Обычно индекс относительной силы rsi равный 25 говорит о рынке: Индикатор RSI: что это и как им пользоваться

Индикатор RSI: что это и как им пользоваться

Как рассчитывается один из основных индикаторов технического анализа — индекс относительной силы, что он показывает и как его можно использовать — в обзоре «РБК Инвестиций»

Фото: Shutterstock

В этом тексте вы можете узнать:

1. Что такое RSI
2. Формула расчета
3. Как отображается график
4. Торговые сигналы
5. О настройке и применении RSI

Что такое RSI

www.adv.rbc.ru

RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента.

Этот индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems).

RSI — это один из самых распространенных технических индикаторов. Инвесторы любят его использовать, поскольку он относительно просто рассчитывается и свободен от многих значительных недостатков других осцилляторов, например влияния старых данных (как у Momentum) или сложности интерпретации (как у MACD).

О том, что такое осцилляторы, как они работают и на что указывают, можно прочитать в нашем специальном материале. В частности, о том, что такое MACD, Momentum и о других видах индикаторов.

Осцилляторы в биржевой торговле: что это, виды и основные сигналы

Осциллятор , Индикаторы , Технический анализ , Тренд , Торговля

При этом RSI дает возможность использования нескольких видов сигналов, дополнительно позволяя инвестору наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты.

Формула расчета RSI

При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание.

Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. Не стоит вдаваться в дальнейшие подробности. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес. При этом такой прием подчеркивает влияние новых ценовых изменений.

При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки ценной бумаги  выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины снижения изменение считается равным нулю.

Кроме того, путем простого пересчета соотношение средних движений в итоге значения индикатора укладывается в диапазон от 0 до 100.

Формула расчета RSI выглядит так:

RSI = 100 — 100/ (1 + Upeman/Downeman),

где
Upeman — средний рост цены за период n, сглаженный экспоненциально,
Downeman — среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально.

Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. Так, если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения.

Если разброс колебаний RSI из диапазона, скажем, 35–65 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о наличии нисходящего тренда.

График RSI

Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Его можно найти во многих системах с графиками. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100.

Пример графика индикатора RSI (Фото: Tradingview)

Благодаря экспоненциальному методу усреднения и формуле расчета индикатора ценовые движения как бы проецируются на график со шкалой от 0 до 100, наглядно показывая истинную ценность каждого ценового изменения.

При этом направление изменения индикатора всегда совпадает с направлением изменения цены. Это и дает инвесторам возможность смотреть линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не только на ценовом графике, но и на графике RSI. Такое дублирование помогает инвестору отсеять ложные сигналы в изменении тренда и не пропустить точные сигналы.

Если на графике RSI, например, наглядно определилась линия поддержки на уровне 65, то это значит, что мы имеем дело с устойчивым восходящим трендом, ведь даже при снижении цены соотношение движения вверх с движением вниз не опускается ниже отношения 65:35.

Торговые сигналы RSI

Индекс относительной силы может давать сигнал к покупке или продаже несколькими способами, которые можно сгруппировать так:

• пересечение 50;
• дивергенция;
• перекупленность и перепроданность;
• линии тренда.

Пересечение 50

Как следует из логики и формулы расчета, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз.

Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде.

Индикатор RSI поднимается выше уровня 50 и показывает восходящий тренд котировок Apple (Фото: Investing)

Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде.

Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке. Если уровень 50 пересекается снизу вверх, то это сигнал покупки, а если сверху вниз — к продаже.

Дивергенция

Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно. Например, когда цена бьет рекорды, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению.

«Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена актива достигает новых минимумов, а RSI при этом выше предыдущих своих минимумов. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту.

Пример роста котировок после «бычьей» дивергенции графика RSI и ценового графика (Фото: Investopedia \ Sabrina Jiang)

Понять, как работает дивергенция, помогает пример с хождением по холму. Если вы идете вверх по холму, а склон становится более пологим, то это может означать, что скоро вы достигнете вершины, а потом начнете спускаться. Но пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (цена продолжает расти), ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (значение индикатора снижается).

Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться. Поэтому дивергенция указывает не на смену тренда, а только на вероятность его завершения.

Поэтому работа с дивергенцией может давать много ложных или преждевременных сигналов. Более того, важно помнить, прорыв дивергенции означает только усиление тренда.

Перекупленность и перепроданность

Многие инвесторы считают, что значения индикатора выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность. Иными словами, те, кто придерживаются такой точки зрения, считают, что если RSI больше 70, то инструмент слишком дорог и скоро должны начаться продажи. Также, если RSI ниже 30, то это значит, что актив чрезмерно дешевый и должны начаться покупки.

Но если обратиться к формуле расчета RSI, то в действительности слишком высокое или слишком низкое значение индикатора указывает только на то, что движение вверх или вниз просто преобладало за определенный период. Это может говорить только о силе тренда, но совсем не обязательно указывает на скорое изменение цены.

Кроме того, уровни 30 и 70 совершенно произвольны и условны. Стабильный реальный разброс значений индикатора лучше определять статистически. На практике он, как правило, отличается от диапазона 30–70.

Тем не менее торговым сигналом вполне может служить возвращение из зоны перекупленности или перепроданности. Например, статистически усредненный диапазон колебаний RSI был между значениями 30 и 50. После этого значение RSI опустилось ниже 30 — ушло в зону перепроданности. Когда индикатор опять поднимется выше 30, RSI вернется из зоны перепроданности — и это может служить сигналом к покупке.

Пример сигнала на покупку после возвращения индикатора RSI из зоны перепроданности (Фото: Investopedia \ Sabrina Jiang)

Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже.

Линии тренда на графике RSI

Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD. В силу этого на графике RSI можно рисовать линии тренда, уровни сопротивления, пересечение которых дает более точные и значительные сигналы, чем пересечение линий тренда, сопротивления или поддержки на ценовом графике. Это объясняется тем, что линии на графике RSI не только показывают предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых ими уровнях.

Линии поддержки и сопротивления — это те ценовые уровни, ниже которых цены пока не могут опуститься (линия поддержки) или выше которых не могут подняться (линия сопротивления). Если котировки их преодолевают, то, как правило, это говорит о появлении сильного предложения или спроса. В таких случаях цены могут продолжить устойчивое движение вниз или вверх.

Примеры трендовых линий и уровней сопротивления на графике RSI (Фото: Tradingview)

Например, если уровень сопротивления находится на значении 50, то это показывает, что, несмотря на значительные колебания цены, усредненное движение цены вниз превышает средний рост цены. Если при этом на графике RSI можно обозначить опорную линию восходящего тренда, то это признак замедления нисходящего тренда. В таких случаях прорыв линии сопротивления — хороший сигнал смены тренда.

Прорыв графиком RSI уровня сопротивления на примере индекса МосБиржи (Фото: Tradingview)

Настройка и рекомендации к применению RSI

Как и любой технический индикатор, RSI можно настраивать применительно к конкретному инструменту.

Согласно формуле, единственным параметром настройки индикатора может служить длительность периода усреднения. Чаще всего RSI применяют с настройкой за 14 торговых дней.

Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок.

Кроме того, сигнал пересечения уровня 50 лучше применять для открытия торговых позиций, то есть покупки бумаг. При этом индикатор можно настроить на более длительный диапазон, например на 21 день.

Дивергенцию и возвращение значения индикатора из зоны перепроданности или перекупленности рекомендуется использовать для частичного закрытия позиций, то есть продажи бумаг. Можно настроить индикатор более чувствительным образом, уменьшив период усреднения, например, до восьми или девяти дней.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее

Индикатор Relative strength index: описание и инструкция

Открой содержание статьи

Индикатор RSI (Relative Strength Index) предназначен для определения индекса относительной силы. Он относится к группе осцилляторов и показывает зоны перегретости рынка, когда силы продавцов или покупателей достигают своего максимума и график начинает разворачиваться в обратную сторону. Рассмотрим подробнее принцип его работы, торговые сигналы и примеры использования.

Relative strength index: описание, инструкция

Индикатор RSI является классическим инструментом для технического анализа графика. Он входит в стандартный набор любого терминала, а также предустановлен почти на всех веб-платформах.

Описание алгоритма

Инструмент показывает относительную силу тренда. Это довольно старый индикатор. Широкой аудитории он был представлен еще в 1978 году, когда информацию о нем опубликовали в популярном журнале того времени – «Commodities». Создателем RSI является всемирно известный трейдер, аналитик и разработчик – Джон Уоллес Уайлдер. Именно он является автором и создателем и других популярных алгоритмов – Parabolic SAR, ATR и ADX.

Рекомендуем вам протестировать популярные стратегии ADX для торговли на Форекс.

Индекс относительной силы основан на принципе теории вероятности. Его вычислительный алгоритм сравнивает два значения цены торгового актива за определенный отрезок времени, а именно – уровень падения и уровень роста стоимости. Иными словами, инструмент вычисляет, на сколько пунктов цена снизилась/выросла за одно и то же время. Результаты вычислений RSI показывает в виде кривой линии, которая движется в рамках диапазона чисел от 0% до 100%.

Уровни RSI и их значение

Инструмент показывается под рабочим графиком. На его экране расположены несколько горизонтальных уровней:

• 0%. Самый нижний уровень. Это крайняя граница диапазона. Цена никогда не опускается ниже нее и крайне редко приближается к ее значениям.
• 30%. Граница зоны перепроданности. Когда цена доходит до данного уровня, можно судить о перепроданности торгового актива, что означает переизбыток ордеров на продажу. Обычно после этого график разворачивается в обратную сторону и покупатели перетягивают рынок на себя.
• 50%. Центральный уровень. Считается нейтральным. Если кривая RSI движется рядом с ним, это говорит о неопределенности на рынке. Силы продавцов и покупателей примерно равны, на графике отсутствует какой-либо выраженный тренд.
• 70%. Граница зоны перекупленности. Когда индикатор достигает данного уровня, это является сигналом о перекупленности актива. Это говорит о том, что на рынке наблюдается переизбыток активных ордеров на покупку. Вскоре после этого силы покупателей обычно иссякают, и рынок перехватывают продавцы. Тренд меняется.
• 100%. Самый верхний уровень, который также является крайней границей RSI. Линия индикатора никогда не поднимается выше него, а также очень редко может достигнуть таких максимальных значений.

Двигаясь в пределах перечисленных уровней, сигнальная линия RSI показывает направление и силу тенденции, точки разворота рынка и флэт.

Relative strength index: настройки

Мы рассмотрим установку и настройку индикатора на примере терминала MetaTrader4. Чтобы добавить RSI на график, перейдите в панель инструментов и откройте пункт меню «Вставка», затем переключитесь на вкладку «Индикаторы».

В открывшемся списке найдите категорию «Осцилляторы», далее выберите инструмент «Relative Strength Index» и активируйте его одним щелчком левой клавиши мышки.

После этого индикатор появится под рабочим графиком в подвальной области терминала. Для вызова окошка с настройками нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу экрана.

Окно настроек индикатора разделено на три вкладки:

• Входные параметры.
• Уровни.
• Отображение.

Одним из самых важных входных параметров RSI является значение периода вычислений индикатора – «Period». По умолчанию он равен 14-ти барам. Следует учитывать, что изначально индекс относительной силы был разработан специально для работы на фондовых рынках и дневном таймфрейме. Поэтому для торговли на низких интервалах параметр «Period» можно и нужно изменять. Подобрать необходимое значение конкретно для вашего таймфрейма вы можете опытным путем.

Также во входных параметрах можно задать цвет сигнальной кривой линии индикатора и выбрать значение Max и Min для диапазона ее движения. По умолчанию значение «max» равно 100%, а значение «min» – 0%. Вы можете указать свой диапазон.

Следующая вкладка – «Уровни». Здесь указываются значения уровней перепроданности и перекупленности. По умолчанию они равны 30% и 70% соответственно. Вы можете не только изменять их значения, но и добавлять новые уровни. Например, линию 50%, о которой мы говорили выше, необходимо добавлять вручную.

Во вкладке «Отображение» вы можете настроить показ индикатора на графиках всех временных периодов или только на выбранных. Если вы хотите отслеживать график на всех доступных интервалах, то установите галочку рядом с графой  «Все таймфреймы». Для показа индикатора только на некоторых графиках, выберите список рабочих ТФ вручную, установив галочку напротив необходимых граф.

Правила настройки периода RSI

Значения RSI пересчитываются всякий раз, когда на графике закрывается очередная свеча. При этом наклон и чувствительность сигнальной линии инструмента напрямую зависят от величины периода. Для сравнения попробуйте проследить, как будет изменяться кривая при значениях «Period» 3, 14, 25. Вы увидите, что чем выше значение периода – тем менее чувствительным становится RSI. И наоборот, чем ниже «Period» – тем чувствительнее линия и тем больше на ней разнообразных «пиков» и «впадин».

Величина «Period» зависит от:

• Волатильности анализируемого торгового актива. Чем выше волатильность – тем менее чувствительным должен быть инструмент.
• Таймфрейма графика. Чем он ниже – тем больше ценового шума. Следовательно, чувствительность RSI следует уменьшать, иначе инструмент будет подавать много ложных сигналов.
• Выбранной торговой тактики. Здесь все индивидуально и зависит от условий стратегии.

К примеру, вы работаете с двумя торговыми активами. Цена первого актива за 15 дней изменилась на 60 пунктов, а волатильность котировки второго актива составила 100 пунктов. Как видите, второй актив более волатилен, чем второй. Поэтому для первой пары значение периода можно уменьшить, а для второй – увеличить. Если же вы установите для обоих активов одинаковое значение «Period», то инструмент начнет давать ложные сигналы.

Индикатор Relative strength index: как пользоваться?

Для поиска сигналов необходимо следить за положением кривой линии RSI относительно установленных горизонтальных уровней. Это самый простой способ анализа графика с помощью данного инструмента.

Основные сигналы

Сигналы будут следующими:

• При поднятии кривой выше уровня 70% трейдеру поступает сигнал о перекупленности актива. В этот момент необходимо готовиться к открытию сделки на продажу.
• Как только линия пробьет уровень 70% сверху вниз (выйдет из зоны перекупленности) – это сигнал к открытию короткой позиции.
• При пробитии уровня 30% сверху вниз поступает сигнал о перепроданности актива на рынке. Необходимо готовится к оформлению Buy-ордера.
• Если линия пересекает уровень 30% снизу вверх, покидая зону перепроданности, можно открывать позицию на покупку.

Индекс относительной силы редко используется в одиночку. Гораздо чаще его комбинируют с другими инструментами и включают в состав целых торговых систем.

Анализ графика по сигнальным уровням

Рассмотрим подробнее способы анализа графика по сигнальным уровням. Допустим, мы установили классические значения уровней – 0%, 30%, 50%, 70% и 100%. В этом случае промежуток значений от 0% до 30% будет являться зоной перепроданности. Значения от 70% до 100% относятся к зоне перекупленности.

Диапазон от 30% до 70% считается «Центральной зоной». Именно в этой области чаще всего находится цена.

Уровень 50% считается нейтральным. Если цена опустилась ниже него и продолжает нисходящее движение, то на рынке медвежий тренд. В обратном случае, когда кривая движется выше уровня 50%, можно судить о развитии бычьего тренда.

Важно! Основными сигналами для открытия новой сделки является выход индикатора из зоны перепроданности или перекупленности. Многие трейдеры совершают ошибку, открывая позицию в момент входа RSI в экстремальную зону. Делать так категорически нельзя, весь всегда есть риск, что инструмент «залипнет» в этой зоне на какое-то время из-за высокого сопротивления продавцов/покупателей. Поэтому открывайте ордера только в момент выхода кривой из экстремальной области.

Уровни 30% и 70% можно изменить. Многие трейдеры предпочитают использовать вместо них значения 20% и 80%.При таких параметрах центральная зона становится шире, а области перекупленности и перепроданности уменьшаются. Следовательно, сигналы будут поступать реже, но их качество значительно повысится.

Поиск моделей графического анализа

Данный способ анализа больше подойдет для опытных трейдеров. Он заключается в поиске различных графических фигур прямо в окне индикатора RSI. Такими фигурами являются паттерны «Двойное дно», «Чаша», «Треугольник», «Вымпел», «Флаг», «Двойная вершина», «Голова и плечи» и другие.

Чтобы найти такой паттерн, следует внимательно изучить движение кривой RSI. Вы легко заметите, что как и обычная ценовая линия, кривая RSI также формирует на панели индикатора различные фигуры, которые могут говорить как о развороте, так и о продолжении тренда.

Рекомендуем вам ознакомиться со списком популярных свечных паттернов разворота и продолжения тренда. Многие из них можно найти на панели индикатора RSI и использовать в качестве сигналов для закрытия/открытия сделок.

Поиск дивергенции между графиком и RSI

Как и любой другой осциллятор, RSI отлично подходит для поиска дивергенции. Напомним, что дивергенцией называют расхождение показаний ценового графика с показаниями индикатора.

Например, на графике цена растет и показывает бычий тренд. Однако кривая индикатора в это же время, наоборот, начинает спускаться вниз и указывать на медвежью тенденцию. Если бы вы провели трендовые линии на графике цены и панели RSI то сразу бы заметили, что они расходятся в разные стороны друг от друга. Это и есть дивергенция, то есть, расхождение.

Появление дивергенции обычно свидетельствует о смене тенденции на графике, то есть, цена, скорее всего, пойдет вслед за индикатором. Например, если на графике нисходящий тренд, а RSI наоборот, поднимается вверх, то следует закрыть все позиции на продажу и приготовиться к открытию сделок в направлении бычьего тренда.

В обратной ситуации, когда на графике бычий тренд, а RSI при этом опускается вниз, необходимо закрыть все Buy-ордера и приготовиться к оформлению Sell-ордеров.

Рекомендуем вам также ознакомиться в правилами поиска дивергенции по стохастику. Все стратегии, описанные в данном руководстве, применимы и к RSI.

Преимущества и недостатки Relative Strength Index

Инструмент RSI используется при торговле на валютном рынке уже не один десяток лет и трейдеры давно смогли в полной мере оценить все его достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора можно отнести его универсальность. RSI можно использовать как при скальпинге, когда цена движется в рамках диапазона определенной ширины, так и при трендовой торговле. В первом случае он будет показывать момент разворота цены при отбоях от границ ценового канала (диапазона), а во втором случае – моменты смены трендов.

Инструмент плохо работает во флете. Когда рынок находится в состоянии затишья, цена движется рядом с уровне 50% и не делает резких импульсов ни в сторону зону перекупленности, ни в сторону зоны перепроданности. В такие моменты лучше вообще воздержаться от торговли.

RSI имеет один существенный недостаток, присущий большинству индикаторов из категории осцилляторов. Его сигналы запаздывают за ценой. Это связано с тем, что в своих расчетах RSI использует данные исторических периодов. Поэтому его не рекомендуется использовать при работе на минутном графике. При торговле на более старших графиках обязательно применяйте дополнительные фильтры в виде других инструментов.

Мы рекомендуем вам самостоятельно установить и протестировать индикатор RSI. Его часто комбинируют с Macd, трендовыми линиями, уровнями сопротивления и поддержки, индикаторами паттернов, индикаторами торговых объем и силы валют и многими другими инструментами. В целом, Relative Strength Index можно считать одним из самых качественных и эффективных индикаторов, ведь не зря от столько лет не покидает список самых популярных алгоритмов для технического анализа графика.

Смотрите также видео – Индикатор дивергенции RSI: настройки и тестирование

Индекс относительной силы (RSI): вы хотите изучить его для этих сигналов покупки или продажи

В этом руководстве объясняется, что индекс относительной силы (RSI) показывает трейдерам в качестве индикатора технического анализа. Мы исследуем различные функции RSI и то, какие выводы трейдеры могут получить, используя его на графике.

Содержание

• Что такое индекс относительной силы?
• Как определить сигналы покупки и продажи с помощью RSI
• Подтверждения и расхождения RSI
• Где начать торговать с RSI?
• Часто задаваемые вопросы
• Дополнительная литература

Читайте дальше, чтобы узнать, как определять потенциальные сигналы покупки, продажи и выхода с помощью RSI. Более того, вы можете узнать о расхождениях RSI и о том, как они могут подтверждать желаемые торговые позиции.

Что такое индекс относительной силы?

Индекс относительной силы (RSI) — один из самых популярных инструментов технического анализа.

Это осциллятор, который измеряет текущую силу цены по отношению к предыдущим ценам.

Индикатор RSI может быть универсальным инструментом, его можно использовать для:

• Генерации потенциальных сигналов на покупку и продажу
• Отображения условий перекупленности и перепроданности
• Подтверждения ценового движения
• Предупреждения о возможных разворотах цены из-за расхождений (EBAY) показывает потенциальные сигналы на покупку и продажу.

  Индекс относительной силы можно использовать для усиления торговых стратегий путем принятия более обоснованных решений о точках входа и выхода из рынка.

  Трейдеры называют это сигналами на покупку и продажу.

  Как читать потенциальные сигналы покупки с RSI

  Трейдер может покупать, когда RSI пересекает линию перепроданности (30).

  На приведенном ниже примере графика вы можете увидеть 6 различных точек, где линия перепроданности золота была пересечена. В этом случае трейдер может счесть выгодным войти в сделку.

  Обратите внимание, это пример, а не рекомендация.

  Как читать потенциальные сигналы на продажу с RSI

  Трейдер может продавать, когда RSI пересекает линию перекупленности (70). Изменение периода времени индекса относительной силы может увеличить или уменьшить количество сигналов на покупку и продажу.

  На приведенном ниже графике золота показаны два временных периода RSI: 14-дневный (по умолчанию) и 5-дневный.

  Обратите внимание, как в этом примере уменьшение периода времени сделало RSI более волатильным, существенно увеличив количество сигналов на покупку и продажу.

  Трейдер может интерпретировать сигналы покупки и продажи Индекса относительной силы по-другому. Это и то, как интерпретировать расхождения RSI, все содержится на следующей странице.

  Чтение сигналов на покупку и продажу через дивергенцию

  Альтернативный способ, которым Индекс относительной силы (RSI) может давать сигналы на покупку и продажу, приведен ниже:

  • Трейдер может покупать, когда цена и Индекс относительной силы растут и RSI пересекает линию 50 выше.
  • Точно так же трейдер может продавать, когда цена и RSI падают, а RSI пересекает линию 50 ниже.

  Если вы понимаете, как использовать индикатор RSI, и хотите найти товар, чтобы попробовать его в действии, ознакомьтесь с нашими товарными справочниками по драгоценным металлам (например, золоту и серебру), энергетическим товарам и сельскохозяйственным активам.

  Пример этой потенциальной методологии покупки и продажи на основе 50 пересечений линий приведен ниже на графике Wal-Mart (WMT):

  Другой метод использования индикатора RSI для потенциальных сигналов покупки и продажи см. руководство по стохастическому RSI. Этот метод сочетает в себе как популярный индикатор Стохастик, так и Индекс относительной силы.

  Подтверждения RSI и расхождения

  Еще одно применение индекса относительной силы – это попытка подтвердить движение цены и попытаться предупредить о потенциальных разворотах цены посредством расхождений RSI.

  Приведенный выше график фьючерсного контракта E-mini Nasdaq 100 показывает RSI, подтверждающий движение цены, а также предупреждение о будущих разворотах цены.

  Что показывают значения от низкого уровня №1 до низкого уровня №2?

  Цена фьючерсного контракта E-mini Nasdaq 100 значительно переместилась с минимума №1 на минимум №2.

  RSI подтвердил это движение, что, возможно, помогло трейдеру с уверенностью запрыгнуть на борт, когда цена движется вверх.

  Прорыв линии тренда фьючерса e-mini был также подтвержден прорывом линии тренда Индекса относительной силы, предполагая, что ценовое движение, вероятно, закончилось.

  Что показывают значения от низкого уровня № 3 до уровня № 4?

  Было зарегистрировано бычье расхождение между минимумом №3 и минимумом №4. Фьючерс e-mini Nasdaq 100 сделал более низкие минимумы, но RSI не смог подтвердить это ценовое движение, установив только одинаковые минимумы.

  Трейдер может увидеть это расхождение RSI и начать получать прибыль от коротких продаж.

  Что показывает High #1 to High #2?

  Медвежье расхождение произошло, когда фьючерсный контракт e-mini сделал более высокий максимум, а RSI сделал более низкий максимум.

  Это медвежье расхождение предполагает, что цены вскоре могут развернуть тренд.

  Трейдер может подумать о сокращении своей длинной позиции или даже о полной продаже своей длинной позиции.

  Где начать торговать с RSI?

  Если вы заинтересованы в торговле с использованием технического анализа, ознакомьтесь с нашими обзорами этих регулируемых брокеров, чтобы узнать, какие инструменты они предлагают:

  CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. . От 74% до 89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе риск потери денег.

  Часто задаваемые вопросы

  Что означает индекс относительной силы?

  Индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор — чтение RSI на графике позволяет измерить силу и заметность существующих ценовых трендов по сравнению с предыдущими ценовыми трендами. RSI также используется для обнаружения сигналов покупки и продажи, расхождений и для определения того, является ли актив перекупленным или перепроданным.

  Кто изобрел RSI?

  Индекс относительной силы был создан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован как технический анализ в рамках его книги «Новые концепции технических торговых систем» . Книга Уайлдера была опубликована в 1978 году в таких журналах, как Commodities Magazine и Futures Magazine, прежде чем стала одним из наиболее часто используемых технических индикаторов в трейдинге.

  Как рассчитать индекс относительной силы в Excel?

  Чтобы рассчитать RSI в Excel, вам нужен список прибылей и убытков за прошлый период времени, по отношению к которому вы рассчитываете RSI. Создайте 2 столбца excel, перечислите прибыль в другой, а потери — в другую. Рассчитайте средние прибыли и убытки для каждого момента времени, используя эту формулу: (Текущее значение + (Предыдущее среднее * (Количество периодов – 1)) / Количество периодов. Чтобы получить значение относительной силы, разделите среднюю прибыль на среднюю потерю для каждого момента времени.

  Что такое относительная сила акции?

  Индекс относительной силы акции измеряет силу тренда акции в конкретном направлении, в котором она движется.Поскольку RSI рассчитывается путем деления средней прибыли на средние потери акции за заданный период времени, вы можете получить представление о текущей направленности акций, а также о вероятности расхождения.0003

  Дальнейшее чтение

  Вы можете изучить дополнительные инструменты и руководства по техническому анализу, написанные нашими экспертами:

  • Простая средняя скользящая средняя
  • Stochastic RSI
  • Индекс свинг
  • Треугольная скользящая средняя
  • Triple Exponinate AVG
  • Тип.
  • Ulcer Index

  Трейдеры, которые ищут рекомендации по типу инструмента для выхода на рынок, могут ознакомиться с нашими руководствами по торговле CFD, опционами, криптовалютами, акциями, форекс и металлами.

  Знакомы с инструментами, но не знаете, чем торговать? Ознакомьтесь с некоторыми из наших справочников по драгоценным металлам, энергоносителям и сельскохозяйственным товарам.

  Как использовать Индекс относительной силы (RSI) для улучшения свинговой торговли

  Технические индикаторы в значительной степени являются самосбывающимся пророчеством. Чем больше людей используют индикатор и верят в него, тем больше вероятность того, что он будет точным, если не считать манипулирования рынком.

  Следовательно, важно знать часто используемые индикаторы, и одним из самых популярных является Индекс относительной силы.

  Это подробное руководство по индикатору RSI.

  Прежде чем мы начнем, вы можете найти индикатор RSI на Demex, щелкнув значок ƒ𝑥 в той же строке временного диапазона и введя «RSI», чтобы найти его.

  Взято с app.dem.exchange

  Что такое индикатор относительного индекса силы (RSI)?

  Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим.

  Вы можете думать, что индикаторы импульса сообщают вам, куда хочет пойти цена. Если индикатор импульса находится в нисходящем тренде, он говорит вам, что цена хочет пойти вниз, и наоборот.

  RSI измеряет скорость и величину недавних изменений цены актива. Он отображается в виде осциллятора (линейного графика), что означает, что он колеблется по шкале от нуля до 100. Это помогает оценить, является ли рынок перекупленным или перепроданным в данном конкретном временном диапазоне. Традиционно значение RSI 70 или выше указывает на ситуацию перекупленности. Значение 30 или ниже указывает на состояние перепроданности.

  Кроме того, из-за колеблющейся природы RSI трейдерам легче следить, когда цены находятся в диапазонах, а не на трендовых рынках.

  Почему важен RSI?

  RSI помогает трейдерам прогнозировать поведение цены токена, чтобы получить преимущество над рынком. Помимо указания областей перекупленности и перепроданности, которые могут быть полезными сигналами покупки и продажи, это также может помочь определить появление нового тренда, а также когда тренд потенциально может развернуться.

  Это классический технический индикатор, который можно использовать в дополнение к другим техническим индикаторам для создания более точной торговой стратегии.

  Как использовать RSI для криптовалютных рынков

  Поскольку криптовалюта по своей природе более изменчива, некоторые корректировки индикатора RSI могут лучше работать в качестве потенциальных индикаторов входа или выхода.

  В зависимости от вашего токена и временного диапазона, с которым вы торгуете, рекомендуется изменить уровни RSI, чтобы они соответствовали существующей тенденции, чтобы сделать ее более полезной для вас.

  Недельный RSI ETH колеблется между 25 и 95 на протяжении всей своей истории.

  Вот ориентир, который я использую для таймфреймов от 1 часа до 1 дня: значение RSI от 80 до 90 или выше лучше указывает на ситуацию перекупленности. Это связано с тем, что при RSI 70 все еще может быть много места для роста цены токена, когда RSI приближается к 9.0 из-за коротких сжатий, FOMO и эйфории, которые чаще встречаются в криптовалюте.

  С другой стороны, значение от 25 до 15 или ниже лучше указывает на состояние перепроданности. Точно так же это связано с тем, что RSI 30 все еще может иметь много места для падения цены токена, когда RSI приближается к 15. На более высоких таймфреймах выше 1 дня RSI большинства токенов голубых фишек не опускается ниже 30, следовательно, они могут покупать возможности. Однако прошлые результаты не указывают на будущие результаты.

  Следует отметить, что чем выше таймфрейм, тем надежнее можно использовать RSI в качестве индикатора, предпочтительно начиная с 1 часа и выше.

  Использование дивергенции RSI для прогнозирования разворотов

  Более продвинутый вариант использования RSI — предсказание того, когда тренд становится неустойчивым и когда цена в конце концов развернется. Это известно как дивергенция RSI.

  Дивергенция RSI происходит, когда цена движется в направлении, противоположном RSI. Они могут быть как бычьей дивергенцией, так и медвежьей дивергенцией.

  Медвежья дивергенция

  Например, если RSI достигает уровней перекупленности, а затем формирует более низкий максимум, в то время как цена продолжает формировать более высокий максимум, это известно как обычная медвежья дивергенция. Это может указывать на замедление бычьего импульса, который в конечном итоге может превратиться в медвежий разворот.

  Пример медвежьего расхождения, изображение взято из Successacademycourses

  Бычье расхождение

  С другой стороны, если RSI входит в уровни перепроданности, а затем продолжает формировать более высокий минимум, в то время как цена продолжает формировать более низкий минимум, это известно как обычная бычья дивергенция. Это может указывать на замедление бычьего импульса, который в конечном итоге может превратиться в бычий разворот.

  Пример бычьей дивергенции, изображение взято из SuccessacademyCourses

  На самом деле мы недавно видели пример бычьей дивергенции в нашем собственном токене $SWTH. Цена достигла нового минимума, однако RSI достигла нового максимума после входа в зоны перепроданности, и с тех пор цены отскочили вверх.

  Однако не все расхождения RSI приводят к развороту тренда, некоторые также ведут к продолжению тренда. Существуют также сильные и слабые расхождения RSI. Давайте рассмотрим, как различать эти расхождения в следующем разделе.

  Типы дивергенции RSI

  Мы прошли через обычную дивергенцию, которая является самой сильной формой дивергенции, на которую следует обратить внимание, поскольку она имеет тенденцию вести к развороту.

  Существуют и другие типы дивергенций, которые также приводят к разворотам, но их сигналы не такие сильные и четкие по сравнению с обычными дивергенциями.

  Ниже приведена удобная сводная таблица, иллюстрирующая различные типы расхождений и способы их обнаружения.

  Изображение со ссылки на alchemybot.io

  Сильное бычье расхождение

  Цена формирует более низкий минимум, но индикатор RSI формирует более высокий минимум. Это иногда называют обычной или классической дивергенцией.

  Средняя бычья дивергенция

  Цена делает такой же минимум, но индикатор RSI показывает более высокий минимум. Иногда это называют преувеличенным расхождением.

  Слабое бычье расхождение

  Цена формирует более низкий минимум, но индикатор RSI формирует такой же минимум. Это также иногда называют преувеличенным расхождением.

  Скрытая бычья дивергенция

  Цена формирует более высокий минимум, но индикатор RSI формирует более низкий минимум, но в конце концов возвращается вверх. Это иногда называют непрерывным расхождением, поскольку это паттерн продолжения.

  Сильное медвежье расхождение

  Цена формирует более высокий максимум, но индикатор RSI формирует более низкий минимум. Это иногда называют обычной или классической дивергенцией.

  Среднее медвежье расхождение

  Цена делает такой же максимум, но индикатор RSI показывает более низкий максимум. Иногда это называют преувеличенным расхождением.

  Слабое медвежье расхождение

  Цена формирует более высокий максимум, но индикатор RSI формирует такой же максимум. Это также иногда называют преувеличенным расхождением.

  Скрытая медвежья дивергенция

  Цена формирует более высокий минимум, но индикатор RSI формирует более низкий минимум, но в конце концов возвращается вверх. Это иногда называют непрерывным расхождением, поскольку это паттерн продолжения.

  Как торговать на расхождениях RSI

  Если вы видите бычье расхождение RSI, это означает, что текущий нисходящий тренд цены может закончиться, и вы можете начать покупать на падении.

  Если вы видите медвежью дивергенцию RSI, это означает, что текущий восходящий тренд цены может закончиться, и вы можете начать продавать на разрыве.

  В качестве альтернативы, если вы смотрите на долгосрочные тренды, вы можете использовать опционы для игры на расхождении, покупая опционы колл, когда вы видите бычье расхождение, и покупая опционы пут, когда видите медвежье расхождение. Это может создать одно из лучших соотношений риска и вознаграждения в криптовалюте, когда долгосрочный тренд теряет импульс, поскольку крах или разрыв могут быть интенсивными.

  Естественно, вы должны управлять своим риском, чтобы максимизировать прибыль или минимизировать убытки.

  В чем разница между RSI и MACD?

  Другим популярным индикатором импульса является схождение-расхождение скользящих средних (MACD). Он показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены токена.

  По умолчанию MACD рассчитывается путем вычитания 12-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из нее 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что дает линию MACD. Девятидневная EMA линии MACD называется сигнальной линией, которая наносится поверх линии MACD. Трейдеры могут открывать длинные позиции, когда MACD пересекает сигнальную линию выше, или короткие, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

  И MACD, и RSI измеряют импульс, но используют другой подход. MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет импульс изменения цены по отношению к недавним ценовым максимумам и минимумам, а также определяет возможности, когда токен либо перекуплен, либо перепродан. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить трейдерам больше подтверждений, чтобы они могли войти в сделку с большей уверенностью.

  Использование как индикатора RSI, так и индикатора MACD может повысить достоверность бычьего расхождения для токена $SWTH.

  Заключение

  Индикатор Relative Strength Index является одним из классических технических индикаторов, используемых многими трейдерами, что делает его эффективным самореализующимся индикатором.

  Изучение того, как использовать RSI для определения уровней перепроданности и перекупленности, а также дивергенций, которые могут предсказать расхождения цен, может быть бесценным набором навыков, чтобы идти против тренда и покупать на страхе или продавать на жадности и обеспечивать свою прибыль до изменения тренда.

  Не финансовые консультации

  Информация и публикации не предназначены и не представляют собой финансовые советы, советы по инвестициям, торговые советы или любые другие советы или рекомендации любого рода, предлагаемые или одобренные Switcheo. Switcheo не принимает во внимание ваши личные инвестиционные цели, конкретные инвестиционные цели, конкретные потребности или финансовое положение, не делает никаких заявлений и не несет ответственности за точность или полноту представленной здесь информации. Switcheo также не гарантирует, что такая информация и публикации являются точными, актуальными или применимыми к обстоятельствам любого конкретного случая.

  ---

  О компании Switcheo Labs

  Switcheo Labs — это творческий экспериментальный аналитический центр и центр разработки программного обеспечения, который занимается формированием основ нового децентрализованного мира. Компания Switcheo, основанная в 2018 году, родилась из простого желания сделать финансы доступными и необязательными, чтобы вернуть контроль и власть пользователям.