Индикатор относительной силы: Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Содержание

Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Индекс относительной силы, более известный, как RSI, был разработан Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года.

Свою популярность инструмент приобрел во многом благодаря простоте интерпретации и качеству подаваемых им сигналов. Точки входа, которые дает этот индикатор самостоятельно и совместно с другими индикаторами показывают очень хорошее соотношение риск-прибыль на волатильных и трендовых рынках.

Что же такое эта сама относительная сила? Этим термином Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий. Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциального скользящего средней. Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS).

RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

В QUIK индикатор можно найти под называнием Relative Strength index


Настройка и применение индикатора

Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр, число периодов, по умолчанию установлен на 14 и в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным. Однако в определенные фазы рынка на некоторых таймфреймах другие настройки могут показать себя лучше. Рекомендуется сначала изучить работу индикатора в стандартном виде, а уже потом опытным взглядом подбирать другие варианты.

Как и большинство осцилляторов, наиболее эффективным RSI показывает себя в широком размашистом боковике, где комбинируя RSI с классическими уровнями сопротивления и поддержки можно выстроить хорошую торговую стратегию. Однако, такая фаза рынка встречается не часто и её начало достаточно сложно идентифицировать, поэтому более предпочтительным является формат тренда.

Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора. Сам автор рекомендовал использовать его на дневных графиках.

Торговые сигналы

Самым распространенным и зарекомендовавшим сигналом RSI остается дивергенция. Если цена делает два возрастающих максимума на вершине тренда, а индикатор RSI демонстрирует их снижение, это явный признак, что рост цены замедляется и новый максимум сформировался не столько за счет притока покупателей, сколько из-за отсутствия продавцов. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих длинных позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.


Особенно стоит заострить внимание на том, что дивергенция это исключительно трендовый сигнал. Если дивергенция появляется в тот момент, когда четко сформированного тренда еще нет, стоит игнорировать сигнал, так как в долгосрочной перспективе такие сделки принесут по в большей степени убытки.

Чуть более сложным является способ торговли по RSI, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены.


Помимо вышеописанных сигналов, по аналогии с другими осцилляторами, можно отслеживать на индикаторе зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. Уровни при этом определяются посредством наблюдения за конкретным активом и подбираются в соответствии с балансом качество/количество сигналов. Чаще всего применение находят уровни 70% и 30% или 80% и 20%. Однако, иногда при очень сильном тренде это может быть даже уровень 50%.


Заключение

Индикатор RSI может стать одним из основных инструментов для трейдинга, обеспечивая пользователя эффективными торговыми сигналами и актуальной информацией о состоянии рынка. Хорошие комбинации получаются при использовании RSI совместно с уровнями сопротивления/ поддержки, канальными индикаторами и скользящими средними.

Важные моменты при работе с осцилляторами

Открыть счет

БКС Экспресс

Индекс Относительной силы. Осцилляторы | Форекс-библиотека для начинающих трейдеров

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) - осциллятор, который следует за ценой. Значение RSI может колебаться в диапазоне от 0 до 100.

Автором данного технического индикатора является У. Уайлдер. Согласно его рекомендаций, наиболее оптимальные период для осциллятора RSI = 14.

При анализе графиков, осциллятор Relative Strenght Index может сформировать пять сигналов:

1. Вершины и основания
Вершину индикатор RSI формирует, когда его значение поднимается выше 70 и при этом вершина на ценовом графике еще не сформирована.

 

Вершина индикатора RSI

 

Основание индикатор RSI формирует, когда его значение опускается ниже 30 и при этом основание на ценовом графике еще не сформировано.

 

Основание индикатора RSI

 

2. Графические модели
RSI часто образует графические модели:

- голова и плечи
- треугольник

3. Неудавшийся размах (пробой уровня поддержки или сопротивления)
Данный сигнал формируется тогда, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума (пик) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

4. Уровни поддержки и сопротивления
Сам по себе осциллятор RSI на своем графике формирует уровни поддержки и сопротивления, которые иногда более наглядны, чем на ценовом графике.

5. Расхождения (дивергенция)
Расхождение формируется тогда, когда цена достигает нового максимума (минимума), который не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI.

 

Медвежья дивергенция

 

Бычья дивергенция

Формула расчета технического индикатора RSI выглядит так:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))


где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Оценка: 3.4

Индикатор RSI - описание, настройка, стратегия

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) был разработан и предложен к использованию в 1978 году Уэлласом Уайлдером (Wellas Wilder Jr.) в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» («New Concepts of Technical Trading Systems»).

Индикатор RSI описание

На сегодняшний день индикатор RSI является одним из самых широко используемых осцилляторов. Формула его расчета следующая:

где:
U – положительные изменения цен за период;
D – отрицательные изменения цен за период.

По сути это осциллятор и считается, что такой индикатор следует за ценой. Однако с использованием определенных методов, можно увидеть, что RSI может опережать движение цены. Это один из самых интересных осцилляторов, которые существуют на данный момент.

Индикатор RSI настройка

Для добавления индикатора RSI в торговом терминале МТ4, не нужно искать скачать RSI или скачать индикатор RSI бесплатно, просто необходимо выбрать вкладку Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Strength Index

Для использования автор рекомендовал значение 14, т.е. если мы берем дневной график, соответственно последнее значение рассчитывается за 14 дней. Однако в современном трейдинге используют параметр 13, индикатор становиться немного быстрее.

Уайлдер предложил следующие направления использования своего индикатора:

1)   Уровни перекупленности и перепроданности
2)    Поиск дивергенций
3)    Поиск фигур технического анализа
4)    Линии тренда и уровни поддержки и сопротивления
5)    Модель «Неудавшийся размах»

Перекупленность и перепроданность


Начнем рассматривать с самого простого. Значения индикатора колеблются в области между 0 и 100, этих значений индикатор никогда не достигает. Автор предложил уровни 70 и 30, считается, что при достижении уровня 30 – финансовый инструмент сильно перепродан и произойдет коррекции вверх. Если же значения RSI достигают области 70 – это говорит о том, что на финансовый инструмент перекуплен на текущий момент и стоит ожидать начала падения. Однако на практике при сильном движении значения индикатора долго могут находиться в областях 30 и 70, поэтому рассматривать возможности для входа в рынок лучше, когда значения Индекса относительной силы возвращаются, обратно в область между 70 и 30.

В представленном примере на паре EUR/USD видно, как при нисходящей тенденции котировки начинают падение в момент, когда индекс относительной силы находился на уровне 70 либо вблизи его. Однако при падении ниже 30 мы не видим сильного роста, это говорит о том, что такой вариант работы можно использовать только в направлении предшествующего тренда на более мелких временных промежутках. Иначе мы постоянно будет пробовать разворачивать текущий тренда, а делать этого категорически не стоит.

Как видно из примера, сигналы на продажу из области 70 отработались качественно, если же мы бы покупали ниже 30, то в такой ситуации было бы много убыточных сделок. Таким образом, имеет смысл использовать области 70 и 30 только в сторону тренда.

Поиск дивергенций


Дивергенция представляет собой расхождение в движении графика цены и графика индикатора. Цена показывает новый максимум, если на индикаторе мы не видим подтверждения – это сигнал к продаже. Как правило, такой сигнал формируется, когда значения Индекса относительной силы находятся выше 50, если же ниже 50 тогда формируются сигналы для покупки. Сильным сигналом считается, когда один из пиков индикатора вышел выше 70 либо 30, второй пик не дошел до этих значений.

Индикатор дивергенция RSI


К примеру, мы видим, что котировки валютной пары растут, а в этот момент значения индикатора RSI уже не стремятся к новым вершинам. Это и будет сигналом на продажу. Стоит отметить, что сигналы на продажу формируется в момент, когда значения индикатора RSI находится выше 50, сигналы на продажу – ниже 50.

В представленном примере, на валютной паре GBP/USD мы видим две дивергенции на продажу и на покупку. Причем сигнал на продажу формируется вблизи уровня 70, значения цены показывают новый максимум, на графике индикатора мы новых вершин не видим, это и будет дивергенция на продажу (правильно называть сигнал конвергенция). Ниже сформировалась дивергенция в покупку, опять же цена идет вниз, значения индекса относительной силы этого не подтверждают. Стоит отметит, что такой сигнал сложно использовать для этого лучше подходит

индикатор MACD.

Также наиболее сильной дивергенция будет именно в сторону тренда. Берем дневной график, с помощью скользящих средних смотрим направление тренда, если тенденция нисходящая ищем только сигналы для продажи, все дивергенции на покупку игнорируются. Если же тренд восходящий ждем только сигналов для покупки.

Поиск фигур технического анализа


Применение элементов графического технического анализа на кривой индикатора RSI является довольно редким приемом, но, тем не менее, на возможность этого указывал еще и Уэллас Уайлдер. Зачастую эти модели будут видны на индикаторе, но их не будет на графике цены, тем самым мы можем получить своего рода опережающий сигнал для входа в рынок. Рассматривать открытие сделок можно либо в момент формирования «плеча» на значениях Индекса либо с пробитием линии шеи.

В представленном примере на валютной паре EUR/USD мы видим четко сформированную модель «голова и плечи», причем на графике цены, каких либо качественных моделей нету. После пробития линии шеи котировки пары продолжают движение именно вниз. Как видно из примера, модель отработала себя очень качественно.

Как показывает практика, такие сигналы отрабатываются сильно. Однако на данный момент трейдеры редко используют такие модели в своей работе из-за сложности поиска. В большей степени качество определения таких моделей базируется на опыте трейдера, который приобретается только в результате практической торговли.

Линии тренда и уровни поддержки и сопротивления

Довольно интересный момент предлагает нам автор индекса относительной силы в построении линий тренда. Причем интересен он в первую очередь тем, что мы можем выстраивать линии непосредственно на графике индикатора, и цена будет их учитывать.

Стратегия по RSI

Пробитие же линии тренда на Индексе относительной силы даст опережающий сигнал для входа в рынок. Строим простую линию тренда на графике индикатора и аналогичную линию на графике именно по ценам закрытия. Как правило, линия тренда на Индикаторе будет пробита раньше, чем линия тренда на графике цены. Здесь мы уже получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Как видим из примера, цена только через несколько дней пробила аналогичную линию на графике цены.

В представленном примере дневного графика пары EUR/USD мы видим, как котировки евро начинают падения в момент теста нисходящей линии тренда на индексе относительной силы. Причем падения происходят довольно сильные. И даже последний тест линии тренда способен вытолкнуть евро на новые минимумы.

Особенности работы по индикатору


Комбинируя эти два способа, мы можем оценивать текущую ситуацию на рынке. К примеру, у нас есть тест нисходящей линии тренда, стоит ожидать начала падения с текущих уровней. Можно переходить на более мелкие временные промежутки, и искать возможности для продаж. В случае пробития это линии, мы можем определить цели, куда цена пойдет дальше и следовательно уже рассматривать покупки пары.

Модель “Неудавшийся размах” на RSI


Неудавшийся размах (Failure  Swing) – один из самых сильных сигналов на разворот тенденции, в данной временной рамке, который способен генерировать индикатор RSI. Сущность его сводится к тому, что повторное вхождение в область перекупленности, при отсутствии новых максимумов показанных ценой, генерирует мощный разворотный сигнал.

Если мы рассматривать сигнал на продажу, в таком случае вся модель «Неудавшийся размах» должна быть выше 50. Первый пик должен находиться выше 70, второй не должен превышать 70. Уровень поддержки строится по месту, где значения Индекса оттолкнулись и ушли на формирование второго пика. Как только значения индикатора пробивают уровень поддержки, мы получает сигнал на продажу. Можно также рассматривать агрессивные продажи в момент формирования сигнала.

Если же мы ищем модель «Неудавшийся размах» на покупки в таком случае модель должна находиться, ниже 50, первый пик должен провалиться, ниже 30, второй – до 30 не доходит. Уровень сопротивления строится по точке, из которой началось падение для формирования второго пика. Как только значения индикатора пробивают уровень сопротивления, мы получаем сигнал на покупку.

В представленном примере на валютной паре USD/RUB была сформирована модель «Неудавшийся размах» на дневном графике. Стоит обратить внимание, что значения индикатора RSI пробили свою поддержку гораздо раньше, чем это сделала цена. Тем самым мы могли получить сигнал к снижению гораздо раньше.

Индикатор Индекс Относительной Силы (RSI) в трейдинге

Индекс Относительной Силы (RSI) – это осциллирующий индикатор, который показывает моменты, когда актив может находиться в состоянии перекупленности или перепроданности.

Показатели индикатора формируются с помощью сравнения ценового маневра за определенный период времени – обычно 14 периодов, – что позволяет индикатору показывать, не стала ли цена необычно низкой или высокой.

Таким образом, он может быть использован для определения того, когда текущий тренд заканчивается или когда формируется новый.

RSI полезен для трейдеров, которые ищут возможности выбирать время для входа в рынок и выхода из него, чтобы получить максимальную прибыль до того момента, как появится риск снижения или падения цены.

Индекс Относительной Силы (RSI) – это осциллирующий индикатор, показывающий, когда рынок находится в ситуации перекупленности или перепроданности.

Индикатор появляется под графиком и состоит из одной линии, перемещающейся между двумя границами – 0 и 100. В середине графика находится уровень 50.

Использование уровня 50 для иллюстрации покупательной способности и способности обеспечивать сбыт

Сдвиг выше 50 означает, что купить актив пытаются больше трейдеров, чем продать его, из-за чего цена растет. Сдвиг ниже 50 означает, что продать актив пытаются больше трейдеров, чем купить, в результате чего цена падает.

Использование уровней 30 и 70 для определения перекупленности и перепроданности

Трейдеры обращают внимание только на достижение уровней 30 и 70. Эти точки показывают моменты, когда актив испытывает перекупленность или перепроданность.

Когда линия находится выше 70, заканчивается восходящий тренд.

Когда линия падает ниже 30, заканчивается нисходящий тренд.

Когда RSI начинает приближаться к уровню 30, нисходящий тренд заканчивается. Когда он начинает приближаться к 70, заканчивается восходящий тренд.

Использование RSI для входа в рынок

Когда актив достиг экстремума, вы можете использовать RSI для подтверждения возможности разворота, после чего войдете в рынок против тренда.

Использование RSI для выхода с рынка

Вы можете использовать RSI также и для выхода с рынка, когда он сигнализирует об окончании тренда.

Изменение настроек RSI

Вы можете изменить настройки RSI, чтобы сделать его более (или менее) чувствительным к изменениям ценовых маневров.

Увеличение параметра делает RSI менее чувствительным и приводит к снижению количества ситуаций, в которых актив определяется как перекупленный или перепроданный. Это означает, что становится сложнее определить сдвиги в направлении тренда.

Когда параметр уменьшается, RSI становится более чувствительным.

Снижение параметра может позволить вам гораздо раньше распознать перекупленность и перепроданность, но приведет также и к увеличению количества ложных сигналов.

Большинство трейдеров не меняют стандартного значения (14), поскольку оно предоставляет им наиболее полезную и достоверную информацию.

Снижение интервала заставляет индикатор воспринимать больше сигналов. Однако это означает и повышенную опасность ложных сигналов.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

  • ... индикатор RSI – это осциллятор, показывающий, когда на рынке присутствует перекупленность или перепроданность;
  • … вы можете использовать RSI для определения времени для входа в рынок и выхода с него;
  • … RSI изменяется между 0 и 100, а линия 50 лежит в его середине;
  • … когда RSI выше 50, на рынке больше покупателей, ниже – продавцов;
  • … когда RSI падает ниже 30, актив перепродан, а нисходящий тренд вскоре закончится;
  • … когда RSI поднимается выше 70, актив перекуплен, а восходящий тренд вскоре кончится;
  • … трейдеры могут изменить настройки, чтобы сделать индикатор более (или менее) чувствительным к изменению цены;
  • … увеличение параметра делает индикатор менее чувствительным, и он начинает реже показывать ситуации перекупленности и перепроданности;
  • … уменьшение параметра делает индикатор более чувствительным, и он начинает чаще показывать ситуации перекупленности и перепроданности, но выдает больше ложных сигналов;
  • ... стандартное значение параметра (14) обычно предоставляет наилучшие результаты, поэтому трейдеры редко меняют настройки RSI.

114 Индекс относительной силы- Relative Strength Index (RSI)

Индекс относительной силы- Relative Strength Index (RSI)

 

Введение:
Индикатор разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые Relative Strength Index был представлен в июне 1978 году в журнале Commodities (теперь известен как Futures), а затем вышел в его книге "Новые концепции в технических торговых системах" и с тех по стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения. Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр индекса относительной силы - временной период, используемый в расчете.

Примечание: будьте осторожны, поскольку название Relative Strength достаточно распространено в различных типах технического анализа рынка, например Relative Strength-анализ Джона Мерфи или индикаторы, которые показывают относительную силу различных бумаг на рынке акций. Необходимо помнить, что Relative Strength Index рассчитывается исходя из цены одного актива.

Формула:

где
CU(n) - среднее значение положительных изменений цены закрытия;
CD(n) - среднее значение отрицательных изменений цены закрытия;

если Сj-Cj-1 >0

если Сj-Cj-1

Сам автор рекомендует использовать в качестве основного параметра 14 периодов.
Необходимо отметить, что для периода RSI равного 14, среднее значение положительных изменений цены закрытия (и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия) делится на 14, даже если самих этих положительных (или отрицательных) отклонений всего 5.
Среднее значение положительных изменений цены закрытия и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия не являются настоящими скользящими средними. Вместо деления на количество положительных и отрицательных изменений оба показателя в знаменателе имеют общее количество периодов для расчета RSI.

График:

Описание:

Когда среднее значение положительных изменений цены закрытия больше чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI растет, поскольку значение RS больше единицы, соответственно, когда среднее значение положительных изменений цены закрытия меньше, чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI падает, поскольку RS меньше единицы.

Как и у большинства осцилляторов, чем больше данных используется для расчета RSI (больше период RSI) , тем более точными будут результаты. В большинстве случаев для анализа рынка по RSI используется типовой метод зон перекупленности и перепроданности осцилляторов. Автор (Уайлдер) рекомендует использовать для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно зоны выше 70 и ниже 30. Зона выше 70 таким образом по автору показывает, что рынок перекуплен (т.е. дальнейшее движение вверх скоро исчерпает себя), а зона ниже 30 считается зоной перепроданности (т.е. дальнейшее движение вниз скоро исчерпает себя). Однако существует много других вариация относительно соотношения этих уровней: 75/25 или 80/20. На рынке Forex чаще используется последнее соотношение уровней. В качестве центральной, обычно рассматривают уровень 50. Однако и здесь существуют вариации. Так, иногда на восходящем тренде центральную линию и уровни перекупленности перепроданности смещают вверх, а на нисходящем тренде - вниз.

Relative Strength Index в основном используется на рынках, находящихся в боковом тренде, поскольку на рынках, которые находятся в направленном тренде, он может использоваться лишь для определения точек входа и выхода внутри тренда, т.е. для прогнозирования локальных максимумов и минимумов. Использование Relative Strength Index в качестве основного индикатора на трендовом рынке может привести к большому количеству ложных сигналов.

Использование:

  1. Как опережающий индикатор без сигналов. Максимумы за уровнем 70 и минимумы ниже 30 часто опережают максимумы и минимумы на графике цены.
  2. Трендовая стратегия: некоторые трейдеры воспринимают пересечение индикатором на трендовом рынке точки 50 вверх как восходящий тренд, а падение ниже 50 как нисходящий тренд. Поэтому пересечение уровня 50, когда рынок является трендовым, само по себе является сигналом для входа в рынок. Однако при формировании ненаправленного бокового тренда такая стратегия будет давать очень много ложных сигналов, так как RSI будет часто пересекать уровень 50.
  3. Контртрендовая стратегия. В качестве сигнальных уровней используют 70 и 30, 75 и 25, 80 и 20 или другие. При этом сигнал на продажу подается когда RSI выходит из зоны перекупленности т.е. пересекает уровень 70% вниз, а сигнал на покупку подается, когда RSI выходит из зоны перепроданности, т.е. пересекает уровень 30 снизу вверх. Однако эта стратегия работает только в нетрендовый период рынка. В период тренда индикатор зайдет в одну из зон (при восходящем тренде в перекупленность, при нисходящем в перепроданность) и будет подавать в этой зоне множество ложных сигналов постоянно пересекая линию, отделяющую зону.
  4. В книге Лебо, Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" описан способ борьбы с ложными сигналами RSI, которые часто возникают в зонах перекупленности и перепроданности. Сигнал на продажу появляется в случае если RSI образует двойную вершину ( фигуру типа // - букву М) в зоне перекупленности (например над 70), причем вторая вершина ниже первой. Сигнал на продажу появляется при пробитии основания двойной вершины. И наоборот, если RSI создает в зоне перепроданности (например ниже 30) фигуру двойного основания (фигуру типа // или букву W), где второй минимум выше первого, то сигнал на покупку подается, если RSI пробивает уровень среднего максимума вверх. Считается, что чем выше в зоне перекупленности и чем ниже в зоне перепроданности возникает сигнал, тем он сильнее.
  5. Сигнал дивергенции. Как и на других осцилляторах сигнал дивергенции поступает в случае несоответствия соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены. Если на графике осциллятора новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает "расхождение показаний" осциллятора и цены. Это сигнал к продаже. Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а осциллятор делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку. При этом считается, что расстояние между минимумами и максимумами на осцилляторе должно быть от 7 до 50 периодов, иначе дивергенция будет слишком "сырая" (если меньше 7) или уже "перегоревшая" (если более 50).
  6. Графические паттерны. На графике RSI часто появляются графические паттерны, которые трейдеры используют в анализе ценовых графиков (такие как голова-плечи, треугольники и т.д.).
  7. Уровни поддержки и сопротивления на графике индекса относительной силы часто показывают более явно уровни поддержки и сопротивления, чем на самом графике цены.

Недостатки:
Плохо работает в период тренда на рынке (подает много ложных сигналов).

Дополнительные материалы:
Новые трюки с RSI в разделе Статьи по forex

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

Индекс относительной силы - как торговать с индикатором RSI

В этой статье рассказывается, что это за индикатор и для чего он нужен, как торговать по RSI (или индикатор Relative Strength Index ), почему трейдеры используют этот индикатор, как правильно настроить индикатор RSI и что показывает индикатор RSI , а также рассматриваются такие темы, как линии тренда RSI и двухпериодная дивергенция RSI.

Технический анализ - это метод прогнозирования ценовых движений и будущих рыночных трендов путем изучения исторических данных и сравнения их с текущими. Очень важно своевременно проводить его для того, чтобы торговля была эффективной и успешной.

Технический анализ нужен для понимания того, что на самом деле произошло на рынке и что может произойти. Он учитывает цену инструментов и создает графики из этих данных, чтобы использовать их в качестве основного инструмента.

Одним из основных преимуществ технического анализа является то, что опытные аналитики могут одновременно следить за многими рынками и торговыми инструментами. В техническом анализе есть три основных принципа, которые должны быть рассмотрены перед точным анализом индикатора RSI:

Тренд твой друг

Технический анализ используется для выявления значимых моделей поведения на рынке. Многие из этих паттернов с высокой вероятностью дадут ожидаемые результаты. Кроме того, существуют также повторяющиеся на постоянной основе модели.

История повторяется

Паттерны, которые можно найти на графике цены актива, распознавались и классифицировались более 100 лет, и то, как повторяются многие паттерны, приводит к выводу, что психология человека мало изменилась с течением времени.

Price Action обесценивает все

Это означает, что фактическая цена является отражением всего, что известно рынку и может повлиять на него, например, спроса и предложения, политических факторов и настроений на рынке.

Однако технические аналитики занимаются только движением цен, а не выяснением причин каких-либо изменений, которые могут произойти. Одним из индикаторов, на которые технический анализ очень полагается, является индикатор индекс относительной силы (RSI) . Торговля индикаторами RSI становится все более популярной благодаря мощной формуле и возможности использованию дивергенции RSI.

Торгуйте с MetaTrader 4

MetaTrader 4 - это торговая платформа, которая предлагает профессиональным трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как: многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы загрузить MetaTrader 4!

Что нужно знать об RSI перед началом использования индикатора - Основы индикатора RSI

Что такое индикатор RSI?

Индикатор RSI это инструмент, который измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет, так что индекс выражается в диапазоне 0-100.

Первоначально он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор был представлен им общественности в книге "Новые концепции в технических торговых системах".

Если RSI находится выше уровня 70 или больше, предполагается, что инструмент перекуплен (ситуация, когда цены выросли больше рыночных ожиданий). RSI ниже уровня 30 воспринимается как сигнал о том, что инструмент может быть перепродан (ситуация, когда цены упали больше рыночных ожиданий).

Вопреки распространенному мнению, RSI является опережающим индикатором. Формула для индикатора RSI состоит из двух уравнений. Первое уравнение нужно для получения начального значения относительной силы (RS), которое представляет собой отношение средних значений закрытия "Вверх" к средним значениям закрытия "Вниз" за периоды "N", представленные в следующей формуле:

  • RS = Средняя цена Up Close / (Средняя цена Down Close) за данный период

Фактическое значение RSI рассчитывается путем индексации индикатора до 100 с использованием следующей формулы:

  • RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Если вы используете MetaTrader (MT4), вам не нужно искать, где скачать индикатор RSI - вы можете прикрепить индикатор к графику MT4 и просто перетащить его в главное окно графика. GIF, представленный ниже, демонстрирует этот процесс:

Источник: MetaTrader 4 - выбор индикатора RSI

Если вы еще не составляли стратегию торговли и не представляете, какими образом индекс относительной силы может помочь вам в торговле, мы советуем обратить внимание на несколько примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать с индикатором RSI:

RSI индикатор стратегия

Уровни RSI OBOS

Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан и цена может в конечном итоге возрасти. После подтверждения разворота можно заключить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что рынок перекуплен и цена может вскоре упасть.

После подтверждения разворота можно разместить сделку на продажу. Уровень 50 - это средняя линия, которая разделяет верхнюю (бычью) и нижнюю (медвежью) территории. В восходящем тренде RSI обычно выше 50, а в нисходящем - ниже 50.

Источник: Пример MetaTrader 4 - Мини-терминал - EUR/USD - Диапазон данных: 7 марта 2017 г. - 8 марта 2017 г. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

RSI двухпериодная дивергенция

Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) в течение более длинного (по умолчанию) 14-периодного RSI (RSI 14) и следите за пересечениями. С RSI 14 бывают ситуации, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности, прежде чем происходит смещение.

Более короткий период RSI сильнее реагирует на недавние изменения цен, поэтому может показать ранние признаки разворота. Когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что последние цены становятся выше.

Затем генерируется сигнал на покупку, и пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекается ниже и становится ниже RSI 14, это означает, что последние цены снижаются.

Это сигнал на продажу. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговая эффективность значительно выигрывает от сочетания торговой RSI стратегии с точками разворота.

Источник: Пример MetaTrader 4 - EUR/USD - Часовая диаграмма ECN - Диапазон данных: 27 января 2017 г. - 8 февраля 2017 г. - Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Линии тренда RSI

Соедините вершины и впадины на самом графике RSI и торгуйте на прорыве линии тренда. Чтобы начертить линию восходящего тренда RSI, соедините три или более точек на линии RSI по мере ее возрастания. Нисходящая линия тренда создается путем соединения трех или более точек на линии RSI по мере ее снижения.

Пробитие линии тренда RSI может указывать на потенциальное продолжение цены или разворот. Имейте в виду, что прорыв линии тренда RSI обычно предшествует прорыву линии тренда на ценовом графике, что дает предварительное предупреждение и раннюю возможность торговать.

Источник: Пример MetaTrader 4 - EUR/USD - Почасовая диаграмма ECN - Диапазон данных: 21 февраля 2017 г. - 3 марта 2017 г. - Обратите внимание: показатели прошлых лет не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Классическая дивергенция RSI

Медвежья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более высокий максимум, и в то же время RSI снижается и формирует более низкий максимум. Обычно вы наблюдаете дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это называется паттерном разворота.

Трейдеры ожидают разворота, когда формируется дивергенция RSI. Это предупреждение о развороте, так как оно проявляется в нескольких свечах до того, как восходящий тренд меняет свое направление, и прорывается ниже линии поддержки.

И наоборот, бычья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более низкий минимум, а RSI формирует более высокий минимум. Это предупреждение о том, что нисходящий тренд может измениться на восходящий.

Дивергенция RSI широко используется в техническом анализе Forex. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более высокие таймфреймы (h5, Daily) для торговли дивергенцией RSI. Используя эти стратегии, вы можете получить различные сигналы на покупку и продажу с помощью индикатора RSI.

Источник: пример MetaTrader 4 - EUR/USD - дневной график ECN - 23 июня 2016 г. - 27 февраля 2017 г. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Заключение: RSI Forex Trading

Начать торговать с помощью индикатора Forex RSI настолько просто, что многие трейдеры-новички, желая побыстрее получить прибыль, часто начинают торговать, даже не проверяя различные параметры или не обучаясь правильной интерпретации индикатора.

В результате RSI стал одним из наиболее широко используемых индикаторов MT4. Если тщательно изучить и потом правильно применять RSI, вы сможете определять, находятся ли цены в тренде, перекуплен ли или перепродан рынок, а также лучшую цену для входа или выхода из сделки. Это поможет вам составить более эффективный торговый план

Relative Strength Index индикатор также может указывать, какой торговый период является наиболее активным, и предоставляет информацию для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. RSI может предоставить вам техническую информацию о трендах, а также сигналы RSI о покупке и продаже. Поэтому индикатор подойдет для использования как и начинающим, так и профессиональным трейдерам.

Крайне важно, чтобы вы сначала применили торговые стратегии RSI на демо-счете, и только после этого перешли к использованию на реальном счете. Кроме того, RSI стратегия может дополнять любую торговую стратегию Форекс, которую вы, возможно, уже использовали.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Индикатор RSI, как им пользоваться?

Многим трейдерам бывает тяжело «читать» рынок правильно и делать верные выводы на основе поведения цены. Если Вы когда-либо сталкивались с подобной проблемой, значит, Вы находитесь на нужной странице. Перед Вами – пошаговая инструкция по работе с RSI – индикатором, который помогает входить в рынок максимально точно, определяя зоны перекупленности и перепроданности.

Что же такое индикатор RSI, как его добавить на график и использовать, чтобы получать стабильный заработок? Ответы на все эти вопросы Вы найдете в нашем руководстве. И это еще не все! В руководство включены бесплатные готовые шаблоны, наглядные примеры и вебинар, с помощью которых Вы улучшите качество своих сделок. Начните прямо сейчас, сделайте свою торговлю легче и прибыльнее!

Жми кнопку "изучить", чтобы пройти пошаговое руководство за считанные минуты! 

Наиболее востребованным инструментом для анализа рыночной ситуации у большинства трейдеров считается индикатор RSI – классика технического анализа. Называть его «индикатором» не совсем правильно, поскольку он принадлежит к группе осцилляторов. Его можно отыскать в «стандартном наборе инструментов» всех известных торговых платформ.

 

Что из себя представляет «индикатор RSI»?

Это один из технических инструментов, встроенных в торговый терминал, определяющий относительную силу тренда. Его название – «RSI», является аббревиатурой «Relative Strength Index», в переводе дословно означающее «Индекс Относительной Силы».

Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. на страницах журнала «Commodities» Дж. Уоллесом Уайлдером – его создателем. Он же является автором и других инструментов, известных трейдерам, к примеру, ADX, ATR, Parabolic SAR.

В алгоритм работы RSI заложены принципы теории вероятности, он работает на математическом расчете вероятности валютных колебаний. Не смотря на его «сложное» внутреннее устройство, им легко может пользоваться даже начинающий трейдер.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "RSI" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Вид RSI на графике

Алгоритм этого индикатора сравнивает две величины цены валютной пары за одинаковый интервал времени:

  1. уровень падения цены;
  2. абсолютную величину ее роста.

Результат этого сравнения – кривая, лежащая в границах диапазона значений от 0 до 100%.

Кривая RSI постоянно движется в заданном диапазоне, не пересекая его минимальную и максимальную отметки, и крайне редко приближается к ним вплотную.

После того, как индикатор RSI установлен, в его окне по умолчанию видно только 2 уровня с отметками 30% и 70%. Средний уровень, равный 50%, дополнительно можно установить вручную в свойствах индикатора. В некоторых случаях пересечение кривой этого уровня вниз/вверх говорит о тенденции цены к снижению/повышению.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "RSI" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Как установить индикатор RSI?

Чтобы открыть окно индикатора в терминале MetaTrader4, необходимо выполнить простой алгоритм действий:

  1. На панели инструментов найти меню «Вставка».
  2. В меню «Вставка» открыть «Индикаторы».
  3. В меню «Индикаторы» выбрать группу «Осцилляторы».
  4. В открывшемся списке отыскать строку «Relative Strength Index» и кликнуть по ней мышью.

Индикатор установится в терминале и займет положение у нижней границы рабочего окна с графиком.

Настройка индикатора RSI

У индикатора есть один важный параметр, показывающий частоту периодов и требующий настройки. При установке индикатора он равен 14, но его можно легко изменить, учитывая:

  • степень активности валютного рынка;
  • что кривая RSI в активном рынке может часто пересекать уровни и подолгу топтаться возле отметок 30% и 70%;
  • что чаще такие пересечения являются рыночным «шумом», а не его сигналами.

Учитывая, что индикатор RSI изначально разрабатывался для работы на дневных графиках и фондовых рынках, параметр периода даже необходимо изменять. Это особенно актуально для работы на финансовом рынке при торговле на малых таймфреймах.

Каждый трейдер подбирает для себя индикаторы, исходя из особенностей используемой им торговой стратегии. Выбирайте и устанавливайте такие параметры индикатора RSI, которые не вступали бы с ней в противоречие. Если вы знаете, как именно будете торговать, то пользоваться лучше теми торговыми инструментами, которые помогут вам реализовать задуманное. Помните, стратегия – это первично, а выбор вспомогательного индикатора – это вторично.

Надежную, эффективную и простую в использовании торговую стратегию «Снайпер» бесплатно предлагает вам Академия Форекса. Система не предусматривает использования индикаторов. Она не требует выполнять предварительные математические вычисления. Работать с ней просто, легко и удобно. Оставив нам контактные данные, уже сегодня вы значительно увеличите свои шансы на удачную торговлю и стабильную прибыль.

 

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Окно настроек индикатора RSI можно вызвать несколькими способами:

  • На панели инструментов выбрать меню «Графики», далее – «Список индикаторов», где в открывшемся окне найти нужный индикатор.

  • Более быстрый способ открытия окна свойств – вызов контекстного меню индикатора. Наведите мышью на кривую в окне индикатора, чтобы высветилось его название. Теперь кликните по ней правой кнопкой мышки и выберите в открывшемся контекстном меню пункт «Свойства RSI».

Как видно из рисунка выше, через контекстное меню можно не только зайти в свойства индикатора RSI, но также удалить его окно и даже удалить сам индикатор. Отсюда также можно попасть в список всех индикаторов, установленных в текущем рабочем окне графика. В результате проделанных манипуляций, на экране появится окно свойств, где вы сможете изменять настройки этого инструмента.

Как видно по рисунку выше, в окне свойств индикатора RSI есть три вкладки: «Параметры», «Уровни», «Отображение».

Давайте бегло пройдем по всем вкладкам инструмента RSI и изучим их свойства:

В этой вкладке мы можем изменять параметр периода, цвет кривой индикатора RSI, тип и толщину его линии. Здесь же можно установить минимальную и максимальную величину диапазона для кривой. По умолчанию они заданы, как «0» и «100».

После установки индикатора RSI на график валютной пары можно увидеть только два уровня со значениями «30» и «70». О них мы также уже говорили. Многие трейдеры самостоятельно добавляют ещё один уровень со значением «50». В этой вкладке можно добавлять и удалять уровни, изменять их величину – значимые для трейдера «ценовые пороги».

Индикатор RSI, в принципе, можно устанавливать на любом таймфрейме. Учитывая, что его разработка велась применительно к фондовому рынку, лучше пользоваться им на малых тамфреймах. Установив опцию «Все таймфреймы», вы будете видеть его на любом периоде. Если установить флажок на нескольких таймфреймах, то окно свойств на графике будет отображаться только в выбранных периодах.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "RSI" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Как использовать индикатор RSI?

Если говорить об элементарном применении этого индикатора, не вдаваясь в подробности его «глубинных» возможностей, то все очень просто. Установив минимальный/максимальный и сигнальные («30», «70», «50») уровни, следите за движением кривой:

  • Если она пересекла уровень с отметкой «70» – подтверждается перекупленность рынка и можно входить в рынок с продажей по короткой позиции.
  • Если кривая пересекла уровень с отметкой «30» – рынок пребывает в состоянии перепроданности, следует открывать позицию по покупке.

Индикатор RSI редко применяется самостоятельно, чаще он идет в паре с другим индикатором или входит в концепцию целой торговой стратегии. Он принесет больше пользы, если им пользоваться, как один из элементов хорошо продуманной торговой системы. RSI и сегодня востребован у большинства трейдеров, учитывающих в своей торговле его сигналы на покупку/продажу.

Расчет индикатора RSI

Рассчитать индекс относительной силы можно по формуле:

RSI = 100 – (100 : (1+RS)), где

  • RS – это частное среднего значения роста цены закрытия за n-е количество дней и среднего значения снижения цены закрытия за n-е количество дней.
  • n – параметр периодов (по умолчанию он равен 14), который трейдер указывает в свойствах индикатора.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "RSI" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Для примерного расчета RSI мы будем учитывать значение n по умолчанию, т.е., равное 14. Далее выполним ряд действий в соответствии с алгоритмом:

  1. Выделяем на последних 14 барах (по параметру периода) цену их закрытия.
  2. Отмечаем бары, которые закрывались выше, чем предшествующие им.
  3. Складываем все величины повышения цены и полученную сумму умножаем на параметр количества периодов, он равен 14. Результатом этого расчета будет величина, показывающая среднее значение повышения цены закрытия за выбранный период.
  4. Далее отметим бары, которые закрывались ниже предыдущего им бара.
  5. Сложим между собой все понижения цены и результат умножим на 14. Результатом в этом расчете будет величина, показывающая среднее значение понижения цены закрытия за выбранный период.
  6. Теперь мы можем рассчитать относительную силу RSI по формуле – нам необходимо разделить результат расчета среднего повышения цены на результат расчета среднего понижения цены.
  7. Расчет индекса относительной силы, когда известна величина RS , проводится по главной формуле.

Каждый раз, когда на графике закрывается очередной бар, величина RSI пересчитывается. Все расчеты выполняются внутренним алгоритмом работы самого терминала. Трейдеру остается только задать индикатору необходимые параметры и успешно использовать его в своей стратегии торговли.

Давайте посмотрим, как на графике изменится индикатор rsi с разными величинами периодов – «5», «14», «30».

Изучая рисунок выше, можно заметить, что индикатор RSI менее чувствителен к колебаниям цены с уменьшением величины параметра периодов. Его кривая становится волнообразной и не имеет характерных острых «пиков» и глубоких «впадин».

Какой период является оптимальным для торговли? Сложно ответить однозначно, поскольку это зависит от многих факторов:

  • выбранной стратегии торговли;
  • волатильности валютного инструмента, с которым трейдер работает;
  • выбранного таймфрейма;
  • задач, которые ставит перед собой трейдер.

Допустим, что мы торгуем двумя валютными парами. Еще предположим, что за последние 20 дней волатильность первой пары составила 60 пипсов, а волатильность второй пары – 120 пипсов. Понятно, что параметр периодов в свойствах RSI для первой пары должен быть меньшим, а для второй пары его придется увеличить. Если проигнорировать корректировку этого параметра, то в обоих случаях индикатор RSI будет подавать много ложных сигналов.

Начинающие трейдеры могут избежать многих неприятностей, если у них есть наставник, учитель.  Академия Форекса каждому желающему предоставляет возможность пообщаться с трейдером-наставником. В нашей компании работают опытные специалисты – трейдеры с огромным стажем работы на валютной бирже. Мы знаем все тайны успешной торговли, разбираемся во всех инструментах анализа рынка и в торговых стратегиях. Мы окажем вам ту помощь, в которой вы нуждаетесь.

 

Запись на бесплатное индивидуальное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.

Сигнальные уровни RSI

Ранее мы уже обсуждали значение сигнальных уровней этого инструмента. Осталось уточнить некоторые их параметры и узнать, как их использовать. В зависимости от значения их также называют уровнями «перекупленности» и «перепроданности». По шкале индикатора с делениями от 0 до 100, промежуток от 0 до 30 считается зоной перепроданности, а от 70 до 100 – зоной перекупленности.

Промежуток от 30 до 70 по шкале индикатора называют «центральной зоной». Важно помнить, что вход в рынок следует рассматривать, когда кривая индикатора выходит из зоны перекупленности/перепроданности, а не наоборот. Пробивая уровни, кривая RSI может долгое время находиться в соответствующих зонах. Открывать серьезные позиции на этом этапе пребывания цены не рекомендуется.

Показатели «30» и «70» – это не обязательные величины, их можно изменить. Если вы намерены использовать индикатор с параметром 14, то эти значения автор инструмента менять не рекомендует. Самыми используемыми значениями для сигнальных уровней у большинства трейдеров являются следующие пары – «80» и «20», «65» и «35».

Какие сигналы подает индикатор RSI?

Спектр сигналов, которые подает трейдеру этот инструмент, довольно широк, но все его сигналы можно классифицировать по трем категориям.

Анализ сигнальных уровней

В этой категории речь пойдет о уже известных нам уровнях перекупленности/перепроданности. Кроме сигналов о перекупленности и перепроданности рынка, индикатор RSI подает и другие сигналы:

  1. Кривая долгое время крутится в диапазоне от 70 до 100 – подтверждение силы «бычьего» тренда.
  2. Пересечение кривой сверху вниз уровня с отметкой 70 – это сигнал о том, что начинается новый нисходящий тренд.
  3. Кривая долго не выходит из промежутка от 0 до 30 – это свидетельствует о силе «медвежьего» тренда.
  4. Если кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой 30, значит, стартует новый восходящий тренд.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "RSI" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Анализируя индикатор RSI, можно сделать вывод, что его сигналы являются важными, когда его кривая находится вне зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что цена может расти или падать, в то время как кривая индикатора все еще топчется в этих зонах.

Если вы планируете пользоваться этим индикатором в своей торговле, помните, что его сигналы – это вход в рынок против тренда. Стратегия торговли против линии тренда всегда характеризуется повышенной степенью риска, связанной с вероятной коррекцией цены. С помощью этого инструмента можно торговать и по тренду. Перед этим следует добавить в свойства индикатора ещё один уровень со значением «50».

Метод торговли от уровня 50% еще проще. Торговать следует в направлении пробоя уровня кривой. К примеру, если пробитие вверх – входим с покупкой, пробитие вниз – открываем позицию по продаже. При боковом движении тренда эта система торговли не очень подходит, т.к. при частом пересечении 50% уровня индикатор RSI чаще дает ложные сигналы.

Анализ графических моделей

Индикатор RSI удобен для проведения трендовых линий, подобных тем, что мы проводим обычно на основном графике. В окне индикатора можно отыскивать разные графические модели – «Двойное дно», «Двойная вершина», «Голова-плечи», «Треугольник» и т.д. Можно также проводить уровни сопротивления/поддержки:

Некоторые трейдеры высказываются категорически против такого применения индикатора RSI и подхода в торговле в целом. Если подумать, то едва ли вечно запаздывающие индикаторы показывают ценовой уровень лучше, чем сама цена на ценовом графике.

Анализ дивергенции

Кто уже торговал с RSI, знает, что он обладает одним важным свойством, характерным для осцилляторов – дивергенцией. Этим термином описывают ситуацию, при которой наблюдается «разногласие» между поведением цены на ценовом графике и в окне индикатора.

Так, если на ценовом графике мы видим два ценовых пика, в то время как кривая индикатора RSI в своем окне вырисовывает снижение двух максимумов.

Такая ситуация свидетельствует о том, что «быки» теряют силу, в результате чего может произойти одно из двух:

  • Произойдет временная коррекция цены с движением рынка в противоположном направлении.
  • Приведет к развороту рынка и «бычья» тенденция сменится «медвежьим» напором.

Аналогичная ситуация, но в обратном порядке произойдет, если на ценовом графике будут вырисовываться два понижающихся минимума, а индикатор RSI в своем окне будет рисовать их растущими.

Недостатки индикатора RSI

При всей своей простоте в работе, этот инструмент прогнозирования имеет важный недостаток, свойственный почти всем индикаторам – его сигналы несколько запаздывают. Он, выявляет зоны перекупленности/перепроданности и подает сигналы о перспективе движения цены. Специалисты рекомендуют не использовать RSI отдельно от других инструментов теханализа.

Это связано с тем, что на рынке часто возникают периоды «затишья», когда цена почти не движется или находится во флэте. В это время индикатор RSI может подавать сигналы, расположенные ниже/выше сигнальных уровней – моменты неблагоприятные для открытия позиций. Эффективность торговли снижают и мощные ценовые колебания, анализ которых не заложен в алгоритм работы этого инструмента.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели «анатомию», функции и принцип работы индикатора RSI. Те, кто не был с ним знаком ранее, наверное, открыл для себя много нового. Настройки, формула расчета, сигналы индикатора и методы его использования нам теперь хорошо понятны. В процессе его применения следует учитывать, что он умеет «запаздывать» и «теряется» при сильных колебаниях цены. Также мы хорошо усвоили, что этот индикатор лучше может проявить себя в паре с другими инструментами теханализа или как часть торговой стратегии.

Индекс относительной силы (RSI) Определение и формула

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива. RSI отображается как осциллятор (линейный график, который движется между двумя крайними точками) и может иметь значение от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж.Уэллса Уайлдера-младшего и представил его в своей основополагающей книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем».

Традиционная интерпретация и использование RSI заключается в том, что значения 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть нацелена на разворот тренда или корректирующий откат цены. Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Ключевые выводы

  • Индекс относительной силы (RSI) - популярный импульсный осциллятор, разработанный в 1978 году.
  • RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем импульсе цены, и он часто отображается под графиком цены актива.
  • Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и перепроданным, когда он ниже 30%.
Индекс относительной силы (RSI)

Формула RSI

RSI рассчитывается с использованием двух частей, которые начинаются со следующей формулы:

р S я шаг первый знак равно 100 - [ 100 1 + Средний прирост Средняя потеря ] RSI _ {\ text {step one}} = 100- \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ text {Средняя прибыль}} {\ text {Средняя потеря}}} \ right] RSIstep one = 100– [1 + Средний убытокСредний прирост 100]

Средняя прибыль или убыток, используемый в расчетах, представляет собой средний процент прибыли или убытка за период ретроспективного анализа.В формуле используется положительное значение среднего убытка.

Стандартным является использование 14 периодов для расчета начального значения RSI. Например, представьте, что рынок закрылся выше семи из последних 14 дней со средней прибылью 1%. Остальные семь дней все закрылись снижением со средней потерей -0,8%. Расчет первой части RSI будет выглядеть как следующий расширенный расчет:

55,55 знак равно 100 - [ 100 1 + ( 1 % 14 ) ( 0,8 % 14 ) ] 55.55 = 100 - \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ frac {1 \%} {14} \ right)} {\ left (\ frac {0.8 \%} {14} \ верно-верно ] 55,55 = 100 − 1+ (140,8%) (141%) 100 ⎦⎥⎥⎤

Когда будет доступно 14 периодов данных, можно рассчитать вторую часть формулы RSI. Второй шаг расчета сглаживает результаты.

р S я шаг второй знак равно 100 - [ 100 1 + ( Предыдущий средний прирост × 13 ) + Текущая прибыль ( ( Предыдущий средний убыток × 13 ) + Текущий убыток ) ] RSI _ {\ text {step two}} = 100 - \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ text {Предыдущее среднее усиление} \ times 13 \ right) \ + \ \ text {Текущее усиление }} {\ left (\ left (\ text {Предыдущий средний убыток} \ times 13 \ right) \ + \ \ text {Текущий убыток} \ right)}} \ right] RSIstep two = 100− [1 + ((Предыдущий средний убыток × 13) + Текущий убыток) (Предыдущий средний прирост × 13) + Текущий прирост 100]

Расчет RSI

Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать RSI, а затем построить линию RSI под графиком цен актива.

RSI будет расти по мере увеличения количества и размера положительных закрытий и будет падать по мере увеличения количества и размера убытков. Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет только около 100 или 0 на рынке с сильным трендом.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, индикатор RSI может оставаться в области перекупленности в течение длительных периодов времени, пока акция находится в восходящем тренде. Индикатор также может оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени, когда акция находится в нисходящем тренде.Это может сбивать с толку новых аналитиков, но изучение использования индикатора в контексте преобладающего тренда прояснит эти вопросы.

Что вам говорит RSI?

Первичный тренд акции или актива - важный инструмент для правильного понимания показаний индикатора. Например, известный рыночный техник Констанс Браун, CMT, продвигала идею о том, что значение перепроданности RSI при восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигнет пика около уровня 50%, а не 70%, что может быть использовано инвесторами для более надежного сигнала о медвежьих условиях. Многие инвесторы будут применять горизонтальную линию тренда между уровнями 30% и 70% при наличии сильного тренда, чтобы лучше идентифицировать экстремумы. Изменение уровней перекупленности или перепроданности, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале, обычно не требуется.

Связанная концепция использования уровней перекупленности или перепроданности, соответствующих тренду, заключается в том, чтобы сосредоточиться на торговых сигналах и методах, которые соответствуют тренду.Другими словами, использование бычьих сигналов, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов, когда акция находится в медвежьем тренде, поможет избежать множества ложных сигналов, которые может генерировать RSI.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Интерпретация диапазонов RSI и RSI

Обычно, когда RSI превышает горизонтальный опорный уровень 30, это бычий знак, а когда он опускается ниже горизонтального опорного уровня 70, это медвежий знак.Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть нацелена на разворот тренда или корректирующий откат цены. Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Во время трендов показания RSI могут попадать в полосу или диапазон. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70, а индикатор часто достигает 30 или ниже.Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и выявить потенциальные развороты. Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться ниже.

Обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх. Линии тренда и скользящие средние - полезные инструменты, которые следует учитывать при таком использовании RSI.

Пример расхождения RSI

Бычья дивергенция возникает, когда RSI создает значение перепроданности, за которым следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам цены. Это указывает на растущий бычий импульс, и прорыв выше территории перепроданности может быть использован для открытия новой длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает перекупленность, за которой следует более низкий максимум, соответствующий более высоким максимумам цены.

Как вы можете видеть на следующем графике, бычья дивергенция была идентифицирована, когда RSI сформировал более высокие минимумы, а цена сформировала более низкие минимумы. Это был верный сигнал, но расхождения могут быть редкими, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде. Использование гибких значений перепроданности или перекупленности поможет выявить больше потенциальных сигналов.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Пример отклонения колебаний RSI

Другая торговая техника исследует поведение RSI, когда он выходит из зоны перекупленности или перепроданности.Этот сигнал называется бычьим «отклонением колебаний» и состоит из четырех частей:

  1. RSI попадает в зону перепроданности.
  2. RSI снова пересекает 30%.
  3. RSI формирует еще одно падение, не возвращаясь обратно в зону перепроданности.
  4. Затем RSI пробивает свой последний максимум.

Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30% и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил выше.Такое использование RSI очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Как и дивергенции, существует медвежья версия сигнала отклонения колебаний, которая выглядит как зеркальное отображение бычьей версии. Отказ от медвежьего колебания также состоит из четырех частей:

  1. RSI поднимается в зону перекупленности.
  2. RSI снова опустился ниже 70%.
  3. RSI формирует еще один максимум, не пересекаясь обратно в зону перекупленности.
  4. Затем RSI пробивает свой последний минимум.

Следующий график иллюстрирует сигнал отклонения медвежьих колебаний. Как и в случае с большинством торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы во время нисходящих тенденций с меньшей вероятностью вызовут ложные тревоги.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Разница между RSI и MACD

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) - это еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги.MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или продавать ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

RSI был разработан, чтобы указать, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной по отношению к недавним уровням цен.RSI рассчитывается с использованием средних прибылей и убытков за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора измеряют импульс актива.Однако они измеряют разные факторы, поэтому иногда дают противоречивые показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что ценная бумага слишком распространена в сторону покупателя.

В то же время MACD может указывать на то, что импульс покупок по ценной бумаге все еще увеличивается. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить под графиком цены. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Истинные сигналы разворота редки, и их сложно отделить от ложных срабатываний. Например, ложноположительный результат - это бычье пересечение, за которым следует внезапное падение курса акций. Ложноотрицательным будет ситуация, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.

Поскольку индикатор показывает импульс, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, когда актив имеет значительный импульс в любом направлении. Следовательно, RSI наиболее полезен на колеблющемся рынке, где цена актива чередуется между бычьим и медвежьим движениями.

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) - это показатель, используемый трейдерами для оценки динамики цены акции или другой ценной бумаги.Основная идея RSI - измерить, насколько быстро трейдеры повышают или понижают цену ценной бумаги. RSI отображает этот результат по шкале от 0 до 100. Значения ниже 30 обычно указывают на перепроданность акций, а значения выше 70 указывают на перекупленность. Трейдеры часто помещают этот график RSI под ценовым графиком ценной бумаги, чтобы они могли сравнить его недавний импульс с его рыночной ценой.

Что такое сигнал на покупку RSI?

Некоторые трейдеры сочтут это «сигналом покупки», если значение RSI ценной бумаги опустится ниже 30, основываясь на идее, что ценная бумага была перепродана и, следовательно, готова к отскоку.Однако надежность этого сигнала будет частично зависеть от общего контекста. Если ценная бумага попадает в значительный нисходящий тренд, то она может продолжать торговаться на уровне перепроданности в течение некоторого времени. В такой ситуации трейдеры могут отложить покупку до тех пор, пока не увидят другие подтверждающие сигналы.

В чем разница между RSI и расхождением конвергенции скользящих средних (MACD)?

RSI и расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) - это оба измерения, которые стремятся помочь трейдерам понять недавнюю торговую активность ценной бумаги, но они достигают этой цели по-разному.По сути, MACD работает, сглаживая недавние ценовые движения ценной бумаги и сравнивая эту среднесрочную линию тренда с другой линией тренда, показывающей недавние изменения цен. Затем трейдеры могут основывать свои решения о покупке и продаже на том, поднимается ли линия краткосрочного тренда выше или ниже линии среднесрочного тренда.

Перекупленность или перепроданность? Используйте индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) описывает индикатор импульса, который измеряет величину недавних изменений цены, чтобы оценить условия перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива.Первоначально разработанный известным американским техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, который представил эту концепцию в своей основополагающей книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем», RSI отображается в виде осциллятора, который представляет собой линейный график, который движется. между двумя крайностями. Его значение может быть от 0 до 100.

Первичный тренд акции или актива - важный инструмент, используемый для обеспечения правильного понимания показаний индикатора. Известный рыночный техник Констанс Браун широко пропагандировала идею о том, что значение перепроданности RSI при восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже 70%. .

Традиционная интерпретация и использование RSI диктует, что значения 70 или выше предполагают, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть подготовлена ​​к развороту тренда или корректирующему откату цены. Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Ключевые выводы

  • В финансах Индекс относительной силы (RSI) - это тип индикатора импульса, который смотрит на темп недавних изменений цен, чтобы определить, готова ли акция к ралли или распродаже.
  • RSI используется рыночными статистиками и трейдерами, в дополнение к другим техническим индикаторам, как средство определения возможностей входа или выхода из позиции.
  • Обычно, когда RSI превышает горизонтальный опорный уровень 30, это бычий знак, а когда он опускается ниже горизонтального опорного уровня 70, это медвежий знак.

Уровни перекупленности и перепроданности

С точки зрения рыночного анализа и торговых сигналов, когда RSI движется выше горизонтального контрольного уровня 30, он рассматривается как бычий индикатор.

И наоборот, RSI, который опускается ниже горизонтального опорного уровня 70, рассматривается как медвежий индикатор. Поскольку некоторые активы более волатильны и движутся быстрее, чем другие, значения 80 и 20 также являются часто используемыми уровнями перекупленности и перепроданности.

Перекупленность или перепроданность? Использование RSI для определения
Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Цена / расхождение осцилляторов

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Качели отказов

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Диапазоны RSI

Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться более статичным, чем во время нисходящего тренда.Это имеет смысл, потому что RSI измеряет прибыль по сравнению с убытками. При восходящем тренде будет больше прибыли, сохраняя RSI на более высоких уровнях. При нисходящем тренде RSI будет оставаться на более низких уровнях.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70, а индикатор часто достигает 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и выявить потенциальные развороты.Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться ниже.

Обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Прорыв линии тренда RSI

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020 Индикаторы моментума

: RSI vs.MACD

Как и RSI, расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) - это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи.Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или продавать ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

Определение индикаторов моментума

Что такое индикаторы моментума?

Индикаторы Momentrum - это инструменты технического анализа, используемые для определения силы или слабости цены акции. Импульс измеряет скорость роста или падения цен на акции. Общие индикаторы импульса включают индекс относительной силы (RSI) и расхождение конвергенции скользящих средних (MACD).

Понимание индикаторов моментума

Импульс измеряет скорость роста или падения цен на акции. С точки зрения тренда импульс является очень полезным индикатором силы или слабости цены выпуска. История показала нам, что импульс гораздо более полезен во время растущих рынков, чем во время падающих рынков; Причина этого заключается в том, что рынки чаще растут, чем падают. Другими словами, бычьи рынки имеют тенденцию длиться дольше, чем медвежьи.

Четыре широко используемых индикатора в трендовой торговле

RSI

Индекс относительной силы был создан Дж.Уэллс Уайлдер-младший в конце 1970-х; его «Новые концепции торговых систем» (1978) теперь стали классикой, основанной на инвестициях. На графике RSI присваивает акциям значение от 0 до 100. После того, как эти числа нанесены на график, аналитики сравнивают их с другими факторами, такими как значения недопроданности или недокупленности. Чтобы получить наилучшую оценку, эксперты обычно составляют график RSI на дневных временных рамках, а не на часовых. Однако иногда наносятся более короткие почасовые периоды, чтобы показать, стоит ли покупать краткосрочные активы.

Всегда была небольшая путаница в отношении разницы между относительной силой, которая измеряет два отдельных и разных объекта с помощью линии соотношения, и RSI, который указывает трейдеру, создается ли ценовое действие проблемы из-за чрезмерного давления. покупка или перепродажа. Известная формула индекса относительной силы выглядит следующим образом:

RSI знак равно 1 0 0 - ( 1 0 0 1 + р S ) RS знак равно Закрывается в среднем за x дней В среднем за x дней закрывается вниз куда: \ begin {align} & \ textbf {RSI} = 100 - \ left (\ frac {100} {1 + RS} \ right) \\ & \ textbf {RS} = \ frac {\ text {Среднее значение x дней ' вверх закрывается}} {\ text {Среднее значение закрытия за x дней}} \\ & \ textbf {где:} \\ & RSI = \ text {индекс относительной силы} \ end {выровнено} RSI = 100- (1 + RS100) RS = Среднее значение закрытий на x дней вниз Среднее значение закрытий на x дней вверх, где:

Внизу графика RSI значения 70 и 30 считаются стандартами, которые служат четким предупреждением о перекупленности и перепроданности активов соответственно.Трейдер с сегодняшним простым в использовании программным обеспечением может выбрать сброс параметров индикаторов на 80 и 20. Это помогает трейдеру быть уверенным при принятии решения о покупке или продаже выпуска и не нажимать на курок слишком быстро.

В конечном счете, RSI - это инструмент для определения сетапов с низкой вероятностью и высокой прибылью. Он работает лучше всего по сравнению с краткосрочными пересечениями скользящих средних. Используя 10-дневную скользящую среднюю с 25-дневной скользящей средней, вы можете обнаружить, что пересечения, указывающие на изменение направления, будут происходить очень близко к тем временам, когда RSI находится в диапазоне 20/30 или 70/80, т.е. временами, когда он показывает отчетливые значения перекупленности или перепроданности.Проще говоря, RSI прогнозирует раньше, чем что-либо еще, предстоящий разворот тренда, вверх или вниз.

Демонстрация

Важно понимать, что многие трейдеры рассматривают значение RSI, равное 50, как ориентир поддержки и сопротивления. Если проблема с трудом преодолевает уровень 50 значений, сопротивление может быть слишком высоким в этот конкретный момент, и ценовое действие может снова упасть, пока не будет достаточно объема, чтобы прорваться и перейти к новым уровням.Падение цены вопроса может найти поддержку на уровне 50 и снова отскочить от этого уровня, чтобы продолжить рост цен.

Определение торгового сигнала

Что такое торговый сигнал?

Торговый сигнал - это триггер для действия по покупке или продаже ценной бумаги или другого актива, созданный в результате анализа. Этот анализ может быть создан человеком с использованием технических индикаторов, или он может быть сгенерирован с использованием математических алгоритмов, основанных на рыночных действиях, возможно, в сочетании с другими рыночными факторами, такими как экономические индикаторы.

Ключевые выводы

  • Торговые сигналы - это триггеры для покупки или продажи ценной бумаги на основе заранее определенного набора критериев.
  • Их также можно использовать для восстановления портфеля и изменения распределения секторов или открытия новых позиций.
  • Трейдеры могут создавать торговые сигналы, используя множество критериев, от простых, таких как отчеты о доходах и рост объемов, до более сложных сигналов, которые выводятся с использованием существующих сигналов.

Как работает торговый сигнал

Торговые сигналы могут использовать различные входные данные из нескольких дисциплин.Как правило, технический анализ является основным компонентом, но фундаментальный анализ, количественный анализ и экономика также могут быть входными данными, а также мерами настроения и даже сигналами от других систем торговых сигналов. Цель состоит в том, чтобы дать инвесторам и трейдерам механический, лишенный эмоций метод покупки или продажи ценных бумаг или других активов.

Помимо простых триггеров покупки и продажи, торговые сигналы также могут использоваться для изменения портфеля, определяя, когда может быть подходящее время для покупки большего количества товаров одного конкретного сектора, такого как технологии, и облегчения работы в другом, например, в потребительских товарах.Тем временем трейдеры облигациями могут иметь сигналы для корректировки продолжительности своих портфелей, продавая один срок погашения и покупая другой срок погашения. Наконец, это также может помочь с распределением классов активов, например, перевод денег между акциями, облигациями и золотом.

Нет предела тому, насколько сложным может быть торговый сигнал. Однако трейдеры стараются упростить задачу, используя лишь несколько входных данных. Для практических целей гораздо проще управлять простым генератором сигналов и периодически тестировать его, чтобы видеть, какие компоненты нуждаются в настройке или замене.

Слишком много входных данных приведет к сложности, требующей больше времени, чем может предложить трейдер. А поскольку рынки меняются со временем, часто с большой скоростью, сложные стратегии могут оказаться устаревшими еще до завершения тестирования.

Пример торгового сигнала

Торговые сигналы, как правило, связаны с быстрой торговлей. Однако в действительности некоторые сигналы встречаются реже и основаны на возврате и падении покупок акций.

Хорошими торговыми сигналами такого рода было бы поиск периодов, когда ценовое действие не совпадает с основными фундаментальными показателями.Примером может служить ситуация, когда рынок распродается из-за заголовков о страхе, но фундаментальные данные указывают на хорошее здоровье. Трейдеры могут решить купить на провале, если их сигнал показывает «хорошая сделка».

Создание торгового сигнала

Когда приходит торговый сигнал, есть бесконечные возможности, но трейдеры, как правило, просто хотят автоматизировать свое мышление. Примером может быть: «для акции с соотношением цены и прибыли ниже определенного уровня (отношение P / E) покупайте, когда определенная техническая формация прорывается вверх, и цены выше определенной скользящей средней, в то время как процентные ставки падают."

Вот несколько наиболее распространенных входов. Трейдеры могут комбинировать их по своему желанию, чтобы соответствовать любым критериям, которые они используют для выбора сделок.

  • Пробой или прорыв технической модели. Это могут быть треугольники, прямоугольники, голова и плечи и линии тренда.
  • Крест скользящей средней. Большинство инвесторов следят за 50- и 200-дневными скользящими средними, но есть и другие, которые широко используются. Вход может быть, когда торговая активность пересекает выше или ниже среднего.Или это может быть, когда два средних значения пересекаются.
  • Объемный скачок. Необычно высокий объем часто является предвестником нового движения на рынке. На фьючерсных рынках также можно использовать открытый интерес.
  • Процентные ставки. Изменения ставок часто могут указывать на изменения на фондовых и товарных рынках.
  • Волатильность. Есть много способов измерить волатильность, и, как и в случае с другими индикаторами, экстремальные максимумы или минимумы волатильности могут вызвать рыночные изменения.
  • Циклов. Рынки всех типов имеют тенденцию к приливу и отливу с течением времени, даже если они находятся в устойчивом тренде или в нетрендовом состоянии.Один из наиболее широко известных циклов - это сезонный цикл для акций - продать в мае и уйти - который может помочь определить, работает ли стратегия в сильную или слабую половину года.
  • Крайности настроений. При использовании в качестве противоположного индикатора чрезмерный бычий настрой согласно опросам или фактическая торговая активность может указывать на рыночные вершины. И наоборот, чрезмерный медвежий настрой может привести к рыночным основаниям.
  • Оценка. Чрезмерно высокая оценка по сравнению с рыночными, отраслевыми или конкретными показателями акций может привести к сигналам о продаже.

Недооцененное определение

Что недооценено?

«Недооценка» - это финансовый термин, относящийся к ценной бумаге или другому типу инвестиций, которые продаются на рынке по цене, которая предположительно ниже истинной внутренней стоимости инвестиции. Внутренняя стоимость компании - это приведенная стоимость свободных денежных потоков, которые компания ожидает получить. Недооцененную акцию можно оценить, посмотрев на финансовую отчетность базовой компании и проанализировав ее основные показатели, такие как денежный поток, рентабельность активов, получение прибыли и управление капиталом, чтобы оценить внутреннюю стоимость акций.

Напротив, считается, что акция, которая считается переоцененной, оценивается на рынке выше, чем ее предполагаемая стоимость. Покупка акций, когда они недооценены, является ключевым компонентом стратегии стоимостного инвестирования знаменитого инвестора Уоррена Баффета.

Ключевые выводы

  • Недооцененный актив - это актив, рыночная цена которого ниже его предполагаемой внутренней стоимости.
  • Покупка недооцененных акций с целью использования разрыва между внутренней и рыночной стоимостью называется стоимостным инвестированием.
  • Недооценка акции означает, что рыночная цена в какой-то степени «неправильная» и что инвестор либо располагает информацией, недоступной для остального рынка, либо делает чисто субъективную, противоположную оценку.

Понимание Недооценка

Однако стоимостное инвестирование не является надежным. Нет никаких гарантий относительно того, когда и будут ли акции, которые кажутся недооцененными, вырастут в цене. Также не существует точного способа определить внутреннюю стоимость акций, что, по сути, представляет собой игру в угадывание.Когда кто-то говорит, что акция недооценена, все, что они, по сути, говорят, - это то, что он считает, что акция стоит больше, чем текущая рыночная цена, но это по своей сути субъективно и может или не может быть основано на рациональных аргументах из основ бизнеса.

Считается, что недооцененная акция имеет слишком низкую цену на основании текущих показателей, таких как те, которые используются в модели оценки. Если стоимость акций конкретной компании значительно ниже средней по отрасли, ее можно считать недооцененной.В этих обстоятельствах стоимостные инвесторы могут сосредоточиться на приобретении этих инвестиций как методе получения разумной прибыли при более низкой начальной стоимости.

Вопрос о том, действительно ли недооценена акция, остается открытым. Если модель оценки неточна или применяется неправильно, это может означать, что акции уже правильно оценены.

Инвестиции в стоимость и недооцененные активы

Стоимостное инвестирование - это инвестиционная стратегия, которая ищет недооцененные акции или ценные бумаги на рынке с целью их покупки или инвестирования.Поскольку активы можно приобрести по относительно низкой цене, инвестор надеется повысить вероятность возврата.

Кроме того, методология стоимостного инвестирования позволяет избежать покупки любых предметов, которые могут быть сочтены переоцененными на рынке из-за опасения неблагоприятной прибыли.

Недооценка, субъективность и эффективные рынки

Идея о том, что акция может быть постоянно недооценена (или переоценена) таким образом, что инвестор может постоянно достигать доходности выше рыночной, торгуя этими акциями с неверной ценой, в частности, противоречит идее о том, что фондовый рынок полностью эффективно использует все доступная информация.Если бы акция действительно имела большую внутреннюю стоимость, чем ее рыночная цена, и это было бы легко установить из ее финансовых отчетов, тогда все рыночные трейдеры имели бы немедленный стимул покупать акции и тем самым повышали цену до ее внутренней стоимости. .

Другими словами, если рынки эффективны, то найти действительно недооцененную акцию практически невозможно (если только у вас нет внутренней информации, недоступной другим участникам рынка). Это означает, что инвестор, который считает, что данная акция недооценена, по своей сути делает субъективное суждение, противоречащее остальному рынку (за исключением инсайдерской информации).Это также означает, что существование успешных стоимостных трейдеров, которые могут постоянно перехитрить рынок, станет вызовом для идеи об эффективности рынков.

Ценностное инвестирование и ценностное инвестирование

Инвестирование на основе ценностей - это концепция покупки акций компаний на основе личных ценностей инвестора. Это отличается от стоимостного инвестирования, когда ищут акции по заниженной цене. В этой инвестиционной стратегии инвестор выбирает инвестировать, основываясь на том, во что он или она лично верит, даже если рыночные индикаторы не подтверждают позицию как прибыльную.Это может включать в себя отказ от инвестиций в компании, продукты которых он или она не поддерживает, и направление средств тем, которые они делают.

Например, если инвестор выступает против курения сигарет, но поддерживает альтернативные источники топлива, он соответственно вкладывает свои деньги. Этот тип инвестирования подразумевает, что инвестор в первую очередь рассматривает, соответствуют ли продукт и сектор их ценностям.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *