  3. Поддержка и сопротивление. Очень часто цена, приближаясь к moving average, находит в ней уровень и разворачивается. Особенно часто это прослеживается с 200-периодной MA. Но считать линию на графике поддержкой или сопротивлением – это очень противоречивое утверждение. Будьте с ним осторожны, особенно, если увидите торговые стратегии, основанные на нем.
  4. Постановка стоп лосс. Суть в том, чтобы «запрятать» ограничитель убытков за MA, основываясь на том, что последняя является поддержкой или сопротивлением. Как относится к подобному утверждению, вы уже знаете.

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

  1. Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
  2. Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

  1. 200 дневная скользящая средняя. Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

  1. Фильтрация при пересечении скользящих средних. Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

  1. Поиск откатов в свинг трейдинге. Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга .

Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору.

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

  1. Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой. Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

  1. Две скользящие средние и более – стратегия основана на их пересечении между собой.

Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

  1. Конверты скользящих средних или envelope – смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA.

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI , CCI , стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге ».

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD . Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера , Ichimoku и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

Итоги

  • Скользящая средняя – один из самых старых, изученных и оттестированных индикаторов;
  • Это трендовый индикатор, который хорошо работает во время тенденции, но плохо во флэте;
  • Имеет фактор запаздывания, то есть показывает то, что уже свершилось;
  • Может применяться как для торговли, так и для отбора трендовых инструментов;
  • Большинство специалистов считает оптимальным использование двух скользящих средних;
  • 200 MA – это принятая граница между быками и медведями;
  • Большинство потенциально прибыльных откатов завершаются в промежутке между 10 и 30-периодной MA.

Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях:

  • Пробовали ли вы на практике стратегию описанную на сайте?
  • Какие имеете результаты?

Спасибо всем за внимание. Удачи!


Полезно знать:

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.

Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!

Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.

Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов , которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.

Существуют несколько видов скользящих средних:

  1. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
  2. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
  3. Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
  4. Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)

Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.

Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:

Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговле на форекс .

Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.

Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.

Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.

Правило подбора периода скользящей средней

Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической . Продемонстрируем на примере.

Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.

Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.

И смотрите результат.

Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления , как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.

Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными .

В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими .

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Описание:

  1. Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
  2. Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
  3. Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
  4. Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
  5. Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
  6. Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.

Научитесь торговать. Пройдите .

Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки , а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки .

Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:

  1. Ждать пересечение скользящих средних.
  2. Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
  3. Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.

В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя как на примере. Пробуйте, экспериментируйте!

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.

Заключение

Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии:)

Удачной торговли!

Лидирующий брокер на рынке FOREX —

Бывают трех видов:

  • простые (англ. simple moving average, SMA)
  • экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA)
  • взвешенные (англ. weighted moving average, WMA)

По умолчанию, под термином среднее скользящее (также среднескользящее , скользящее среднее ) подразумевается простое среднее скользящее .

Напомним, что средние скользящие усредняют данные о цене , тем самым позволяя аналитику увидеть скрытые тренды. В некотором смысле, средние скользящие замедляют движение цены по графику . Для просчета любого вида скользящих средних нужно определенное количество прошлых цен. Как только поступает новая цена, сразу можно убирать самое старую цену из расчета, а вместо нее подставлять самую новую (сегодняшнюю), чтоб просчитать текущее среднее скользящее. Получается, что это скользящие средние «скользят» по графику вместе с ценой .

Простое среднее скользящее (SMA)

Читайте также Стандартное отклонение Стандартное отклонение — классический индикатор изменчивости из описательной статистики. Стандартное отклонение, среднеквадратичное отклонение, СКО…

Как уже описывалось в изначальной статье о средних скользящих , простое среднее скользящее периода n на момент k — это средняя арифметическая величина n значений от k-n+1 до k . Иными словами, 5-ти дневное среднее скользящее на сегодня высчитывается путем прибавления пяти предыдущих цен (т.е. сегодняшняя плюс четыре прошлых) и разделением их на 5. Т.е. если цены были такие: 9, 8, 8, 9, 10, то простое среднее скользящее будет равно (9+8+8+9+10)/5=8,8 . Следовательно, при сегодняшней цене в 10, среднее скользящее будет равно 8,8.

Для завтрашнего дня надо будет опять просчитывать новое значение среднего скользящего, и уже использовать свежие данные для его вычисления: 8, 8, 9, 10, 11 (где 11 — это завтрашняя цена; заметьте, что первую девятку мы упустили, но в конец добавили самую последнюю цену). Т.е. завтрашнее среднее скользящее будет равно (8+8+9+10+11)/5=9,2 .

Экспоненциальное среднее скользящее (EMA)

Экспоненциальное среднее скользящее считает более поздние данные более важными . Следовательно, этот вид среднего скользящего быстрее реагирует на изменения цены.

Просчет значения экспоненциального среднего скользящего более сложный : вычисление значения 5-ти дневного экспоненциального среднего скользящего на сегодня производится по следующей формуле: EMA = EMA+(2/(n+1))·(P-EMA) , где

  • EMA — экспоненциальное скользящее среднее периода n на момент k
  • P — текущая цена

Читайте также Объем по цене (volume by price) Объем по цене — нераспространенный технический индикатор, который описывает объем торгов в ценовых диапазонах. Объем по цене (англ. volume by price…

Вам не обязательно помнить формулу наизусть; главное понимать смысл, который заключается в том, что, при просчете экспоненциального среднего скользящего, более ранние цены имеют меньшее значение , а более поздние — большее значение.

Взвешенное скользящее среднее (WMA)

Взвешенное скользящее среднее , как и экспоненциальное, тоже придает более поздним данным больше «веса», но оно делает это более выражено и проще. При просчете 5-ти дневного взвешенного скользящего среднего, мы придаем текущей цене пятикратный вес, вчерашней — четырехкратный, позавчерашней — трехкратный и т.д., а потом делим сумму всех произведений на сумму добавленного веса. Т.е. (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) = 146/15 = 9,73 .

Формула расчета проста: каждую цену, входящую в просчет взвешенного скользящего среднего, необходимо умножить на ее порядковый номер, а потом разделить всю эту сумму на сумму порядковых номеров .

На графике изображено взвешенное среднее скользящее с периодом 89: программа складывает сегодняшнюю цену умноженную на 89 с вчерашней ценой умноженной на 88 и т.д. и потом делит сумму на 4005 (т.е. сумму всех натуральных чисел перед 89 включительно).

Сравнение видов скользящих средних

Разница между тремя видами скользящих средних для аналитика, по большому счету, невелика. Но, тем не менее, есть различия между видами скользящих средних и они довольно заметные.

Для большинства трейдеров скользящие средние – один из первых индикаторов, с которыми они познакомились. Он максимально прост в использовании, но при этом обладает высокой эффективностью. В данной статье мы подробней остановимся на индикаторе WMA.

Суть скользящих средних

Обычно все сводится к тому, что трейдер просто задает период скользящей средней в настройках и добавляет ее на график. Как правило, он зачастую даже не задумывается о том, какой метод сглаживания применяется, а это очень важно.

Почему? Суть заключается в том, для каких именно целей Вы используете МА. Если Вы где-то нашли индикаторную стратегию и просто пользуетесь ею, то это одно, но если Вы пытаетесь построить торговую систему с нуля, то желательно понимать, какой метод сглаживания используется и в каких ситуациях лучше применять.

Типы скользящих

Коротко пройдемся по основным типам скользящих средних и отличиям их друг от друга. Обратите внимание на пункт в настройках индикатора, который называется «Метод МА» – доступно 4 варианта сглаживания. В них существенно отличается расчетная формула.

Разберем подробно каждый из них:

  1. SMA – простая скользящая средняя. Формула используется простейшая – берется цена за указанное число периодов и делится на них. Здесь используется зависимость следующего вида: SMA = ((E n)i=1 Price i)/n;
  2. EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Здесь уже вводится такое понятие, как вес цены. Идея, в принципе, логичная – считается, что отдаленная история меньше влияет на текущее поведение цены, нежели более близкая. Вес цены убывает по экспоненте, рассчитывается в зависимости от заданного периода, а значение веса никогда не будет равно 0;
  3. SmMA – сглаженная скользящая средняя. От остальных отличается тем, что, помимо заданного периода, учитывается и цена на истории, которые выходят за границы этого временного промежутка. Просто им присваивается все более меньший коэффициент. Из-за этого, если сравнивать с остальными, выглядит более тяжеловесной;
  4. WMA – взвешенная скользящая средняя. Правильнее было бы называть ее линейно-взвешенной, но приставку “линейно” обычно опускают. Принцип расчета похож на экспоненциальную МА: каждой свече присваивается свой вес, только он рассчитывается не по экспоненциальной зависимости, а в зависимости от выбранного периода (вес изменяется по линейной зависимости, отсюда и название). Имеет следующую формулу: WMA = ((E n) i=1 P 1 *W 1)/((E n) i=1 *W i), где W – это вес цены.

Расчет значений WMA

В настройках параметр «Период», отвечает за то, сколько свечей будет взято в расчет по формуле, для отображения средней скользящей на графике. Вес свечей убывает с 1 по 8, у 1-й максимальный, а у 8-й – минимальный.

Мы выяснили, что вес свечей изменяется по линейной зависимости, на него влияет заданный период. Рассмотрим расчет на примере периода 6:

  • Использоваться будут только цены ближайших 6 сформированных свечей;
  • Расчет текущего значения Weighted Moving Average будет вестись по формуле: WMA = №1*6+№2*5+№3*4+№4*3+№5+2+№6*1/6+5+4+3+2+1.

В числителе каждое слагаемое – это произведение соответствующей свечи на ее вес. В знаменателе – сумма весов. Для периода, например, 15 в числителе и знаменателе было бы по 15 слагаемых
.

Сравнение скользящих средних

Если разработчики дали бы возможность трейдерам самим выбирать тип МА – это бы значительно упростило жизнь рыночному игроку. Пока что, для наглядности, сравним разные типы скользящих средних с одним и тем же периодом, на одном и том же участке графика, но разными методами расчета.

Несколько особенностей:


Зная особенности работы каждого из типов МА, можно сформулировать ряд правил по их использованию:

  • При мелком периоде крайне важна скорость реакции скользящей средней. Поэтому здесь мы бы порекомендовали использовать либо ЕМА, либо WMA. Видно, что ЕМА немного запаздывает, но критической разницы нет;
  • Учитывайте, что во время флета WMAиз-за своей скорости будет генерировать максимальное количество ложных сигналов;
  • На крупных периодах смысл в быстрой реакции скользящей средней на изменение цены теряется. Поэтому можно использовать как SMA, так и ЕМА, WMA. При крупных периодах скользящие средние используются чаще всего для идентификации тренда, так что небольшая разница в реакции простительна. Чаще важно направление МА, а не ее положение относительно цены.

Что же касается SmMA, то в торговле ее используют чрезвычайно редко. Просто знайте, что есть такой тип скользящей средней и особенности ее расчета.

Как использовать WMA в торговле

Коротко перечислим самые распространенные варианты использования МА (в том числе и WMA). Итак, приступим:

  • Используем «букет» МА. Добавляем на график несколько скользящих средних с разными периодами и ловим тренд в самом начале. На его формирование будет указывать расхождение МА (по этому принципу работает Аллигатор Билла Уильямса). Самое сложное – подобрать периоды скользящих средних;
  • МА с крупным периодом могут использоваться для идентификации тренда. Например, скользящие средние с периодом 200 на D1 часто применяются для этого. Если МА направлена вверх, и цена выше нее, – на рынке восходящий тренд;
  • МА могут использоваться в роли границ канала, в котором движется цена. Для этого в настройках просто нужно добавить пару уровней со знаком «+» и «–». Торговать можно на отбой от границ этого динамического канала;
  • Самый распространенный вариант – вход на пересечении быстрой и медленной МА. Иногда так удается поймать неплохое движение цены.

Перечисленные варианты использования подходят не только для WMA, но и для других типов скользящих средних.

В момент пересечения WMA с периодом 12 средней скользящей с периодом 24, снизу вверх, следует открывать покупку. Такой стиль торговли отлично подходит для WMA, важна быстрая реакция на поведение цены

В заключение

WMA – всего лишь один из видов скользящих средних. От остальных он отличается необычным расчетом текущего значения МА. В расчетной формуле каждой свече присваивается свой «вес». Все зависит от того, насколько близко она расположена к текущему моменту. Таким образом, учитывается предположение о том, что дальняя история на цену влияет все слабее.

В остальном это та же МА, к ней применимы все те же методы, которые работают с простыми либо экспоненциальными скользящими средними. Просто учитывайте описанные особенности в работе.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Советник 3 Ducks – автоматизация сверхнадежной трендовой стратегии

Здравствуйте, дорогие друзья!

Стратегия под названием 3 Ducks была известна уже в 2009 г., на трендовых инструментах она показывала неплохой результат. Позже по правилам торговой системы был создан советник, дававший примерно тот же результат, что и при ручной торговле. Сегодня предлагаю выяснить смог ли робот 3 Ducks пережить проверку временем и стоит ли ставить его на реальный счет.

Характеристики советника

Платформа: MetaTrader4

Версия советника: 3.0

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD

Таймфрейм: M5

Время работы: без ограничений

Тип робота: трендовый советник на 3 скользящих средних

Все самые лучшие новинки и актуальные настройки в одном месте. Годовая подписка —  лучшее решение !  Вы получите возможность удвоить свой депозит всего за два месяца!

Оформить подписку

Как работает советник 3 Ducks

Это индикаторный трендовый робот, а для определения направления движения рынка используются 3 скользящие средние с разными периодами. Идея торговли копирует принцип трех экранов Элдера  – анализ проводится на трех временных интервалах. Таймфреймы Н4 и Н1 используются как фильтры, а непосредственно вход в рынок выполняется на пятиминутном графике.

На растущем рынке график находится над ЕMA на старших таймфреймах. При пересечении быстрого мувинга снизу-вверх на 5-минутном графике открывается сделка на покупку. Для продаж условия меняются на зеркальные.

На графике советник отображает только скользящую среднюю для 5-минутного графика. Для наглядности на рисунках ниже добавлены мувинги, отображающие положение дел на Н1 и Н4.

Большая часть сделок закрыта при обратном пересечении скользящей средней на таймфрейме Н1

 

Положение скользящих средних друг относительно друга не учитывается. Здесь МА на М5 была ниже МА на Н1, но все равно была открыта сделка на покупку

 

Эта сделка была закрыта по тейк-профиту через неделю после входа в рынок. Было взято практически все трендовое движение

В советнике есть стандартный трейлинг-стоп и возможность досрочного закрытия позиции при пересечении скользящей средней в обратном направлении. Учитывается мувинг на Н1, на 5-минутном графике обратные пересечения игнорируются.

Советник трендовый, поэтому профит по сделке превышает убыток. При активированном досрочном закрытии сделок большая их часть будет закрываться с небольшим убытком, но один тейк-профит перекрывает несколько убыточных сделок. Это характерно для трендовых систем.

Даже лучший робот не сравнится по надежности с портфелем из разных по логике работы советников. Я предлагаю с самого начала автоматизировать свою торговлю правильно – учитесь работать с портфелем советников, не ищите грааль.

Ощутить преимущество портфельной работы можете прямо сейчас. Я и мои коллеги отобрали 5 лучших советников, вручную изучив 4300 советников из сети интернет. Из них лишь 5 в полной мере соответствовали нашим критериям, мы оптимизировали их и подготовили к работе. Чтобы получить советники и прибыльные настройки к ним достаточно оставить заявку, перейдя по ссылке ниже.

 

Получить ТОП5 советников бесплатно

Настройки 3 Ducks

Алгоритм работы очень простой, настроек мало, но можно корректировать все аспекты работы 3 Ducks:

  • magic – этим числом робот помечает свои ордера, чтобы отличать их от других;
  • EMA1, EMA2, EMA3 – скользящие средние на таймфреймах Н4, Н1 и М5 соответственно. В базовой версии стратегии использовался один и тот же период на всех мувингах;
  • CloseByMa – значение true позволяет советнику закрывать сделки после обратного пересечения скользящей средней на Н1;
  • Take, Stop – тейк-профит и стоп-лосс в пунктах;
  • Tral – при значении false советник не будет тралить сделку;
  • TS – сколько должен пройти график в прибыльном направлении, чтобы активировался трейлинг-стоп;
  • TralStep – шаг, с которым стоп передвигается вслед за ценой;
  • UseSound – при значении true советник будет уведомлять о своих действиях звуковым сигналом;
  • ММ – активация торговли с динамическим лотом;
  • MMRisk – риск на сделку при работе с динамическим лотом;
  • Lots – объем сделки при работе с фиксированным объемом.

Настройки советника

Результаты тестирования

Изначально советник разрабатывался под EURUSD, он подходит и под другие пары, на которых бывают сильные тренды, но стандартные настройки при создании подбирались именно под EURUSD. Для проверки выживаемости советник тестировался за период с 2016 г. по конец мая 2020 г.

Результаты оказались неплохими:

  • по EURUSD с минимальным фиксированным лотом депозит вырос на 62% с просадкой 7,80%;

Тестирование на GBPUSD с лотом 0,01

  • при повышении объема в 10 раз просадка удерживается в пределах 30%, риск слить депозит отсутствовал. В валюте просадка составила $957, для такого объема депозит лучше было бы увеличить в 2-3 раза. Рост составил 613,75%, в среднем порядка 11,58% в месяц;

Та же пара, но лот увеличен в 10 раз

  • при снижении стартового лота до 0,05 и активации динамического объема с риском 3% на сделку советник сливает депозит. При этом в моменте рост доходил до 1600%, если бы трейдер снимал часть прибыли, то в итоге после слива депозита все равно остался бы в плюсе.

Так советник торгует с динамическим лотом

Актуальные для GBPUSD настройки не работают на других валютных парах. Так, по EURUSD за тот же период тестирования депозит уменьшился на 16,87%.

Результат по EURUSD неудовлетворительный

Более детальный анализ отчета показывает, что он практически не стагнирует, это подтверждает и форма кривой роста депозита. За 53 месяца тестирования максимальный период стагнации составил всего 188 дней или 11,67% от всего времени тестирования. В прочих ситуациях советник быстро выходил из просадки.

Стагнация практически отсутствует

Эффективность робота сильно зависит от времени суток и дня недели:

  • понедельник откровенно неудачный день для 3 Ducks;
  • ночью убыток стабильно превышает профит.

Анализ результатов по дням недели и времени суток

Что касается винрейта, то он равен 46%, это нормально. В настройках задано соотношение тейка и стопа на уровне 2 к 1, поэтому при такой доле прибыльных сделок робот стабильно зарабатывает.

Заключение

Советник 3 Ducks неплохо сохранился и спустя годы способен зарабатывать. При этом напрашивается ряд модификаций – текущая просадка объясняется отсутствием временного фильтра. Если бы удалось отключать работу в отдельные дни недели и на ночь, результат мог быть лучше.

В текущем состоянии 3 Ducks не подходит на роль универсального робота под все валютные пары. Его нужно настраивать под каждый инструмент в отдельности, если готовы потратить время на эксперименты, его можно рекомендовать к использованию.

Если будете экспериментировать или у вас есть опыт работы с этим советником в прошлом, напишите об этом в комментариях и напомните на вебинаре в четверг.

Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором

Скользящая средняя ( англ. Moving Average) – это один из самых популярных трендовых индикаторов для технического анализа графиков. Именно на основе скользящей средней были созданы десятки тысяч различных индикаторов и советников, а так же огромное множество различных торговых стратегий.

Не смотря на то, что индикатор Moving Average (сокращенно МА или, как его еще называют в простонародье, МА-шка) , является запаздывающим индикатором, его можно очень эффективно использовать для получение прибыли, о чем я расскажу в рамках этой статьи.

Загрузка…

Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике

Прежде всего, необходимо понять принципы и методы построения скользящего среднего на ценовом графике. Существует несколько основных методов построения индикатора Moving Average:
  • Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
Различаются между методами не значительные, но все же имеются – одни линии получаются более сглаженными, другие – менее сглаженными.

Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее

Чтобы понять, как строится скользящее среднее, много ума не требуется. Стандартный индикатор SMA (Простое скользящее среднее) имеет:
  • Период «14» — берет данные с последних 14 свечек на ценовом графике
  • Тип построения «Close» — принимает для расчета только ценовые значения, зафиксированные при закрытии свечи
Формула построения SMA следующая:
  • SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
Где:
  • SUM – сумма
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • N – количество свечей (период индикатора)
Если разбирать все простым языком, то необходимо сложить все элементы, участвующие в расчетах и разделить полученную сумму на число этих элементов. Например, для расчета текущего значения простого скользящего среднего нам потребуется 14 последних значений закрытия свечей (при стандартных настройках индикатора):

За последние 14 свечей, уровень среднего значения будет выставлен на «12». Но что произойдет, после закрытия следующей свечи? В формуле расчета пропадет первое число «15» и добавится новое число, после чего будет выявлено измененное значение простого скользящего среднего:

Период индикатора Moving Average всегда будет указывать на количество свечей, данные которых будут участвовать в расчетах. При этом, всегда будут браться последние свечи:

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее

EMA или экспоненциальное скользящее среднее – это более сглаженная версия обычной МАшки. Это стало возможным после добавления в формулу определенной доли использования текущей цены. Сама формула расчета выглядит следующим образом:
  • EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i -1) * (1-P))
Где:
  • P – доля использования значения цен
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • EMA (i-1) – значение скользящего среднего предыдущего периода
Если посмотреть на график и сравнить простое скользящее среднее с экспоненциальным скользящим среднем, то можно заметить некоторые различия:

Экспоненциальная скользящая средняя, в отличии от SMA, более сглаженная и быстрее реагирует на изменения цены. Это свойство послужило причиной, из-за которой трейдеры чаще всего предпочитают EMA простой скользящей средней.

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее

LWMA (или просто WMA) – это еще один популярный метод построения скользящей средней. При расчете линейно взвешенного скользящего среднего придается большее значение последним свечкам, и меньшее значение свечам, появившимся ранее. Каждый элемент расчета в Linear Weighted Moving Average умножается на определенный весовой коэффициент, что и позволяет придать вес одним значениям и забрать его у других. При этом, формула LWMA выглядит следующим образом:
  • LWMA = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)
Где:
  • SUM — сумма
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • SUM (i, N) – сумма весовых коэффициентов
  • N – период сглаживания
Если сравнить LWMA с SMA на графике, то получим следующую картину:

Линия LWMA получается более сглаженной и быстрее реагирует на изменения цены. Взвешенная скользящая средняя так же обгоняет EMA по скорости построения – быстрее реагирует на развороты цены и смену тренда.

Параметры индикатора Moving Average (скользящего среднего)

Скользящее среднее используется в различных торговых стратегиях. Причина – гибкость настройки индикатора Moving Average. Чтобы правильно настроить индикатор, трейдер должен понимать, как он устроен и какие данные ему необходимы на выходе – на ценовом графике.

Если не считать методы построения Moving Average, то можно выделить основные настройки, с которыми вам придется работать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Данные для построения («применить к»)

Период скользящего среднего — это количество последних свечей, которое будет брать индикатор для расчета текущего значения. Чем больше это число, тем дальше от графика будет линия скользящего среднего.

Сдвиг скользящего среднего — этот параметр необходим для смещения скользящего среднего на графике. В стандартных настройках сдвиг равен 0 – линия индикатора Moving Average формируется на одном уровне с текущей свечей. Если изменить сдвиг, к примеру, на «2» или «-2», то линия индикатора сместится на две свечи вперед или на две свечи назад:

Как вы видите, синяя линия Moving Average со сдвигом «-2» запаздывает за графиком, а красная линия скользящего среднего со сдвигом «2» идет впереди графика на две свечи.

Данные для построения («применить к») — это данные, которые будут взяты из каждой свечи. По стандарту, это данные «Close» — цена закрытия свечи. Так же можно построить скользящее среднее по следующим данным:

  • Close – цена закрытия свечи
  • Open – цена открытия свечи
  • High –максимальная цена свечи
  • Low – минимальная цена свечи
  • Median Price (HL/2) – средняя цена (Максимум * Минимум / 2)
  • Typical Price (HLC/3) – типичная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия/3)
  • Weighted Close (HLCC/4) – взвешенная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия*2 / 4)

Скользящая средняя как линия тренда или возврат цены к среднему значению

Из прошлых статей вы уже знаете, что цена движется волнообразно. В каждом восходящем тренде есть откаты вниз, а в каждом нисходящем трендовом движении есть откаты вверх. Цена движется по уровням поддержки и сопротивления, а так же реагирует на линии тренда. Если изобразить это схематически, то получим следующую картину:

Но любой уровень спроса и предложения – это зона интереса трейдеров. Тут нам и понадобятся скользящие средние. Например, если добавить на график ЕМА с периодом «10» и ЕМА с периодом «20», то они будут отрабатывать, как динамические трендовые зоны поддержки и сопротивления:

Цена стремится вернуться к среднему значению цены – к зоне поддержки или зоне сопротивления, выстроенной двумя линиями экспоненциальной скользящей средней. Обратите внимание, чем сильнее ценовое движение, тем дальше расходятся линии EMA – тем больше становится зона поддержки и зона сопротивления.

Такие зоны очень хорошо себя показывают в трендовых движениях цены, но так же можно использовать всего одну линию скользящего среднего, которая укажет на динамическую линию тренда:

В данном примере использовалась линия индикатора Exponential Moving Average с периодом «15» на графике Н4 (4 часа). Заметьте, как точно указаны моменты продолжения тренда – линия ЕМА служит как сопротивление, после пробития цены вверх становится поддержкой, а после снова сопротивлением. Данный индикатор может легко решить все проблемы, связанные с нахождением линий тренда и добавлением их на ценовой график.

Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров

Очень часто трейдеры совершают ошибку, связанную со входом в рынок на импульсах цены. С виду все логично – сделка в сторону тренда, а значит, проблем быть не должно. Но, как правило, за большинством трендовых импульсов следует откат цены к среднему значению – к нашей зоне поддержки или зоне сопротивления.

Перекупленность возникает в моменты, когда быки не готовы платить большую цену за актив – они переходят на сторону медведей и начинают реализовывать товар (продавать). Перепроданность, наоборот, возникает, когда продавцы не готовы так дешево продолжать продавать актив – они становятся покупателями и начинают гнать цену вверх. Все это очень легко просматривается на графиках – на это указывают следующие факторы:

  • Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
  • Свечные формации
  • Свечи доджи (свечи с длинными тенями и маленьким телом)

Белыми прямоугольниками указаны моменты перекупленности и перепроданности цены. Как правило, эти моменты возникают на уровнях поддержки и сопротивления, а так же очень часто можно наблюдать разворотные свечные модели – в этих точках входить в сторону текущего тренда нельзя!

Для восходящего тренда мы должны избегать зон перекупленности и точно так же, как и в торговле от уровней поддержки, дожидаться возврата цены к зоне среднего значения, а уже потом открывать сделку на повышение:

Очень простая схема – открываемся на повышение в самой выгодной точке (в самом низу отката цены). Разумеется, бывают и более затяжные откаты, а так же развороты цены никто не отменял, так что, как и любая другая торговая стратегия, эта торговая идея не гарантирует 100% результата. Не стоит забывать про риски!

Для нисходящего тренда все в точности наоборот – не открываем сделки в зонах препроданности, но уверенно открываемся вниз от зоны сопротивления, образованной двумя линиями EMA с периодами «10» и «20»:

Но бывают ситуации, когда тренд очень силен и цена долгое время не возвращается к линиям скользящих средних. В таких случаях нужно руководствоваться здравым смыслом и искать точки входа, ориентируясь на другие показатели, например, на уровни поддержки и сопротивления. Как правило, цена все равно пробивает уровни, а после этого закрепляется на них – это и есть наши точки входа в сильных трендовых движениях:

Определение моментума с помощью скользящих средних

Моментум – это темп изменения движения цены. Простым языком, моментум показывает нам силу тренда, что дает нам знание о возможной продолжительности трендового движения, а так же о вероятности разворота цены.

Например, моментум можно определить с помощью трех скользящих средних:

  • Moving Average (SMA) с периодом «50»
  • Moving Average (SMA) с периодом «100»
  • Moving Average (SMA) с периодом «200»
Соответственно, в «правильном» (сильном тренде) линии будут выстраиваться в следующем порядке:
  • SMA (50) будет ближе всего к цене
  • SMA (100) будет находиться между SMA (50) и SMA (200)
  • SMA (200) будет дальше всего от цены
Как только этот порядок нарушается, стоит внимательно проанализировать рынок – возможно нарушение порядка линий скользящих средних говорит нам о скором развороте цены:

Пересечение SMA «50» с SMA «100» говорит о возможном окончании тренда:

В то же время, выстраивание линий МА-шек в правильном порядке (50, 100, 200) по удалению от цены говорит о возникновении нового тренда:

Так же обязательно стоит обращать внимание на расстояние между скользящими средними – чем оно больше, тем сильнее тренд. Соответственно, чем расстояние между линиями индикаторов Moving Average будет меньше, тем слабее трендовое движение.

Скользящая средняя как динамический уровень поддержки

Любую линию скользящей средней стоит расценивать как динамический уровень поддержки, если она находится под ценой. Но не стоит забывать, что чем меньше период у этой линии, тем слабее из нее уровень поддержки. Верно и обратное – чем больше период скользящей средней, тем сильнее уровень поддержки:

Обычно, в качестве периода скользящей средней используются круглые числа (10, 50, 100, 150, 200 и т.д. и т.п.), но так же трейдеры используют периоды, связанные с тайм фреймами графиков. Например, период «60» для минутного графика – число «60» означает 60 минут часа.

Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления

Точно так же, как и в горизонтальных уровнях спроса и предложения, линия скользящей средней обладает свойством становится сопротивлением после пробоя поддержки. Все можно запомнить очень просто и быстро: если линия скользящего среднего находится под ценой, то это поддержка и стоит ожидать разворотов вверх от этого уровня; если линия индикатора Moving Average выше цены, то это уровень сопротивления – от этого уровня стоит открывать сделки вниз:

Не стоит забывать, что настройки скользящей средней подбираются под тайм фрейм, а так же могут различаться в зависимости от используемого актива.

Скользящие средние: практика использования

Что касается практики использования скользящих средних, то существуют десятки тысяч стратегий с применением индикатора Moving Average, а так же несметное количество советов по настройке этих линий в тех или иных ситуациях. Разобрать все варианты мы не сможем, но есть универсальные советы, которые помогут вам упростить использование скользящей средней в вашей торговле.

Период скользящего среднего не имеет значения

Очень часто вы будете встречать стратегии с использованием индикатора Moving Average и в большинстве случаев, настройки МА-шки будут разные. Почему так?

Дело в том, что индикатор очень гибок в настройках и зависит напрямую от того, что хочет получить трейдер в итоге:

  • Более ранний сигнал
  • Сглаженные данные
  • Сильные уровни поддержки и сопротивления
  • Хорошее подтверждение начала или окончания тренда
Вариантов может быть много, но все настройки индикатора, так или иначе, будут упираться в период индикатора (в количество свечей, которые будут использоваться для расчета линии скользящего среднего). Так же многое зависит от типа построения (формулы расчета) МА-шки.

Трейдер всегда должен знать, что он хочет получить в итоге от этого индикатора и «подстроить» его под текущий актив, график и тайм фрейм. Буквально, нужно взять индикатор и «поиграться» с настройками. Посмотреть, как он себя показывает на истории или, что еще лучше, прогнать индикатор через тестер стратегий (есть в терминале MT4).

Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней

От выбора тайм фрейма напрямую зависит эффективность самого индикатора Moving Average. Например, нет никакого смысла использовать скользящую среднюю с периодом «100» или «200» для поиска сигналом на минутном (М1) тайм фрейме. В то же время, «быстрые» МА-шки не подойдут для долгосрочной торговли.

Для поиска сигналов с целью открыть сделки на время не больше часа подойдут именно «быстрые» МА-шки:

  • EMA с периодами от 5 до 50
  • Так же советуется использовать минимум два индикатора Moving Average с разными настройками
Для торговли на часовых графиках лучше использовать более сильные и медленные скользящие средние:
  • MA с периодами «50», «100», «200» и т. д.

Быстрые и медленные скользящие средние

Под «быстрыми скользящими средними» подразумеваются линии, которые информируют трейдера о мельчайших изменениях ситуации на рынке. Проще говоря, они быстрее меняют свои показания. К таким МА-шкам можно отнести индикаторы, с периодами от 1 до 50 (у разных трейдеров мнения может различаться).

Минусы «быстрых» скользящих средних в том, что при их использовании очень трудно получить глобальную картину, но достаточно просто найти ситуацию для открытия краткосрочной сделки:

Так же стоит учитывать «шумы» — ложные сигналы от быстрых скользящих средних. Соответственно, чем меньше период МА-шки, тем больше будет «шумов».

К «медленным» скользящим средним можно отнести линии, которые не реагируют на мелкие изменения цены, а показывают глобальные тренды. Например, это МА-шки с периодом больше «50»:

Разумеется, у «медленной» скользящей средней тоже есть свои минусы. Например, при резкой смене тренда на противоположный, линия индикатора отреагирует на изменения не сразу, а спустя какое-то время.

Для большей эффективности, быстрые и медленные скользящие средние используют вместе:

  • Медленные МА-шки — для определения глобальной ситуации и выявления сильных трендов
  • Быстрые МА-шки – для нахождения точек входа в трендовых движениях

Определение боковых движений с помощью скользящих средних

Казалось бы, что может быть проще определения боковика с помощью скользящих средних? Вроде бы, все и так понятно – линии МА-шек часто пересекаются, а цена идет горизонтально – это боковое движение. Проблема в том, как потом определить, когда флет закончился, а вот тут уже не все так просто.

Для определения окончания бокового движения, линии индикатора Moving Average практически «бесполезны». В первую очередь вам нужно будет смотреть на вершины и впадины, которые и будут означать начало нового тренда. Если тренд нисходящий, то новые впадины будут появляться ниже, чем предыдущие. Для восходящего тренда стоит обращать внимание на вершины, которые должны быть выше, чем предыдущие.

Но линии МА-шек тоже могут быть полезны и подтверждать начало тренда. Нужно дождаться момента, когда трендовый откат НЕ пробьет линию индикатора Moving Average, а отобьется от него и продолжит свое падение или повышение цены. Это и будет подтверждением начавшегося тренда:

Скользящие средние (индикатор Moving Average): популярные стратегии торговли на бинарных опционах

Куда же без торговых стратегий, основанных на скользящих средних?! Давайте разберем несколько интересных стратегий для бинарных опционов, которые чаще всего используют опытные трейдеры.

Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»

Нам понадобятся три линии скользящих средних со следующими настройками:
  • EMA с периодом «200» — медленная МА-шка для определения глобального тренда
  • EMA с периодом «50»
  • EMA с периодом «20»
Условия стратегии следующие:
  • С помощью линии индикатора EMA «200» нужно определить глобальный тренд: если цена выше этой линии, то тренд восходящий и стоит искать точки входа только по направлению вверх; если цена ниже линии ЕМА, то тренд нисходящий и стоит отрабатывать только сигналы, направленные вниз
  • Дожидаемся пересечения EMA «20» c ЕМА «50» — 20-ый мувинг должен быть ближе к цене, чем 50-ый
  • Дожидаемся подтверждения тренда, а именно двух откатов цены от EMA «20» или ЕМА «50»
  • В момент третьего и последующих подходов цены к линиям МА-шек открываем сделки в сторону текущего тренда

Для понижения все в точности наоборот:

Не забываем, что индикатор Moving Average – это запаздывающий индикатор, поэтому, как только цена перестала обновлять максимумы или минимумы, либо линии индикаторов пересеклись, то от входа в сделки лучше отказаться.

Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»

Как вы уже поняли из названия, стратегия будет основана на пересечении цены линией скользящей средней. В данном случае, будет использоваться линия EMA с периодом «20». Суть стратегии заключается в том, что после трендовых движений цены появляются боковые движения или консолидация. Именно боковики мы и будем искать в рамках этой стратегии.
  • С помощью скользящей средней находим тренд минимум с одним откатом от линии МА-шки
  • Основываясь на технический анализ определяем, что цена перестала обновлять максимумы (в восходящем тренде) или минимумы (в нисходящем тренде)
  • Выставляем верхнюю и нижнюю горизонтальную границу по последним максимумам и минимумам (это будут границы бокового движения)
  • Торгуем откаты от границ боковика
На практике это выглядит следующим образом:

Красными и зелеными стрелочками помечены сигналы для входа в сделку. Для тренда вниз все в точности наоборот:

Обращаем внимание на моменты, когда цена начнет обновлять максимумы или минимумы – считаем, что это возможное начало тренда и перестаем торговать боковое движение.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов

Для этой торговой стратегии нам понадобится SMA или EMA с периодом «50» (самостоятельно посмотрите, что лучше подойдет для активов, на которых собираетесь торговать), а так же тайм фрейм от одного часа (h2 и выше).

Суть стратегии очень проста:

  • Дожидаемся минимум одного отката цены от линии мувинга с обновлением впадин или вершин
  • Открываем сделки в сторону тренда, когда цена, во время отката, подошла к линии скользящей средней
  • Как только впадины или вершины (в зависимости от тренда) перестали обновляться (тренд закончился), перестаем открывать сделки и дожидаемся нового тренда

После каждой сделки нужно дожидаться обновления минимумов или максимумов, а уже потом искать новый сигнал на открытие сделки. Стратегия очень проста и надежна, но так как это старший тайм фрейм, то и сигналов придется ждать очень долго.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли

Теперь разберем пример стратегии с линией Moving Average и периодом «50», но для торговли внутри часа.
  • Линия SMA или EMA с периодом «50» служит для определения тренда
  • Необходимо дождаться минимум одного отката от этой линии с последующим обновлением максимумов или минимумов цены
  • Во время отката против тренда выстраиваются границы отката и при их пробое в сторону тренда, открывается сделка

После каждой сделки дожидаемся обновления максимумов (в восходящем тренде) или минимумов (в нисходящем тренде).

Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average

Очень часто трейдеры используют простые, но эффективные стратегии, которые включают в себя не одну, а две линии скользящих средних. Сделка открывается на пересечении этих линий, которые сообщают трейдеру о начале трендового движения цены.

Чаще всего используют следующие периоды для скользящих средних:

  • 4 и 8 (или 9)
  • 6 и 24
  • 15 и 50
  • 20 и 60
  • 30 и 100

Минус данной стратегии в том, что очень трудно определить моменты начала бокового движения, но, в большинстве случаев, стратегия будет приносить прибыль.

Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average

Так же очень часто используют формации с тремя линиями Moving Average. Самые популярные настройки (периоды) таких стратегии:
  • 4, 8, 18
  • 5, 10, 20
  • 8, 13, 21
Сделку открывают в моменты, когда самая быстрая линия скользящего среднего пересекает две других, более медленных, линии:

Стоит понимать, что чем больше периоды скользящих средних, тем меньше ложных сигналов будет во время торговли.

Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average

Еще один интересный метод поиска сигналов – конверт из скользящих средних. Для создания конверта используется индикатор «Envelopes» — именно он и наносит на ценовой график нужный ценовой канал.

По факту, Envelopes просто рисует дополнительные линии сверху и снизу от обычного индикатора Moving Average. Для построения таких линий, в настройках Envelopes нужно указать проценты – расстояние, на котором будут добавлены вспомогательные линии. Данный индикатор просто выстраивает ценовой канал и его не стоит сравнивать с лентами Боллинджера (Bollinger Bands), так как принципы работы у них разные.

Работать с таким каналом просто – если настройки подобраны правильно, то границы канала будут служить зонами перекупленности и перепроданности, а значит, будут отталкивать цену к центру канала:

Так же можно использовать индикатор Envelopes с лентами Боллинджера, для определения более надежных точек входа. Например, если свеча открылась за границам лент Боллинджера и на границе индикатора Envelopes, то это хорошая точка входа на разворот цены:

Тут стоит понимать, что периоды лент Боллинджера и период индикатора Envelopes должны совпадать. В примере выше, периоды равны «14».

Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»

Данная стратегия использует две SMA с периодами «50» и «200». Пересечение линий Moving Average говорит о смене тренда.

Данные настройки скользящих средних очень любят трейдеры форекс, но и на бинарных опционах из них можно извлечь выгоду. Например, использовать индикаторы для определения сильных трендов, а дальше, с помощью дополнительных инструментов, находить точки входа в сторону текущего ценового движения.

Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»

Более простая и быстрая вариация МА-шек (в сравнении с SMA «50» и «200»), но принципы у нее те же. Пересечение указывает на наличие тренда, но эти тренды уже можно использовать в дневной торговле:

Если хорошо видеть волнообразное движение цены, то можно открывать сделки на пересечении только в сторону текущего тренда. Результативность стратегии повысится в разы.

Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней

Скользящая средняя с большим периодом может рассказать о рынке многое. Например, в какой фазе сейчас находится рынок. Для примера мы будем использовать EMA с периодом «200». Как мы знаем, рынок находится либо в состоянии покоя (боковое движение или накопление), либо в тренде. Тренд по скользящей средней определить не трудно:
  • Цена выше ЕМА «200» — тренд восходящий
  • Цена ниже EMA «200» — тренд нисходящий
Если же цена постоянно пробивает EMA «200», то идет фаза накопления или боковое движение, за которым обязательно последует тренд. Чем дольше фаза накопления, тем сильнее будет тренд:

В затяжных трендах есть еще одна интересная особенность – откаты могут проходить в три этапа, а это значит, что скользящая средняя выступает в качестве подтверждающего инструмента, сигнализирующего о смене тренда (пока цена не пробила линию EMA – тренд не сменился):

Казалось бы, что должно сработать правило окончания тренда (новая вершина ниже предыдущей – тренд окончен), но нет – откат был сложным и состоял в три этапа, после чего цена вновь поползла вверх. Многие трейдеры не знают о таких ситуациях и наивно полагают, что самое время входить на понижение.

Линия скользящего среднего с периодом «200» (наш пример) очень легко определяет границы тренда и не позволяет совершить подобную ошибку. Стоит учитывать, что в восходящем тренде сделки после отката стоит совершать только в том случае, если цена обновила предыдущий максимум. В нисходящем тренде мы должны дожидаться обновления прошлой впадины и только потом искать точку входа на понижение.

Скользящее среднее с большим периодом указывает нам на наличие тренда: пока цена выше линии, тренд будет восходящем, так что сделки стоит открывать только на повышение; цена ниже линии МА-шки – тренд нисходящий и сделки тоже стоит открывать только на понижение. Т.е. схема торговли проста:

  • С помощью медленной скользящей средней определяем текущий тренд
  • Ждем обновления максимумов или минимумов
  • На откатах находим точку входа в сторону тренда
  • Если максимум или минимум не был обновлен, то ждем, пока тренд не продолжится или пока цена не пробьет медленную скользящую среднюю

Скользящие средние: подводим итоги

Скользящие средние – это не просто линии с усредненными значениями. На основе индикатора Moving Average создано огромное количество различных индикаторов технического анализа графиков. Что уж говорить, если и сами скользящие средние способны указывать на точки входа – неспроста они входят в паттерны Price Action.

Так же, разновидности скользящих средних (с разными формулами расчета и настройками) входят в состав огромного количества торговых стратегий и торговых систем, а так же торговых роботов. Сейчас очень трудно представить индикаторную стратегию, в которой не будет использоваться среднее ценовое значение.

Для нас, трейдеров, скользящая средняя – это способ лучше понимать рынок и находить верные точки для открытия сделок. Если под рукой имеется инструмент, позволяющий упростить процесс торговли и понимания рынка, то почему бы им не воспользоваться?!

Как освоить лучшие скользящие средние для внутридневной торговли

На финансовом рынке никто не может точно предсказать движение актива. Во многих случаях людей, пытающихся предсказать будущее цен без какого-либо анализа, терпят неудачу .

Это связано с тем, что рынок состоит из сложных частей, которые движутся в результате различных триггеров.

Чтобы делать более точные прогнозы, трейдеры, аналитики и инвесторы используют различные методы анализа .Хотя эти методы анализа не являются точными, они помогают инвесторам принимать наилучшие возможные решения.

Что такое скользящие средние?

Скользящие средние (MA)

— это одни из лучших технических инструментов, которые можно использовать для принятия торговых решений. Действительно, они настолько популярны, что являются основой большинства технических индикаторов , таких как полосы Боллинджера, конверты, индекс среднего направленного движения (ADX) и MACD, среди прочих.

Скользящие средние отображают среднюю цену актива за определенный период времени.Существует несколько типов скользящих средних.

  • Простая скользящая средняя (SMA) — SMA, наиболее распространенный тип скользящих средних, рассчитывает среднюю цену актива по количеству периодов в этом диапазоне.
  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — EMA устраняет отставание в SMA , отдавая приоритет недавним ценам.
  • Взвешенные скользящие средние (WMA) — WMA устраняет отставание, дисконтируя вес «старых» цен актива.
  • Сглаженные скользящие средние (SMA) — сглаженное скользящее среднее устраняет запаздывание, используя более длительный период для определения среднего. Он присваивает вес цене при расчете SMA.

Существуют и другие типы скользящих средних, такие как скользящих средних по методу наименьших квадратов , скользящих средних по корпусу и скользящих средних по Арно Легу . Индекс Насдак 100.

MA, EMA и WMA на NASDAQ 100. Источник: Tradingview

Как читать скользящую среднюю

Чтение скользящего среднего — относительно простой процесс. В идеале , когда 15-дневная скользящая средняя ниже цены актива , , это признак того, что цена выше общего среднего за последние 15 дней.

Точно так же, когда скользящая средняя выше цены, это признак того, что цена немного ниже, чем общая средняя.

Лучшая МА для 15-минутного графика

15-минутный график обычно используется внутридневными трейдерами, — теми, кто больше сосредоточен на открытии сделки и закрытии ее к концу дня. Это никогда не идеально подходит для свинговых и долгосрочных трейдеров , чтобы использовать 15-минутный график.

Следовательно, лучшая скользящая средняя для использования на 15-минутном графике должна быть относительно короткой. Например, нет смысла использовать 100-периодную MA на 15-минутном графике. Также не имеет смысла использовать для такого графика 50-MA.

Вместо этого вы должны использовать относительно более короткие скользящие средние. Например, на приведенном ниже графике показан 15-минутный график Nasdaq 100 с 200-периодной и 25-периодной EMA.

MA 25 и 100 на NASDAQ 100. Источник: Tradingview

Вы должны использовать 50-дневные, 100-дневные и 100-дневные скользящие средние, когда рассматриваете долгосрочные сценарии . Например, если вы хотите купить и держать ценную бумагу в течение двух недель или месяца, вам следует использовать более долгосрочную скользящую среднюю.

Точно так же, если вы смотрите на краткосрочные ситуации, вы должны смотреть на краткосрочные скользящие средние.

Стратегия скользящих средних: как их освоить

#1 — Правильный период

Первое, что вам нужно освоить навыки работы со скользящими средними, это период.В трейдинге вы можете торговать по графикам на различных временных шкалах . Можно торговать на одноминутных и годовых графиках.

Каждая из этих диаграмм требует различных типов анализа .

Человек, который смотрит на годовые или месячные графики, вероятно, является долгосрочным инвестором, который хочет открывать сделки и оставлять их на определенный период времени.

Дейтрейдеру эти графики не нужны. Таким образом, инвестор должен использовать долгосрочные периоды .При этом обычно используемый период составляет 200 дней.

Внутридневной трейдер будет стремиться войти в сделку и выйти в течение нескольких минут или часов . Для этого трейдеру нужно , чтобы иметь краткосрочный график между 5-минутным и часовым . Тогда используемый период также должен быть коротким.

Чаще всего используются периоды 12 и 24.

› Руководство по многовременному анализу

#2 — Объединить МА с другими индикаторами

Скользящие средние

являются индикаторами тренда , поэтому они показывают трейдеру, сформировался тренд или нет.Для принятия эффективных решений важно комбинировать эти МА с другими техническими индикаторами .

Объединив два или три индикатора, вы сможете принимать более взвешенные решения.

Хорошей стратегией является сочетание скользящих средних с индикаторами, основанными на объеме, и осцилляторами . Лично мы предлагаем комбинировать МА со стохастиками , Индексом относительной силы (RSI) и накоплением/распределением.

Вы должны стремиться комбинировать MA только с несколькими индикаторами потому что это будет мешать принятию решений с большим количеством индикаторов.Также важно всегда смотреть на основы любого актива, который вы хотите купить или продать.

Ежедневно публикуются экономические данные. Вы должны использовать эту информацию вместе со скользящими средними для принятия благоразумных финансовых решений.

› Технический анализ: инструменты, которые вы можете использовать

#3 — Объединение двух скользящих средних

Другая стратегия, которая была очень важна для меня, заключается в объединении двух скользящих средних на одном графике.Здесь вы комбинируете , долгосрочную MA (медленную), и краткосрочную MA (быструю).

Например, на 15-минутном графике у вас может быть 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя и 5-дневная EMA. После этого вы должны посмотреть на области, где две линии пересекаются.

Если быстрая EMA пересекает медленную EMA, идя вверх, то это признак бычьего графика. Верно и обратное.

№ 4. Создание системы

Другой стратегией, которая поможет вам заработать больше на скользящих средних, является использование торговой системы .Экспертные системы, как они известны, могут быть очень полезными для вас.

В прошлом для создания советника требовалось иметь большой опыт в статистике и компьютерных науках. Сегодня различные брокеры предоставляют платформу для создания экспертных систем.

Откройте для себя наше программное обеспечение ›

При создании экспертной системы на основе скользящих средних необходимо правильно указать параметры и затем ввести их в систему (как указано выше, можно комбинировать Mas с другими индикаторами).

Наконец, вы должны внедрить систему в свои графики , чтобы получать сигналы при достижении точек. Прежде чем внедрять его, вы должны сделать множество тестов на истории , чтобы убедиться, что система работает правильно.

› Как разработать механическую торговую систему

Внешние полезные ссылки

5-минутные графики, объяснение и руководство + три бесплатных установки

В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о 5-минутных графиках.Сначала мы коснемся основ 5-минутного графика. Далее мы перейдем к двум популярным графическим паттернам, используя 5-минутные графики. Наконец, мы рассмотрим продвинутые торговые методы комбинирования индикаторов и нескольких таймфреймов.

Определение 5-минутного бара

5-минутные графики иллюстрируют сводку активности акций за каждый 5-минутный период торговой сессии. Основная рыночная сессия длится 6,5 часов в день [1] ; поэтому на 5-минутном графике будет напечатано 78 пятиминутных баров за каждую полную торговую сессию.

Дневные трейдеры обычно торгуют на 5-минутных графиках, чтобы определить краткосрочные тренды и реализовать выбранную ими торговую стратегию.

Где выбрать 5-минутный таймфрейм

Большинство торговых приложений позволяют выбрать временной интервал для анализа ценовых данных. На платформе Tradingsim вы можете выбрать 5-минутный интервал прямо над графиком.

Выберите 5 минут

Закрытие на 5-минутных графиках дает представление о ближайшем рыночном направлении тренда акции.Когда акция закрывается на минимуме или максимуме 5-минутного бара, часто бывает краткосрочная передышка, когда акция движется в противоположном направлении.

Психология, лежащая в основе этого, заключается в том, что акции доведены до крайности, поскольку другие активные трейдеры преследуют ценовой тренд. Эта передышка может означать крупный разворот, но в большинстве случаев она создает среду для встречного движения.

Как торговать на 5-минутных графиках?

За исключением исчерпывающих научных исследований, мы осмелимся сказать, что 5-минутный график является одним из самых популярных таймфреймов для внутридневных трейдеров.

5 минут обеспечивает правильное сочетание мониторинга деталей без скальпирования и, наоборот, позволяет вам не ждать 10, 15, 30 или 60 минут, чтобы нажать на курок.

Это та тонкая грань, на которой большинство трейдеров чувствуют себя комфортно в рамках этой единицы измерения времени. Это также снижает шум 1- и 2-минутных графиков.

Теперь давайте рассмотрим несколько стратегий, которые вы можете использовать на этом временном интервале.

Стратегия утреннего разворота

Большая часть ликвидности и торговой активности на рынке приходится на утро и ближе к закрытию [2] .

Утром в течение первых 20-30 минут в часовом поясе разворота 10 часов утра акции будут находиться в сильном тренде. Дейтрейдеры, которые хотят идти против тренда, могут дождаться закрытия на максимуме или минимуме 5-минутного бара, чтобы пойти против утреннего движения.

Утренняя короткая сделка на разворот имеет высокий уровень успеха. Есть что-то в утреннем рынке розничной торговли, что каждое утро приносит свежую партию владельцев сумок, гоняющихся за рынком в поисках быстрой прибыли.

Умные деньги схватятся за прорыв и пойдут на рынок в поисках быстрой прибыли.Тем не менее, новые трейдеры либо продержатся слишком долго, либо слишком поздно присоединятся к победе, возможно, при неудачном прорыве, как в этом примере OCUP ниже:

. Утренний разворот медвежьего поглощения

5-минутный временной интервал графика часто слишком велик, чтобы отразить волатильность движения, направленного к развороту в 10:00. Это может быть благословением или проклятием в зависимости от того, как вы хотите торговать.

Свечные паттерны могут помочь

Обратите внимание, что в приведенном выше примере с OCUP неудавшаяся свеча прорыва на 5-минутном графике является медвежьей свечой поглощения.

Мы не будем вдаваться в подробности этих стратегий в этой статье, но у нас есть отличный ресурс для определения бычьих моделей и моделей медвежьих свечей на сайте.

Давайте рассмотрим еще один пример графика утреннего разворота, когда акция поднимается выше, а затем разворачивается вниз. Эта модель на самом деле более распространена, чем вы думаете.

Утренний разворот

Это 5-минутный утренний разворот, который вы будете видеть чаще всего. Утром есть небольшой толчок, а затем после движения вверх резкая реакция вниз.

Как видно из волчка на 6-м 5-минутном баре дня, у нас есть предложение, выходящее на рынок. Затем мы получаем прорыв этого уровня, который терпит неудачу — отличная возможность открыть короткую позицию.

Как всегда, серьезно отнеситесь к утренней торговле на 5-минутных графиках, особенно на короткой стороне. Всегда ставьте стопы.

Торговля на прорывах

Помимо сделок на откатах, сделки на прорывах также являются важной частью активной торговли. Для этих сетапов вам нужно найти акции, которые выросли на 90 262 значительно на 90 263 на премаркете или с объемом сразу после открытия.

Далее, вы хотите убедиться, что они практически не имеют сопротивления сверху .

Если вы готовы к большему риску и хотите получить больше прибыли, вам следует обратить внимание на акции с низким оборотом.

Если вы хотите играть немного безопаснее, обратите внимание на акции с плавающим курсом к северу от 100 миллионов акций.

Но независимо от вашей склонности к риску, ключом к успеху является сокращение проигрышных позиций и предоставление выигрышам возможности расти.

Пример утреннего пробоя на 5-минутном графике 1:

Утренний прорыв 5-минутного графика

Если вы торгуете на премаркете, то ваш диапазон может развиться рано утром, и вы можете открыть сделку уже в 9:31 утра.Однако, если вы не используете прерыночные данные, вам следует сосредоточиться на диапазоне открытия.

Вы также можете найти надежную стратегию прорыва, используя нашу настройку создания небольшого счета.

Затем вам нужны акции с объемом, который может подтолкнуть цену выше [3] .

Наконец, не стоит влюбляться в этих высоколеток. Большинство из них пройдут свой путь через десять-тридцать минут .

Итак, не забывайте держать стопы близко и фиксировать прибыль, когда акции идут вверх.

5-минутный утренний график Пример:

Разбивка 5-минутного графика

Эти сделки прорыва также работают на коротких позициях. На приведенном выше графике обратите внимание, как VLON сломался после сильного разрыва вниз.

Через некоторое время появятся определенные закономерности, которые вы сможете использовать для повышения точности своих сделок.

В следующем разделе мы собираемся выйти за рамки графических моделей и углубиться в различные индикаторы, которые вы можете использовать с 5-минутными графиками для поиска прибыльных сетапов.

Как входить и выходить из сделок на 5-минутном графике с помощью осцилляторов и быстрых линий

Осцилляторы делают именно это, они колеблются между высокими и низкими экстремумами.

Тем не менее, осцилляторы дают много ложных сигналов.

Согласно Марте Стоукс, CMT от technitrader.com,

«Большинству трейдеров советуют использовать стохастик в качестве сигнала выхода из перекупленности или продажи на продажу, а также входа в перепроданность или сигнала на покупку. Этот упрощенный подход хорошо работал до 1990-х годов и появления электронной торговли, а также массовой институциональной торговой деятельности.Однако это слишком простой подход для современного динамичного, динамичного и сложного рынка, где краткосрочная торговля доминирует больше, чем когда-либо». [4]

Поскольку они являются опережающими индикаторами, осцилляторы указывают на возможность возникновения тренда, но это не гарантия.

По этой причине осцилляторы являются одним из самых привлекательных инструментов для внутридневных трейдеров, так как выбор времени имеет существенное значение.

Тем не менее, при неправильном использовании они часто приводят к выходу из строя.Поэтому мы рекомендуем комбинировать два осциллятора при торговле на 5-минутном таймфрейме для проверки торговых сигналов.

Лично нам осцилляторы нравятся только для входа в сделку, а не для управления сделкой.

Поэтому мы рекомендуем вам включить на график быструю линию, чтобы получить точки выхода на 5-минутных графиках акций. Некоторые из этих линий могут быть обычной скользящей средней, DEMA, TEMA, Hull MA, MA наименьших квадратов, MA Арно Легу и т. д.

В этом разделе мы рассмотрим 3 простые стратегии , которые вы можете использовать с 5-минутными графиками и индикаторами.

Стратегия №1 – стохастический осциллятор + RSI + тройная EMA

В этой простой стратегии используется трехсторонний подход с двумя осцилляторами и индикатором скользящей средней на графике.

Вход в сделку

Сигналы на вход в сделку генерируются, когда стохастический осциллятор и индекс относительной силы дают подтверждающие сигналы.

Торговый выход

Вы должны выйти из сделки, как только цена закроется за пределами ТЕМА в направлении, противоположном основному тренду.

Во многих случаях свечи частично выходят за линию ТЕМА. Мы игнорируем такие точки выхода и выходим из рынка, когда цена полностью пробивает TEMA. Взгляните на пример ниже:

5-минутный график с осцилляторами

Это 5-минутный график General Motors. Два инструмента в нижней части графика — это Stochastic Oscillator и RSI. TEMA — это зеленая изогнутая линия на графике. Зеленые пары кружков — это моменты, когда мы получаем оба сигнала входа.

Как использовать индикаторы

Во-первых, мы обнаруживаем сигналы перекупленности от RSI и стохастика и входим в сделку, когда линии стохастика имеют медвежье пересечение. Мы открываем короткую позицию и следим за медвежьей активностью в течение 15 полных периодов, что является относительно большим периодом времени для дневного трейдера. Хорошо для нас!

Мы выходим из сделки, когда цена закрывается выше TEMA. Эта короткая позиция принесла прибыль в размере 0,43 доллара (43 цента) на акцию, что является приличной суммой даже для продвинутых торговых стратегий.

Позже мы получаем еще несколько сигналов перекупленности/перепроданности от стохастика, , но они не подтверждаются RSI . Таким образом, мы остаемся вне рынка до следующего сигнала RSI.

Наша вторая сделка начинается, когда RSI на мгновение входит в зону перепроданности. Этот длинный сигнал подтверждается стохастиком, поэтому мы открываем длинную позицию. Последовавшее за этим бычье движение незначительно, но все же в нашу пользу!

Мы удерживаем эту сделку в течение 9 периодов, прежде чем закрыть позицию.Мы выходим из рынка, когда большая медвежья свеча закрывается ниже ТЕМА всем своим телом. Эта длинная сделка принесла нам прибыль в размере 0,09 доллара (9 центов) на акцию.

На следующий день нам удается определить еще один длинный сигнал от стохастика и RSI.

Мы держим длинную позицию открытой в течение 14 периодов до одной из медвежьих свечей на пути закрытия ниже ТЕМА. Эта длинная позиция принесла прибыль в размере 0,46 доллара (46 центов) на акцию.

Результаты стратегии

  • 3 позиции
  • 2 длинные
  • 1 короткий
  • Время на рынке: 3 часа 10 минут
  • Общая прибыль: $0. 98 (98 центов) за акцию

Стратегия №2 – MACD + MFI

Для этой следующей стратегии мы объединим схождение-расхождение скользящих средних с индексом денежного потока. Мы войдем в рынок, когда получим подтверждающие сигналы MACD и MFI.

Однако, как долго мы будем проводить торги?

Обратите внимание, что в этой схеме торговли акциями у нас нет торгового индикатора на графике для определения точек выхода.

Причина этого в том, что MACD сам по себе довольно хорошо справляется с этой задачей.Мы просто выйдем из рынка всякий раз, когда MACD пересекается в противоположном направлении!

Обратите внимание, что при использовании MACD в качестве точек выхода вы остаетесь на рынке в течение более длительного периода времени.

5-минутный график + MACD + MFI

Это 5-минутный график McDonald’s на 30 сентября 2015 года. Два инструмента в нижней части графика — это MACD и индекс денежного потока. Зеленые кружки обозначают сигналы входа, которые мы получаем от двух индикаторов. Красные кружки обозначают момент, когда MACD говорит нам выйти из рынка.

Обратите внимание, что в этом примере точка выхода из позиции является точкой входа для следующей. Таким образом, красный и зеленый круги совпадают в трех случаях.

Как использовать индикаторы

В первой сделке у нас есть совпадающие медвежьи сигналы входа от MFI и MACD. Мы шортим McDonald’s.

Хотя движение цены сильно колеблется, MACD не дает сигнала на выход, и мы сохраняем нашу позицию. Позже цена движется в нашу пользу, и мы закрываем сделку, когда MACD имеет бычье пересечение.Мы играли в короткую позицию в течение 34 периодов и получили прибыль в размере 0,33 доллара (33 цента).

Как мы уже говорили, в этом примере стратегии мы часто открываем противоположную позицию сразу после закрытия сделки. Поэтому, как только мы получили выходное пересечение от MACD, MFI дал нам длинный сигнал.

Мы остаемся на рынке в течение 36 периодов, пока MACD не покажет нам медвежье пересечение. Мы получаем прибыль в размере 0,56 доллара США (56 центов) на акцию от этой сделки — немного лучше, чем в предыдущем примере.

MFI уже высок, и мы сразу же открываем короткую позицию после пересечения MACD с предыдущей позиции.McDonald’s начинает двигаться в нашу пользу, но направление быстро меняется. Тем не менее, две линии MACD взаимодействуют, но не создают пересечения. Таким образом, мы держим нашу короткую позицию в течение 39 периодов.

В этой сделке мы накопили прибыль в размере 0,81 доллара (81 цент) на акцию — намного лучше!

С выходом из предыдущей позиции появилась точка входа для следующей сделки. Это так, потому что MFI уже был понижен, когда появилось пересечение выхода MACD. Таким образом, мы открываем длинную позицию и входим в лучшую сделку из четырех! Мы держим McDonald’s в течение 27 периодов, прежде чем MACD дает нам медвежье пересечение.Эта длинная позиция принесла прибыль в размере 0,88 доллара (88 центов) на акцию. Ну, что мой друг хороший торговли!

Результаты стратегии

  • 4 позиции
  • 2 длинные
  • 2 коротких
  • Время на рынке: 11 часов 20 минут
  • Общая прибыль: 2,58 доллара на акцию

Стратегия №3 – Осциллятор Клингера + RVI + 12-периодная МА наименьших квадратов

Эта 5-минутная стратегия использует осциллятор Клингера и индекс относительной силы для установки точек входа. Мы пытаемся сопоставить длинные и короткие сигналы с двумя осцилляторами, что будет указанием на торговлю акциями. Когда мы получаем эти два сигнала, мы открываем позицию и удерживаем ее до тех пор, пока не увидим закрытие свечи за пределами 12-периодной LSMA.

5-минутный график + КО + RVI + LSMA

Это 5-минутный график Yahoo. Два инструмента внизу — это RVA и Klinger. Синяя изогнутая линия на графике — это 12-периодная LSMA. На этом графике у нас есть четыре сделки. Зеленые кружки показывают четыре пары сигналов, которые мы получаем от RVA и Klinger.

Как использовать индикаторы

Сначала мы получаем бычий сигнал от Клингера, который подтверждается RVA через 4 периода. Когда мы получаем подтверждение, мы открываем длинную позицию. Нам удается удерживать сделку в течение четырех свечей, прежде чем мы видим медвежью свечу ниже LSMA. Мы получаем $0,10 (10 центов) за акцию от этой сделки.

Четыре периода спустя Клингер и RVA сразу дают нам медвежьи сигналы, и мы открываем короткую позицию. Мы получаем небольшое медвежье движение в течение четырех периодов, прежде чем свеча закроется ниже LSMA.Мы получаем на 0,12 доллара (12 центов) больше на акцию.

Третья сделка самая удачная.

Через шесть периодов после предыдущей позиции мы получаем совпадающие бычьи сигналы от Клингера и RVA. Таким образом, мы ходим в лонг с Yahoo. Нам удается оставаться в этой сделке в течение 9 периодов, прежде чем свеча полностью закроется ниже 12-периодной LSMA.

Обратите внимание, что в конце бычьего движения есть еще одна медвежья свеча, которая закрывается ниже LSMA, но не всем своим телом.Поэтому мы игнорируем его как сигнал выхода. Эта длинная позиция приносит нам прибыль в размере 0,37 доллара (37 центов) на акцию.

На следующей свече мы получаем медвежьи сигналы от RVA и Клингера и открываем короткую позицию с закрытием предыдущей длинной позиции. Мы выходим из этой сделки через 5 периодов, когда большая бычья свеча закрывается выше LSMA. Эта сделка принесла прибыль всего в 0,03 доллара (3 цента) на акцию.

Результаты стратегии

  • 4 позиции
  • 2 длинные
  • 2 коротких
  • Время на рынке: 2 часа 10 минут
  • Общая прибыль: $0.62 (62 цента) за акцию

Какой торговый сетап на 5-минутном баре лучше?

При торговле на 5-минутных графиках мы предпочитаем торговую стратегию MACD + MFI. Причина этого в том, что данная стратегия распределяет торговлю на весь торговый день.

В приведенном выше примере мы покрыли весь день всего 4 сделками. Кроме того, мы получили впечатляющую сумму на акцию!

В двух других стратегиях количество сделок в день будет значительно больше.Как видите, с MACD + MFI мы торговали 4 позиции за 11 часов, а с Klinger, RVI и LSMA мы торговали 4 позиции всего за 2 часа.

Тем не менее, некоторым из вас понравится динамичная торговля, и они захотят чаще выходить из рынка. Просто помните, что в трейдинге больше усилий не равно больше денег.

Использование нескольких таймфреймов

Одна вещь, которую вы захотите сделать с 5-минутными графиками, — это использовать несколько таймфреймов, чтобы поддержать вашу точку зрения.

На самом деле 5-минутные графики отлично подходят для акций с более низкой волатильностью. Однако, если вы торгуете акциями с низким плавающим курсом, вам следует использовать одноминутный или двухминутный график для отслеживания движения цены.

Пока вы следите за движением цены на более низком уровне, вам также необходимо отслеживать более крупные тренды.

Для этого вам нужно посмотреть на дневной или часовой график.

Итак, когда вы настраиваете свой торговый стол, создайте несколько графиков одной и той же акции.Ниже приведен скриншот из Tradingsim, показывающий пример того, как вам нужно просматривать акции на нескольких таймфреймах.

Просмотр нескольких временных рамок

На приведенном выше графике обратите внимание на то, что VLON имеет три периода времени: 2-минутный, 5-минутный и дневной.

5-минутный график является вашим якорем и показывал, что происходит консолидация. Двухминутный график также показал аналогичную модель консолидации.

Наконец, дневной график показывает, что после хорошего разгона VLDN начала стабилизироваться после восстановления ралли.

Итак, в этом примере, как трейдеру, главное, что вы ищете, — это согласование одного и того же нарратива в нескольких временных рамках .

Резюме

Даже если вы не торгуете на 5-минутных графиках, важно следить за ними. Большинство внутридневных трейдеров используют 5-минутные графики для принятия торговых решений. Поэтому эти трейдеры склонны контролировать действие.

Если вы торгуете на 15-минутных графиках, имейте в виду, что при закрытии 5-минутного бара может произойти резкое движение против тренда.

Помните, закрытие на максимуме или минимуме 5-минутного бара является потенциальным признаком того, что в игре происходит незначительный разворот. Внутридневные трейдеры не должны немедленно закрывать свою выигрышную позицию, а скорее должны рассматривать это как признак потенциального изменения тренда.

Обязательно изучите модели свечей, чтобы помочь вам в ваших стратегиях.

Кроме того, все действия на рынке происходят утром. Если вы собираетесь торговать в это время дня, помните о двух наиболее распространенных сетапах – откате и прорыве.

Наконец, 5-минутные графики сами по себе не могут. Вам потребуется помощь с помощью других временных рамок. Одноминутный график для очень волатильных акций и дневные графики для определения долгосрочных трендов уровней поддержки и сопротивления.

 

Внешние ссылки

  1. Праздники и объемы торгов. Нью-Йоркская фондовая биржа
  2. Ли, Юстина и Петерсейл, Якоб. (2019). Уолл-стрит борется с биржевыми машинами, преследуя тренды на стероидах.Bloomberg.com
  3. С уважением, Михаил. (2011). «Начните дневную торговлю прямо сейчас: быстрое и простое введение в зарабатывание денег при управлении рисками». Саймон и Шустер. п. 41
  4. Стокс CMT, Марта. (2015). «Как правильно использовать стохастик». Ищу Alpha.com

Лучшая скользящая средняя для внутридневной торговли

 

 

Глава 1. Почему скользящие средние хороши для внутридневной торговли

Все просто

Дневная торговля — это быстрая игра.

Вы можете быстро подняться вверх за одну секунду, а вскоре после этого отдать всю свою прибыль. [1]

Как трейдеру, вам нужен четкий способ понять, когда акция находится в тренде, а когда ситуация изменилась к худшему. Что может быть лучше при анализе рынка для измерения тренда, чем скользящая средняя?

Во-первых, индикатор находится буквально на графике, поэтому вам не нужно никуда сканировать экран, а во-вторых, он прост для понимания.Если цена движется в направлении в течение «x» периодов, то скользящая средняя будет следовать этому тренду.

В отличие от других индикаторов, требующих дополнительного анализа, скользящее среднее чистое и точное. В дейтрейдинге возможность принимать быстрые решения без выполнения ручных расчетов может иметь решающее значение для выхода из дня в выигрыше или потери денег.

Должны ли вы открывать длинную или короткую позицию?

Скользящие средние предоставляют вам простой, но эффективный способ узнать, на какой стороне рынка вам следует торговать. [2]

Если акция в настоящее время торгуется ниже скользящей средней, то вам, очевидно, следует открывать только короткую позицию; и наоборот, если акция находится в восходящем тренде, вам следует открывать длинную позицию. Когда акция ниже своей 10-периодной скользящей средней, я ни при каких обстоятельствах не открою длинную позицию?

Я знаю, я знаю, эти концепции являются базовыми, и в этом вся прелесть — внутридневная торговля должна быть легкой. Я еще не встречал трейдера, который мог бы эффективно зарабатывать деньги, используя миллион индикаторов.

Глава 2: Лучшая скользящая средняя для внутридневной торговли

Лучшая скользящая средняя для внутридневной торговли

Существует буквально бесконечное количество скользящих средних.

Есть взвешенные, простые и экспоненциальные, и, чтобы усложнить ситуацию, вы можете выбрать период по вашему выбору.

Как узнать, какая из скользящих средних лучше всего подходит для внутридневной торговли, имея так много вариантов? Поскольку вы явно читаете эту статью для ответа, я поделюсь своим маленьким секретом.

Для утренних прорывов дневной торговли наилучшей скользящей средней является 10-периодная простая скользящая средняя. Вот где, читая эту статью, вы задаетесь вопросом, почему?

Ну, это просто; во-первых, если вы торгуете утром на прорывах, вы хотите использовать более короткий период для своей средней. Причина в том, что вам нужно внимательно следить за движением цены, так как прорывы, скорее всего, потерпят неудачу. Пожалуйста, сделайте себе одолжение и никогда не размещайте 50-периодную или 200-периодную скользящую среднюю на 5-минутном графике.

Как только вы начинаете использовать большие периоды, это явный признак того, что вам не нравится идея активной торговли.

Теперь вернемся к тому, почему лучшей скользящей средней для дневной торговли является скользящая средняя с 10 периодами; это один из самых популярных периодов скользящих средних. Другой, который идет на втором месте, — это 20-период. Опять же, проблема с 20-периодной скользящей средней заключается в том, что она слишком велика для торговли на прорывах.

10-периодная скользящая средняя дает вам достаточно места, чтобы ваши акции могли двигаться в тренде, но она также не делает вас настолько комфортным, чтобы вы теряли прибыль.

В следующем разделе мы рассмотрим, как я использую 10-периодную простую скользящую среднюю для входа в сделку.

Глава 3: Как использовать скользящие средние для входа в сделку

Итак, позвольте мне сказать это заранее, я не использую 10-периодную простую скользящую среднюю для входа в какие-либо сделки.

Я знаю, что полностью противоречит названию этого раздела. Если вы покупаете прорыв скользящей средней, это может показаться конечным; однако акции постоянно тестируют свои скользящие средние.

Теперь, когда запутанная ситуация устранена, давайте углубимся в то, как я вхожу в сделку.Ниже приведены мои правила торговли на прорывах утром:

.
  1. Запас должен быть больше 10 долларов
  2. Более 40 000 акций торгуются каждые 5 минут
  3. Менее 2% от скользящего среднего
  4. Волатильность должна быть достаточно высокой, чтобы достичь моей цели по прибыли в 1,62%
  5. Не может быть нескольких баров, которые находятся в диапазоне 2% (от максимума к минимуму)
  6. Я должен открыть сделку между 9:50 и 10:10
  7. Мне нужно выйти из сделки не позднее 12:00
  8. Закрыть сделку, если акция закрывается выше или ниже своей 10-периодной скользящей средней после 11:00

Если вы похожи на меня, то эти правила звучат великолепно, но вам нужен визуальный ряд.

Выше приведен пример прорыва акций First Solar при внутридневной торговле от 6 марта 2013 года.

У акции был хороший прорыв с объемом. Как вы можете видеть, у акции было более 40 000 акций на 5-минутном баре, она подскочила до утреннего максимума до 10:10 утра и находилась в пределах 2% от скользящей средней за 10 периодов.

Вот еще один пример, но на этот раз на короткой стороне сделки.

Это график Facebook от 13 марта 2013 года. Обратите внимание, как акция пробила утренний минимум на баре 9:50, а затем резко упала.Объем также начал ускоряться по мере того, как акции двигались в желаемом направлении, пока не достигли цели по прибыли.

Это буквально единственный сетап, которым я торгую. Я верю в простоту вещей и в то, что приносит деньги. Как говорилось ранее в этой статье, обратите внимание, как простая скользящая средняя удерживает вас на правильной стороне рынка и как она дает вам дорожную карту для выхода из сделки.

Глава 4. Как использовать скользящие средние для выхода из сделки

Теоретически при покупке на прорыве вы входите в сделку выше 10-периодной скользящей средней.Это даст вам необходимое пространство для маневра, если приклад не сильно сломается в нужном вам направлении. Приведенный выше график является классическим примером прорыва, но позвольте мне привести несколько не столь чистых.

Приведенный выше график относится к Первому Солнечному (FSLR) от 10 апреля 2013 г.

Утром акция совершила ложный пробой, а затем вернулась к 10-периодной скользящей средней. Это ваш первый признак того, что у вас есть проблемы, потому что акции не двигались в желаемом направлении.

Если ваша акция потерпит неудачу, 10-периодная скользящая средняя обеспечит безотказную оценку силы тренда.

Продолжая, FSLR остановился на своем пути на 10-периодной скользящей средней и снова развернулся вниз только для бокового движения. В этот момент вы знаете, что что-то не так; однако вы ждете, пока акция закроется выше скользящей средней, потому что вы никогда не знаете, как пойдут дела.

Серая зона

Последний раздел казался ясным и конечным, не так ли? Что вы поймете, как только начнете активную торговлю, так это то, что акции пробьют соответствующий внутренний бар скользящей средней, только чтобы подняться и закрыться выше среднего.

Сидеть на таком ценовом движении чрезвычайно сложно, особенно если вы сидите на прибыли.

Другой серой областью является ситуация, когда акции закрываются ниже скользящей средней, но лишь с небольшим отрывом. Акции могут даже колебаться прямо ниже среднего, только чтобы восстать из пепла.

Глава 5: Как использовать скользящие средние для определения того, работает ли сделка

Вы должны знать, когда их держать, а когда складывать.

Если бы мы все могли применить эту логику к бизнесу и жизни, мы все были бы намного дальше.

На рынке, я думаю, мы естественным образом ищем идеальный пример нашей торговой установки. Большинство сделок не будут ни работать, ни терпеть неудачу, они просто будут неэффективными.

Поскольку я торгую на прорывах, скользящая средняя всегда должна двигаться в одном направлении. Что касается меня, то я знаю, что пришло время поднять предупреждающий флаг, как только 10-периодная скользящая средняя станет плоской или акция нарушит скользящую среднюю до 11 часов утра.

Вы уловили метод, который можно использовать, чтобы определить, работает ли что-то?

Если нет, то пора.

С того момента, как вы заключаете сделку, это похоже на обесценивание автомобиля, как только вы снимаете партию. Чем дольше вы находитесь в позиции и сделка идет не в вашу пользу, тем выше вероятность того, что все пойдет против вашего торгового плана.

К этому моменту вам нужно иметь некоторое представление о том, как вы ожидаете, что цена будет взаимодействовать со скользящей средней после определенного периода времени в сделке и в зависимости от времени дня при активной торговле.

Глава 6: Почему я не езжу на среднем

Почему я не езжу на среднем

Прежде чем я получу 100 электронных писем, ругающих меня за это, позвольте мне уточнить название этого раздела.

Да, вы можете зарабатывать деньги, позволяя своим акциям торговаться выше, если они не закрываются ниже скользящей средней. Что касается меня, то я никогда не мог получать стабильную значительную прибыль при таком подходе к дневной торговле.

До появления автоматизированных торговых систем было время, когда акции двигались линейно. Однако теперь, когда на рынке появились сложные торговые алгоритмы и крупные хедж-фонды, акции движутся беспорядочно. Соедините это с тем фактом, что вы торгуете на прорывах внутри дня, это только усугубляет повышенную волатильность, с которой вы столкнетесь.

Итак, чтобы избежать скачков на рынке, я поставил бы цель по прибыли в 1,62%. В среднем у акции был бы резкий откат, и я бы отдал большую часть своей прибыли.

Чтобы противостоять этому сценарию, как только мои акции достигли определенного уровня прибыли, я бы начал использовать 5-периодную скользящую среднюю, чтобы попытаться зафиксировать больше прибыли. Таким образом, нужно было либо дать запасу место и вернуть большую часть моей прибыли, либо подтянуть стоп только для того, чтобы закрыться практически сразу.

Это был порочный круг, и я советую вам избегать такого поведения.Я не начал делать деньги на рынке, пока не начал продавать в силу и покрывать слабость. Я обнаружил, что когда я просматривал рынок в поисках примеров своих торговых сетапов, я, естественно, тяготел к сделкам, которые были идеальными во всех смыслах: чистые прорывы, большой объем и движения по линии b от 4% до 7%.

Итак, на каком-то Уровне я тренировал свое подсознание ожидать такой прибыли в каждой сделке. Такое мышление привело к большому разочарованию и бесчисленным часам анализа.

В конечном счете, как вы можете видеть из торговых правил, изложенных в этой статье, я пришел к тому, что просмотрел все свои исторические сделки и увидел, какую прибыль я получил на пике своих позиций. Я заметил, что в какой-то момент торговли у меня в среднем было два процента прибыли. Я сделал еще один шаг и уменьшил его до золотого сечения 1,618 или 1,62%, чтобы увеличить свои шансы.

Глава 7. Зачем нужно использовать скользящую среднюю по умолчанию

Технический анализ, безусловно, является моим методом выбора, когда дело доходит до торговли на рынках.Я твердо верю в метод технического анализа Ричарда Вайкоффа, и он проповедовал, что нельзя спрашивать совета или смотреть новости. [3]

Все, что вам нужно знать о вашей сделке, находится на графике. В начале своей торговой карьеры я пытался перехитрить рынок. Я бы взял, например, 10-периодную простую скользящую среднюю и сказал себе, что простая скользящая средняя недостаточно сложна.

Это привело бы меня к использованию чего-то более яркого, например, двойной экспоненциальной скользящей средней, и я бы сделал еще один шаг и сместил ее на «x» периодов.

Если вы читаете это и понятия не имеете, о чем я говорю, тогда отлично для вас.

Что я делал в уме, используя двойную экспоненциальную скользящую среднюю и несколько других необычных технических индикаторов, так это создание набора пользовательских индикаторов для торговли на рынке. Я считал, что если я посмотрю на рынок с другой точки зрения, это даст мне преимущество, необходимое для успеха.

Что ж, это было не так уж далеко от истины.Рынок есть не что иное, как воплощение надежд и мечтаний людей. К этому моменту, если большинство людей используют простую скользящую среднюю, вам нужно сделать то же самое, чтобы увидеть рынок глазами вашего оппонента.

Сунь-Цзы лучше всего говорит об этом в «Искусстве войны»: « Если ты знаешь врага и знаешь себя, тебе не нужно бояться результата сотни сражений. Если ты знаешь себя, а не врага, за каждую одержанную победу ты будешь терпеть и поражение.”  [4]

Глава 8. Распространенные ошибки при использовании скользящих средних

Распространенные ошибки при использовании скользящих средних

Использование пересечений скользящих средних для входа в сделку

Многие трейдеры, торгующие скользящими средними, будут использовать пересечение средних в качестве точки принятия решения для сделки, а не движение цены и объема на графике.

Например, сколько раз вы слышали, как кто-то говорил, что 5-периодная скользящая средняя только что пересекла 10-периодную скользящую среднюю, так стоит ли нам покупать?

Само по себе это действие мало что значит.Подумайте об этом, какое значение это имеет для акций? Не кажется ли вам, что пересечение скользящих средних 5-периодной и 10-периодной будет означать очень разные вещи для разных символов?

Помню, в какой-то момент я написал простой код для пересечения скользящих средних в TradeStation. Затем я провел ретроспективное тестирование нескольких акций, и результаты были блестящими. Я был уверен, что у меня выигрышная система; затем наступила реальность рынка.

Акции начали торговаться по разным схемам, и две скользящие средние, которые я использовал, начали давать ложные сигналы.Поэтому я отказался от этой системы и перешел к параметрам цены и объема, подробно описанным ранее в этой статье.

Не использовать популярные скользящие средние

Неиспользование популярных скользящих средних — верный путь к провалу. Какой смысл смотреть на что-то, если вы единственный, кто смотрит? Я не собираюсь бить его до смерти, так как мы рассмотрели его ранее в этой статье.

Использование более одной скользящей средней

Как дневной трейдер, при работе с прорывами вы действительно хотите ограничить количество индикаторов на своем мониторе.Я видел трейдеров, у которых на экране одновременно отображалось до 5 средних значений.

На мой взгляд, лучше быть мастером одной скользящей средней, чем учеником всех. Если вы не верите, поверьте мне, в августе 2010 года было опубликовано исследование Бена Маршалла, Рочестера Кахана и Джареда Кахана, в котором был представлен подробный анализ торговой прибыли при использовании индикаторов.

В исследовании говорится: « Хотя мы не можем исключить возможность того, что эти торговые правила дополняют другие методы рыночного тайминга или что торговые правила, которые мы не проверяем, приносят прибыль, мы действительно показываем, что более 5000 торговых правил не добавляют ценности сверх того, что может быть ожидается случайно при использовании изолированно в течение рассматриваемого периода времени. [5]

Я не готов выкинуть все технические индикаторы из своего набора инструментов на основе этого исследования, но не пытайтесь превратить ваши индикаторы в джина в бутылке.

Постоянное изменение используемых вами скользящих средних

Был один момент, когда я пробовал использовать 10-периодную скользящую среднюю в течение нескольких недель, затем переключился на 20-периодную, а затем начал смещать скользящие средние. Этот период проб и ошибок длился несколько месяцев. В конце концов, как вы думаете, как оказались мои результаты?

Сделайте себе одолжение, выберите одну скользящую среднюю и придерживайтесь ее.Со временем вы начнете развивать зоркий взгляд на то, как интерпретировать рынок. Помните, что конечная цель заключается не в том, чтобы быть правым, а в том, чтобы уметь читать рынок.

Глава 9. Использование скользящих средних для оценки риска вашей сделки

10-периодная скользящая средняя — отличный инструмент для определения того, соответствует ли акция моему профилю риска. Максимум, что я готов потерять в любой сделке, это 2%, и, как вы читали ранее в этой статье, я буду использовать 10-периодную скользящую среднюю как средство для остановки моей сделки.

Одна вещь, которую я люблю делать, — это видеть, насколько моя акция в настоящее время торгуется от своей 10-периодной простой скользящей средней. Если мои акции на 4% выше скользящей средней, я не буду открывать длинную сделку. Я не могу войти в позицию, зная, что уже подвергаю себя 4% риску, что вдвое превышает мой максимальный болевой порог.

Приведенный ниже пример графика взят из NFLX 23 апреля 2013 года.  Некоторые из вас могут подумать: «Ух ты, акции выросли на 22 % и на больших объемах».

Для меня, когда я смотрю на Netflix, все, что я вижу, это акции, торгующиеся на полные шесть процентов от своей простой скользящей средней, когда пришло время нажать на курок.Поскольку я использую скользящую среднюю в качестве ориентира для выхода из сделки, для меня слишком большой риск открывать новую позицию.

В следующий раз, когда вы посмотрите на график, подумайте о простой скользящей средней как об измерителе риска, а не просто как о запаздывающем индикаторе.

Глава 10: Собираем все воедино

Давайте рассмотрим всю сделку, чтобы понять, как эффективно торговать внутри дня, используя 10-периодную SMA.

Первое, что вам нужно определить, это уровень волатильности, которым вы торгуете, чтобы установить свои цели по прибыли.Помните, что ваш аппетит к волатильности должен быть прямо пропорционален вашей цели по прибыли.

Чтобы глубже погрузиться в волатильность, прочитайте статью – как торговать волатильностью. Я торгую на прорывах на 5-минутном периоде с высокой волатильностью.

Приведенный выше график United Health Group от 02.04.2013 содержит все необходимые ингредиенты для моей системы. На прорыве большой объем.

Акция очень мало откатывается на первом откате и пробивает максимум между 9:50 и 10:10.Наконец, скользящее среднее находится в пределах 2% от цены акции, так что я могу дать акции некоторую свободу маневра. Основываясь на этой настройке, я должен нажать на курок?

Ответ — да, но я намеренно показываю вам сделку, которая не удалась. Есть достаточно блогов, где прокачивают системы и стратегии, которые работают безотказно.

Прорывы в большинстве случаев не работают. Вы просто пытаетесь ограничить свой риск и извлечь выгоду из своей прибыли. В этом примере акция прорвалась к новым максимумам, а затем развернулась и стала ровной.Как только вы увидели, что свечи начали двигаться вбок, а 10-периодная скользящая средняя перевернулась, пришло время начать планировать стратегию выхода.

В соответствии с моей методологией прорыва, я бы подождал до 11 часов утра, и, поскольку акции были немного ниже 10-периодной скользящей средней, я бы закрыл позицию с убытком примерно в один процент.

Глава 11: Биткойн и скользящие средние

Биткойн

очень популярен среди розничных трейдеров из-за сильных колебаний за последние несколько лет.

После прочтения этой статьи логично было бы применить к анализу рынка 10-периодную или 20-периодную скользящую среднюю.

Позвольте мне остановить вас прямо сейчас, пока дело не зашло слишком далеко.

Биткойн Скользящие средние

Мы рассмотрели, как выходить из сделок, используя скользящие средние. Мы заявили, что вы можете удерживать позицию, пока не будет прорыва.

Похоже, это эмпирическое правило имеет смысл, пока вы не просмотрите приведенный выше график биткойнов.

Выше представлен 30-минутный график биткойна с моей любимой 20-периодной скользящей средней. Обратите внимание, как Биткойн не уважает 20-периодную скользящую среднюю. Вы увидите такое же игнорирование средних значений, если будете торговать волатильными грошовыми акциями.

Фьючерсный контракт с легкостью пробивает 20-периодный период вверх и вниз, не моргнув глазом.

Я подумал о том, чтобы быстро изучить результаты торговли, но оказалось, что скользящая средняя мало влияет на движение цены.

Если 20-периодная скользящая средняя не работает, означает ли это, что Биткойн никогда не сможет работать со скользящими средними?

Скользящая средняя биткойнов – 200 скользящих средних

Мы уменьшили временной интервал с тридцати минут до 15 минут для получения дополнительных данных и увеличили временной интервал скользящего среднего с 20 до 200.

Как видите, прорывов меньше, но я не знаю, действительно ли скользящая средняя лучше информирует вас о реакции цены.

Или биткойн настолько волатилен, что мы могли бы попросить одного из моих детей нарисовать линию на графике, и это создаст видимость управления ценой?

В недавней статье, опубликованной The Street.com, автор Джим Юорио заметил, что « С последней недели июня биткойн имел четыре многодневных колебания цен более чем на 30 процентов. [6]

Смысл отображения графика биткойнов состоит в том, чтобы проиллюстрировать, что временами скользящие средние практически не добавляют значения на график. Возвращаясь к тому, что я упоминал ранее в этой статье, как только вы доберетесь до 200-дневной скользящей средней, пришло время ее упаковать.

Глава 12: Как определить лучшую скользящую среднюю для себя

Если 20-периодная скользящая средняя кажется вам неподходящей, давайте рассмотрим процесс, который вы можете использовать, чтобы определить наилучшую скользящую среднюю для ваших торговых предпочтений.

Каковы ваши предпочтительные временные рамки?

Лично я живу и дышу своими 5-минутными графиками. Каков ваш основной таймфрейм для вашей торговли (5-минутный, дневной, недельный)?

простых скользящих средних или экспоненциальных скользящих средних?

Как упоминалось в этой статье, я предпочитаю использовать простую скользящую среднюю. Для меня SMA замедляет и без того напряженную дневную торговлю.

Теперь для тех из вас, кто любит, чтобы скользящая средняя точно реагировала на цену, EMA, вероятно, является лучшим вариантом для вашего стиля торговли.

Какими ценными бумагами вы торгуете?

Если вы торгуете акциями с низкой волатильностью, вы можете честно торговать с любой из основных скользящих средних (10, 20, 50).

Я говорю это с уверенностью, потому что ценовое действие, скорее всего, будет соответствовать каждому среднему значению. Когда я говорю об уважении, я не имею в виду, что она полностью согнется по воле скользящей средней, скорее цена, по крайней мере, сделает паузу перед решительным движением.

Если вы торгуете ценными бумагами с высокой волатильностью, такими как Биткойн, вам нужно будет сосредоточиться на одной или двух скользящих средних, которые могут подсказать вам направление тренда ценной бумаги.

Помните, что вам следует уделять меньше внимания скользящим средним, если ценная бумага волатильна.

В какое время дня вы торгуете?

Я торгую утром, поэтому мой временной период для скользящей средней будет короче (10-периодная простая скользящая средняя).

Если вы торгуете в середине дня или смотрите на дневные графики, вам нужно сосредоточиться на более высоком временном интервале для вашего среднего значения.

Это позволит вам сосредоточиться на крупных движениях и не отвлекаться на небольшие ложные ценовые движения головы, которые происходят в середине дня.

Вкратце

Скользящие средние не являются святым Граалем торговли. При правильном использовании скользящие средние могут помочь вам определить, когда выходить из сделки, и ограничить ваш риск.

Остальное, мой друг, зависит от тебя и от того, насколько хорошо ты умеешь анализировать рынок. Помните, что меньше значит больше, и сосредоточьтесь на том, чтобы стать мастером одной скользящей средней.

 

Внешние ссылки

  1. Десаи, Кунал. (2018). Урок по управлению рисками: возвращение прибыли без необходимости [сообщение в блоге].bullsonwallstreet.com
  2. Пайнс, Лоуренс. Что такое скользящие средние в техническом анализе? [Сообщение блога]. товар.com
  3. Вайкофф, Ричард. (1933), «Техника фондового рынка номер один». Опубликовано Автором
  4. Сунь Цзы. Искусство войны. Опубликовано Автором
  5. Маршалл, Бен, Кахан, Рочестер и Кахан, Джаред. (2008). «Технический анализ по всему миру: 90 169 Добавляет ли он когда-либо ценность?». Университет Мэсси Новой Зеландии
  6. Юорио, Джим. (2019). Биткойн еще не является безопасным убежищем.TheStreet.com

Как использовать скользящие средние

Скользящие средние, без сомнения, являются самыми популярными торговыми инструментами. Скользящие средние хороши, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, тем не менее, совершают фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли со скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда дело доходит до выбора типа и длины идеальной скользящей средней, а также 3 способа использования скользящих средних при принятии торговых решений.

 

 

Шаг 1: Какая скользящая средняя является лучшей? ЕМА или SMA?

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, следует ли им использовать EMA (экспоненциальную скользящую среднюю) или SMA (простую/сглаженную скользящую среднюю).Различия между ними обычно незначительны, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Вот что вам нужно знать:

 

#1 Различия между EMA и SMA

На самом деле есть только одно различие между EMA и SMA, и это скорость . EMA движется намного быстрее и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA придает больший вес самому последнему ценовому движению, а это означает, что когда цена меняет направление, EMA распознает это раньше, в то время как SMA требуется больше времени, чтобы развернуться, когда цена разворачивается.

 

#2 Плюсы и минусы – EMA против SMA

Когда дело доходит до EMA и SMA, нет лучшего или худшего. Плюсы EMA также являются его минусами — позвольте мне объяснить, что это значит:

EMA реагирует быстрее , когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до подачи неправильных сигналов слишком рано. Например, когда цена откатывается вниз во время ралли, EMA сразу же начинает разворачиваться вниз, что может сигнализировать об изменении направления слишком рано. SMA движется намного медленнее, чем , и может дольше удерживать вас в сделках при кратковременных ценовых движениях и неустойчивом поведении. Но, конечно, это также означает, что SMA открывает сделки позже, чем EMA.

 

#3 Резюме

В конце концов, все сводится к тому, что вам удобно и каков ваш стиль торговли (см. следующие пункты) . EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает больше ложных и преждевременных сигналов.SMA дает меньше и более поздние сигналы, но также и меньше неправильных сигналов во время волатильности.

В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне дольше оставаться в сделках как свинг-трейдеру.

 

Шаг 2. Как лучше настроить период?

Выбрав тип вашей скользящей средней, трейдеры задаются вопросом, какой период лучше всего подходит для получения наилучших сигналов?!

Этот ответ состоит из двух частей: во-первых, вы должны выбрать, являетесь ли вы свинговым или внутридневным трейдером.И, во-вторых, вы должны четко понимать цель и то, почему вы используете скользящие средние в первую очередь. Давайте об этом сейчас:

 

#2 Самосбывающееся пророчество

Более того, скользящие средние «работают», потому что они являются самосбывающимся пророчеством, а это означает, что ценовое действие уважает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей торговле. Это поднимает очень важный вопрос при торговле с индикаторами:

.

Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты.Скользящие средние работают, когда многие трейдеры используют их сигналы и действуют в соответствии с ними. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.

 

Наш новый курс ценового действия

 

#3 Лучшие периоды скользящих средних для внутридневной торговли

Когда вы торгуете краткосрочными днями, вам нужна скользящая средняя, ​​которая быстра и немедленно реагировала на изменения цены. Вот почему внутридневным трейдерам обычно лучше всего в первую очередь придерживаться EMA.

Когда дело доходит до периода и длины, обычно есть 3 конкретных скользящих средних, о которых вам следует подумать:

  • 9 или 10 период : Очень популярный и чрезвычайно быстро развивающийся. Часто используется как направленный фильтр (подробнее позже)
  • 21 период : Среднесрочная и наиболее точная скользящая средняя. Хорошо, когда речь заходит о тенденциях верховой езды
  • 50 период : Долгосрочное скользящее среднее и лучше всего подходит для определения долгосрочного направления

 

 

#4 Лучшие периоды для свинг-трейдинга

У свинг-трейдеров совершенно другой подход, и они обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4H, Daily +), а также удерживают сделки в течение более длительных периодов времени.Таким образом, свинг-трейдеры должны сначала выбрать SMA, а также использовать скользящие средние с более высоким периодом, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящие средние, которые особенно важны для свинг-трейдеров:

  • 20 / 21 период : Скользящая средняя 21 является моим предпочтительным выбором, когда речь идет о краткосрочной свинг-трейдинге. Во время трендов цена так хорошо его уважает, и это также сигнализирует о смене тренда.
  • 50 период : Скользящая средняя 50 является стандартной скользящей средней для свинг-трейдинга и очень популярна.Большинство трейдеров используют его для отслеживания трендов, потому что это идеальный компромисс между слишком краткосрочной и слишком долгосрочной перспективой.
  • 100 период : Есть что-то в круглых числах, которые привлекают трейдеров, и это определенно верно, когда речь идет о 100 скользящих средних. Он очень хорошо работает для уровней поддержки и сопротивления, особенно на дневном и/или недельном таймфрейме
  • .
  • 200 / 250 период : То же самое относится и к 200 скользящей средней. Скользящая средняя с периодом 250 популярна на дневном графике, поскольку она описывает движение цены в течение одного года (в одном году примерно 250 торговых дней)
  • .

 

 

 

 

Шаг 3: Как использовать скользящие средние — 3 примера использования

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем рассмотреть 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам найти сделки, отслеживать тренды и надежно выходить из сделок. .

 

#1 Направление тренда и фильтр

Волшебник рынка Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров всех времен и большим сторонником использования скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — мой любимый индикатор для определения основного тренда. Я называю это «красный свет, зеленый свет», потому что в торговле крайне важно оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы обеспечить себе наилучшие шансы на успех.Когда вы торгуете выше 10-го дня, у вас есть зеленый свет, рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего означает красный свет. Рынок находится в отрицательном режиме, и вы должны думать о продаже». – Марти Шварц

Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правильной стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Один только этот совет уже может иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.

 

 

Золотой крест и крест смерти

Но даже будучи свинг-трейдерами, вы можете использовать скользящие средние в качестве фильтров направления. Золотой крест и крест смерти — это сигнал, возникающий при пересечении 200-периодной и 50-периодной скользящих средних, и они в основном используются на дневных графиках.

На приведенной ниже диаграмме я отметил записи «Золотой крест» и «Смертельный крест». По сути, вы открываете короткую позицию, когда 50 пересекает 200, и открываете длинную позицию, когда 50 пересекает 200-периодную скользящую среднюю.Хотя на снимке экрана показан только ограниченный период времени, вы можете видеть, что пересечения скользящих средних могут помочь вашему анализу и выбрать правильное направление рынка.

 

#2 Поддержка и сопротивление и размещение стопа

Второе, в чем вам могут помочь скользящие средние, это торговля уровнями поддержки и сопротивления, а также размещение стопов. Из-за самоисполняющегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто можете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

 

Предупреждение: Тренд против диапазонов

Скользящие средние не работают на флэтовых рынках. Когда цена колеблется взад-вперед между поддержкой и сопротивлением, скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не слишком ее уважает.

На приведенном ниже снимке экрана показан ценовой график со скользящей средней за 50 и 21 период. Вы можете видеть, что во время диапазона скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает двигаться в тренде и колебаться, они снова отлично выступают в роли поддержки и сопротивления.

 

#3 Полосы Боллинджера и окончание тренда

Полосы Боллинджера — технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете скользящую среднюю за 20 периодов, а внешние полосы измеряют волатильность цен.

В диапазонах цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена касается внешних полос во время диапазона, это часто может предвещать разворот в противоположном направлении, когда за этим следует отказ.Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою актуальность во время диапазонов, полосы Боллинджера — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет вам эффективно анализировать цену.

Во время трендов полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильного тренда цена обычно отклоняется от своей скользящей средней, но приближается к внешней полосе. Когда цена затем снова пробивает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы видите нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает откат, однако это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящая средняя не будет пробита.

 

 

Как видите, скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать по-разному. Как только трейдер понимает значение EMA и SMA, важность самосбывающегося пророчества и то, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в наборе инструментов трейдера.

 

 

 

Обучение на практике на самом деле не существует в торговле и исполнении сделок в одиночку или в случайном пролистывании таймфреймов и взгляде на

.

Как часто вы чувствовали себя непобедимым после 5 выигрышных сделок подряд, а затем потеряли кучу

?

Чем больше я взаимодействую с нашими студентами или разговариваю с другими трейдерами, тем более очевидной становится эта закономерность, и я

Это были очень интересные 4 недели на рынках Форекс, и хотя у нас было 3 недели изменчивого и жесткого

Когда трейдер только начинает, он должен выбрать рынок, на котором он хочет торговать.Хотя большинство трейдеров

Понимание того, когда тренд может закончиться, очень важно для трейдера. Во-первых, это поможет вам рассчитать время

.

Индикатор скользящего среднего — типы, используемые в торговле

Скользящее среднее является одним из наиболее часто используемых индикаторов, и они обычно используются для двух целей: определения рыночных условий и входа и выхода из сделки.

Что такое индикатор скользящего среднего?

Скользящее среднее — это отображение средней цены инструмента за определенный период времени.Отображается в виде линии на графике. Линия скользящего среднего строится на основе средней цены за определенное количество периодов. Каждая средняя цена затем отображается на графике; обычно используется цена закрытия каждой свечи.

Скользящее среднее — это индикатор, отображающий среднюю цену инструмента за определенный период времени.

 

Рассмотрим 20-периодную скользящую среднюю на пятиминутном графике. Каждый пункт скользящей средней рассчитывается на основе средней цены закрытия последних 20 пятиминутных свечей.По мере формирования каждой пятиминутной свечи скользящая средняя будет продолжать отображать среднюю цену закрытия за последние 20 периодов.

  1. Простая скользящая средняя за 20 периодов

Скользящая средняя не всегда состоит из 20 периодов, она настраивается, поэтому вы можете выбрать любой период, который вам нравится.

  1. Простая скользящая средняя за 200 периодов

Скользящая средняя используется для сглаживания движения цены путем создания одной линии, которая облегчает трейдерам интерпретацию рыночной информации, такой как текущее направление тренда.

  1. Крутой угол вверх указывает на сильный бычий тренд
  2. Плоский угол в диапазоне указывает на слабый бычий тренд
  3. Крутой угол вверх указывает на сильный бычий тренд

Трейдер также может использовать скользящую среднюю принимать решения о том, как торговать, наблюдая, находится ли цена выше или ниже скользящей средней.

Если цена выше скользящей средней, то она выше недавних средних цен и, таким образом, можно предположить, что цена движется вверх.Точно так же, если цена торгуется ниже скользящей средней, это можно интерпретировать как движение цены вниз.

Как правило, если цена выше скользящей средней, это означает, что цена движется вверх. Если цена находится ниже скользящей средней, это означает, что цена движется вниз.

 

Обратите внимание, что это субъективно, потому что любая скользящая средняя относится к периоду, за который вы наблюдаете тренд, и дальнейшие скользящие средние на графике также должны быть приняты во внимание.

Если цена торгуется выше 20-периодной скользящей средней, вы можете определить, что в настоящее время цена движется вверх. Однако цена также может торговаться ниже скользящей средней за 200 периодов, что означает, что цена находится в общем долгосрочном нисходящем тренде.

  1. Скользящая средняя с периодом 20 указывает на краткосрочный восходящий тренд
  2. Скользящая средняя с периодом
  3. указывает на то, что мы все еще находимся в долгосрочном нисходящем тренде

Трейдер может использовать эти скользящие средние не только для определения тренда, в котором находится цена в краткосрочной перспективе, но и для определения общей долгосрочной тенденции.

Использование нескольких скользящих средних для определения четкого тренда

Используя несколько скользящих средних, трейдер может определить четкий нисходящий или восходящий тренд. Это связано с тем, что, когда рынок явно находится в тренде, скользящие средние будут двигаться в порядке периодов от цены.

Использование нескольких скользящих средних означает, что вы можете определить четкие восходящие и нисходящие тренды.

  1. 200-периодная скользящая средняя
  2. 50-периодная скользящая средняя
  3. 20-периодная скользящая средняя
  4. 10-периодная скользящая средняя

Выбор периода

при использовании индикатора скользящей средней выбор остается за человеком.

Чем короче период скользящей средней, тем быстрее она будет меняться вместе с ценой, но будет давать менее надежные сигналы, чем скользящая средняя с более длинным периодом. Точно так же скользящая средняя с более длительным периодом будет давать более надежные сигналы, но гораздо медленнее будет реагировать на изменения цены.

Чем короче период скользящей средней, тем быстрее она будет меняться, но будет давать менее надежные сигналы. Чем больше период, тем надежнее сигнал, но цены меняются гораздо медленнее.

 

Например, скользящая средняя за 10 периодов учитывает последние 10 периодов и поэтому очень быстро реагирует на изменение направления цены. Обратной стороной этого является то, что трейдер может часто получать ложные сигналы об изменении тренда, потому что могут возникать краткосрочные скачки цены.

С другой стороны, 200-периодная скользящая средняя реагирует дольше и дает меньше ложных сигналов. Недостатком является то, что, поскольку реакция медленнее, сигналы, которые производятся гораздо реже.

На приведенном ниже графике мы видим, как скользящая средняя за 10 периодов (фиолетовая) меняет направление в соответствии с изменением цены гораздо быстрее, в то время как скользящая средняя за 200 периодов (красная) этого не делает.

  1. 200-периодная скользящая средняя еще не зарегистрировала новое движение
  2. 10-периодная скользящая средняя находится в нисходящем тренде

Различные типы скользящих средних

Вам не нужно заниматься фактическим расчетом различных типов скользящих средних; почти каждый графический пакет вычисляет это автоматически, и вы используете только визуальные линии на графиках.

Существует четыре типа скользящих средних:

  • Простые
  • Экспоненциальные
  • Линейно-взвешенные
  • Гладко-взвешенные

Фундаментальное различие между этими типами скользящих средних заключается в том, как они вычисляются. Из-за этого они по-разному отображаются на ценовом графике.

Простое скользящее среднее использует в своих расчетах каждый период с одинаковым весом. Экспоненциальные, линейные и гладкие средневзвешенные значения подчеркивают самые последние периоды в расчетах.
Простое скользящее среднее использует в своих расчетах каждый период с одинаковым весом. Экспоненциальные, линейные и гладкие средневзвешенные значения подчеркивают самые последние периоды в расчетах. Рассмотрим скользящую среднюю за 50 периодов на следующем графике в сочетании с различными типами скользящих средних, и вы увидите разницу во внешнем виде.

  1. Линейно-взвешенная скользящая средняя
  2. Экспоненциальная скользящая средняя
  3. Простая скользящая средняя
  4. Сглаженная скользящая средняя

Использование скользящих средних в качестве поддержки и сопротивления

Индикаторы скользящей средней могут быть использованы или точки выхода на рынках.На самом деле это означает, что когда цена соприкасается со скользящей средней на ценовом графике, трейдеры, наблюдающие за графиками, будут вводить ордера либо на покупку, либо на продажу. По сути, это работает так же, как горизонтальная линия поддержки или сопротивления.

Когда цена соприкасается со скользящей средней на ценовом графике, если она находится ниже, скользящая средняя может действовать как сопротивление; если выше, то может выступать в качестве поддержки.

Если цена ниже скользящей средней, то скользящая средняя будет выступать в качестве сопротивления; если цена находится выше скользящей средней, она будет выступать в качестве поддержки.
Скользящие средние являются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, поскольку они изменяются по мере движения цены.

  1. Простая скользящая средняя
  2. Ценовое действие использует скользящую среднюю в качестве сопротивления

 Пересечения скользящих средних

Пересечения скользящих средних можно использовать для определения смены направления тренда. Концепция использует две скользящие средние разных периодов, чтобы показать краткосрочный и долгосрочный тренд цены.

Когда краткосрочная скользящая средняя и долгосрочная скользящая средняя пересекаются друг с другом, это может указывать на то, что тренд начал менять направление.При наблюдении трейдеры могут использовать это для определения времени входа и выхода с рынка.

Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх, это может сигнализировать о том, что тренд меняет направление на восходящее. Аналогичным образом, если краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю выше и ниже долгосрочной, это может сигнализировать об изменении в сторону понижения.

 

  1. Медленная скользящая средняя
  2. Быстрая скользящая средняя
  3. Быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю

Резюме

Итак, вы узнали, что …

  • … скользящая средняя — это средняя цена валютной пары, рассчитанная по цене закрытия за определенное количество периодов.
  • … для определения тренда можно использовать индикатор скользящей средней.
  • … существует четыре основных типа скользящих средних: простые, экспоненциальные, линейно-взвешенные и сглаженные.
  • … существует компромисс между надежностью скользящей средней и скоростью ее реакции на изменение тренда.
  • …В качестве уровней поддержки и сопротивления можно использовать индикаторы скользящих средних.
  • … пересечения скользящих средних могут использоваться для определения смены тренда.

Экспоненциальная скользящая средняя для начинающих

 

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) — это расчет средней цены за определенный период времени, который придает больший вес самым последним ценовым данным, заставляя его быстрее реагировать на изменение цены.

Трейдеры используют скользящие средние на графиках, чтобы определить тренд, направление и силу, и часто используют их в качестве точек входа и выхода.

 

 

Скользящее среднее — это, по сути, мера средней цены ценной бумаги, полученная путем усреднения цен за заданный период времени. Трейдеры часто используют скользящие средние для оценки рыночных тенденций, чтобы повысить свои шансы на успех и заключать сделки в направлении рынка.

Скользящие средние также полезны для определения уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, они позволяют трейдерам взглянуть на прошлые результаты и дать представление о том, куда цены акций могут пойти в будущем.

В этой статье мы обсудим экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), как она рассчитывается и как ее можно использовать для принятия торговых решений.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальное скользящее среднее — это вычисление средней цены за определенный период времени, при котором больший вес придается самым последним ценовым данным, что позволяет быстрее реагировать на изменение цены.

EMA — один из старейших торговых индикаторов, которым сегодня пользуются тысячи трейдеров.Дейтрейдеры включают этот индикатор в графики, чтобы определить тренд, направление и силу. Другие также полагаются на него для определения точек входа и выхода.

Как рассчитывается

Вычисление экспоненциальной скользящей средней (EMA) включает три шага. Во-первых, вам нужно рассчитать простую скользящую среднюю (SMA) для начального значения EMA. Поскольку EMA должна где-то начинаться, в первом расчете в качестве EMA предыдущего периода используется простая скользящая средняя.

Если вы хотите рассчитать SMA за последние 20 дней, мы просто суммируем значения последних 20 цен закрытия и делим на 20.

Например: Предположим, цена закрытия акции за последние 10 дней составляет 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10… простое среднее 1+2+3+4+ 5+6+7+8+9+10/ 10 = 5,5…здесь 10 — количество дней. По мере поступления новых данных среднее значение пересчитывается, создавая таким образом «скользящее среднее».

Второй шаг включает вычисление весового множителя для количества периодов, которые вы хотите рассчитать для EMA. Чтобы рассчитать весовой множитель, используйте следующую формулу.

EMA(текущая) = ((Цена(текущая) – EMA(предыдущая)) x множитель) + EMA(предыдущая)

Имейте в виду, что количество периодов всегда оказывает существенное влияние на весовой множитель.

После того, как вы определили значения SMA и весового множителя, можно рассчитать EMA по следующей формуле:

(Цена закрытия-EMA(предыдущий день)) x множитель + EMA(предыдущий день)

Разница между EMA и SMA

Экспоненциальное скользящее среднее и простое скользящее среднее похожи в том, что они используются для измерения тенденций. Еще одно сходство между двумя индикаторами заключается в том, что они используются для сглаживания колебаний цены в сделке, и оба следуют одним и тем же принципам.Однако между этими двумя показателями существуют некоторые различия.

  • EMA придает больший вес текущим данным за торговый период, тогда как SMA рассчитывает средние ценовые данные за весь период.
  • Экспоненциальное скользящее среднее отличается от простого скользящего среднего тем, что расчет EMA для данного дня зависит от расчетов EMA для всех дней, предшествующих этому дню. Вам нужно гораздо больше, чем 10-дневные данные, чтобы рассчитать достаточно точную 10-дневную EMA.
  • Еще одно отличие состоит в том, что EMA несколько более чувствительна к изменениям цены по сравнению с простой скользящей средней.Высокая чувствительность позволяет трейдерам быстрее определять тренд по сравнению со SMA.

 

Как вы можете видеть на графике выше, красная скользящая средняя — это 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а желтая скользящая средняя — 20-дневная простая скользящая средняя (SMA). EMA находится ближе к ценовому действию, в то время как SMA более плавная и медленная, чтобы реагировать на те же изменения цены. Внутридневные трейдеры обычно предпочитают EMA из-за ее скорости.

Важно отметить направление скользящей средней для направления рынка за период времени, в который вы торгуете.Обычно трейдеры хотят торговать в направлении тренда, чтобы улучшить шансы и плыть по течению. 8- и 20-дневные EMA, как правило, являются наиболее популярными таймфреймами для внутридневных трейдеров, тогда как 50- и 200-дневные EMA лучше подходят для долгосрочных инвесторов.

Иногда на рынках наблюдается плоская линия, что затрудняет использование скользящих средних, поэтому трендовые рынки раскрывают свои истинные преимущества. Скользящие средние также могут быть полезны для определения разворотов, когда акции перекуплены или перепроданы.

Как правило, цены на акции лишь отдаляются от скользящих средних, прежде чем вернуться, чтобы протестировать скользящие средние, а затем продолжить свой тренд. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле или занимаетесь этим некоторое время, вы обязательно обнаружите, что они будут полезны в вашей торговле.

Использование EMA для принятия торговых решений на примере

Есть несколько способов, которыми трейдеры могут торговать с помощью экспоненциальной скользящей средней.

  • Генерация сигналов на покупку и продажу:   Трейдеры могут полагаться на EMA для генерации сигналов на покупку и/или/на продажу.Это происходит, когда одна скользящая средняя пересекает другую. Например, вы можете подать торговый сигнал, если медленная средняя пересечет быструю среднюю.

Пример

На приведенном ниже графике показан индекс Nasdaq 100 с 20- и 50-дневными экспоненциальными скользящими средними.

Сигнал на покупку генерируется, когда 20-дневная EMA (зеленая линия) пересекает долгосрочную 50-дневную EMA (красная линия). С другой стороны, сигнал на продажу будет генерироваться, когда более чувствительная 20-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA ниже.

Синие стрелки представляют сигналы покупки, а красные стрелки показывают сигналы продажи.

  • Обеспечьте динамические уровни поддержки и сопротивления: Периоды экспоненциальной скользящей средней, такие как 20, 50, 100 и 200, также могут работать как зоны поддержки и сопротивления, что является ключом к ценовому движению и прибыли на рынке.
  • Торговля по тренду: Другие трейдеры используют EMA для отслеживания основного тренда. Если акции закрываются выше среднего, трейдер выходит из сделки.

Ограничения EMA

Как и все скользящие средние, экспоненциальное скользящее среднее имеет свои ограничения, которые мы изложим в этом разделе.

  • Имеет запаздывающий индикатор, так как он опирается на некоторые прошлые движения цены. Это означает, что акции могут расти или не расти в будущем в соответствии с EMA.
  • Хотя он указывает текущий тренд акции, он не может с уверенностью предсказать будущий тренд акции.
  • Стратегия кроссовера для входа много раз не срабатывала.
  • Он более уязвим к ложным сигналам и разворотам вперед и назад.

Нижняя строка

 Экспоненциальная скользящая средняя – один из наиболее часто используемых инструментов биржевой торговли. Он часто используется трейдерами для определения точек входа и выхода из сделки в зависимости от того, где на их торговых графиках находится ценовое действие. Если он низкий, трейдер может рассмотреть покупку, и наоборот, если он низкий, продажу или короткую продажу.

Однако трейдерам следует использовать EMA вместе с другими торговыми инструментами, чаще всего с индексом относительной силы (RSI), конвергенцией скользящих средних (MACD) и другими.

Скользящие средние

— Varsity от Zerodha

Мы все узнали о средних значениях в школе, скользящее среднее является лишь продолжением этого. Скользящие средние являются индикаторами тренда и часто используются из-за их простоты и эффективности. Прежде чем мы изучим скользящие средние, давайте кратко рассмотрим, как они рассчитываются.

Предположим, 5 человек сидят на красивом солнечном пляже и пьют вкусный охлажденный напиток в бутылках. Солнце такое яркое и приятное, что каждый из них выпивает по несколько бутылок напитка.Предположим, что окончательный счет будет примерно таким:

.
Сл № Лицо Кол-во бутылок
01 А 07
02 Б 05
03 С 06
04 Д 03
05 Е 08
Общее количество использованных бутылок 29

Предположим, что 6 й человек заходит и обнаруживает 29 бутылок с напитками, лежащих вокруг него.Он может быстро понять, сколько бутылок выпил каждый из них, разделив [общее количество бутылок] на [общее количество людей] .

В этом случае это будет:

= 29/5
= 5,8 бутылок на голову.

Таким образом, среднее значение в данном случае приблизительно говорит нам о том, сколько бутылок выпил каждый человек. Очевидно, что лишь немногие из них потребляли больше и меньше среднего. Например, человек E выпил 8 бутылок напитка, что намного выше среднего показателя 5.8 бутылок. Точно так же человек D выпил всего 3 бутылки напитка, что намного ниже среднего показателя в 5,8 бутылки. Поэтому среднее значение является лишь оценкой, и нельзя ожидать, что оно будет точным.

Распространяя концепцию на акции, вот цены закрытия ITC Limited за последние 5 торговых сессий. Среднее закрытие за последние 5 дней будет рассчитываться следующим образом:

Дата Цена закрытия
07.14.14 344.95
07.15.14 342,35
07.16.14 344,20
17.07.14 344,25
18.07.14 344,0
Итого 1719,75

= 1719,75 / 5
= 343,95

Отсюда средняя цена закрытия ITC за последние 5 торговых сессий составляет 343,95.

13.1 – «Скользящее» среднее (также называемое простым скользящим средним)

Рассмотрим ситуацию, когда вы хотите рассчитать среднюю цену закрытия Marico Limited для последних 5 дней .Данные следующие:

Дата Цена закрытия
21.07.14 239,2
22.07.14 240,6
23.07.14 241,8
24.07.14 242,8
25.07.14 247,9
Итого 1212,3

= 1212,3/5
= 242,5

Следовательно, средняя цена закрытия Marico за последние 5 торговых сессий составляет 242.5

Двигаясь вперед, на следующий день, т.е. 28 th июля (26 th и 27 th были субботой и воскресеньем соответственно), у нас есть новая точка данных. Это означает, что теперь «новые» последние 5 дней будут 22 й , 23 й , 24 й , 25 й и 28 й . Мы отбросим точку данных, принадлежащую 21-му числу, поскольку наша цель — рассчитать последнее среднее значение за 5 дней.

Дата Цена закрытия
22.07.14 240.6
23.07.14 241,8
24.07.14 242,8
25.07.14 247,9
28.07.14 250,2
Итого 1223,3

= 1223,3/5
= 244,66

Следовательно, средняя цена закрытия Marico за последние 5 торговых сессий составляет 244,66

Как видите, мы включили самые последние данные (28 июля ) и отбросили самые старые данные (21 июля ) для расчета среднего значения за 5 дней.Для 29 th мы бы включили данные 29 th и исключили данные 22 nd , для 30 th, мы бы включили 30 th , но удалили данные 23 rd , и так далее.

По сути, мы переходим к самой последней точке данных и отбрасываем самые старые для расчета последнего среднего значения за 5 дней. Отсюда и название «скользящая» средняя!

В приведенном выше примере расчет скользящей средней основан на ценах закрытия. Иногда скользящие средние также рассчитываются с использованием других параметров, таких как максимум, минимум и открытие.Тем не менее, цены закрытия используются в основном трейдерами и инвесторами, поскольку они отражают цену, при которой рынок окончательно успокаивается.

Скользящие средние можно рассчитать для любого периода времени, от минут, часов до лет. Любой таймфрейм может быть выбран из программного обеспечения для построения графиков на основе ваших требований.

Для тех из вас, кто знаком с Excel, вот скриншот того, как вычисляются скользящие средние в MS Excel. Обратите внимание, как перемещается ссылка на ячейку в формуле среднего значения, исключая самые старые и добавляя самые последние точки данных.

Сотовый номер Дата Цена закрытия Среднее за 5 дней Средняя формула
Д3 1 января 14 1287,7
Д4 2 января 14 1279,25
Д5 3 января 14 1258,95
Д6 6 января 14 1249,7
Д7 7 января 14 1242.4
Д8 8 января 14 1268,75 1263,6 =СРЕДНЕЕ(D3:D7)
D9 9 января 14 1231.2 1259,81 =СРЕДНЕЕ(D4:D8)
D10 10 января 14 1201.75 1250.2 =СРЕДНЕЕ(D5:D9)
Д11 13 января 14 1159,2 1238,76 =СРЕДНЕЕ(D6:D10)
Д12 14 января 14 1157.25 1220,66 =СРЕДНЕЕ(D7:D11)
Д13 15 января 14 1141,35 1203,63 =СРЕДНЕЕ(D8:D12)
Д14 16 января 14 1152,5 1178.15 =СРЕДНЕЕ(D9:D13)
D15 17 января 14 1139,6 1162.41 =СРЕДНЕЕ(D10:D14)
D16 20 января 14 1140.6 1149,98 =СРЕДНЕЕ(D11:D15)
Д17 21 января 14 1166,35 1146.26 =СРЕДНЕЕ(D12:D16)
D18 22 января 14 1165,4 1148.08 =СРЕДНЕЕ(D13:D17)
Д19 23 января 14 1168,25 1152,89 =СРЕДНЕЕ(D14:D18)

Как видно, скользящая средняя изменяется при изменении цены закрытия.Как было рассчитано выше, скользящая средняя называется «простой скользящей средней» (SMA). Поскольку мы рассчитываем его на основе данных за последние 5 дней, он называется 5-дневной SMA.

Средние значения за 5 дней (или это может быть что-то вроде 5, 10, 50, 100, 200 дней) затем объединяются в плавную изогнутую линию, известную как линия скользящего среднего, и она продолжает двигаться с течением времени. .

На приведенном ниже графике я наложил 5-дневную SMA на свечной график ACC.

Так что же делает индикатор скользящей средней и как его использовать? Существует множество приложений для работы со скользящими средними, и вскоре я представлю простую торговую систему, основанную на скользящих средних. Но перед этим давайте узнаем об экспоненциальной скользящей средней.

13.2 – Экспоненциальная скользящая средняя

Рассмотрим точки данных, используемые в этом примере,

Дата Цена закрытия
22.07.14 240.6
23.07.14 241,8
24.07.14 242,8
25.07.14 247,9
28.07.14 250,2
Итого 1214,5

Когда кто-то вычисляет среднее значение этих чисел, возникает неустановленное предположение. По сути, мы придаем каждой точке данных равную важность. Мы предполагаем, что дата 22 и июля так же важна, как дата 28 июля.Однако когда дело доходит до рынков, это может быть не всегда так

Помните основное допущение технического анализа – рынки все учитывают. Это означает, что последняя цена, которую вы видите (на 28 -го июля), не включает всю известную и неизвестную информацию. Отсюда также следует, что цена на 28   более священна, чем цена на 25  .

Кто-то хотел бы присвоить веса точкам данных на основе «новизна» данных. Таким образом, точка данных 28 июля получает наивысший вес, 25 июля получает следующий самый высокий вес, 24 июля получает самый высокий вес 3 июля и так далее.

Сделав это, я существенно масштабировал точки данных в соответствии с их новизной — самая последняя точка данных получает максимальное внимание, а самая старая точка данных получает наименьшее внимание.

Среднее значение, рассчитанное по этому масштабированному набору чисел, дает нам экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Я намеренно пропустил часть расчета EMA просто потому, что большинство программ для технического анализа позволяют нам перетаскивать EMA на цены. Следовательно, мы сосредоточимся на применении EMA, а не на его расчете.

Вот график Cipla Ltd. Я начертил 50-дневную SMA (черную) и 50-дневную EMA (красную) по ценам закрытия Cipla. Хотя и SMA, и EMA относятся к 50-дневному периоду, вы можете заметить, что EMA более чувствительна к ценам и ближе к цене.

EMA

быстрее реагирует на текущую рыночную цену, потому что EMA придает большее значение самым последним точкам данных. Это помогает трейдеру быстрее принимать торговые решения. Следовательно, по этой причине трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

13.3 – Простое применение скользящего среднего

Скользящее среднее можно использовать для определения возможностей покупки и продажи с собственными достоинствами. Когда цена акции торгуется выше ее средней цены, это означает, что трейдеры готовы купить акцию по цене выше ее средней цены. Это означает, что трейдеры с оптимизмом смотрят на рост цены акций. Поэтому нужно смотреть на возможности покупки.

Аналогичным образом, когда цена акции торгуется ниже ее средней цены, это означает, что трейдеры готовы продать акцию по цене ниже ее средней цены.Это означает, что трейдеры пессимистично относятся к движению цены акций. Поэтому нужно смотреть на возможности продажи.

На основе этих выводов мы можем разработать простую торговую систему. Торговую систему можно определить как набор правил, помогающих определить точки входа и выхода.

Теперь мы попробуем определить одну из таких торговых систем на основе 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Помните, что хорошая торговая система дает вам сигнал для входа в сделку и сигнал для ее закрытия.Мы можем определить торговую систему скользящих средних с помощью следующих правил:

Правило 1) Покупайте (открывайте длинные позиции), когда текущая рыночная цена выходит за пределы 50-дневной EMA. Как только вы открываете длинную позицию, вы должны оставаться вложенными до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия для продажи.

Правило 2) Закройте длинную позицию (прямоугольную), когда текущая рыночная цена окажется ниже 50-дневной EMA.

Вот диаграмма, показывающая применение торговой системы на цементе Амбуджа.Черная линия на ценовом графике — это 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

Начиная слева, первая возможность купить возникла на уровне 165, выделенном на графиках как [email protected]. Обратите внимание, что в точке B1 цена акции поднялась до точки выше своей 50-дневной EMA. Следовательно, в соответствии с правилом торговой системы, мы открываем новую длинную позицию.

Мы продолжаем инвестировать в торговую систему, пока не получим сигнал выхода, который мы в конечном итоге получили на 187, отмеченном как [email protected]. Эта сделка принесла прибыль в размере рупий.22 на акцию.

Следующий сигнал к открытию длинной позиции пришел на [email protected], за которым последовал сигнал закрыться на [email protected]. Эта сделка была не столь впечатляющей, поскольку привела к прибыли всего в 4 рупии. Однако последняя сделка, [email protected] и [email protected] были весьма впечатляющими, в результате чего прибыль составила 50 рупий.

Вот краткий обзор этих сделок на основе торговой системы:

Сл № Цена покупки Цена продажи Прирост/убыток % Возврат
01 165 187 22 13%
02 178 182 04 2.2%
03 165 215 50 30%

Из приведенной выше таблицы видно, что первая и последняя сделки были прибыльными, а вот сделка 2 и была не такой прибыльной. Если вы посмотрите, почему это произошло, то станет очевидным, что акции находились в тренде во время торгов 1, и 3, , но во время торгов 2, акция двигалась вбок.

Это приводит нас к важному выводу о скользящих средних.Скользящие средние работают блестяще, когда есть тренд, и не работают, когда акции движутся вбок. По сути, это означает, что «Скользящее среднее» в своей простейшей форме является системой следования за трендом.

Из моего личного опыта торговли на основе скользящих средних я заметил несколько важных характеристик:

  1. Скользящие средние дают вам много торговых сигналов (покупка и продажа) во время бокового рынка. Большинство этих сигналов приводят к маржинальной прибыли, если не к убыткам
  2. .
  3. Однако обычно одна из этих многочисленных сделок приводит к массовому ралли (например, сделка [email protected]), что приводит к впечатляющей прибыли
  4. Было бы трудно отделить крупный выигрыш от множества мелких сделок
  5. Следовательно, трейдер не должен избирательно выбирать сигналы, предлагаемые системой скользящих средних.По сути, трейдер должен торговать всеми сделками, которые предлагает система
  6. .
  7. Помните, что потери сведены к минимуму в системе скользящих средних, но одной крупной сделки достаточно, чтобы компенсировать все убытки и принести вам достаточную прибыль
  8. Прибыльная сделка гарантирует, что вы будете в тренде, пока он длится. Иногда даже до нескольких месяцев. По этой причине MA можно использовать в качестве показателя для определения долгосрочных инвестиционных идей
  9. .
  10. Ключ к торговой системе MA состоит в том, чтобы совершать все сделки и не судить о сигналах, генерируемых системой.

Вот еще один пример BPCL, где система MA предлагала несколько сделок во время бокового рынка; однако ни один из них не был действительно прибыльным. Однако последняя сделка принесла 67% прибыли примерно за 5 месяцев.

13.4 – Система пересечения скользящих средних

Как сейчас очевидно, проблема с простой системой скользящих средних ванилина заключается в том, что она генерирует слишком много торговых сигналов на боковом рынке. Система пересечения скользящих средних представляет собой импровизацию по сравнению с обычной системой скользящих средних.Это помогает трейдеру заключать меньше сделок на боковом рынке.

Вместо обычной одиночной скользящей средней в системе пересечения скользящих средних трейдер комбинирует две скользящие средние. Обычно это называют «сглаживанием».

Типичным примером этого является объединение 50-дневной EMA со 100-дневной EMA. Более короткая скользящая средняя (в данном случае 50 дней) также называется более быстрой скользящей средней. Более длинная скользящая средняя (100-дневная скользящая средняя) называется более медленной скользящей средней.

Более короткое скользящее среднее требует меньшего количества точек данных для расчета среднего значения, и, следовательно, оно ближе к текущей рыночной цене и, следовательно, реагирует быстрее. Более длинное скользящее среднее требует больше точек данных для расчета среднего значения и, следовательно, имеет тенденцию держаться подальше от текущей рыночной цены. Поэтому реакции медленнее.

Вот график Bank of Baroda, показывающий, как складываются две скользящие средние при загрузке на график.

Как видите, черная 50-дневная EMA ближе к текущей рыночной цене (поскольку реагирует быстрее) по сравнению с розовой 100-дневной EMA (поскольку реагирует медленнее).

Трейдеры модифицировали простую ванильную систему скользящих средних с помощью перекрестной системы, чтобы сгладить точки входа и выхода. Трейдер получает гораздо меньше сигналов в процессе, но шансы на то, что сделка будет прибыльной, довольно высоки.

Правила входа и выхода для перекрестной системы указаны ниже:

Правило 1) – Покупка (свежая длинная позиция), когда краткосрочные скользящие средние превышают долгосрочные скользящие средние. Оставайтесь в торговле, пока выполняется это условие

Правило 2) – Выход из длинной позиции (прямой), когда краткосрочная скользящая средняя становится меньше, чем долгосрочная скользящая средняя

Давайте применим систему кроссовера MA к тому же примеру BPCL, который мы рассматривали.Для простоты сравнения я воспроизвел график BPCL с одной 50-дневной скользящей средней.

Обратите внимание, когда рынки двигались в боковом направлении, MA давала как минимум 3 торговых сигнала. Однако сделка 4 th оказалась выигрышной, что принесло 67% прибыли.

На приведенном ниже графике показано применение системы пересечения скользящих средних с 50- и 100-дневной EMA.

Черная линия отображает 50-дневную скользящую среднюю, а розовая линия — 100-дневную скользящую среднюю.В соответствии с правилом пересечения, сигнал на покупку возникает, когда 50-дневная скользящая средняя (краткосрочная MA) пересекает 100-дневную скользящую среднюю (долгосрочная MA). Точка пересечения отмечена стрелкой. Пожалуйста, обратите внимание, как система пересечения удерживает трейдера от 3 убыточных сделок. Это самое большое преимущество перекрестной системы.

Трейдер может использовать любую комбинацию для создания системы пересечения скользящих средних. Некоторые из популярных комбинаций для свинг-трейдера:

  1. 9-дневная EMA с 21-дневной EMA — используйте это для краткосрочных сделок (до нескольких торговых сессий)
  2. 25-дневная EMA с 50-дневной EMA — используйте это для определения среднесрочной торговли (до нескольких недель)
  3. 50-дневная EMA со 100-дневной EMA — используйте это для определения сделок, которые длятся до нескольких месяцев
  4. 100-дневная EMA с 200-дневной EMA — используйте это для определения долгосрочных сделок (инвестиционных возможностей), некоторые из них могут длиться даже более года и более.

Помните, чем больше таймфрейм, тем меньше торговых сигналов.

Вот пример кроссовера EMA 25 x 50. Три торговых сигнала соответствуют правилу пересечения.

Само собой разумеется, что система пересечения скользящих средних также может применяться для внутридневной торговли. Например, можно использовать пересечение 15 x 30 минут для определения внутридневных возможностей. Более агрессивный трейдер может использовать пересечение 5 х 10 минут.

Возможно, вы слышали популярную на рынках поговорку: «Тренд твой, друг».Что ж, скользящие средние помогут вам идентифицировать этого друга.

Помните, что MA — это система следования за трендом: пока есть тренд, скользящие средние работают блестяще. Неважно, какой временной интервал вы используете или какую перекрестную комбинацию вы используете.


Основные выводы из этой главы

  1. Стандартный расчет среднего значения представляет собой быстрое приближение ряда чисел
  2. При вычислении среднего значения, когда включаются самые последние данные, а самые старые исключаются, называется скользящим средним
  3. Простое скользящее среднее (SMA) дает равный вес всем точкам данных в ряду
  4. Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) масштабирует данные в соответствии с их новизной.Недавние данные получают максимальный вес, а самые старые получают наименьший вес
  5. Для всех практических целей используйте EMA, а не SMA. Это связано с тем, что EMA придает больший вес самым последним точкам данных
  6. .
  7. Прогноз бычий, когда текущая рыночная цена выше EMA. Прогноз становится медвежьим, когда текущая рыночная цена становится ниже EMA
  8. .
  9. На бестрендовом рынке скользящие средние могут привести к разворотам, что приведет к частым убыткам.Чтобы преодолеть это, используется кроссоверная система EMA
  10. .
  11. В типичной системе пересечения на ценовой график накладываются две EMA. Более короткая EMA реагирует быстрее, а более длинная EMA реагирует медленнее
  12. Прогноз становится бычьим, когда более быстрая EMA пересекает и находится выше более медленной EMA. Следовательно, нужно смотреть на покупку акций. Сделка длится до точки, где более быстрая EMA начинает опускаться ниже более медленной EMA
  13. .
  14. Чем больше период времени, выбранный для перекрестной системы, тем меньше торговых сигналов.
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.