Линии фибоначчи в трейдинге: Фибоначчи и трейдинг

Фибоначчи и трейдинг

Если и есть рейтинги самых популярных инструментов для анализа, то уровни Фибоначчи —  есть в них всех. Мы в этом уверены. О них говорят великие трейдеры в своих интервью. Недавно мы даже обсуждали торговую стратегию форекс, основанную на числах Фибоначчи и волнах Эллиотта. Сегодня мы публикуем расширенную статью о важности чисел Фибоначчи в трейдинге.

Читайте далее:

• кто такой Фибоначчи и откуда появились числа Фибоначчи
• что такое КАФ и ЭВА
• уровни коррекции или уровни ретрейсмента
• внутренние паттерны коррекции
• уровни расширения
• уровни проекции
• фибо-зоны
• уровни Фибоначчи и футпринт
• дополнительная литература о КАФ

В этой статье мы будем использовать в качестве примера рынок фьючерсов на золото, но вы можете с таким же успехом применить Фибо на любом другом рынке и таймфрейме.

Кто такой Фибоначчи и откуда появились числа Фибоначчи.

Математик Леонардо Пизанский жил в 13 веке и был одним из самых известных ученых того времени. Прозвище Фибоначчи произошло от двух слов «filius Bonacci», написанных на обложке «Книги абака» — самого известного труда Фибоначчи. Последовательность чисел, которую мы сейчас называем числа Фибоначчи, берет начало из задачи о кроликах. Леонардо задался вопросом, сколько пар кроликов будет в огороженном загоне через 12 месяцев с начала размножения, если в первый месяц в загоне будет одна пара. С третьего месяца кролики размножаются рекуррентно, то есть каждое следующее число равно сумме двух предыдущих.  0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так далее до бесконечности.  Кстати, если вас все еще мучает вопрос, сколько же будет в итоге кроликов — ответ 233 особи.

После исторического отступления возникает пара вопросов:

• зачем Фибоначчи изучал кроликов
• как результаты опыта с кроликами полезны в трейдинге

На самом деле, математик Фибоначчи не интересовался сельским хозяйством и не планировал разводить кроликов. Он систематизировал знания древних греков и индийцев в “Книге абака”, ввел арабские цифры, умножение и рассматривал различные математические задачи, в том числе и о кроликах. Если любое число из последовательности разделить на предыдущее, то получится число стремящееся к 1.61803398875…

Это число называют “золотым сечением”, “Божественной пропорцией” или одним из сокровищ геометрии. Оно вызывало интерес еще до Фибоначчи, в алгебре его принято называть греческой буквой фи.

При делении любого числа последовательности на следующее получается число обратное фи 0,618 = (1:1,618). При делении любого числа последовательности на число, следующее через одно после текущего, получается 0,382.

Вот мы и нашли числа Фибоначчи в привычном для трейдеров виде.

Что такое КАФ и ЭВА.

ЭВА — Elliott wave Analysis или волновой анализ Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, потому что числа Фибо используют для оценки длительности волны.

КАФ — комплексный анализ Фибоначчи. Он появился как независимый от волнового анализ для глобальных рынков с высокой волатильностью. На рынке Форекс для торговли по КАФ используются в основном ценовые коррекции. Далее мы рассмотрим инструменты КАФ — уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ — поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используются как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить любые уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.

Уровни коррекции или уровни ретрейсмента.

Коррекция или ретрейсмент (retracement по английски = откат) — это движение против существующего тренда. Коррекция “съедает” часть трендового движения. Для уровней коррекции чаще всего используют следующие числа Фибоначчи:

• 38,2% от предшествующего трендового движения
• 50%
• 61,8%
• 78,6%

Уровни коррекции строятся по теням свечей, то есть по их максимальным или минимальным точкам. Для того, чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд. Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии, в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если вы сомневаетесь, индикатор ZigZag pro поможет с определением верхней и нижней точек трендовой линии. Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращайте внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строите уровни. При нисходящем тренде 0% — внизу, а 100% — наверху. При восходящем тренде — наоборот. Для тех, кто путает стороны или привык строить уровни коррекции всегда в одном направлении, в торгово-аналитической платформе ATAS есть возможность отобразить уровни зеркально в одно касание.

Пример. Построим уровни коррекции на 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9

Для определения тренда мы использовали ZigZag pro с настройкой 40 тиков. Если вы не знаете, какие настройки индикатора лучше использовать, посмотрите видео на нашем канале. На нашем графике коррекция тренда заканчивается в точке 1 после отступления на 38,2% от максимума.

Наиболее значимым уровнем коррекции является 61,8. При пробое этого уровня, как правило, начинается новый тренд в противоположном направлении и необходимо строить новый уровень коррекции.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн коррекции — это движение между незначительными уровнями коррекции, после которого цена чаще всего двигается к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена. Мы не будем подробно останавливаться на всех паттернах. Приведем один пример, который называется IP2 или ценовое движение между уровнями 38,2 и 14,6. Теоретически этот паттерн выглядит следующим образом:

Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Мы опять построили трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точке 1 и 2  цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает о том, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8, что мы и видим в точке 4. Уровень 61,8 является ключевым уровнем. При его пробое предыдущий тренд сломлен.

Уровни расширения.

Расширение — это движение в сторону уже существующего тренда.

Например, цифры, которые использует для расширений Деррик С. Хоббс, автор книги “Уровни Фибоначчи для активных трейдеров”:

• 127,2
• 161,8

Расширения бывают двух типов. Расширения первого типа обозначают дополнительные уровни, где цена может развернуться. А расширения второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.

На следующем 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9 к уровням коррекции мы добавили уровни расширения голубого цвета

В точке 1 цена достигла уровня расширения 127,2 и отскочила обратно.

Уровни проекции

Проекция — это движение, состоящие из двух волн — трендовой и коррекционной. Начало проекции в минимальной или максимальной точке, где цена развернулась. Значимые уровни проекции для Форекс:

• 61,8 — при возврате к этому уровню после его пробоя, он выступает сильной поддержкой/сопротивлением
• 100
• 161,8 — один из самых значимых уровней, где происходят развороты на всех масштабах  — от часового до месячного таймфрейма.
• 261,8  

В ATAS уровни проекции можно измерить с помощью инструмента “расширения Фибоначчи”, доступного в верхнем меню. Пример на 4-х часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Точки 1 и 2 — начало и конец трендовой волны. Точки 2 и 3 — начало и конец корректировочной волны. По этим трём точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда.

Фибо-зоны.

Фибо-зоны — это места скопления разных уровней Фибоначчи на одном уровне цены. Посмотрим на 4-х часовой график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Голубые уровни Фибоначчи построены по дневному графику, точки 1 и 2 — начало и конец уровня коррекции. Фиолетовые уровни построены по 4-часовому графику, точки 2, 3 и 4 соединяют уровни проекции. Точкой 5 мы выделили ключевой уровень 61,8, от которого цена развернулась. Прямоугольниками выделены фибо-зоны, где несколько уровней Фибоначчи находятся рядом друг с другом. Такие уровни представляют для трейдеров особенный интерес, потому что здесь цена тормозит и разворачивается.

Уровни Фибоначчи и футпринт.

Давайте посмотрим, какие преимущества получает трейдер, совмещая футпринт и уровни Фибоначчи. Перед нами снова 10-минутный график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

В точке 1 мы видим Virgin Point of Control — уровень максимального объема, который не был достигнут вновь. О значении Virgin Point of Control мы писали в статье о торговле по профилю рынка. От таких уровней цена часто разворачивается.

В точке 2 цена скорректировалась до уровня 23,5 и снова поднялась до уровня 100.

В точке 3 мы видим несколько совпадающих уровней максимального объема соседних баров, выделенных черной линией. Такие уровни часто становятся уровнями поддержки/сопротивления.

В точке 4 цена достигает значимого уровня 61,8 и снова появляется Virgin Point of Control. Кроме этих признаков разворота мы видим уровень поддержки совпадающих POC, выделенный черной линией.

В точке 5 снова уровень, но теперь уже сопротивления, образованный совпадающими POC. Этот уровень находится чуть выше стандартного уровня коррекции Фибоначчи. Как видите, рыночная активность (видимая на кластерном графике) каким-то магическим образом увеличивается, когда цена входит в зону действия уровня Фибоначчи. Это можно использовать как подтверждение. Например, используя футпринт, Virgin Point of Control и POC, уделяйте больше внимания анализу объема и цены на уровнях Фибо, они добавят значимости вашим выводам.

Рассмотрим другой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Здесь мы совместили уровни коррекции, уровни расширения и уровни проекции Фибоначчи:

• Уровни коррекции и уровни расширения построены по точкам 1 и 2.
• Уровни проекции построены по точкам 1, 2 и 3.
• Прямоугольником выделена фибо-зона на ключевом уровне 61,8, где цена тормозит и разворачивается.

На кластерном графике мы видим застрявшие длинные позиции в точке 3 и истощение продаж в точке 4. Опытный трейдер на глаз может определить, что цена находится на уровне Фибоначчи, и решить открыть длинную позицию в следующем за точкой 4 баре, когда POC начинает двигаться вверх.

Дополнительная литература о КАФ.

Если вы хотите торговать только по уровням Фибоначчи, рекомендуем почитать:

• Виктор Першиков “Комплексный анализ Фибоначчи”
• Роберт Фишер “Новые методы торговли по Фибоначчи”
• Derrik S Hobbs “Fibonacci for the Active Trader”

Выводы.

Торговля по уровням — неотъемлемый опыт трейдеров.

Мы используем уровни Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, VAL, VAH, POC, маржинальные уровни, уровни незаконченного аукциона, максимумы и минимумы дня. В ATAS можно найти любой из этих инструментов и много возможностей для их творческого совмещения.

Сторонники Фибоначчи приводят аргументы, что рынок — это проявление природы. А так как эти уровни широко встречаются в природе (и с этим нельзя не согласится), то применение Фибо в трейдинге позволяет найти гармонию с развивающейся структурой торгов.

Стоит ли торговать по уровням Фибоначчи, описанным их автором уже 800 лет назад? Или комбинировать ли их с футпринтом, дельтами и другими современными инструментами. И как? Каждый найдет уникальный ответ для себя сам, соответствующий личным предпочтениям, чтобы добавить уверенности в торгах.

Мы предлагаем попробовать ATAS бесплатно и принять взвешенное решение.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Уровни Фибоначчи в трейдинге и как их применяют

10 декабря 2021

10.12

6 минут

6 мин.

28 129

938

В природе все движения объектов на земле и в космосе подчинены невидимым законам. Это может быть направление, по которому растет лист дерева или закручиваются в спираль рукава галактики. Характерно то, что в обоих описанных случаях присутствует последовательность Фибоначчи и золотое сечение.

Неудивительно, что рано или поздно биржевые аналитики попытались применить “золотые стандарты” к движению биржевых графиков. В результате появились интересные стратегии, которые могут спрогнозировать поведение тренда.

В статье расскажем, что такое последовательность Фибоначчи, когда ее необходимо применять, покажем самые популярные методы и выясним, в чем кроятся их главные недостатки и риски.

Статьи

Содержание статьи

Последовательность Фибоначчи

Золотое сечение Фибоначчи

Числа Фибоначчи в трейдинге

Уровни Фибоначчи

Как строить уровни Фибоначчи

Торговля по уровням Фибоначчи

Волны Эллиотта

Веер Фибоначчи

Дуги Фибоначчи

Временные зоны (периоды) Фибоначчи

Другие инструменты Фибоначчи

Частые вопросы

Последовательность Фибоначчи

Числа Фибоначии получили свое название по имени математика из Италии Леонардо Фибоначчи. Если быть точнее, его настоящее имя Леонардо Пизанский (1170-1250). В своем труде по арифметике “Книга абака” (лат. Liber abaci) он изложил особую последовательность чисел, которая и получила название “последовательность Фибоначчи”. Кроме этого, числа Фибоначчи тесно связаны с золотым сечением.

Последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д., можно продолжать до бесконечности. На этом этапе стоит отметить, что первые два значения могут быть 1 и 1 либо 0 и 1.

Структура последовательности состоит в том, что каждое следующее число является суммой сложения двух предыдущих чисел. Например, 3 это сумма 2 и 1, 5 это сумма 2 и 3, 8 сумма 5 и 3 и т.д. Однако это не самое интересное.

Золотое сечение Фибоначчи

Главной особенностью чисел, которой нашлось применение в трейдинге, является следующее. Если вы возьмете любое число в последовательности и поделите на предыдущее, результат всегда будет 1,618. Здесь оговоримся, что при делении чисел из начала последовательности значение будет приближено к 1,618. И чем дальше числа, тем точнее результат.

Само число 1,618 интересно тем, оно имеет прямое отношение к “золотому сечению”. Иногда его называют “золотой серединой”. Как мы уже отметили, чем дальше мы идем по последовательности, то ближе результат к значению “золотого сечения”.

Другая особенность заключается в обратном. При делении любого числа на следующее вы получите значение 0.618. Возьмите калькулятор и разделите 89 на 144 или 34 на 55. Если же вы поделите число на следующее через одно, то результат будет всегда стремиться к 0.382. Например, 34 поделить на 89.

Подобное соотношение чисел как раз и называется золотым сечением. В природе оно встречается повсеместно. Например, расположение каждого семени на подсолнухе составляет 0,618 оборота от предыдущего семени. Форма ракушки улитки также стремится к золотому сечению. Даже развитие человеческого тела не прошло мимо. Соотношение длины предплечья к длине руки стремится к значению 1,618. Данное движение известно как кривая Фибоначчи.

В целом, золотое сечение было известно в естественных и гуманитарных науках с древнейших времен. Развитие математики лишь подтвердило существование такого явления.

Но как оно проникло в биржевую торговлю?

Из всего сказанного необходимо сделать вывод, что ключ в значениях, которые выражают результат соотношения одних чисел к другим. Пока мы привели всего два результата: 0.382 и 0.618.

Числа Фибоначчи в трейдинге

Первым решил применить законы золотого сечения к движению биржевых графиков американец Ральф Hельсон Эллиотт. Будучи инженером и управленцем, он решил изучить биржевые графики разных временных отрезков: годы, месяцы, недели, дни, даже часы и по 30 минут. Это позволило ему выделить закономерности, которые наблюдаются в ритмике падения и роста котировок. Связаны они были с числом 1,618 и соотношениями чисел, что мы описали выше.

Свои измышления Эллиот описал в труде “Закон природы — секрет вселенной”. Так появилась на свет волновая теория Эллиотта (о ней мы скажем позже отдельно). После этого биржевые аналитики разработали новые методы анализа, связанные с числами Фибоначчи. Анализ трейдеров помог выявить, что моменты, в которых чаще всего происходит движение графиков, связаны со значениями Фибоначчи.

Суть в следующем.

Так, моменты коррекции актуальных трендов представляют собой процентное выражение от текущего движения цены. Данные события подозрительно часто происходят на значениях, связанных с последовательностью Фибоначчи. Иначе говоря, коррекции завершаются чаще всего на уровнях 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 76,4% в пределах выделенного отрезка. Здесь можно вспомнить числа 0,382 и 1,618 (остальные мы опустили).

Отметим, что значение 50 не имеет связи с последовательностью Фибоначчи. Это дополнительно введенный уровень, который связан с теорией Чарльза Доу, одного из основателей индекса Доу Джонса. Она гласит, что зачастую предел коррекции занимает 50% от первого импульса. При этом значения 23,6, 38,2, 61,8 и 76,4 зеркальны по отношению друг к другу от уровня 50. Так, уровень 38,2 находится от уровня 50 на таком же расстоянии, что и 61,8 от 50 (23,6 и 76,4 аналогично).

В дальнейшем, на основе представленной закономерности, было построено несколько популярных способ анализа текущих трендов: уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Все они прогнозируют будущее движение и помогают подобрать момент для входа в тренд — откаты. Рассмотрим их.

Читайте также Что такое индекс Доу Джонса

Уровни Фибоначчи

Честно говоря, ответ на вопрос о том, что такое уровни Фибоначчи, уже наполовину описан в предыдущем блоке. Данный метод также называется как уровни коррекции или коррекция по Фибоначчи. Он позволяет выделить границы поддержки и сопротивления. Смысл процесса заключается в следующем.

Как правило, график в тренде периодические делает паузу, который называется откатом. При этом он немного проседает. После небольшой “передышки” тренд продолжает свое движение. Такие моменты служат хорошим сигналом трейдерам для входа в сделку, чтобы заработать на дальнейшем развитии. Так, восходящий тренд позволит открыть длинную позицию, а нисходящий — короткую. Если наложить график на уровни Фибоначчи, то можно увидеть что сейчас происходит с трендом и найти момент для входа.

Как строить уровни Фибоначчи

Сначала рассмотрим процесс построения уровней на примере популярного в России торгового терминала QUIK. Для начала в окне с графиком нам нужно выбрать инструмент “Уровни Фибоначчи”. Далее если тренд восходящий, то соединяем минимальную и максимальную цены. Если тренд нисходящий, то соединяем максимальную отметку с минимальной.

Как только вы соедините значения, будут отображены те самые линии Фибоначчи. Выделенный вами интервал следует понимать как диапазон “0-100%”. В свою очередь уровни Фибоначчи отображаются на отметках 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% выделенного диапазона 0-100%. Напоминаем, что 50 не имеет отношения к последовательности.

Торговля по уровням Фибоначчи

Итак, уровни выставлены. Они нам помогут выявить завершение коррекции или определить дальнейшие действия. Для начала рассмотрим пример при растущем тренде.

Пример 1 Восходящий тренд достиг определенного уровня и оттолкнулся от него. Это сигнал отката, тренд вошел в коррекцию. Трейдер приобретает актив и ставит ордер на продажу выше.

Пример2 Восходящий тренд игнорирует уровень коррекции и идет дальше. Трейдер ничего не приобретает, потому что момент для входа в сделку не был создан. Его задачей становится дождаться очередной коррекции.

График отскочил от уровня 38,2, трейдер открыл сделку. При этом движение проигнорировало в дальнейшем 23,6.

Уровни Фибоначчи применимы и при нисходящем тренде. В данном случае трейдеры шортят активы и зарабатывают на понижении цены. Рассмотрим два примера.

Пример 1 Возникшая коррекция дошла до уровня и отскочила от него по направлению тренда. Трейдер продает актив. Защитный ордер устанавливается за текущим максимумом цены, который находится около уровня.

Пример 2 Тренд проходит мимо уровня, трейдеру следует его игнорировать, ожидая следующего отскока на уровне.

График пробил значения 23,6 и 38,2. Отскок от уровня 50% позволил принять решение о продаже.

Таким образом, уровни Фибоначчи позволяют спрогнозировать возможный момент окончания коррекции, а также направление развития тренда. Как видите, не всегда уровни коррекции срабатывают, поэтому данный метод (и все остальные) используют как дополнение к классическим индикаторам.

Не используйте уровни как самостоятельный индикатор, комбинируйте их с другими инструментами анализа. Кроме этого, сетка Фибоначчи накладывается на сформированный тренд, в котором прослеживается импульс.

Волны Эллиотта

Уровни коррекции Фибоначчи зачастую применяются с волновой теорией Эллиота, которую мы упоминали в начале. Из-за этого последняя порой именуется как волны Фибоначчи. Сначала разберем саму теорию. Она гласит о том, что весь путь тренда возможно разбить на 5 крупных волн: 3 импульсные и 2 коррекционные, идущие против тренда. Волны 1, 3 и 5 — импульсные, а 2 и 4 — коррекционные, т.е. они сменяют друг друга. После них следуют три волны A, B и C, которые следуют в противоположном от тренда направлении.

В то же время эти волны (5 восходящих и 3 нисходящие) являются частью более крупной волны, которая, в свою очередь, действует по такому же принципу.

Это значит, что если вы заметили пять волн как на примере выше, то, скорее всего, перед вами одна большая первая волна. Далее все волны складываются как фрактал, и вот во что они превращаются:

Таким образом, если мы узнаем, к какой волне сейчас относится текущая цена, то сможем спрогнозировать ее дальнейшее движение.

Для трейдеров особо интересна волна 3, т.к. она лидирует по длине и скорости. Поэтому по теории Эллиота трейдеру следует открыть сделку под конец 2-й волны и закрыть ее в конце третьей. Но как ее увидеть? Здесь и пригодятся линии Фибоначчи, о которых говорили ранее.

Теория Эллиота утверждает, что 3-ая волна по своей высоте относится к 1-ой как 1,618. Соответственно, если 1 и 2 волны уже видны на графике, уровни Фибоначчи рассчитают нам высоту третьей. Для этого в терминалах существует функция “расширение Фибоначчи”. Нам нужны три точки: начало 1-й волны, конец 1-й и 2-й. После этого отобразятся наши фибо-уровни и прогнозируемая отметка со значением 1,618 — это предполагаемый конец 3-й волны.

Соотношение других волн выглядит так:

• волна 1 формируется сама;
• волна 2 часто завершается на уровнях 50,0 и 61,8;
• волна 3, как мы выяснили, обычно составляет 1,618 от 1-й;
• волна 4 завершается между 38,2 и 50,0, часто в форме флэта;
• волна 5 имеет диапазон 61,8-100% от интервала от начала 1-й и до конца 3-й.

Даже если каждый раз удачно определять текущую волну, метод не гарантирует 100% совпадения. Третья волна (1,618) может не дойти до значения или пробить его, разброс допустим. Сами волны не всегда легко определить на графике.

Веер Фибоначчи

Данный метод тесно связан с уровнями и позволяет определить, в какой момент произойдет коррекция или же разворот тренда. Инструмент встроен во многие терминалы.

Рассмотрим на примере восходящего тренда. От минимальной цены (А), начала движения импульса, ведем линию до максимальной цены (Б). От точки Б ведем вертикальную линию вниз, которая пересекает все ключевые уровни: 38,2, 50,0 и 61,8 (они устанавливаются автоматически). Появляются точки пересечения уровней и вертикальной линии.

Теперь снова от точки А проводим линии, но уже через возникшие точки пересечения. В итоге возникает фигура, похожая на веер. Лучи получившегося веера обозначают предполагаемые точки завершения коррекции. В них возможен вход в торги.

Важно! Не применяйте данный метод как самостоятельный. Он используется как дополнение к техническому анализу.

Дуги Фибоначчи

Дуги отличаются тем, что используются не только для прогнозирования движения тренда, но и определения времени этого движения. Это значит, что у нас появляется значение времени.

Для построения графика точка начала тренда и его конца соединяются прямой. Далее требуется построить три полукруга (дуги), центром которых выступает конец тренда. Каждая из дуг должна пересекать нашу начерченную линию на уровнях 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 78,6. Порой трейдеры вырабатывают стратегии, основываясь лишь на уровнях 38,2, 50 и 61,8.

То, какие получатся дуги, зависит от размеров нашего графика. Чем длиннее нарисованная нами линия, тем шире получится каждый полукруг.

Обратите внимание! Из-за субъективного выбора диапазона графика и привязки ко времени дуги Фибоначчи считаются спорным методом. Как и другие методики, его следует использовать в связке с классическими индикаторами.

Временные зоны (периоды) Фибоначчи

Временные периоды Фибоначчи позволяют спрогнозировать время, в которое произойдет некоторое событие: коррекция, разворот или достижение максимума и минимума. В основу метода заложена сама последовательность чисел Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д.

Для построения периодов в качестве отсчетной точки нужно выбрать локальный максимум или минимум, она отмечается как 0. Вторая выбранная отметка укажет на конец построения расчета. В результате получается диапазон, на котором будет расположена наша последовательность. Далее на графике появятся вертикальные линии, каждая из них соответствует своему числу в последовательности. В момент времени, на котором находится вертикальная линия, возможна коррекция.

При достижении графика одной из вертикальных линий следует привлечь дополнительные аналитические инструменты. Из-за субъективного выбора начальной точки расчета прогнозирование не лишено погрешностей.

Первые пять периодов, отмеченные вертикальными линиями, часть трейдеров игнорирует. Связано это с высокой долей ненадежности. Точно также в последовательности чем дальше числа, тем точнее значение 1,618 при делении.

Другие инструменты Фибоначчи

На основе последовательности Фибоначчи созданы и другие методы построения расчетов и прогнозирования. Например, спираль, канал, клин, окружность Фибоначчи и многие другие. Как понятно из названия, они различаются по способу анализа, но цель у всех одна — нахождение точки для выгодного открытия сделки.

Применение последовательности Фибоначчи в трейдинге для начинающих трейдеров может показаться обычным поклонением мистике. Однако опытные трейдеры выстраивают собственные стратегии с привлечением подобных инструментов. Важным моментом является то, что методы, построенные на последовательности Фибоначчи, должны выступать дополнительным индикатором, но никак не основным или самостоятельным.

Частые вопросы

Насколько торговля по Фибоначчи принимается в биржевой среде?

+

Подобные инструменты внедрены в торговые терминалы. Это значит, что от них не отказываются. Однако использовать фибо-уровни следует как дополнительные индикаторы.

Гарантирует ли какой-либо уровень коррекцию?

+

Тренд вошел в коррекцию на одном из уровней. Это значит, что нужно входить в сделку?

+

Невозможно дать верный ответ лишь на основании уровня. Все существующие биржевые инструменты дают представление о текущей ситуации и варианты развития тренда. Решение принимает трейдер.

Когда лучше всего использовать методы Фибоначчи?

+

Они применимы только к выраженному тренду.

Публикуем только проверенную информацию

Автор статьи

Анастасия Чернова Налоговый консультант

стаж: 10 лет

консультаций: 3930

Составляет налоговые декларации 3-НДФЛ для физлиц. Помогает клиентам получить вычет даже в сложных случаях, защищает интересы клиентов на камеральных проверках, составляет претензии в отношении результатов проверки, оказывает устные и письменные консультации

Поделиться:

252

Как торговать по Фибоначчи | Торговля Фибоначчи

• Дом
• Учиться
• Торговые руководства
• Как торговать по Фибоначчи

Восстановления Фибоначчи — популярная форма технического анализа, используемая трейдерами для прогнозирования будущих потенциальных цен на финансовых рынках. При правильном использовании уровни восстановления и отношения Фибоначчи могут помочь трейдерам определить предстоящие уровни поддержки и сопротивления на основе прошлых ценовых действий.

Важно помнить, что линии Фибоначчи — это инструмент подтверждения. По этой причине индикатор лучше всего использовать вместе с другими инструментами технического анализа, такими как линии тренда, объем, схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и скользящие средние. Вообще говоря, чем больше число подтверждающих индикаторов, тем сильнее, вероятно, будет торговый сигнал.

Смотрите внутри нашей платформы

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к 11 500 инструментам.

Trustpilot

Что такое Фибоначчи в трейдинге?

Леонардо Фибоначчи был математиком, родившимся в 1170 году нашей эры. Из его работы мы получаем последовательность чисел Фибоначчи, а также всем известное золотое сечение Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи — это ряд чисел, где следующее число — это просто сумма двух предыдущих чисел. Так, например, будет работать 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89., 144 и так далее, причем последовательность продолжается бесконечно.

Он основан на скорости воспроизводства двух теоретических кроликов и последующем приросте популяции, если следующие поколения продолжали размножаться. На первый взгляд может показаться несколько запутанным обнаружение связи между математиком XII века, скоростью размножения кроликов и предсказанием будущего направления финансовых рынков с помощью технического анализа. Итак, почему эта серия чисел так важна для трейдеров?

Золотое сечение Фибоначчи

Основное внимание уделяется соотношению чисел в последовательности. Это считается самой важной частью работы Фибоначчи. Любое число в ряду, деленное на предыдущее число, дает нам 1,618 по мере того, как мы продвигаемся дальше по ряду. Это известно как «золотое сечение Фибоначчи». Для последователей Фибоначчи существует множество примеров в природе, придерживающихся этого отношения (или обратного числа, 0,618). Кажется, он сыграл огромную роль в строительных блоках всего, что нас окружает.​

Например, если вы разделите количество пчелиных маток на число пчелиных самцов в улье, вы получите 1,618 в качестве ответа. Для подсолнухов каждое новое семя составляет 0,618 оборота от предыдущего. Фибоначчи применим и к людям. Есть много примеров того, как это золотое сечение работает по отношению к нашим телам: одним из примеров является отношение длины вашего предплечья к вашей кисти, которое составляет 1,618.

Пример золотого сечения Фибоначчи

На финансовых рынках золотое сечение Фибоначчи имеет ту же математическую основу, что и природные явления, упомянутые выше. Когда трейдеры используют золотое сечение в своем техническом анализе, соотношение обычно переводится в три процента: 38,2% (часто округляется до 38%), 50% и 61,8% (обычно округляется до 62%). Сказав это, трейдеры могут использовать больше мультипликаторов, когда это необходимо, например: 23,6%, 161,8%, 423%, 684,4% и так далее.

Соотношение 38,2% находится путем деления одного числа в ряду на число, расположенное на два разряда справа. Например, 21 разделить на 55 равно 0,382. Соотношение 23,6% делит одно число в ряду на число, расположенное на три позиции справа. Например, 8 разделить на 34 равно 0,235.

Уровни коррекции Фибоначчи

Аргумент последователей Фибоначчи таков: если так много природы и мира состоит из этих соотношений Фибоначчи, несомненно, то же самое относится и к рынкам? Аналитики могут использовать этот подход, когда учатся торговать по Фибоначчи через его откаты. Допустим, например, что рынок вырос и, как и все рынки, движется не по прямой линии, а начинает падать. Трейдеры будут смотреть на коэффициенты Фибоначчи, чтобы попытаться выяснить, где может остановиться падение и рынок возобновит свой предыдущий рост.

Уровни восстановления Фибоначчи часто отмечают точки разворота восстановления с удивительной точностью. Уровни восстановления — это мощный инструмент, который можно применять ко всем таймфреймам, включая внутридневную торговлю и долгосрочное инвестирование. Числа Фибоначчи также играют решающую роль в принципе волн Эллиотта, инструменте технического анализа, используемом для определения рыночных циклов. Инструмент можно использовать для многих различных классов активов, таких как иностранная валюта, акции, товары и индексы.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, которое стремится к вашему успеху

Что такое последовательность Фибоначчи?

Золотое сечение 1,618 — магическое число — переводится в три процента: 23,6%, 38,2% и 61,8%. Это три самых популярных процента, хотя некоторые трейдеры также обращают внимание на уровни 50% и 76,4%. 50% не является числом Фибоначчи, но оказалось, что это обычно популярное число при коррекции основного или вторичного ценового движения. Сейчас мы сосредоточимся на 50% и двух более популярных процентах Фибоначчи: 38,2% и 61,8%.

Затем они применяются к графику, чтобы попытаться определить потенциальные скрытые уровни поддержки или сопротивления на рынке. Когда рынок упадет до 38,2% от предыдущего подъема (первое серьезное восстановление Фибоначчи), трейдеры проверят, не вошли ли покупатели. Если этот уровень 38,2% будет пробит, то ожидается, что 50%-ное восстановление будет следующая цель. Если рынок проскользнет через этот 50-процентный уровень восстановления, то трейдеры будут смотреть, остановит ли рынок наконец свое падение, когда он откатился на 61,8% от предыдущего движения. Для большинства последователей Фибоначчи, если он пробивает этот уровень 61,8%, это означает, что направление рынка возвращается к тому, откуда оно началось.

Мы можем создать уровни коррекции Фибоначчи, взяв пик и впадину (или две крайние точки) на графике и разделив расстояние по вертикали на указанные выше ключевые коэффициенты Фибоначчи. Как только эти торговые модели определены, можно провести горизонтальные линии, а затем использовать их для определения возможных уровней поддержки и сопротивления.

Для чего используется последовательность Фибоначчи?

Последовательность Фибоначчи и золотое сечение часто встречаются в природе, биологии, архитектуре и изобразительном искусстве. Его можно увидеть в лепестках цветов, ветвях деревьев, человеческой ДНК и росте населения. Золотое сечение и другие соотношения Фибоначчи также часто встречаются на финансовых рынках и составляют основу инструмента коррекции Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле

• линии восстановления Фибоначчи могут быть созданы, когда вы делите расстояние по вертикали между точками максимума и минимума на ключевые коэффициенты Фибоначчи. На торговом графике нарисованы горизонтальные линии на уровнях восстановления 23,6%, 38,2% и 61,8%. Некоторым трейдерам также нравится использовать коэффициент 50,0%. На самом деле это не коэффициент Фибоначчи, но он может быть полезен. Часто ценная бумага откатывается примерно на 50%, прежде чем продолжить свой первоначальный тренд.
Программное обеспечение
• для построения графиков упростило процесс рисования линий Фибоначчи. Многие торговые платформы позволяют трейдерам строить линии Фибоначчи. При восходящем тренде вы можете выбрать инструмент линии Фибоначчи, выбрать минимальную цену и перетащить курсор вверх к максимальной цене. Индикатор отметит на графике ключевые соотношения, такие как 61,8%, 50,0% и 38,2%.
• Аналогично, при нисходящем тренде можно выбрать инструмент линии Фибоначчи, выбрать максимальную цену и перетащить курсор вниз к минимальной цене. Индикатор отметит ключевые соотношения на графике. Для повышения точности трейдеры также могут использовать двойные вершины или двойные основания в качестве точек максимума и минимума.

Поддержка и сопротивление Фибоначчи

Уровни Фибоначчи в основном используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Когда ценная бумага имеет восходящий или нисходящий тренд, она обычно немного откатывается, прежде чем продолжить тренд. Часто он возвращается к ключевому уровню восстановления Фибоначчи, такому как 38,2% или 61,8%. Эти уровни дают трейдерам сигналы для входа в новые позиции в направлении первоначального тренда. В восходящем тренде вы можете открыть длинную позицию (купить) на откате вниз к ключевому уровню поддержки. В нисходящем тренде вы можете открывать короткую позицию (продавать), когда ценная бумага возвращается к своему ключевому уровню сопротивления. Инструмент лучше всего работает, когда ценная бумага находится в восходящем или нисходящем тренде.

Примеры модели Фибоначчи

Этот пример показывает рост цены на сырую нефть West Texas (также называемую сырой нефтью WTI), которая является частью товарного рынка. Затем рынок останавливается, что позволяет трейдерам применить к этому ралли некоторые уровни коррекции Фибоначчи, чтобы увидеть, где появляется поддержка. в конечном итоге оказывает некоторую поддержку. Рынок отскакивает и движется к новым максимумам для восстановления.

Торговля по Фибоначчи применима не только к растущим рынкам. Если рынок упал, поклонники Фибоначчи будут применять откаты, чтобы отскочить вверх. Возьмем пример рынка, который упал на 100 пунктов. Если он поднимется на 38,2%, то те, кто смотрит на коррекции Фибоначчи, будут ожидать, что рост иссякнет. Если этот уровень пробит, то уровень 50% — это уровень, на котором трейдеры будут ожидать разворота рынка вниз. И, наконец, если он будет пробит, то следующей целью будет 61,8% откат от движения вниз, причем прорыв здесь предполагает, что рынок вернется к тому месту, где он начал падение.

Следующий график показывает падение GBP/USD. Валютная пара упала с области 1,5200 до 1,4100, после чего стабилизировалась. Когда рынок стабилизировался, к этому падению можно было применить коррекции Фибоначчи. Видно, что когда рынок отскочил на 50%, восстановление выдохлось и падение возобновилось. Это пример коррекции Фибоначчи, помогающей нам понять, когда открывать короткую позицию в нисходящем тренде.

Лучшие торговые стратегии Фибоначчи

Линии восстановления Фибоначчи часто используются как часть стратегий торговли по тренду. Если в тренде происходит откат, вы можете использовать уровни Фибоначчи, чтобы разместить сделку в направлении основного тренда. Идея состоит в том, что существует более высокая вероятность того, что цена ценной бумаги отскочит от уровня Фибоначчи обратно в направлении первоначального тренда.

Уровни Фибоначчи могут быть полезны, если трейдер хочет купить определенную ценную бумагу, но пропустил недавний восходящий тренд. В этой ситуации можно дождаться отката. Нанося на график коэффициенты Фибоначчи, такие как 61,8%, 38,2% и 23,6%, трейдеры могут определить возможные уровни восстановления и открыть потенциальные торговые позиции.

Уровни Фибоначчи можно использовать во многих различных торговых стратегиях, таких как следующие:

• Сочетание линий восстановления Фибоначчи с индикатором MACD. Эта стратегия ищет пересечение индикатора MACD, когда цена ценной бумаги касается важного уровня Фибоначчи. Когда это происходит, позицию можно открывать в направлении тренда.
• , объединяющий уровни Фибоначчи со стохастическим индикатором​. Этот двухстрочный индикатор может помочь определить уровни перекупленности и перепроданности. Стратегия ищет ключевые сигналы стохастического индикатора, когда цена касается важного уровня Фибоначчи. Два сигнала вместе указывают на возможность открытия позиции.
Уровни восстановления Фибоначчи
• можно использовать на нескольких таймфреймах, но они считаются наиболее точными на более длинных таймфреймах. Например, 38-процентный откат на недельном графике является более важным техническим уровнем, чем 38-процентный откат на пятиминутном графике. Узнайте больше о выборе правильных таймфреймов графиков​.

Как и все инструменты технического анализа, уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании в рамках более широкой стратегии. Использование комбинации нескольких индикаторов дает возможность более точно определять рыночные тенденции, увеличивая потенциал для получения прибыли. Как правило, чем больше подтверждающих факторов, тем сильнее торговый сигнал.

Откройте счет, чтобы начать торговать по Фибоначчи.

Резюме

Не всем нравится подход Фибоначчи к анализу рынка. Некоторые просто рассматривают уровни как самоисполняющееся пророчество, поскольку за ними наблюдает так много людей, и они не обладают какими-то особыми «магическими» свойствами. Однако даже для скептиков это может дать дополнительный уровень понимания потенциальных поворотных моментов рынка, которые могут быть неясны на первый взгляд. Вы всегда должны учитывать стратегии управления рисками при использовании технических индикаторов в торговле.

Мощная торговля на ходу

Плавное открытие и закрытие сделок, отслеживание прогресса и настройка оповещений дебетовая карта, банковский перевод или PayPal

Найдите и торгуйте

Мгновенная торговля в одно касание на 11 500 инструментах

Начните торговать

Откат в Forex Trading | FXTM

/ РАСШИРЕННЫЙ

Леонардо Фибоначчи, итальянский математик из Пизы, считается автором индо-арабской системы счисления в Европе в Средние века. В своей книге Liber Abaci или «Книга вычислений» он также представил влиятельную последовательность цифр, которые стали известны как числа Фибоначчи.

Соотношение между числами в этой последовательности (т. е. соотношение) интересно не только на теоретическом уровне. Он часто появляется вокруг нас в физическом мире и является неотъемлемой частью поддержания баланса в природе и архитектуре. Это также важно на финансовых рынках; многие трейдеры используют коэффициенты Фибоначчи для расчета уровней поддержки и сопротивления в своих торговых стратегиях на рынке Форекс.

Что такое последовательность Фибоначчи?

Каждое число в последовательности Фибоначчи вычисляется путем сложения двух предыдущих чисел.

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

…

and so on to infinity

What is significant about this pattern, however, is that the ratio of any число к следующему в последовательности имеет тенденцию быть 0,618.

Кроме того, отношение любого числа к числу, стоящему на две позиции впереди в последовательности, всегда равно 0,382.

Точно так же отношение любого числа к числу, расположенному на три позиции впереди, обычно равно 0,236.

Эти соотношения широко известны как соотношения Фибоначчи.

Разделив эти отношения Фибоначчи, вы получите либо 0,618, либо 0,382:

Как работает восстановление Фибоначчи

В трейдинге эти отношения также известны как уровни восстановления. Трейдеры ждут, когда цены приблизятся к этим уровням Фибоначчи, и действуют в соответствии со своей стратегией. Обычно они ищут сигнал разворота на этих широко наблюдаемых уровнях восстановления, прежде чем открывать свои позиции. Наиболее часто используемым из трех уровней является 0,618 — обратное золотому сечению (1,618), обозначаемое в математике греческой буквой φ.

Как рисовать уровни восстановления Фибоначчи

Рисование уровней восстановления Фибоначчи представляет собой простой трехэтапный процесс:

В восходящем тренде:

• Шаг 1 – Определите направление рынка: восходящий тренд
• Шаг 2 – Прикрепите Фибоначчи
• Шаг 3 – Следите за тремя потенциальными уровнями поддержки: 0,236, 0,382 и 0,618

В нисходящем тренде:

• Шаг 1. Определите направление рынка: нисходящий тренд
• Шаг 2. Прикрепите инструмент восстановления Фибоначчи вверху и перетащите его вправо до самого низа
• Шаг 3. Отслеживайте три потенциальных сопротивления уровни: 0.236, 0.382 и 0.618

Конечно, надежнее искать стечение сигналов (т.е. больше поводов для действий по позиции). Не попадайтесь в ловушку, предполагая, что только потому, что цена достигла уровня Фибоначчи, рынок автоматически развернется.

Комбинируйте уровни Фибоначчи с моделями японских свечей, осцилляторами и индикаторами для получения более сильного сигнала. Как вы можете видеть на графике ниже, паттерн «Три белых солдата» подтверждается тем фактом, что цены торгуются выше линии скользящей средней, а также тем, что MACD (скользящая средняя/конвергенция-расхождение) находится выше нулевой линии.

Торговля по уровням Фибоначчи

Каждый трейдер, особенно начинающий, мечтает освоить теорию Фибоначчи. Многие трейдеры используют его для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на ценовом графике, что предполагает вероятность разворота. Многие входят в рынок только потому, что цена достигла одного из соотношений Фибоначчи на графике. Этого недостаточно! Перед входом в рынок лучше искать дополнительные сигналы, такие как разворотные японские свечи или осцилляторы, пересекающие базовую линию, или даже скользящую среднюю, подтверждающую ваше решение.

Научитесь торговать с FXTM

Узнайте, как принимать правильные торговые решения в соответствии с вашим стилем и целями, с помощью нашего обширного набора образовательных ресурсов. Учитесь дома, когда и как вам удобно, с помощью наших обучающих видео или запишитесь на удаленный вебинар. Мы также проводим выездные интерактивные семинары и мастер-классы по форекс по всему миру — возможно, скоро они пройдут и в вашем районе!

• Вернуться к статьям
• Электронные книги
• Глоссарий
• Видео

Отказ от ответственности: Этот письменный/визуальный материал состоит из личных мнений и идей. Контент не должен рассматриваться как содержащий какие-либо советы по инвестициям и/или приглашение к каким-либо транзакциям. Он не подразумевает обязательств по приобретению инвестиционных услуг, а также не гарантирует и не прогнозирует будущие результаты. FXTM, ее аффилированные лица, агенты, директора, должностные лица или сотрудники не гарантируют точность, достоверность, своевременность или полноту любой информации или данных, предоставленных в распоряжение, и не несут ответственности за любые убытки, возникающие в результате любых инвестиций, основанных на них.

Предупреждение о рисках: Существует высокий уровень риска, связанный с торговлей продуктами с кредитным плечом, такими как форекс и CFD. Вы не должны рисковать больше, чем можете позволить себе потерять, возможно, что вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции. Вам не следует торговать, если вы полностью не понимаете истинную степень своей подверженности риску убытков. При торговле вы всегда должны учитывать свой уровень опыта.